广东金融学院风险评估实验报告平时作业.

《风险评估》实验 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 实验班级与专业：保险精算2班实验小组成员（报告人）：刘君伟实验一完成日期：2014.9.23实验二完成日期：2014.10.28实验三完成日期：2014.11.18实验四完成日期：2014.12.08实验五完成日期：广东金融学院保险系I实验一：风险的认识（估计完成时间约120分钟）【实验目标】1、了解风险与风险的构成。2、认识并区分不同类型的风险。【实验内容】在开始本实验前，请阅读并回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验一】阅读有关资料后，根据您的理解与思考，并与自己身边的同学分享和讨论。操作1：请给出“风险”的定义：答：风险即损失发生的不确定性。这种不确定性既包括损失的程度大小，也包括损失发生的时间。此外，还有人提出，风险也是预期结果与实际结果的落差。从数学角度来解释风险，它就是一个方差。操作2：这个定义的来源是本人的看法，还是来源于：答：这个定义结合了课本知识和个人的看法。《风险管理》，徐谨良，中国金融出版社操作3：请尽量用自己的语言解释以下风险的要素：1）风险因素：答：风险因素指的是促使损失事件发生，或者增加损失可能性和损失程度的因素。其中，风险因素分为有形因素和无形因素两种。有形因素即看得见的因素。比如：二手烟导致了人的身体健康受损；房屋的混泥土结构导致了台风时容易遭遇房屋破坏。无形因素大都与观念，文化，思想有关，它分为道德风险因素，黑心商贩制造廉价的有毒食品危害人体健康；和心理风险因素，如安保人员疏于对灭火器材检查促使火灾发生时得不到有效控制。风险事件（事故）：答：是指使风险造成损失的可能转化为实际损失的媒介。是引起损失的直接外在的原因。【实验二】请对以下一些风险事件（事故）的构成要素进行界定。即分出风险因素、风险事件（事故）和损失。1）商场中的一条旧电线短路导致一场火灾。操作1：风险因素：电线老化、短路操作2：风险事件（事故）：火灾操作3：损失：商品损毁和建筑损毁，商誉受损，营业额损失2）一次暴风雨引发泥石流致使一村庄被埋。操作1：风险因素：暴风雨、泥石流操作2：风险事件（事故）：村庄被埋操作3：损失：人员伤亡、财物损失、疾病爆发3）某人酒后驾驶的货车冲上人行道并撞倒行人。操作1：风险因素：酒后驾驶操作2：风险事件（事故）：车撞行人操作3：损失：人员伤亡，汽车损坏【实验三】请描述大学生可能面临的风险。操作1：您的个人大学学业完成过程将分成哪些主要阶段？答：一：大学生活适应阶段二：知识追求阶段三：求职、实习阶段操作2：每个阶段存在哪些风险？答：阶段一：难以在新环境中得到良好的交际发展，使得内心压力加大；对新环境感到陌生，意外事故的发生导致伤亡阶段二：过于自由的生活节奏，无人督促自己学习；学习压力太大，有自杀倾向阶段三：社会竞争激烈，自身素质不过硬，无法找到合适自己的工作，导致长期待业操作3：哪些风险是可保风险？哪些可保风险已有对应的保险产品？答：意外事故发生导致伤亡——人身意外伤害险学习压力大有自杀倾向——以死亡为给付条件的寿险（签订保单两年后的自杀身亡才能获赔）【实验四】请具体 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 您的家庭会面临着哪些财产损失风险，并找出相应的风险因素操作1：财产损失风险有：答：财物受到损害；建筑遭到破坏；财物被盗；操作2：风险因素有：答：地震，洪涝，泥石流；盗窃，抢劫。【实验五】您认为时下金融行业的风险状况如何？请简述之。答：我认为时下最有风险的金融行业莫过与网络销售的金融理财产品。前段时间，以余额宝为首的各种理财产品受到人们的热捧。由于它们是通过网销渠道进行，并且对于一般人来说门槛低，操作简单，资金调动简单，所以许多人对“宝宝们”都趋之若鹜。