股票数据分析作业作业题目

股票数据分析作业作业题目用随机选择的8只股票前八年数据（2001.1-2005.12），使用无风险利率数据，构建组合，要求（每个sheet里插入文本框概述过程及结果）： 1.将所给数据从简单收益率转化为连续复利收益率，使用不少于四种办法构建样本协方差矩阵。（sheet1） 2.首先构建无做空限制投资组合，使用数据框画出马科维茨可行集曲线，求解全局最小化方差组合（GMVP）、市场组合。（sheet2） 3.针对上述证券的协方差矩阵进行按照： ⑴单因素模型（市场模型）构建协方差矩阵，求解市场组合、GMVP组合；画出可行集图（第1、2个组合）...

用随机选择的8只股票前八年数据（2001.1-2005.12），使用无风险利率数据，构建组合，要求（每个sheet里插入文本框概述过程及结果）： 1.将所给数据从简单收益率转化为连续复利收益率，使用不少于四种办法构建样本协方差矩阵。（sheet1） 2.首先构建无做空限制投资组合，使用数据框画出马科维茨可行集曲线，求解全局最小化方差组合（GMVP）、市场组合。（sheet2） 3.针对上述证券的协方差矩阵进行按照： ⑴单因素模型（市场模型）构建协方差矩阵，求解市场组合、GMVP组合；画出可行集图（第1、2个组合）（sheet3） ⑵固定相关系数模型：a.平均相关系数（GMVP、市场组合）；b.相关系数ρ∈[0，1]间隔0.1的敏感性分析，按照GMVP的夏普比率选择最优相关系数，构建GMVP、市场组合；画出可行集图（第3、4、5、6组合）（sheet4） ⑶Shrinkage Approach：参数λ∈[0，1]）进行敏感性分析，以GMVP的夏普比率为标准选择最优shrinkage系数矩阵，构建市场组合、GMVP；画图（第7、8个组合）（sheet5） 4. 使用样本协方差矩阵求解限制做空情形下的市场组合。（第9个组合）；画图（sheet6） 5. Back testing：上述九个组合及市值基准（市场组合）在检验期（2009.1-2010.12）的相对绩效。（sheet7）评分标准：A. 1.sheet1内容，20%； 2.sheet2内容，10% 3.sheet3-6内容，40%； 4.sheet7内容，30%；总成绩=A×70%+平时成绩×30%

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