证券公司场外衍生品交易确认书模版

场外衍生品交易确认书场外衍生品交易确认书（组合看涨型数值期权） 编号：【XXX】甲方：XX股份有限公司乙方：XX基金管理有限责任公司（作为金融产品管理人，代表其管理的“XXXX号特定多个客户资产管理 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 ”）为约定甲乙双方在下文指明的日期达成的交易的条款和条件，双方特签署本《场外衍生品交易确认书》（以下称“交易确认书”）。本交易确认书适用于甲方和乙方（作为金融产品管理人，代表其管理的“XXXX”系列特定多个客户资产管理计划）【X】年【X】月【X】日签署的《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）》（协议编号：【X】）（以下称“《主协议》”）和《中国证券期货市场场外衍生品交易主协议（2014年版）补充协议》（协议编号：【X】）及其补充（以下称“《补充协议》”），构成《主协议》所称的“交易确认书”。本交易确认书经甲乙双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章或 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 专用章后生效，签字与经授权的预留印鉴一致方被认为有效。在签署主协议前，根据《补充协议》第二条第2款规定，乙方还需向甲方提供进行该笔具体交易的【XXXX号特定多个客户资产管理计划】的设立文件（包括但不限于产品合同）、产品备案登记证明文件等。如设立文件发生变更时，乙方应在变更后【5】个工作日内将变更后的文件提交给甲方。 1、基本条款 1.1 交易达成日 【2016-11-01】 1.2 期初观察日 【2016-11-01】，若期初观察日为非营业日的，则顺延至下一个营业日。 1.3期末观察日 【2016-12-26】，若期末观察日为非营业日的，则顺延至下一个营业日。 1.4 结算日 期末观察日后的【1】个营业日内 1.5 标的证券 中证500指数（中证500指数为中证指数有限公司编制的中证500指数，指数代码为“000905”） 1.6名义本金额 【】元人民币 1.7 期初价格 标的证券在期初观察日的收盘价格，收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。 1.8期末价格 标的证券在期末观察日的收盘价格，收盘价格以中证指数有限公司公布的价格为准，四舍五入精确到小数点后第二位。 1.9交易所 上海证券交易所、深圳证券交易所 1.10营业日 指中华人民共和国境内证券交易所和商业银行均对外正常营业的日期。 1.11计算机构 甲方 1.12结算货币 人民币 2、期权结算支付金额条款 2.1标的证券观察收益率（年化） 在期末观察日：（1）若期末价格大于或等于期初价格×【94.2%】且小于期初价格×【99%】，标的证券观察收益率（年化）=【5%】；（2）否则，标的证券观察收益率（年化）=【0】%。 2.2期权结算支付金额 期权结算支付金额=名义本金额×标的证券观察收益率（年化）×【56】/365，四舍五入精确到0.01元。 2.3期权结算金额支付 甲方在结算日向乙方支付“期权结算支付金额”。 3、期权费支付条款 3.1期权费支付 乙方在期权费支付日向甲方支付期权费。 3.2期权费支付日 交易达成日 3.3期权费 乙方须向甲方支付期权费=名义本金额×【1.55%】×【56】/365，即人民币【】元。 4、异常事件及提前终止条款 4.1异常事件及其处理 1、适用法律、法规、监管规则及其相关解释及适用的变化或不可抗力、政府行为等其他非甲方可以控制的事件发生导致甲方按照主协议、补充协议持有、取得和处置相关标的证券的行为变得不可能、不可行或构成违法或成本增加，甲方有权拒绝接受乙方的交易指令，或作出其他必要的调整；2、甲方在尽商业合理的努力后，仍不能有效对冲与标的证券价格相关的风险，或对冲成本显著增加，甲方有权拒绝接受乙方的交易指令，或作出其他必要的调整。 