计量经济学练习题完整版

计量经济学练习 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 完整版 计量经济学试题1 一 名词解释(每题5分，共10分) 1. 经典线性回归模型 2. 加权最小二乘法(WLS) 二 填空(每空格1分，共10分) 1(经典线性回归模型Y= B+ BX+ µ的最小二乘估计量b满足E ( b ) = B，这 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示ii0 1i 111估计量b具备 性。 1 2(广义差分法适用于估计存在 问题的经济计量模型。 3(在区间预测中，在其它条件不变的情况下，预测的置信概率越高，预测的精度越 。 4(普通最小二乘法估计回归参数的基本准则是使 达到最小。 5(以X为解释变量，Y为被解释变量，将X、Y的观测值分别取对数，如果这些对数值描成的散点图近似形成为一条直线，则适宜配合 模型。 ˆ6(当杜宾-瓦尔森统计量d = 4时，, ，说, 明 。 7(对于模型，为了考虑“地区”因素(北方、南方两种状态)Y,,，,X，,i01ii 引入2个虚拟变量，则会产生 现象。 8. 半对数模型LnY= B+ BX+ µ又称为 模型。 Ii0 1i 9.经典线性回归模型Y= B+ BX+ µ的最小二乘估计量b、b的关系可用数学式子表ii0 1i 01示为 。 三 单项选择题(每个1分，共20分) 1(截面数据是指--------------------------------------------------------------( ) A(同一时点上不同统计单位相同统计指标组成的数据。 B(同一时点上相同统计单位相同统计指标组成的数据。 C(同一时点上相同统计单位不同统计指标组成的数据。 D(同一时点上不同统计单位不同统计指标组成的数据。 ˆ2(参数估计量具备有效性是指------------------------------------------( ) , ˆˆA( B.为最小 V(,),0V(,)arar ˆˆC( D.为最小 (,,,),0(,,,) ,X3(如果两个经济变量间的关系近似地表现为:当X发生一个绝对量()变动时，Y以一个固定的相对量()变动，则适宜配合的回归模型是,Y/Y 第1页，共76页 ------------------------------------------------------------------------------------------- ( ) A( B. Y,,，,X，,lnY,,，,X，,iiiiii 1C( D. YlnY,,，,lnX，,,,，,，,iiiiiXi 4(在一元线性回归模型中，不可能用到的假设检验是----------( ) A(置信区间检验 B.t检验 C.F检验 D.游程检验 5(如果戈里瑟检验表明 ，普通最小二乘估计的残差项有显著的如下性质: 2，则用加权最小二乘法估计模型时，权数应选择-------( ) e,1.25，0.4Xii 1111A( B. C. D. 222XX1.25，0.4Xi1.25，0.4Xiii 6(对于，利用30组样本观察值估计后得Y,,，,X，,X，,i011i22ii 2ˆYY,(,)/2iF，而理论分布值F(2,27)=3.35，，则可以判断( ) ,,8.560.05ˆYY,(,)/27ii A( 成立 B. 成立 ,,0,,012 C. 成立 D. 不成立 ,,,,0,,,,01212 7(为描述单位固定成本(Y)依产量(X)变化的相关关系，适宜配合的回归模型是: A( B. Y,,，,X，,Y,,，,lnX，,iiiiii 1C( D. YlnY,,，,lnX，,,,，,，,iiiiiXi ˆˆ8(根据一个n=30的样本估计后计算得d=1.4，已知在95%的置Y,,，,X，ei01ii 信度下，，，则认为原模型------------------------( ) d,1.49d,1.35UL A(存在正的一阶线性自相关 B.存在负的一阶线性自相关 C(不存在一阶线性自相关 D.无法判断是否存在一阶线性自相关 ˆˆ9(对于，判定系数为0.8是指--------------------( ) Y,,，,X，ei01ii A(说明X与Y之间为正相关 B. 说明X与Y之间为负相关 C(Y变异的80%能由回归直线作出解释 D(有80%的样本点落在回归直线上 10. 线性模型Y,,，,X，,X，,不满足下列哪一假定，称为异方差现象i011i22ii 第2页，共76页 -------------------------------------------------------------------------------( ) 2A( B.(常数) C(,,),0V(,),,ariovij C( D. C(X,,),0C(X,X),0oviiov1i2i 1北方,11(设消费函数，其中虚拟变量，如果统计D,Y,,，,D，,X，,,i01ii0南方,检验表明统计显著，则北方的消费函数与南方的消费函数是--( ) ,1 A(相互平行的 B.相互垂直的 C.相互交叉的 D.相互重叠的 12. 在建立虚拟变量模型时，如果一个质的变量有m种特征或状态，则一般引入几个虚拟变量:----------------------------------------------------------------( ) A(m B.m+1 C.m,1 D.前三项均可 13. 在模型中，为---------------------( ) lnY,ln,，,lnX，,,i01ii1 A(X关于Y的弹性 B.X变动一个绝对量时Y变动的相对量 C(Y关于X的弹性 D.Y变动一个绝对量时X变动的相对量 ˆˆˆ14(对于，以S表示估计标准误差，表示回归值，则Y,,，,X，eYi01iii-------------------------------------------------------------------------------------------( ) n2ˆˆA(S=0时，(Y,Y),0 B.S=0时，(Y,Y),0 ,,itii,1i n2ˆˆC(S=0时，(Y,Y)为最小 D.S=0时，(Y,Y)为最小 ,,iiii,1i 15(经济计量分析工作的基本工作步骤是-----------------------------( ) A(设定理论模型?收集样本资料?估计模型参数?检验模型 B(设定模型?估计参数?检验模型?应用模型 C(理论分析?数据收集?计算模拟?修正模型 D(确定模型导向?