但是人们却没意识到资金的安全和流动性正在受到危协。一阵“宝宝热”之后，各个网销的基金比如余额宝纷纷调低了资金取出的数量限额和笔数的限制，导致了人们不再取得以前的那种便利。可见，网络金融不是不可行，但是它的风险性较大，也需要有一些金融知识才能保证自己不受利益损害。【实验小结】1、您认为本实验最有价值的内容是：答：实验一的提问2、理由是：答：让学生充分理解风险的本质3、哪些问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 您需要进一步了解或得到帮助？答：什么是金融行业？什么是风险状况?4、您对本实验有何建议？答：提更多有价值的问题。实验二风险的识别（估计完成时间约120分钟）【实验目标】1、了解风险识别的基本程序和方法。2、掌握不同风险识别方法并能开展风险识别。【实验内容】在开始本实验前，请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验六】请描述并举例说明客观风险源和主观风险源。操作1：客观风险源是：不以人的意志为转移的风险操作2：举例：台风，地震，海啸，火山操作3：主观风险源是：人的心理，道德因素操作4：举例：恶意纵火，车祸，故意杀人【实验七】收集并整理风险识别的方法。描述某一种风险识别的方法，并说明它的优点和缺点。操作1：各类风险识别方法列表1.财务报表分析法2.风险树图解法3.专家意见法4.筛选——监测——诊断法操作2：请描述（筛选——监测——诊断法）风险识别方法的使用筛选——监测——诊断法    筛选——监测——诊断法的一般过程可分为筛选、监测、诊断三个紧密相连的环节。筛选是风险分析人员对商业银行内部和外部的各种潜在风险因案进行分类，确定哪些因素明显地会引起风险，哪些因素需要进一步研究，哪些因素明显地不大重要。通过筛选使管理者排除干扰，将注意力集中在一些可能产生重大经济风险的因素上。监测是指对筛选出来的结果进行观测、记录和分析，掌捏这些结果的活动范围和变动趋势。诊断是根据监测的结果对潜在的风险因素进行评价、判断和分析，以判明风险的具体形态。操作3：（专家意见法）的优点和缺点有：优点:意见比较专业缺点:意见集中在少数人手中，不能最大限度反映风险【实验八】请按实物资产风险、金融资产风险、责任风险和人力资本风险给出您的家庭的风险框架。实物资产风险：家里财物被盗窃金融资产风险：银行卡密码泄露责任风险：宠物狗咬伤他人人力资本风险：工伤【实验九】实地考察某加油站，请根据某加油站风险特征， 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 一份某加油站风险分析问卷。操作1：加油站风险特征列举加油站废水污染加油站垃圾及废弃物油气污染操作2：风险分析问卷（设计）第一部分：建筑物及其地理位置安全Q1.加油站是否建在人口密集地？Q2.加油站所在地是否车流量较多？Q3.加油站周边地方以及加油站内部权限是否可以明确界定？Q4.加油站是否污染周围环境？Q5.当加油站在内部整理或油罐车卸油过程中是有建筑物隔离储油区？Q6.加油站建筑物是否布置合理的避雷设备？Q7.灭火装备是否随处可见并方便使用？Q8.报警装置是否呢过通过报警信号接收中心自动提醒警察？Q9.报警装置是否覆盖所有主建筑物？Q10.加油站建筑物是否完好无损？第二部分：安全操作培训是/否Q1.是否对新聘用员工进行专门培训？Q2.作业人员是否使用防毒面具？Q3.是否定期考核员工的安全意识和安全救援技能？Q4.加油作业中，加油员是否严格执行操作规程？Q5.工作人员是否定时检查站内设备设施的安全状况？Q6.是否对油库进行24小时的监控并巡逻看管?第三部分：油品作业安全是/否Q1.运输油品过程中，是否做好防止碰撞、倾覆工作？Q2.卸油前，是否连接好静电接地线？Q3.接卸前，是否通过人工计量检测确认卸油罐的空容量？Q4.卸油时，开启罐车卸油阀门是否轻轻用力，控制好初期流速？Q5.加油、卸油、量油过程中是否存在违章作业？