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《时间序列分析》期末考试模拟试题

《时间序列分析》期末考试模拟试题一、填空题1.MA(q)模型，其中模型的参数为。2.设ARMA(2,1)：X0.4X0.4X0.8，判断该模型可逆性tt1t2tt1的特征方程。3.设ARMA(2,1)：X0.2XaXb，当a满tt1t2tt1足，模型平稳，当b满足，模型可逆。二、单项选择题1.X的d阶差分为（）t（a）dXXX(b)dXd1Xd1Xtttdtttd(c)dXd1Xd1X(d)dXd1Xd1Xttt1ttt22.关于差分方程X5X6X，其...

一、填空题 1.MA(q)模型，其中模型的参数为。2.设ARMA(2,1)：X0.4X0.4X0.8，判断该模型可逆性tt1t2tt1的特征方程。3.设ARMA(2,1)：X0.2XaXb，当a满tt1t2tt1足，模型平稳，当b满足，模型可逆。二、单项选择题1.X的d阶差分为（）t（a）dXXX(b)dXd1Xd1Xtttdtttd(c)dXd1Xd1X(d)dXd1Xd1Xttt1ttt22.关于差分方程X5X6X，其通解的形式为（）tt1t2（a）c2tc3t(b)(ctc)3t1212(c)(ctc)2t(d)ct3t121三、判断并说明理由1.对于tZ，N(0,1)并且相互独立，试判断下面的时间序列是否是宽平稳，t并说明理由41a.XN(0,),且XX03t3t1tb.Xttk1k四、计算题1.AR(3)：XXXX，其中t1t12t22t3t110,,，12234请求出,,。1232.AR(1)模型的矩估计，极大似然估计和最小二乘估计。3.求ARMA(1,1)：XX，其中1,WN(0,2)，tt1tt1t试计算该过程的自协方差函数。

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