银行信货风险评估实施方法研究

■●●■■■E■匝—_ jji—j1Y"i¨ 本 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 包括信贷风险防范与控制理论和 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 、信贷 管理预测预警模型、信用信息系统模型、企业信用等级 评估方法研究等内容。在研究和借鉴国外先进的信贷风 险管理理论及新巴塞尔资本协议相关内容的基础上，跟 踪研究国际商业银行和世界著名的咨询公司成熟的信 贷风险管理和信用评估方面的技术、方法、支持工具和 分析评估模型， 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 适合我国商业银行的信贷风险评估 体系；建立并实现银行信贷风险评估信息系统。 一、银行信贷风险评估实施方法研究概述 银行信贷风险评估实施方法研究包括三方面的内 容：企业信用等级评估方法研究；银行信贷风险评估实 施方法研究；客户价值分析和客户信用风险分析系统。 其中，企业信用等级评估方法研究的目标是研究适合中 国国情的企业信用等级评估方法体系，建立相应的理论 和技术方法。从信贷风险的控制理论和我国金融实务相 结合的高度，依托人民银行信贷登记咨询系统的企业信 贷数据库样本，验证、诊断和优化现有企业信用等级评 估的打分加权模型，在此基础上尝试测算、比较和建立 适用于我国企业信用等级评估的基于统计技术的企业 信用等级评估的方法、指标、算法模型及相关参数。而银 行信贷风险评估实施方法研究的目标是，在研究和借鉴 60·中国金融电脑2004年第6期 国外先进的信贷风险管理理论及新巴塞尔资本协议相 关内容的基础上，跟踪研究国际商业银行和世界著名的 咨询公司的成熟的技术、方法、支持工具和分析评估模 型，设计适合我国商业银行的信贷风险评估体系；建立 并实现银行信贷风险评估信息系统。客户价值分析和客 户信用风险分析系统的目标是：借鉴发达国家银行的成 功经验，结合我国公民的信用状况和经济状况等，开发 一套适合中国国情的、具有自主知识产权的、先进的电 子模拟银行客户分析与决策支持系统。 二、银行信贷风险评估实施方法研究成果 企业信用等级评估方法研究的成果是：形成了《企 业信用等级评估方法体系的总体设计和技术流程》、 《国内外企业信用等级评估理论与方法的跟踪与比 较》、《企业信用等级评估指标系统 设计方案 关于薪酬设计方案通用技术作品设计方案停车场设计方案多媒体教室设计方案农贸市场设计方案 》、《企业 信用等级评估模型的实证测试》、《问卷调查分析报告》 等报告，同时发表相关文章10篇。 银行信贷风险评估实施方法研究的成果是：建立 了适合我国商业银行的信贷风险评估体系；设计了信 贷风险评估的基础数据指标体系；制定了信贷风险评 估的组织结构、流程结构和规章制度；进行了客户违 约概率的测算工作；对国内外信贷风险评估的理论和 万方数据 i．．一■■团墨—■_ 融t．j，∽!。 方法进行了跟踪研究；开发完成了信贷风险评估信息 约概率的测算工作；⑤对国内外信贷风险评估的理论和 系统。 方法进行了跟踪研究；⑥开发完成了信贷风险评估信息 客户价值分析和客户信用风险分析系统的成果是： 系统。 在对主流的数据分析方法和技术进行深入研究基础上， 西南财经大学承担的“电子模拟银行系统个人信 运用高效的和实用的数据挖掘工具软件SASEnterprise用分析模型及软件实现”专 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 的研究内容是：利用现代 Miner8对商业银行(中国农业银行四川省分行)提供 信息技术、统计学原理和人工智能技术，建立科学的、客 的客户数据进行了大量细致的分析和研究，建立了客户 观的、先进的电子银行模拟客户分析与风险评价系统， 信用评分模型，以中国农业银行四川省分行的业务需求 并在中国人民银行模拟银行实验中心模拟运行，成熟后 为背景，开发了一套以上述评分模型为基础的“电子银 逐步推广应用到国内商业银行，为商业银行客户细分、 行模拟系统”软件，该软件系统已在中国农业银行四川 客户价值发现、客户服务、市场策划、客户风险管理等提 省分行的相关业务部门试用。 供科学的、客观的决策支持。在对主流的数据分析方法 和技术进行深入研究的基础上，运用高效和实用的数据 三、信贷风险分析与评估研究的完成情况 挖掘工具软件SASEnterpriseMiner8对商业银行(中 国农业银行四川省分行)提供的客户数据进行了大量细 信贷风险分析与评估研究、个人信用类风险评估分 致的分析和研究，建立了客户信用评分模型，以中国农 别由中国人民银行、交通银行、西安交通大学和西南财 业银行四川省分行的业务需求为背景，开发了一套以上 经大学等单位承担。中国人民银行和西安交通大学共同 述评分模型为基础的“电子银行模拟系统”软件，该软 承担企业信用等级评估方法研究，研究目标是跟踪和比 件系统已在中国农业银行四川省分行的相关业务部门 较国内外成熟的企业信用等级评估体系的发展与沿革， 试用。 设计符合巴塞尔协议要求和适合中国国情的企业信用 等级评估方法体系。专题承担单位通过跟踪研究、指标 四、银行信贷风险评估实施方法研究 系统设it。