Q6.是否对加油机过滤网进行定期清洗？第四部分：其他Q1.是否有员工有吸烟习惯？Q2.在进入加油站的通道是否设置减速设备？Q3.在进入加油站的路口是否设置明显的标示警告请勿使用电子产品，禁止吸烟等。Q4.是否曾有汽车闯进加油站对设备及建筑物进行直接损毁？【实验十】实地考察某制衣厂，请根据某制衣厂的生产及风险特征，运用流程图分析法识别某制衣厂的风险。操作1：描述某制衣厂的生产及风险特征仓库的易燃品诸多，极易引发火灾。化学品仓库存放挥发性、易燃易爆和腐蚀性化学品，极易引发火灾。电器电缆属带电设备，易产生伤害。由于人员操作不当或工作不专心，制衣设备易对人员产生伤害。操作2：流程图【实验小结】1、您认为本实验最有价值的内容是：实验八理由是：能够通过专业知识透彻分析家庭的风险，帮助家人规避风险。2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？流程图难度挺大的3、您对本实验有何建议？可以增加风险衡量和风险识别实验三风险的分析（估计完成时间约120分钟）【实验目标】1、了解财产风险、责任风险和人力资本风险分析的程序。2、掌握财产风险、责任风险和人力资本风险损失暴露分析。3、掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失原因分析。4、掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失价值进行估计。【实验内容】在开始本实验前，请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验十一】如何区分财产的直接损失和间接损失？操作1：财产的直接损失因事故造成人身伤亡及善后处理支出的费用和毁坏财产的价值操作2：财产的间接损失违法行为对处于增值状态中的财产损害的结果【实验十二】加油站火灾事故——财产风险分析火灾事故可分为作业事故和非作业事故。操作1：作业事故发生的四个环节，四个环节都使油品暴露在空气中，如果作业中违反操作程序，使油品或油品蒸气在空气中与火源接触，就会导致爆炸燃烧事故发生。①环节1描述：卸油②环节2描述：量油③环节3描述：加油④环节4描述：清罐操作2：请作以下分析①卸油时易发生火灾，原因有：（1）油罐漫溢。卸油时，对液位监测不及时易造成油品跑冒。油品溢出罐外后，周围空气中油的蒸气的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇到火星，随即发生爆炸燃烧。在油品漫溢时，使用金属容器刮舀，开启电灯照明观察，开窗通风，均会无意中产生火花引起大火。　　　　（2）油品滴漏。由于卸油胶管破裂、密封垫破损、快速接头紧固栓松动等原因，使油品滴漏至地面，遇火花立即燃烧。　　　　（3）静电起火。由于油管无静电接地、采用喷溅式卸油、卸油中油罐车无静电接地等原因，造成静电积聚放电，点燃油蒸气。4)卸油中遇明火。在非密封卸油过程中，大量油蒸气从卸油口溢出，当周围出现烟火、火花时，就会产生爆炸燃烧。②量油时易发生火灾，原因有：按规定，油罐车送油到站后应静置稳油1min，待静电消除后方可开盖量油，如果车到立即开盖量油，就会引起静电起火；如果油罐未安装量油孔或量油孔铝质（铜质）镶槽脱落，在储油罐量油时，量油尺与钢质管口摩擦产生火花，就会点燃罐内油蒸气，引起爆炸燃烧；在气压低、无风的环境下，穿化纤服装，摩擦产生的静电火花也能点燃油蒸气。③加油时易发生火灾，原因有：目前国内大部分加油站未采用密封加油技术，加油时，大量油蒸气外泻，加之操作不当油品外溢等原因，在加油口附近形成了一个爆炸危险区域，遇烟火、使用手机或BP机、铁钉鞋摩擦、金属碰撞、电器打火、发动机排气管喷火等都可导致火灾。④清罐时易发生火灾，原因有：在加油站油罐清洗作业时，由于无法彻底清除油蒸气和沉淀物，残余油蒸气遇到静电、摩擦、电火花等都会导致火灾。