确定变量及方程式?应用模型 ˆ16(产量(X，台)与单位产品成本(Y，元/台)之间的回归方程为:，Y,356,1.5X这说明-----------------------------------------------------------( ) A(产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5个百分点 B(产量每增加一台，单位产品成本减少1.5元 C(产量每增加一台，单位产品成本减少1.5个百分点 D(产量每增加一台，单位产品成本平均减少1.5元 第3页，共76页 17(下列各回归方程中，哪一个必定是错误的------------------------( ) ˆˆA( B. Y,30，0.2Xr,0.8Y,,75，1.5Xr,0.91iiXYiiXY ˆˆC( D. Y,5,2.1Xr,0.78Y,,12,3.5Xr,,0.96iiXYiiXY18(用一组有28个观测值的样本估计模型后，在0.05的显著性Y,,，,X，,i01ii 水平下对的显著性作t检验，则显著地不等于0的条件是统计量t大于,,11 -------------------------------------------------------------------------------------( ) A(t(28) B. t(28) C. t(26) D. t(26) 0.0250.050.0250.05 19(下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验(V为具有零均值、常数方差，t 且不存在序列相关的随机变量)---------------------------------( ) 2 B. A(,,,,，V,,,,，,,，,,,，Vtt,1ttt,1t,1t 2C. D. ,,,V,,,V，,V，,,,ttttt,1 20(对于原模型，一阶差分模型是指------------( ) Y,,，,X，,t01tt YX,1tttA( ,，，,,01f(X)f(X)f(X)f(X)tttt B( C( ,Y,,,X，,,,Y,,，,,X，,,t1ttt01tt D( Y,,Y,,(1,,)，,(X,,X)，(,,,,)tt,101tt,1tt,1 四 多项选择题(每个2分，共10分) ˆ1(以Y表示实际值，Y表示回归值，表示残差项，最小二乘直线满足ei ------------------------------------------------------------------------------------------( ) ˆA(通用样本均值点() B. ,Y,,YX,Yii 2ˆˆˆC( D. E( ,(Y,Y),0C(Y,e),0,(Y,Y),0iioviii2(剩余变差(RSS)是指--------------------------------------------------( ) A(随机因素影响所引起的被解释变量的变差 B(解释变量变动所引起的被解释变量的变差 C(被解释变量的变差中，回归方程不能作出解释的部分 D(被解释变量的总变差与解释变量之差 E(被解释变量的实际值与回归值的离差平方和 第4页，共76页 3. 对于经典线性回归模型，0LS估计量具备------------------------( ) A(无偏性 B.线性特性 C.正确性 D.有效性 E.可知性 4. 异方差的检验方法有---------------------------------------------------( ) A(残差的图形检验 B.游程检验 C.White检验 D.帕克检验 E.方差膨胀因子检验 5. 多重共线性的补救有---------------------------------------------------( ) A(从模型中删掉不重要的解释变量 B.获取额外的数据或者新的样本 C.重新考 虑模型 D.利用先验信息 E. 广义差分法 五 简答计算题(4题，共50分) 1. 简述F检验的意图及其与t检验的关系。(7分) 2. 简述计量回归中存在高度多重共线性(不是完全共线性)的后果。(8分) 3(某样本的容量为20(包含20个观察值)，采用Y=B+BX+ BX+μ作回归，根据t121t32tt 回归结果已知:ESS=602.2，TSS=678.6，求:(15分) ? RSS(3分); ? ESS与RSS的自由度(4分); ? 求F值(3分) ? 检验零假设:B= B=0。(5分)(提示: ESS是分子自由度，RSS是分母自由度) 23 4.1980到1999年我国的进口支出(Y)与个人可支配收入(X)的数据如下表: 根据一元线性回归模型Y=B+BX+μ，得到拟合直线及相关数据如下: t12tt 2Y(h)=-261+0.25X r=0.9388 注:Y(h)表示Y的拟合值。 tt Se=(31.327)(0.015) (括号内数据表示对应估计量的标准差) 1980-1999年我国进口支出与个人可支配收入数据表 单位:10亿元 年份 Y X 年份 Y X 1980 135 1551 1990 274 2167 1981 144 1599 1991 277 2212 1982 150 1668 1992 253 2214 1983 166 1728 1993 258 2248 1984 180 1797 1994 249 2261 1985 208 1916 1995 282 2331 1986 211 1896 1996 351 2469 1987 187 1931 1997 367 2542 1988 251 2001 1998 412 2640 1989 259 2066 1999 439 2686 第5页，共76页 (一)、对X的回归系数作假设检验。(9分)(为了简单起见，只考虑双边检验) t ? 对B建立一个95%的置信区间，并检验零假设:B=0;(3分) 22 ? 对X的回归系数作t检验，检验零假设:B=0;(3分) t2 ? 对X的回归系数作t检验，检验零假设:B=0.2。(3分) t2 (已知置信水平为95%时:d.f=17,t=2.11;d.f=18,t=2.10;d.f=19,t=2.09;临界临界临界d.f=20,t=2.08) 临界 (二)、试检验该经济计量模型中是否存在正自相关。(11分) 两个可能需查的表格: 游程检验中部分游程的临界值(N=正残差个数，N=负残12差个数) F分布值 置信水平为5% (提示:当实际游程个数?