4.2甲方有权提前终止的情形 1、适用法律、法规、监管规则及其相关解释及适用的变化或不可抗力、政府行为等其他非甲方可以控制的事件发生导致甲方按照主协议、补充协议持有、取得和处置标的证券的行为变得不可能、不可行或构成违法或成本增加，甲方有权 要求 对教师党员的评价套管和固井爆破片与爆破装置仓库管理基本要求三甲医院都需要复审吗 提前终止交易或经乙方同意修改交易结构、相应调整费率。2、根据《主协议》和《补充协议》甲方有权提前终止的其他情形。 5、市场中断事件 5.1市场中断事件 标的证券在标的证券观察期间的任一原定交易日发生闭市、提早闭市、标的停牌、标的涨跌停、交易中断、交易所中断等影响计算机构观察标的证券收盘价格、对冲、交易等的事件。其中，交易中断、交易所中断、提早闭市等市场中断事件相关定义同《中国证券期货市场场外衍生品交易权益类衍生品定义文件（2014年版）》。 5.2市场中断事件处理 计算机构有权根据其自身判断并依照诚信原则及商业合理惯例确定期权标的证券价格或调整期权相关费率或顺延相关观察日期或采取暂停观察等处理方式，并以此作为结算依据。 6、双方指定的指令下达及接收途径 6.1甲方录音电话 6.2乙方录音电话 6.3甲方传真 6.4乙方传真 6.5甲方电子邮件 6.6乙方电子邮件 7、双方指定的资金交收账户 7.1甲方银行账户户名 7.2甲方银行账户账号 7.3甲方银行账户开户行 7.4甲方支付系统号 7.5乙方银行账户户名 7.6乙方银行账户账号 7.7乙方银行账户开户行 7.8乙方支付系统号 8、声明 8.1乙方合规性声明乙方保证：国家有关法律、法规、规章未禁止乙方办理本交易确认书项下交易，乙方办理本交易确认书项下交易符合国家有关法律法规以及监管/主管部门的有关规定，并已经获得办理该交易的相关授权。乙方参与场外衍生品交易业务所涉及资金、资产来源合法。乙方保证发出的指令 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 是合法合规的，且不得利用本交易从事规避法律法规相关要求及强制性规定的违规行为,包括但不限于：利用本交易进行股票分仓以规避相关信息披露、交易限制等规定，利用本交易影响或拉抬股价，或乙方指令涉及内幕交易或操纵市场、交易涉嫌洗钱、恐怖融资等情形。当乙方通过本交易及其他金融工具直接或间接合并持有或控制特定标的股票的名义数量达到或超过该标的股票总股本的5%时，乙方同意根据国家有关法律、法规及相关主管部门、监管部门、交易所等自律组织的相关规定履行本交易下必要的信息披露义务。乙方违反或涉嫌违反上述声明的，甲方将有权单方终止交易，由此导致的监管处罚和法律责任及所有费用和损失均由乙方承担。乙方同意保证甲方本身及其子公司、附属机构及其各自之管理人员、董事、雇员、代理人以及任何其他个人或机构（上述任何一方均为“受补偿方”）不因提供本协议项下的服务而遭受任何损害或被处罚、提出请求或承担任何责任或义务。如发生上述情况，乙方将向受补偿方支付因应付任何与本协议相关之诉讼、起诉、监管处罚或调查而进行之调查、准备资料以及应诉、接受监管处罚而合理产生之所有合理费用（包括法律顾问费用）和损失，无论是威胁受到起诉或者尚未获得最终裁决，也不论该受补偿方是否在该等诉讼、起诉或调查中作为一方存在。乙方同意根据国家有关法律、法规及相关主管部门、监管部门、交易所等自律组织的相关规定履行本交易下必要的信息披露义务，披露内容包括但不限于交易期限、标的证券名称及其数量、初始保障金比率、权益收益金额计算方式、甲方进行本交易下风险对冲的方式。乙方保证遵守国家法律、法规及相关主管部门、监管部门、交易所等自律组织关于上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东进行标的证券增持、减持的时间、窗口期、审批、信息披露等相关规定。若因乙方未及时履行信息披露义务，或乙方未遵守上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的股东增持、减持标的证券相关规定，甲方有权单方终止交易，由此导致的监管处罚和法律责任及所有费用和损失均由乙方承担。乙方作为资产管理计划管理人，代表其管理的资产管理计划签署本协议的，承诺如下：根据《证券法》、《证券、期货投资咨询管理暂行条例》等关于证券投资咨询的监管规定，若乙方聘请投资顾问或指定委托人代表的，有关本交易确认书下的任何交易指令均由管理人直接下达，投资顾问或委托人代表仅对乙方的投资提供建议，并未代管理人实施投资决策，且投资顾问及委托人代表不直接具有向甲方下达任何交易指令的权利及权限。