（2）非作业事故①与油品相关的火灾，原因有：1）油蒸气沉淀。在作业过程中，会有大量油蒸气外泻，由于油蒸气密度比空气密度大，会沉淀于管沟、电缆沟、下水道、操作井等低洼处，积聚于室内角落处，一旦遇到火源就会发生爆炸燃烧。油蒸气四处蔓延把加油站和作业区内外沟通起来，将站外火源引至站内，造成严重的爆炸燃烧。　　（2）油罐、管道渗漏。由于腐蚀、制造缺陷、法兰未紧固等原因，在非作业状态下，油品渗漏，遇明火燃烧。　　（3）雷击。雷电直接击中油罐或加油设施，或者雷电作用在油罐或加油设施，或者雷电作用在油罐、加油机等处产生间接放电，都会导致油品燃烧或油气混合气爆炸。②非油品火灾，原因有：（1）电气火灾。电气老化、绝缘破损、短路、私拉乱接、超负荷用电、过载、接线不规范、发热、电器使用管理不当等引起的火灾。　（2）明火管理不当，生产、生活用火失控，引燃站房或站外火灾蔓延殃及站内。非作业火灾、非油品火灾如不能迅速控制会蔓延至罐区、加油区，形成油品火灾，造成重大损失【实验十三】加油站火灾事故——责任风险分析操作1：责任损失暴露分类：财产损失：油品发生火灾，爆炸，加油站损毁，身体伤害：造成工作人员，加油人员，及附近人员的人身伤亡精神损害：造成精神损害，加重心理负担操作2：责任损失原因分析：故意侵权：故意纵火过失侵权：工作人员及非工作人员操作不当，加油站内抽烟，点火等等无过失侵权：不可抗力因素导致操作3：责任损失估计：①有形损害价值估算：油品的损失，人员的伤亡，赔偿②无形损害价值估算：信誉受损，精神损害【实验十四】加油站火灾事故——人力资本风险分析。操作1：人力资本损失暴露分类：生命方面：造成人员直接死亡及送医不治身亡健康方面：造成人员伤残及后遗症，需要抚恤收入方面：营业中断，声誉受损，油品的损失操作2：人力资本损失原因分析：①死亡：火灾造成家庭主要经济责任承担者死亡，给家庭经济收入造成不利影响和损失，如家庭支柱火灾造成企业关键人员死亡，给企业经济造成不利影响和经济损失，如董事长、总经理。；‘②伤残：火灾造成受害者的身体残缺，或身体机能的损害，导致劳动能力的下降甚至丧失，从而导致经济收入的减少。疾病：火灾，浓烟造成的烧伤，呼吸道感染，以及带来的一系列后遗症操作3：人力资本损失价值估计：①生命价值估算：根据各个年龄人的死亡概率表计算：期望生命价值=0*0.002909+10*0.000346+20*0.000778+30*0.000773+40*0.001650+50*0.004322+60*0.011378=1.00699②健康损失估算：根据致残率表计算：③收入损失估算：【实验小结】1、您认为本实验最有价值的内容是：分析各环节火灾发生的原因理由是：让我了解了加油站火灾发生的原因2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？人力资本损失原因分析人力资本损失价值估计3、您对本实验有何建议？问题太多了，有点重复累赘实验四风险的衡量（估计完成时间约120分钟）【实验目标】1、理解掌握衡量风险的衡量过程和主要方法。2、运用基本统计方法对相关风险进行定量衡量。3、能运用风险矩阵图，对相关风险进行定性衡量。【实验内容】在开始本实验前，请回顾《风险管理》教科书中的相关内容。【实验十五】请您对衡量风险中的主要方法进行收集整理和归纳。操作1：定性衡量方法：定性分析法主要根据企业财务报表以外有关企业所处环境、企业自身内在素质等方面情况对企业信用状况进行总体把握具体描述：依靠预测人员的丰富实践经验以及主观的判断和分析能力，推断出事物的性质和发展趋势的分析方法，属于预测分析的一种基本方法。这类方法主要适用于一些没有或不具备完整的历史资料和数据的事项。在管理会计中，采用这类方法首先由熟悉企业经济业务和市场的专家，根据过去所积累的经验进行分析判断，提出预测的初步意见，然后再通过召开座谈会或发出征求意见函等多种形式，对上述预测的初步意见进行修正、补充，并作为预测分析的最终数据。