临界值时，存在 分子自由度 N 2 N 12 13 14 15 16 17 分母自由度 1 2 3 1 17 4.45 3.59 3.20 3 2 2 2 3 3 3 18 4.41 3.55 3.16 4 3 3 3 3 4 4 19 4.38 3.52 3.13 5 4 4 4 4 4 4 20 4.35 3.49 3.10 6 4 5 5 5 5 5 显著正自相关) 5、家庭消费支出(Y)、可支配收入()、个人个财富()设定模型如下:XX12 Y,,，,X，,X，,i011i22ii 回归分析结果为: LS // Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variable Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. 1 C 24.4070 6.9973 ____?____ 0.0101 2 - 0.3401 0.4785 _____?___ 0.5002 X2 3 0.0823 0.0458 ? 0.1152 X2 第6页，共76页 R-squared 0.9653 Mean dependent var 111.1256 Adjusted R-squared 0.9320 S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression 6.5436 Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criterion 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic 87.3336 Durbin-Watson stat 2.4382 Prob(F-statistic) 0.0001 回答下列问题 (1)请根据上表中已由数据，填写表中画线处缺失结果。 (2)模型是否存在多重共线性,为什么, (3)模型中是否存在自相关,为什么, 在0.05显著性水平下，dl和du的显著性点 k`=1k`=2 ndldudldu 0.8241.320.6291.6999 0.8791.320.6971.64110 0.9271.3240.6581.60411 备注:上表中的k是指不包含常数项的解释变量的个数。 123答:(1)?=3.4881; ?=-0.7108; ?=1.7969; (2)存在多重共线性; (4分)F统计量和R方显示模型很显著，但变量的T检验值都偏小。 /(3)n=10,k=2，查表dl=0.697;du=1.641;4-dl=3.303;4-du=2.359。(3分) DW=2.4382>2.359 因此模型存在一阶负自相关。 计量经济学试题1参考答案 一 名词解释 1.当线性回归模型中随机误差项µi满足下列五个条件时，该模型被称为古典线性回归模型。(1) E(µi)=0 (2) Cov(µi, Xi )=0 (3) Var(µi)=δ2 =常数 (4)Cov(µi, µj )=0 (5) µi服从正态分布 2.是回归模型中存在异方差时的补救措施。基本思路为:对回归模Y=B+BX+µ，设误i12ii 2 差项µi的方差与解释变量X存在相关性，且Var(µi)= δi = δ2* f(Xi),用 f(Xi)去除原模型两边得: Y1X,iiiBB,，，12f(X)f(X)f(X)f(X)iiii ,1122iV(),V(,),,f(X),,arariif(X)f(X)f(X)iii 第7页，共76页 由于: 为常数，因此，新回归模型是一个没有截距项的满足所有经典假设的线性模型。 普通最小二乘法中，对每一观察点的残差赋予同样的权数1，而加权最小二乘法中，对不同观察点的残差赋予不同的权数，通过相对重视小误差的观察点，轻视大误差的观察点，以达到提高估计精度的目的。 二 填空 n2ˆ 1(无偏2(自相关3(低4(5(双对数6(-1，存在完全负的自相关7(多(Y,Y),ii,1i 重共线性8. 增长9. b= Y-bX 1 2 三 单项选择题 1(A 2(B 3(B 4(D 5(B 6(D 7(C 8(D 9(C 10. B 11(A 12. C 13. C 14(B 15(B 16(D 17(C 18(C 19(A 20(B 四 多项选择题 1(ABCE 2(AC 3. ABD 4. ACD 5. ABCD 五 简答计算题 1.基本意图:(1)计算F统计量;(2)查表得出F临界值;(3)作出判断:若F值大于等于F临界值，则拒绝零假设。 F检验与t检验的关系:?F检验和t检验的对象不同: F检验的对象是: H:,,,,0012 t检验的对象是: H:,,0,(j,1,2)0j ?当对参数和的t检验均显著时，F检验一定是显著的。 ,,12 ?但是，当F检验显著时，并不意味着对和的t检验一定是显著的，可能,,12 的情况有三种:对的检验显著，但对的检验不显著;对的检验不显著，但对的,,,,1212检验显著;对和的检验均显著。 ,,12 2. (1) 普通最小儿乘法估计量的方差较大; (2) 置信区间变宽; (3) t值不显著; 2(4) R值较高，但t值并不都显著; 第8页，共76页 (5) 普通最小二乘法估计量及其标准差对数据的微小变化非常敏感; (6) 难以衡量各个解释变量对回归平方和的贡献。 3. ? RSS=TSS,ESS=76.4 ? ESS自由度=2 RSS自由度=17 ? F=67.2,F临界=3.59，拒绝零假设。 4(一、 ? P[-2.1?0.25,B]/0.015?2.1]=95%，得，置信区间:0.2185?B?0.2815 22 t=16.67,t=2.10，拒绝零假设 ?临界 ? t=3.33,t=2.10，拒绝零假设。 临界 二、残差值分别为:8.15，5.25，,6，,5，,8.25，,10，,2，,34.75，11.75，3.5，,6.75，,15，,39.5，,4.3，,55.25，,39.75，,5.25，,7.5，13，28.5。正值6个，负值14个，游程个数5?临界值为5，正自相关。 计量经济学试题2 一、判断 1. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。( ) 2. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是 统计显著的。( ) 3. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。( ) 4. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。