与实证模型测试，使研究成果完全达到了攻关 所解决的关键技术问题 目标，圆满完成了攻关任务，共形成了《企业信用等级评 估方法体系的总体设计和技术流程》、《国内外企业信 企业信用等级评估方法研究解决的关键技术难题 用等级评估理论与方法的跟踪与比较》、《企业信用等 是：形成了有中国特色的综合外部评估与银行内部评估 级评估指标系统设计方案》、《企业信用等级评估模型 方法的研究模式，提出了新颖的整体设计思路和研究流 的实证测试》、《问卷调查分析报告》等5个报告，同时 程，在企业信用等级指标体系和计分级别系统中首次引 发表相关文章10篇。 入了违约率和信用等级转移矩阵的测算设计。 交通银行和西安交通大学共同承担的“银行信贷 银行信贷风险评估实施方法研究解决的关键技术 风险评估实施方法研究”的研究目标是：在研究和借鉴 难题是：建立了违约模型和实现了对违约率的计算；首 国外先进的信贷风险管理理论及新巴塞尔资本协议相 次在现有的数据条件下，进行了客户违约概率的测算； 关内容的基础上，跟踪、研究国际商业银行和世界著名 开发完成了具有先进体系结构的信贷风险评估信息系 咨询公司成熟的技术、方法、支持工具和分析评估模型， 统(经查新，该系统在模型建立、指标筛选和计算及系统 设计适合我国商业银行的信贷风险评估体系；建立并实 实施方面在国内具有新颖性)。 现银行信贷风险评估信息系统。 客户价值分析和客户信用风险分析系统解决的关 专题承担单位取得了6项重要的研究成果：①建立 键技术难题是：利用数据挖掘技术在海量数据中发现 了适合我国商业银行的信贷风险评估体系；②设计了信 模型和数据之间的关系，并使用这些模型和关系来做 贷风险评估的基础数据指标体系；③制定了信贷风险评 出预On,0。 估的组织结构、流程结构和规章制度；④进行了客户违 (下转第65页) 中国金融电脑2004年第6期·61 万方数据 ““一V 7螺 数据采集机制，建立了统一的数据采集体系，在此体系 上实现了外汇管理各业务系统数据的集成和统一；实现 了有效的信息利用机制；实现了统一的数据采集平台； 实现了国际收支综合分析体系；能够为业务分析和决策 人员提供经过多维分析和汇总的数据。 四、成果所解决的关键技术问题 1．数据采集机制的建立 数据采集机制从各业务实际出发，没有采取一刀切 的采集方法，对于包含大容量数据的业务系统，采取增 量方法；数据量小的系统则采取完全获取策略；而对于 文件型的数据库，则利用网络文件传输方法获取数据； 对于某些少量外部数据源数据，则提供了文本接口。 2．数据仓库技术 数据仓库技术是为了更好地支持决策分析而提出 的，本系统首先要实现的任务是数据集成。本系统的实 现紧密结合了数据仓库技术所具有的特性。 3．联机分析技术 系统使用的联机分析技术实现了快速性、可分析 性、多维性、信息性、共享性等信息特性。 五、成果评价 国家4'l,IE管理局初步建立了一个集数据采集、业务 管理与辅助决策为一体的综合信息服务平台，包括：建 立了统一的数据采集体系；采用先进的数据仓库技术和 多维分析技术，建立了有效的信息分析机制；建立了外 iEtl女：支和国际收支综合分析体系；初步建立了以交易主 体为监管重点的综合监控管理模式。 该项研究成果具有良好的应用推广前景和较高的 经济和社会效益，能够提升中国外汇监管和决策的水 平。 六、国家外汇信息管理决策系统的经济效益 1．对我国外汇管理机制和管理方式的变革将产 生深远影响 国家；'I-iE信息管理决策系统为外汇统计、外汇监管 和风险预警有机结合的工作思路提供了一个强有力的 技术支持平台，使外汇非现场监管与现场检查相结合的 监管模式获得了一个切实的结合点，使外汇局能够真正 从日常的流程式监管中解脱出来，集中力量做好分析、 调研、风险预警和宏观决策等工作，从而真正使管理资 源得到优化配置，管理效率进一步提高。 2．大大提高91,iF-管理部门的快速反应能力 通过建立国家4'I-rE信息管理决策系统，外汇局将对 与国际收支相关的主要交易信息、汇兑信息以及5'I-iE资 金的境内划拨、存取信息实施实时监控和定量分析，及 时掌握资金流动状况，发现其中隐藏的风险因素，尽可 能避免系统性风险的发生，减少外汇风险造成的现实损 害，降低风险的处置成本。固 i (上接第61页) { + + +··+”+··+··—+一··—-·r· 五、银行信贷风险评估与研究 及其实现的经济效益 1．专题所设计的客户违约概率的测算，为银行信 贷风险量化管理奠定了良好的基础，为进一步估计和 分析商业银行信贷风险在险价值奠定了基础，也为银 行风险管理提供了科学的手段和决策依据。 2．基于《银行信贷等级咨询系统》的贷款企业数 据库而进行的指标系统设计与违约风险模型设计与实 证测试，具有很高的使用价值，可应用于中国人民银行 监测行业违约率、地区违约率，以及企业违约风险的判 别；也可为各商业银行和各评级公司评估企业信用等 级提供方法支持。 六、成果评价 企业信用等级评估方法研究的成果有利于宏观 经济管理部门对企业信贷风险的把握和监测，有利于 促进商业银行加强对企业信贷风险管理和控制。银行 信贷风险评估实施方法研究的成果有利于提高我国商 业银行信贷风险管理水平。客户价值分析和客户信用 风险分析系统对银行客户分析及信用风险管理水平的 提高具有促进作用。锄 中国金融电脑2004年第6期·65 万方数据