操作2：定量衡量方法：以企业财务报表为主要数据来源，按照某种数理方式进行加工整理，得出企业信用结果。定量分析是投资分析师使用数学模块对公司可量化数据进行的分析，通过分析对公司经营给予评价并做出投资判断。定量分析的对象主要为财务报表，如资金平衡表、损益表、留存收益表具体描述：通过对企业财务指标中各分项目在总体项目中的比重或组成的分析，考量各分项目在总体项目中的地位。【实验十六】试分析风险识别与风险衡量各自侧重点是什么？操作1：风险识别的侧重点为：市场风险市场风险指市场结构发生意外变化，使企业无法按既定策略完成经营目标而带来的经济风险操作2：风险衡量的侧重点为：风险衡量方法的选取【实验十七】请将实验四中关于加油站的风险分析结果进行风险衡量。【实验十八】请运用相关统计方法对暴风雨进行风险定量衡量。操作1：暴风雨数据准备假设历年暴风雨的相关数据见下表所示表1：某地区1955-2004年历年暴风雨次数1955-19641965-19741975-19841985-19941995-2004647846155249445363769325649710074834553537247632433表2：调整后1955-2004年100次暴风雨损失幅度单位：（亿元）12093848911168731191111327695112959813587107137136120356479651021049795122143941081141186814282125115104120106110565272681001047187130731106611413782106151791199384911011001491151201047058129100821209677811249596511078111392155889017984801191081008691操作2：暴风雨损失数据描述①暴风雨损失次数的描述（频数表）：年暴风雨次数频数011124394105766768293101②直方图：③暴风雨损失幅度（区间频数分析表）直方图：操作3：建立暴风雨损失分布①预选损失次数和损失幅度分布：历年台风次数损失频数损失频率010.02120.04240.08370.144100.39580.16660.12≥7110.22合计491.00台风损失幅度损失频数损失频率0.48-0.6870.140.72-0.87110.220.92-1.09150.31.16-1.3080.161.52-1.7860.12》1.9130.06合计501.00损失次数均值为4.84，方差为4.95，选取负二项分布损失幅度根据图表选取正态分布拟合②估计参数（损失次数和损失幅度）：1.损失次数分布的参数估计：考虑用样本均值拟合总体均值，样本方差拟合总体方差有均值:r(1-p)/p=4.84方差:r(1-p)/(p^2)=4.95解得p=0.9778r=213.182.损失幅度的参数估计：因为以样本均值方差拟合总体均值方差，所以正态分布μ=99.96Var(X)=632③分布拟合（损失此数和损失幅度）：（1）.损失次数分布的分布拟合损失次数经验频率拟合概率02%0.82%12%3.88%28%9.23%318%14.73%420%17.70%514%17.09%612%13.83%712%9.63%84%5.90%96%3.23%102%1.59%（2）.失幅度分布的分布拟合损失幅度经验概率拟合概率[30，50)1%2.08%[50，70)10%9.32%[70，90)23%22.93%[90，110)31%30.92%[110，130)23%22.87%[130，150)9%9.28%[150，170)2%2.06%[170，190)1%0.25%操作3：建立暴风雨损失分布①预选损失次数和损失幅度分布：②估计参数（损失次数和损失幅度）：③分布拟合（损失此数和损失幅度）：④分布检验（损失次数和损失幅度）：操作4：进行暴风雨损失估计：【实验十九】风险坐标图在核电站风险衡量中的应用操作1：分析得到核电站主要风险大致有：①自然灾害风险；②灾害事件（事故）风险；③火灾风险；④人为因素风险；⑤责任风险；⑥土建作业风险；⑦安装作业风险。