( ) 5. 在计量回归中，如果估计量的方差有偏，则可推断模型应该存在异方差( ) 6. 存在异方差时，可以用广义差分法来进行补救。( ) 7. 当经典假设不满足时，普通最小二乘估计一定不是最优线性无偏估计量。( ) 8. 判定系数检验中，回归平方和占的比重越大，判定系数也越大。( ) 9. 可以作残差对某个解释变量的散点图来大致判断是否存在自相关。( ) 10. 遗漏变量会导致计量估计结果有偏。( ) 二、名词解释 1、普通最小二乘法 2、面板数据 第9页，共76页 3、异方差 4、拉姆齐RESET检验 三、简答题 1、 多重共线性的实际后果。 2、 列举说明异方差的诊断方法。 3、 叙述对数线性模型的特点及其应用。 4、 简要叙述用计量经济学研究问题的若干步骤。 四、计算题 -3题只需将1、以样本容量为30的样本为分析对象，做二元线性回归，试完成下列表格。1答案填在空格即可，4-5题需写出简单计算过程。(12分) 方差来源 平方和(SS) 自由度(d.f) ESS 103.50 (1) RSS (2) TSS 110.00 (3) 2判定系数R (4) 联合假设检验统计量F值 (5) 2、考虑用企业年销售额、股本回报率(roe)和企业股票回报(ros)解释CEO的薪水方程: log(salary)=b+blog(sales)+broe+bros+μ 0123 根据某样本数据得到结果如下:(已知t临界=1.96) log(salary)=4.32+0.280log(sales)+0.0174roe+0.00024ros se 0.32 0.035 (0.0041) (0.00054) 2n=209 R=0.283 (已知:自由度d.f约等于200，显著性水平5%时，t的临界值=1.96) (1)如果ros提高50点，预计salary会提高多大比例,ros对salary具有实际上很大的影响吗, (2)你最后会在一个用企业表示CEO报酬的模型中包括ros吗,为什么, 3、考虑如下模型，Y=b+bD+bXD+bX+e 1223i24ii Y为某公司员工年薪，X为工龄 i D=(1，白人;0，其他)(d.f约等于50，显著性水平5%时，t的临界值=2.0) 2 若估计结果如下 Y=20.1+2.85D+0.50XD+1.5X2i2i Se=0.58 0.36 0.32 0.20 2n=50 R=0.96 第10页，共76页 (1)解释回归系数b与b的实际意义。 23 (2)对回归系数进行假设检验，并做相应解释。 4、一个由两个方程组成的联立模型的结构形式如下 P,,，,N，,S，,A，ut01t2t3tt N,,，,P，,M，vt01t2tt (1)指出该联立模型中的内生变量与外生变量。 (2)分析每一个方程是否为不可识别的，过度识别的或恰好识别的, (1)内生变量:P、N; 外生变量:A、S、M (2)容易写出联立模型的结构参数矩阵 P N 常量 S A M ,,,,10,,,,,,1023,,, ,,，，,,,1,00,,,,102,, 对第1个方程，，，，，，因此，，，，即等于内生变量个数减1，,,,,,秩,,,100200 模型可以识别。进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，恰等于该方程内生变量个数减1，即4-3=1=2-1，因此第一个方程恰好识别。对第二个方程，，，，，，因此，，，，即等于内生变量个数减1，模型可以识别。,,,,,,,秩,,,1002300 进一步，联立模型的外生变量个数减去该方程外生变量的个数，大于该方程内生变量个数减1，即4-2=2>=2-1，因此第二个方程是过渡识别的。 第11页，共76页 计量经济学试题3 一、判断题 5. 正态分布是以均值为中心的对称分布。( ) 6. 当经典假设满足时，普通最小二乘估计量具有最优线性无偏特征。( ) 7. 总离差平方和可分解为回归平方和与残差平方和。( ) 8. 整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的解释变量均是 统计显著的。( ) 9. 在对数线性模型中，解释变量的系数表示被解释变量对解释变量的弹性。( ) 10. 虚拟变量用来表示某些具有若干属性的变量。( ) 11. 多重共线性只有在多元线性回归中才可能发生。( ) 12. 存在异方差时，可以用加权最小二乘法来进行补救。( ) 13. 通过作解释变量对时间的散点图可大致判断是否存在自相关。( ) 10(戈雷瑟检验是用来检验异方差的( ) 二、名词解释 1. 普通最小二乘法 2. 判定系数 3. 中心极限定理 4. 多元线性回归 三、简答题 1(简述多元古典线性回归模型的若干假定及其含义。 2(简述自相关产生的几种原因。 3(多重共线性几个诊断方法。 第12页，共76页 四、计算题1.某经济学家根据日本1962-1977年汽车需求年度数据，以Y(h)=b+bX+bXt01122为回归函数，得到该产品的需求函数如下: 2Y(h)=5807+3.24X—0.45 X r=0.66 t12 Se= (20.13)(1.63) (0.16) 式中，Y(h)表示零售汽车数量(千辆)拟合值，X表示真实的可支配收入(单位:t1 亿美元)，X表示产品的价格水平。括号内数字为系数估计量的标准差。 2 ? 对B建立一个95%的置信区间; 1 ? 在H:B=0下，计算t值，在5%的显著水平下是统计显著吗, 01 2(根据1968到1987年间我国进口支出与个人可支配收入的年度数据，我们做进口支出对个人可支配收入的回归，回归结果为:Y(h)=—261.09+0.245X，杜宾-瓦尔森统计量 2d=0.5951，R=0.9388。(已知:5%显著性水平下，n=20，k=1时，d=1.201，d=1.411)。 Lu? 试判断是否存在自相关; ? 计算自相关系数ρ。 注:第2题可能用到的数据可从下表获得。 表1 t统计表(部分) 显著性水平 自由度 0.1 0.05 0.02 13 1.771 2.160 2.650 14 1.761 2.145 2.624 15 1.753 2.131 2.602 16 1.746 2.120 2.583 五、给出结构模型 C=,，,Y，,C， u t0 1t2t-11t I=,，,Y，,Y，,r， u t01t2t-13t2t Y=C，I，G tttt 其中 C—总消费，I—总投资，Y—总收入，r—利率，G—政府支出，试讨论联立方程模型中消费方程的识别问题。 