第12章现货远期平价及远期合约定价

第12章现货远期平价及远期合约定价第12章现货远期平价及远期合约定价无风险资产现货远期平价及远期合约定价:无风险资产输入到期时间(年) 11>.00 现货价格 100.00 连续复利无风险利率(年) 10.00% 交割价格(元) 110.00 输出远期价格 110.517 远期合约价值 0.468 已知现金收益的资产现货远期平价及远期合约定价:已知现金收益的资产输入到期时间(年) 1.00 现货价格 100.00 连续复利无风险利率(年) 10.00% 交割价格(元) 100.00 标的资产现金流...

第12章现货远期平价及远期合约定价无风险资产现货远期平价及远期合约定价:无风险资产输入到期时间(年) 11>.00 现货价格 100.00 连续复利无风险利率(年) 10.00% 交割价格(元) 110.00 输出远期价格 110.517 远期合约价值 0.468 已知现金收益的资产现货远期平价及远期合约定价:已知现金收益的资产输入到期时间(年) 1.00 现货价格 100.00 连续复利无风险利率(年) 10.00% 交割价格(元) 100.00 标的资产现金流支付时间(年) 0.25 0.75 标的资产现金流支付金额(元) 5.00 5.00 现金流现值(元) 4.524 4.524 0 0 0 0 0 输出标的资产现金流现值和 9.048 远期价格 100.517 远期合约价值 0.468 已知收益率资产现货远期平价及远期合约定价:已知收益率资产输入到期时间(年) 2.00 现货价格 100.00 连续复利无风险利率(年) 9.00% 标的资产连续复利收益率 5.00% 交割价格(元) 104.00 输出远期价格 108.329 远期合约价值 3.616

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