表外业务、利率风险

表外业务、利率风险表外业务、利率风险——练习 1、若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后6个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为6个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，6个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？ 2、已知A银行1个月内的利率敏感性资产为450...

表外业务、利率风险——练习 1、若A商业银行发放了一笔金额为1000万美元，期限9个月，利率为16%的贷款，前三个月的资金来源有利率为10%的1000万美元存款支持，后6个月准备通过在同业市场上拆借资金来支持。银行预期美元的市场利率将不久上升，为避免筹资成本增加的风险而从B银行买进一3个月对9个月的远期利率协议，参照利率为6个月的LIBOR，协议利率为10%。到结算日那天，市场利率果真上升，6个月的LIBOR为11%。问，协议将如何执行？A行实际承担利率为多少？ 2、已知A银行1个月内的利率敏感性资产为45000万元，1个月内的利率敏感性负债为60000万元；B银行1个月内的利率敏感性资产为50000万元，1个月内的利率敏感性负债为55000万元。试计算A、B两家银行1个月内的利率敏感比率和利率敏感性缺口，并说明A、B两家银行中哪个利率风险更大。 3、假定某商业银行敏感性资产与负债如下表（单位：百万元），请根据资料计算该行敏感性缺口，并进一步分析其利率风险状况。资产金额负债与股东权益金额库存现金 250 活期存款 320 短期证券 90天以内 250 货币市场存款（90天以内） 280 长期证券90天以上 300 储蓄存款90天以内 500 1年期浮动利率贷款 550 储蓄存款90天以上 680 固定利率贷款（90天以内） 260 同业拆入（90天以内） 230 固定利率贷款（90天以上） 440 全部负债 2010 其他资产（固定资产） 180 股本 220 合计 2230 合计 2230 4、设某固定收入债券的息票（利息）为80美元，偿还期为3年，面值为1000美元，该金融工具的市场利率为10％，求该债券的持续期为多少？ 5、某银行的资产负债表部分数据如下表，请计算并分析该银行资金缺口和利率敏感度（单位：万美元）累计数额 0-1 个月 3 个月 6 个月 12 个月利率不相关合计资产总额 31690 41216 54389 70352 75806 146158 负债总额 37013 49123 61825 81749 64409 146158 6、某行资产负债表及单项资产或负债的持续期如下，计算持续期缺口资产负债浮动利率贷款和短期证券 210 短期和浮动利率负债 580 持续期 3个月持续期 1个月固定利率贷款 650 固定利率负债 280 持续期: 96个月持续期: 35个月无收益资产 80 资本金 80 总计 940 总负债及资本金 940 7、假设银行的持续期缺口为－0.93，总资产价值为1200万元，总负债为1000万元，资产和负债的平均利率为10%，假设利率上升2%，那么银行的净值将怎样变化？ 8、两家银行都要在国际市场上筹资100万美元，筹资成本分别为：甲银行乙银行浮动利率债券 LIBOR+1% LIBOR+2% 固定利率债券 12% 14% 甲行需浮动利率债券，乙行需固定利率债券。问两行可进行互换吗？若可应如何操作？总收益是多少？

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