乙方具有下达及接收交易指令权限的授权人均为管理人的员工，投资顾问或委托人代表的相关员工姓名、联系方式均未出现在授权交易人员列表中。投资顾问或委托人代表提供的投资建议违反法律法规、监管机构要求、资产管理计划合同的要求、管理人的相关交易要求、管理人根据其判断认为不合理或监管机构另有要求的，管理人均有权拒绝。如果在交易期限内乙方的上述保证失效，甲方有权终止交易并对交易头寸予以强行平盘；强行平盘所有费用和损失以及由乙方保证失效引起的其他损失皆由乙方承担。8.2甲方免责声明甲方仅对乙方的组合调整指令进行形式审核，不对乙方的实际交易意图及行为后果承担任何法律责任，且在乙方出现不当行为时，甲方有权终止交易并对交易头寸予以强行平盘，强行平盘所有费用和损失皆由乙方承担，乙方的不当行为包括但不限于：（1）乙方单独或与他人合谋通过场外衍生品的方式或与其他方式配合进行股票分仓，以规避相关的信息披露、交易限制、交易禁止等规定的行为；（2）乙方单独或与他人合谋通过场外衍生品的方式或与其他方式配合进行市场操纵等扰乱金融市场的行为；（3）乙方单独或与他人合谋利用内幕信息或价格敏感信息通过场外衍生品方式或与其他方式配合进行内幕交易的行为；（4）乙方单独或与他人合谋通过场外衍生品的方式或与其他方式配合进行利益输送的行为；（5）其他法律、法规、监管规定、自律规则以及监管机构认为属于不正当的交易行为，或涉嫌违反有关法律、法规、监管规定、自律规则的行为。8.3签署人员授权声明（1）签署本交易确认书的人员均具有有效授权。（2）经“双方指定的指令下达及接收途径”下发出的指令均视为由乙方授权代表下达的有效指令。8.4风险承受能力声明（1）乙方确认，甲方已就本交易确认书项下交易的各种风险因素（包括但不限于信用风险、市场风险、汇率风险、流动性风险、操作风险、法律风险等）向乙方作出了充分详细的披露和揭示。经自主和独立判断，乙方已经完全理解本交易确认书项下交易的条款和各种隐含风险，明确了解办理本交易确认书项下交易对乙方的法律、税务和财务会计影响，并确认办理本交易确认书项下交易符合乙方的交易目的。（2）乙方已了解本交易确认书项下交易的最差情况及最大潜在亏损，并对此具有足够的承受能力。乙方保证不以潜在风险为理由拖延或拒绝履行本交易确认书项下交易的各项义务。（3）乙方已清楚了解甲方的免责声明，乙方保证合法合规交易，如因其不当行为遭受处罚或损失的，乙方声明由其本人承担所有法律责任；由此给甲方带来损失的，乙方应给与完全赔付，包括甲方的经济损失、声誉损失等。8.5其他声明（1）甲方没有义务持有标的来对冲本交易下的风险。甲方可以出于对冲与标的证券价格相关的风险需要而进行本交易下标的证券的买入或卖出操作。甲方可以自主决定开始、中止或终止任何对冲交易。且甲方享有与标的证券相关的任何权益，包括标的证券的所有权、收益权、投票权等。若甲方出于风险对冲需要而购买标的证券的，并不代表甲方是乙方的一致行动人，且甲方不会成为乙方的一致行动人。（2）乙方进行本交易并不代表乙方会名义或受益持有标的，且乙方不享有与标的证券相关的任何权益，包括投票权、所有权；但乙方作为甲方的交易对手，享与交易标的表现相关的本交易确认书明确规定的相关经济收益。（3）由于各种风险因素的存在，乙方理解其参与交易的目的不一定能够实现，上述后果由乙方自行承担，甲方对此不提供担保也不承担任何责任。（4）乙方如出现主协议、补充协议约定的违约事件，甲方有权提前终止本交易确认书所涉及的交易及适用于主协议、补充协议的所有其他交易，乙方有义务承担由此产生的所有费用和损失。8.18.6本交易确认书一式两份，甲乙双方各留一份；本交易确认书经双方法定代表人/执行事务合伙人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章后生效。 9、签字栏 甲方：XX股份有限公司乙方：XX基金管理有限责任公司（作为金融产品管理人，代表其管理的“XXXX号特定多个客户资产管理计划”）（公章或合同专用章）（公章或合同专用章）甲方法定代表人 乙方法定代表人/执行事务合伙人 或授权代表（签字）： 或授权代表（签字）：日期：2016年11月1日 日期：2016年11月1日1/7