操作2：对损失频率的定性描述级别描述符描述一描述二风险1极低一般情况下不会发生今后10年内发生可能少于1次2低极少情况下才发生今后5-10年内可能发生1次3中等某些情况下发生今后2-5年内可能发生1次4高较多情况下发生今后1年内可能发生1次5极高常常会发生今后1年内至少发生1次操作3：对损失幅度的定性描述级别描述符描述一描述二风险1极低影响是极轻微的电站日常运行不受影响2低影响是轻微的电站日常运行受轻度影响3中等影响是中等的电站日常运行受中度影响4高影响是重大的电站日常运行受严重影响5极高影响是灾害难性的电站日常运行受重大影响操作4：绘制相应的风险坐标图：【实验小结】您认为本实验最有价值的内容是：、对损失幅度的定性描述理由是：考察了能同学们的数据分析力2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？分布拟合和分布检验挺有难度的3、您对本实验有何建议？可以适当降低实验的难度实验五综合实验（估计完成时间约240分钟）【实验目标】综合运用风险识别、风险分析、风险衡量的程序和相关方法对有关金融风险进行风险评估。【实验内容】在开始本实验前，请回顾《风险管理》、《金融风险管理》教科书中的相关内容。【实验二十】VaR方法描述操作1：HistoricalSimulation方法：操作2：RiskMetrics方法：操作3：MonteCarlo方法：【实验二十一】综合运用风险评估的方法对中国的A股证券市场进行一般的风险评估。选取股票样本（如选取2012年年报中每股收益增长排名前十位的股票为样本，时间跨度可为2009年1月2日到2012年12月31日左右的周收益率数据）。计算股票周收益率，进行正态分布检验，再进行VaR计算，并作出相应的风险评估。【实验二十二】案例分析（1）冰岛的“国家破产”事件。（2）新巴塞尔 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的三大支柱。（建议分析思路与结构：巴塞尔协议推出的背景、新巴塞尔协议的三大支柱、新旧巴塞尔协议的区别）（3）国储铜事件。（建议分析思路与结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示）（4）摩根大通衍生品巨亏事件。（建议分析思路与结构：背景介绍、事件始末、原因分析、启示）（5）中国银行开平支行前行长诈骗洗钱案。（6）中国的“庞氏骗局”——吴英案（建议分析思路与结构：庞氏骗局的来源、吴英案背景介绍、事件始末、原因分析、启示）【实验小结】1、您认为本实验最有价值的内容是：理由是：2、哪些问题您需要进一步了解或得到帮助？3、您对本实验有何建议？课程实验学习能力评价——请根据您在本实验课程中的学习情况作如下评价。能力评价指标评价结果很好较好一般勉强较差实验一1．了解风险与风险的构成。2．认识并区分不同类型的风险。实验二1．了解风险识别的基本程序和方法。2．掌握不同风险识别方法并能开展风险识别。实验三1．了解财产风险、责任风险和人力资本风险分析的程序。2．掌握财产风险、责任风险和人力资本风险损失暴露分析。3．掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失原因分析。4．掌握财产损失原因、责任损失原因和人力资本损失价值进行估计。实验四1．理解掌握衡量风险的衡量过程和主要方法。2．运用基本统计方法对相关风险进行定量衡量。3．能运用风险矩阵图，对相关风险进行定性衡量。实验五1．能综合运用相关金融风险识别、风险分析、风险衡量的程序和方法对有关金融风险进行风险评估。说明：“很好”为5分，“较好”为4分，其余类推。全部合计满分为100分，您对自己本实验课程的评价总分为：分。-30-