解:k=5， k=4, g=3 ,g=2 11 第一个结构方程的识别: 写出变量的系数矩阵 C I Y r G C Y X t t t ttt-1t-1t 第一个方程 1 0 -a 0 0 -a 0 -a 120 第二个方程 0 1 -b -b 0 0 -b b 1320 第三个方程 -1 -1 1 0 -1 0 0 0 第13页，共76页 划去第一行，第 1，3，6，8列，第一个方程不包含的变量的系数矩阵为 I r G Yt ttt-1 1-b0 -b其秩=2=g-1 3 2 -1 0 -1 0 第一个方程可以识别 同时根据阶条件，k-k=1= g-1=1，第一个方程恰好识别。 11 参考答案 计量经济学试题2答案 一、判断 1-5 错错对错错 6-10 错错对错错 二、名词解释 1、普通最小二乘法是选择合适的参数使得观察值的残差平方和最小。 2、面板数据是时间序列数据与横截面数据的综合。 3、异方差是误差项方差随着某个解释变量的变化而变化。 4、RESET检验是对待诊断的模型添加拟合值的平方项与三次方项，做多重约束下的F检验，以判断模型是否遗漏了一些变量。 三、简答题 1、 OLS估计量的标准差变大;t值显著的不多;置信区间变宽;不能判断每个解释变量对 回归平方和的贡献。 第14页，共76页 2、 图形法检验;White检验;Park检验;Breusch-Pagan检验。 3、 斜率系数表示弹性;估计的系数不再随单位变化;被解释变量的取值更接近正态分布; 缩小被解释变量的范围。 4、 理论阐述;数据收集;建立模型;参数估计;模型检验;模型应用。 四、计算 1、 自由度分别为2;27;29。R平方等于0.94;F=214。 2、 ros提高50点，薪水提高1.2%。 t=0.44，小于临界值，接受零假设，因此，不包括ros变量。 3、 b2表示差别截距;b3表示差别斜率 对b2检验，t=7.9大于临界值，拒绝零假设，说明人种对初始年薪有明显影响 对b3检验，t=1.56小于临界值，接受零假设，说明人种对年薪变化率没有明显影响 计量经济学试题3答案 一、判断题 1.? 2.? 3.? 4.× 5.? 6.? 7.? 8.? 9.× 10.? 二、名词解释 1( 普通最小二乘法。选择合适的参数如b1、b2使得样本回归函数对应的残差平方和最小。 2( 判定系数是衡量样本回归函数拟合优度的量，反映了回归函数对被解释变量变动解释的 比例。 3( 中心极限定理。对于任何一个总体分布，只要样本容量趋于无限大，样本均值将趋于正 态分布。 4( 含有多个解释变量的线性回归模型。 三、简答题 1、 同方差假定、零均值假定、解释变量相互不相关、解释变量与随机误差项不相关。 2、 惯性(投资的影响)、模型设定错误(遗漏变量)、蛛网模型(滞后效应)、数据处 理的作用。 3、 R平方比较大但显著的不多;偏相关系数的计算;辅助回归法(计算每个解释变量 2对剩余解释变量的回归，得到子回归的R) 四、 1、?置信区间为[,0.28，6.76];?t=(3.24,0)/1.63=1.99,2.16，接受零假设。 2、?d,d，存在自相关;?d=2(1,ρ)，ρ约等于0.7。 u 第15页，共76页 第四套 一、单项选择题 1、在下列各种数据中，( C )不应作为经济计量分析所用的数据。 A(时间序列数据 B. 横截面数据 C(计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为,lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( B ) A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、假定正确回归模型为，若遗漏了解释变量X，且X、XY,,，,X，,X，u21201122 线性相关,则的普通最小二乘法估计量( D ) ,1 A.无偏且一致 B.无偏但不一致 C.有偏但一致 D.有偏且不一致 4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接近于1，则表明模型中存在( A ) A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度 2R5、关于可决系数，以下说法中错误的是( D ) 2RA.可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比 2,,R,0～1B. 2RC.可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述 2RD.可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响 6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合(Y代表消费支出;X代表可支配收入;D表示虚拟变量) ( B ) Y,,，,D，,X，,Y,,，,X，,(DX)，,i122iiii11i22iiiA. B. Y,,，,D，,D，,X，,Y,,，,D，ui122i33iiiiiiC. D. 7、设为解释变量，则完全多重共线性是( A ) x,x12 第16页，共76页 1x2AxxBxe.0.0，,,1212 1x2CxxvvDxe.0(.0，，,，,为随机误差项)1212 、在DW检验中，不能判定的区域是( C ) 8 A. 0，，,4-，，4 B. ，，4- dddddddlluu C. ，，,4-，，4- D. 上述都不对 ddddddluul 9、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为(H为联立H,N,M,1i方程组中内生变量和前定变量的总数，为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)时，Ni 则表示( B ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式 10、前定变量是( A )的合称 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 11、下列说法正确的是( B ) A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 12、设k为回归模型中的参数个数，n为样本容量。