新常态背景下开发性金融的风险测度与管控研究新常态背景下开发性金融的风险测度与管控研究“新常态”背景下,我国经济增加速度放缓,家产构造发生调整,经济发展由高速增加转为高质量增加。开发性金融在我国经济转型发展中的作用至关重要,所以开发性金融风险管控尤其重点。以此为背景,本文对新常态背景下开发性金融的风险测度与管控进行研究,拥有十分重要的理论与现实意义。第一,本文对国内外开发性金融的发展历程、开发性金融的运转和职能以及压力测试的盛行进行了简要回首,对国内外开发性金融风险理论研究成就进行了学术梳理,立足开发性金融政策性与商业性的二重性及市场失灵理论、信息不对称理论...
新常态背景下开发性金融的风险测度与管控研究“新常态”背景下,我国经济增加速度放缓,家产构造发生调整,经济发展由高速增加转为高质量增加。开发性金融在我国经济转型发展中的作用至关重要,所以开发性金融风险管控尤其重点。以此为背景,本文对新常态背景下开发性金融的风险测度与管控进行研究,拥有十分重要的理论与现实意义。第一,本文对国内外开发性金融的发展历程、开发性金融的运转和职能以及压力测试的盛行进行了简要回首,对国内外开发性金融风险理论研究成就进行了学术梳理,立足开发性金融政策性与商业性的二重性及市场失灵理论、信息不对称理论、金融风险理论、“马太”效应理论和中国特点社会主义金融需要理论,对开发性金融存在的合理性及必需性,以及风险管控的原理进行了理论解说。对我国开发性金融的发展历程以及风险管理现状、问题及挑战进行了简单评介。对开发性金融的信誉风险、市场风险、流动性风险、操作风险和集中度风险的特别性和基本种类进行了描绘,剖析了开发性金融风险形成的内外面要素,在此基础上,提出了影响开发性金融信誉风险、市场风险、流动性风险、集中度风险和操作风险的指标系统,并从中选出进行压力测试的有关指标系统。开发性金融压力测试是检测开发性金融在金融危机等极端状况下对风险的承受能力的分析工具。本文对压力测试基来源理进行论述,并鉴于压力测试模型对开发性金融风险进行剖析与测度。本文建立了切合我国国情的压力测试情形设置模型,在平和、严重和极端三种宏观经济局势的情形假定下进行剖析。此中,信誉风险进行压力测试鉴于Wilson(1997)和Virolainen(2004)研究框架中,宏观经济要素与信誉违约概率之间的CPV模型,在对模型框架进行改良的基础上,选用GDP增加率、花费者价钱指数、贷款利率和广义钱币供给量为指标,建立了合适中国开发性金融信誉风险的宏观压力测试模型;在市场风险中,对利率风险、汇率风险分别建立计量模型进行测试以测度市场风险对开发性金融经营活动的影响;在流动性风险中,选用存贷比率、存款准备金率和同业拆借率为解说变量建立固定效应变截距模型,进而获得超额存款准备金率、存贷比和法定存款准备金率等各指标的压力测试状况;在集中度风险中,选用HHI指数作为计量模型的统计量,使用二项式扩展技术对我国开发性金融的集中度风险进行测算和剖析;在操作风险中,选用GDP增加率和存贷款利差作为解说变量,对影响操作风险的指标进行剖析。本文使用统计软件EVIEWS进行回归剖析,并依据回归纳果对各指标与有关被解说变量之间的关系进行解说剖析。在开发性金融风险预警系统设计过程中,本文采纳主成分剖析法,对开发性金融五种风险的预警指标进行了剖析与挑选,并给予相应权重值,设置风险预警区间,商讨了其现实意义。最后,本文联合我国压力测试的发显现状和本文压力测试的实践工作对我国开发性金融展开压力测试供给了改良举措;同时,联合开发性金融风险的特别性,在文化方面、内部管理方面和外面监察等方面对开发性金融的的风险管控提出了相应的建议。
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