计量经济学试
题
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及
答案
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（2）
一、单项选择题（本大题共5小题，每小题1分，共5分）1.经济计量模型是指( )A.投入产出模型 B.数学
规划
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模型C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型2.回归
分析
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中定义的( )A.解释变量和被解释变量都是随机变量B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量C.解释变量和被解释变量都为非随机变量D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量3.设k为回归模型中的参数个数,n为样本容量。则对总体回归模型进行显著性检验(F检验)时构造的F统计量为( )A. B. C. D. 4. D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，用于检验时间序列回归模型的误差项中的一阶序列相关的统计量，DW统计量以OLS残差为基础：D.W= ，如果D.W值越接近于2A则表明存在着正的自相关 B则表明存在着负的自相关C则表明无自相关 D无法表明任何意义5.容易产生异方差的数据为( )A.时序数据 B.修匀数据C.横截面数据 D.年度数据二、多项选择题 （本大题共5小题，每小题2分，共10分）1．不满足OLS基本假定的情况，主要包括：（ ）。（1）随机序列项不是同方差，而是异方差（2）随机序列项序列相关，即存在自相关（3）解释变量是随机变量，且与随机扰动项相关（4）解释变量之间相关，存在多重共线性（5）因变量是随机变量，即存在误差2．随机扰动项产生的原因大致包括如下几个方面，它们是（ ）。（1）客观现象的随机性（人的行为、社会环境与自然影响的随机性）（2）模型省略变量（被省略的具有随机性的变量归入随机扰动项）（3）测量与归并误差（估计时测量和归并误差都归入随机扰动项）（4）数学模型函数的形式的误定（5）从根本上看是由于经济活动是人类参与的活动3.内生变量（ ）。（1）在联立方程模型中，内生变量由系统内方程决定，同时又对模型系统产生影响；既作为被解释变量，又可以在不同的方程中作为解释变量。（2）一般情况下，内生变量与随机项相关。（3）内生变量决定外生变量（4）内生变量一般都是经济变量（5）内生变量Y一般满足：Cov（Yi， ）≠0，即E（Yi ）≠0。4.影响预测精度的因素包括（ ）。（1）样本容量愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（2）样本中解释变量的离均差的和愈大，预测的方差愈小，预测的精度愈大（3）内插预测的精度比较有把握，外推预测的能力显著下降，预测精度难以把握（4）当其样本容量n相当大，而预测点的取值X0接近于X的平均值时，预测的方差最小，预测的精度最大（5）残差
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差的估计值愈小，回归预测的精度愈精确，所以常常把残差标准差的估计值作为预测精度的标志5. 下列哪些变量属于前定变量( )。（1）内生变量（2）随机变量（3）滞后变量（4）外生变量（5）工具变量三、填空题（(本大题共5小题，10个空，每空1分，共10分）1．计量经济学中，＿＿提供理论基础，＿＿提供资料依据，＿＿提供研究方法．2．研究经济问题时，一般要处理三种类型的数据：（1）＿＿数据；（2）＿＿数据；和（3）＿＿数据。3. OLS参数估计量具有如下统计性质，即_______、_______、_______。4. 时间序列数据与横截面数据的最大区别在于_______。5. 在模型中引入多个虚拟变量时，虚拟变量的个数应按下列原则确定：如果有M个互斥的属性类型，则在模型中引入＿＿个虚拟变量。四、判断题（本大题共5小题，每小题1分，共5分。）1、通常把由方程组内决定的变量成为内生变量，而不能由方程组内直接决定的变量为前定变量，又称为先决变量。（ ）2、前定（先决）变量既能作为解释变量，也能作为被解释变量。（ ）3、D-W检验，即杜宾-瓦尔森检验，D.W= ，其最大优点为简单易行。如果D.W值接近于零，则说明越倾向于无自相关。（ ）4、截面数据是一批发生在同一时间截面上的调查数据。例如，在给定的某个时点上对个人、家户、企业、城市、地区、国家或一系列其它单位采集的样本所构成的数据集。（ ）5、内生变量是理论或模型所要解释的变量，即因变量，它是为理论或模型以外的因素所影响的变量，是具有某种概率分布的随机变量。（ ）五、名词解释(本大题共2小题，每小题5分，共10分)1、异方差2、外生变量：六、综合题（本大题共10分）某人试图建立我国煤炭行业生产方程，以煤炭产量为被解释变量，经过理论和经验分析，确定以固定资产原值、职工人数和电力消耗量变量作为解释变量，变量的选择是正确的。于是建立了如下形式的理论模型：煤炭产量= 固定资产原值+ 职工人数+ 电力消耗量+μ选择2000年全国60个大型国有煤炭企业的数据为样本观测值；固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，其它采用实物量单位；采用OLS方法估计参数。指出该计量经济学问题中可能存在的主要错误，并简单说明理由。
参考答案
一、1、C 2、B 3、A 4、C 5、C
二、1、（1） （2） （3） （4） 2、（1） （2） （3） （4）
3、（1） （2） （4） （5） 4、（1） （3） （4）
5、（3） （4）
三、1、经济学 统计学 数学
2、截面 时间序列 虚变量
3、线性 无偏性 有效性
4、数据的顺序性
5、Ｍ－１
四、1、对2错、3、错4、对5、对
五、1、对于线性回归模型提出了若干基本假设，其中包括随机误差项具有同方差，即对于模型
i=1,2, …,n
同方差性假设为
Var (mi)=sm2 i=1,2, …,n
如果出现
Var (mi)=si2 i=1,2, …,n
即对于不同样本点，随机误差项的方差不再是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性。
2、外生变量是模型以外的变量，作为自变量影响内生变量，外生变量决定内生变量，其参数不是模型系统的元素。因此，外生变量本身不能在模型体系内得到说明。外生变量一般是确定性变量，或者是具有临界概率分布的随机变量。外生变量影响系统，但本身并不受系统的影响。外生变量一般是经济变量、条件变量、政策变量、虚变量。一般情况下，外生变量与随机项不相关。
一般的，外生变量X满足：E（Yi ）=0。
六、答：⑴ 模型关系错误。直接线性模型表示投入要素之间完全可以替代，与实际生产活动不符。
⑵ 估计方法错误。该问题存在明显的序列相关性，不能采用OLS方法估计。
⑶ 样本选择违反一致性。行业生产方程不能选择企业作为样本。
⑷ 样本数据违反可比性。固定资产原值用资产形成年当年价计算的价值量，不具备可比性。
浙公网安备 33021202002483