则对多元线性回归方 程进行显著性检验时，所用的F统计量可表示为( B ) 2R(k,1)ESS(n,k)A. B( 2RSS(k,1)(1,R)(n,k) 2R(n,k)ESS/(k,1)C( D( 2TSS(n,k)(1,R)(k,1) 13、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( A ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 14、在修正序列自相关的方法中，不正确的是( B ) A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 第17页，共76页 YY,,，,D，,X，,ii122iii 15、个人保健支出的计量经济模型为: ，其中为保健 1大学及以上,D,,2iX,0大学以下,ii年度支出;为个人年度收入;虚拟变量;满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 ( B ) E(Y/X,D,0),,，,XE(Y/X,D,1),,，,，,Xii2i1iii2i12iA. B. ,，,,121 C. D. 16、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为 ˆˆ ，又设、 分别是、的估计值，则根据经济理论，M,,，,Y，,r，,,,,,0121221 一般来说( A ) ˆˆˆˆA. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 ,,,,1212 ˆˆˆˆ C.应为负值，应为负值 D. 应为负值， 应为正值 ,,,,1212 17、多元线性回归分析中的 RSS反映了( C ) A(应变量观测值总变差的大小 B(应变量回归估计值总变差的大小 C(应变量观测值与估计值之间的总变差 D(Y关于X的边际变化 18、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有( D ) A(它们都是由某种期望模型演变形成的 B(它们最终都是一阶自回归模型 C(它们的经济背景不同 D(都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 19、假设估计出的库伊克模型如下: ˆY,,6.9，0.35X，0.76Y1ttt, t,(,2.6521)(4.70)(11.91) 2R,0.897F,143DW,1.916 则( C ) A.分布滞后系数的衰减率为0.34 B.在显著性水平下，DW检验临界值为d,1.3，由于d,1.916,d,1.3，,,0.05ll据此可以推断模型扰动项存在自相关 第18页，共76页 C.即期消费倾向为0.35，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.35元 D.收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.76 Yt,1 20、加权最小二乘法是( C )的一个特例 A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.广义最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 二、多项选择题 1、能够修正序列自相关的方法有( B D E ) A. 加权最小二乘法 B. Cochrane-Orcutt法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 广义差分法 2、下列说法不正确的是( A B D E ) A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 3、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是( A B D ) A(内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量 B(内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定 C(内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定 D(内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系 E(内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系 、判定系数的公式为( B、C、D ) 4 RSSESSRSS1,TSSTSSTSSA. B. C. ESSESS RSSESS，RSSD. E. 5、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是( B C E ) 第19页，共76页 A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 E、除了异方差外，其它假定条件均满足 三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由) 1、在经济计量分析中，模型参数一旦被估计出来，就可将估计模型直接运用于实际的计量经济分析。 错 参数一经估计，建立了样本回归模型，还需要对模型进行检验，包括经济意义检验、统计检验、计量经济专门检验等。 2、假定个人服装支出同收入水平和性别有关，由于性别是具有两种属性(男、女)的定性因素，因此，用虚拟变量回归方法分析性别对服装支出的影响时，需要引入两个虚拟变量。 错 是否引入两个虚拟变量，应取决于模型中是否有截距项。如果有截距项则引入一个虚拟变量;如果模型中无截距项，则可引入两个虚拟变量。 3、双变量模型中，对样本回归函数整体的显著性检验与斜率系数的显著性检验是一致的。 正确 2F,t要求最好能够写出一元线性回归中，F统计量与T统计量的关系，即的来 历;或者说明一元线性回归仅有一个解释变量，因此对斜率系数的T检验等价于对方 程的整体性检验。 4、随机扰动项的方差与随机扰动项方差的无偏估计没有区别。 错 随机扰动项的方差反映总体的波动情况，对一个特定的总体而言，是一个确 定的值。 在最小二乘估计中，由于总体方差在大多数情况下并不知道，所以用样本数据去估计 2,2222ˆ:。其中n为样本数，k为待估参数的个数。是线性无偏估,,e/(n,k),,,,i 第20页，共76页 计，为一个随机变量。 5、经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的，OLS估计量将有偏的。 错 即使经典线性回归模型(CLRM)中的干扰项不服从正态分布的，OLS估 ˆ计量仍然是无偏的。因为，该表达式成立与否与正态性无E(,),E(,，K,),,22ii2, 关。 四、计算题 1、美国各航空公司业绩的统计数据公布在《华尔街日报1999年年鉴》(The Wall Street 1Journal Almanac 1999)上。航班正点到达的比率和每10万名乘客投诉的次数的数据如下。 航空公司名称 航班正点率(%) 投诉率(次/10万名乘客) 西南(Southwest)航空公司 81(8 0(21 大陆(Continental)航空公司 76(6 0(58 西北(Northwest)航空公司 76(6 0(85 美国(US Airways)航空公司 75(7 0(68 联合(United)航空公司 73(8 0(74 美洲(American)航空公司 72(2 0(93 德尔塔(Delta)航空公司 71(2 0(72 美国西部(Americawest)航空公司 70(8 1(22 环球(TWA)航空公司 68(5 1(25 利用EViews估计其参数结果为 1资料来源:(美)David R.Anderson等《商务与经济统计》，第405页，机械工业出版社 第21页，共76页 (1)求出描述投诉率是如何依赖航班按时到达正点率的估计的回归方程。 (2)对估计的回归方程的斜率作出解释。 (3)如果航班按时到达的正点率为80%，估计每10万名乘客投诉的次数是多少, 解:描述投诉率(Y)依赖航班按时到达正点率(X)的回归方程: Y,,，,X，ui12ii ˆ即 Y,6.017832,0.070414Xii (1.052260)(0.014176) t=(5.718961) (-4.967254) 2 R=0.778996 F=24.67361 这说明当航班正点到达比率每提高1个百分点, 平均说来每10万名乘客投诉次数将下降0.07次。 如果航班按时到达的正点率为80%，估计每10万名乘客投诉的次数为 ˆ (次) Y,6.017832,0.070414，80,0.384712i 2、设消费函数为 Y,,，,X，,X，ui122i33ii 式中，Y为消费支出;为个人可支配收入;为个人的流动资产;为随机误差XXui2i3ii 222项，并且(其中为常数)。试回答以下问题: E(u),0,Var(u),,X,iii2 (1)选用适当的变换修正异方差，要求写出变换过程; (2)写出修正异方差后的参数估计量的表达式。 第22页，共76页 12解:(1)因为，所以取，用乘给定模型两端，得 WfXX(),W,iii2i2X2i YXu1iii3 ,，，，,,,123XXXX2222iiii 上述模型的随机误差项的方差为一固定常数，即 u12i ,,,VarVaru()()i2XX22ii (2)根据加权最小二乘法，可得修正异方差后的参数估计式为 ***ˆˆˆ ,,,,,,YXX12233 ***2****WyxWxWyxWxx,，，，，，，，，,,,,iiiiiiiiiii222323223ˆ ,,22*2*2**WxWxWxx,，，，，，，,,,iiiiiii2223223 ***2****WyxWxWyxWxx,，，，，，，，，,,,,iiiiiiiiiii232222223 ˆ,,32*2*2**WxWxWxx,，，，，，，,,,iiiiiii2223223 其中 WXWXWY,,,22232iiiiii*** ,,XXY,,,23WWW,,,222iii ****** xXXxXXyYY,,,,,,222333iiiii 3、考虑以下凯恩斯收入决定模型: CYu,，，,,ttt10111 ,，，，IYYu,,,,20212212tttt ,，，YCIGtttt 其中，C,消费支出，I,投资指出，Y,收入，G,政府支出;和是前定变量。 GYtt,1(1)导出模型的简化型方程并判定上述方程中哪些是可识别的(恰好或过度)。 (2)你将用什么方法估计过度可识别方程和恰好可识别方程中的参数。 解:(1)给定模型的简化式为 第23页，共76页 ,,，，uu,102012tt22YY,，，tt1,111,,,,,,,,,,,,112111211121 ,，,，uuu,,,,,,,,,10211011201122111ttt1122CY,，， tt1,111,,,,,,,,,,,,112111211121 ,，,，uuu,20112021102111122ttt221122,,,,,,,,,,IY,，，tt1,1,,,,11,,,,112111211121,,,, 由模型的结构型，M=3，K=2。下面只对结构型模型中的第一个方程和第二个方程判断其识别性。 首先用阶条件判断。第一个方程，已知，因为mk,,2,011 ， Kkm,,,,,,,,,202121111 所以该方程有可能为过度识别。 第二个方程，已知，因为 mk,,2,122 Kkm,,,,,,,,,211121122 所以该方程有可能恰好识别。第三个方程为定义式，故可不判断其识别性。 其次用秩条件判断。写出结构型方程组的参数矩阵 ,,,,1000,,1011,, ,,,010,,,201122,,,,011101,,,, 对于第一个方程，划去该方程所在的行和该方程中非零系数所在的列，得 10,,,,22 B,,，，,,00,101,, 由上述矩阵可得到三个非零行列式，根据阶条件，该方程为过度识别。事实上，所得到的矩阵的秩为2，则表明该方程是可识别，再结合阶条件，所以该方程为过度识别。同理，可判断第二个方程为恰好识别。 (2)根据上述判断的结果，对第一个方程可用两段最小二乘发估计参数;对第二个方程可用间接最小二乘法估计参数。 第五套 一、单项选择题 1、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( C ) A(被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C(被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 第24页，共76页 2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为,lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( B ) A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5% 3、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则 是指( D ) nˆˆA. 使达到最小值 B. 使达到最小值 ，，YY,Y,Ymin,iitt,1t 2nˆˆC. 使达到最小值 D. 使达到最小值 ，，Y,YmaxY,Y,tttt,t1 4、设为随机误差项，则一阶线性自相关是指( B ) ut AuutsBuu.cov(,)0().,,,，,,tsttt,1 2CuuuDuu..,，，,，,,,,,ttttttt11221,,, 5、设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率，流动性偏好函数为 ˆˆ ，又设、 分别是、的估计值，则根据经济理论，M,,，,Y，,r，,,,,,0121212 一般来说( A ) ˆˆˆˆA. 应为正值， 应为负值 B. 应为正值， 应为正值 ,,,,1212 ˆˆˆˆ C.应为负值，应为负值 D. 应为负值， 应为正值 ,,,,1212 6、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为( D ) A、n B、n-1 C、1 D、n-2 7、在自相关情况下，常用的估计方法( B ) A(普通最小二乘法 B. 广义差分法 C(工具变量法 D. 加权最小二乘法 Y,,，,D，,D，,X，,Yi122i33iiii8、大学教授薪金回归方程:，其中大学教授年 1白种人1男性,,DD,,,,2i3iX0其他0其他i,,薪，教龄，，则非白种人男性教授平均薪金为 ( A ) E(YD,1,D,0,X),(,，,)，,Xi2i3ii12iA. 第25页，共76页 E(YD,0,D,0,X),,，,Xi2i3ii1iB. E(YD,1,D,1,X),(,，,，,)，,Xi2i3ii123iC. E(YD,0,D,1,X),(,，,)，,Xi2i3ii13iD. 、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前9 定变量，也可以是( C ) A. 外生变量 B. 滞后变量 C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量 10、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全 Ni部的前定变量之和的总数，用表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式( B )成立。 H,N,M,1H,N,M,1iiA. B. H,N,0H,N,M,1ii C. D. 11、在利用月度数据构建计量经济模型时(含截距项)，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为( A ) A. 4 B. 3 C. 11 D. 6 12、下列说法不正确的是( C ) A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 13、下列说法正确的是( B ) A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 14、利用德宾h检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是( B ) A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型 第26页，共76页 B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C. 德宾h 统计量渐进服从t分布 D. 德宾h检验可以用于小样本问题 22、多元线性回归分析中，调整后的可决系数与可决系数之间的关系( A ) 15RR n,12222A. R,1,(1,R) B. ? RRn,k n,k222C. D. R,1,(1,R) R,0n,1 y,,，,x，u1216、已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候, 测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( B ) y,0.6453yx,0.6453xy,0.6774y,x,0.6774xtt,1,tt,1tt,1tt,1A. B. y,y,x,xy,0.05y,x,0.05xtt,1tt,1tt,1tt,1C. D. 17、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 ( A ) A. 满足阶条件的方程则可识别 B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别 C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别 D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别 18、假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y(亿元)和货币收入总额X(亿元) 的年度资料，估计出库伊克模型如下: ˆY,,6.9057，0.2518X，0.8136Y1ttt, t,(,1.6521)(5.7717)(12.9166) 2R,0.997F,4323DW,1.216 则( C ) A(分布滞后系数的衰减率为0.1864 d,1.3d,1.216,d,1.3,,0.05llB(在显著性水平下，DW检验临界值为，由于， 据此可以推断模型扰动项存在自相关 C(即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元 Yt,1D(收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.8136 19、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是( B ) 22A.E(u),B.E(uu),0(i,j),iij C.E(xu),0D.E(u),0iii 20、关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有( D ) A.它们都是由某种期望模型演变形成的 第27页，共76页 B.它们最终都是一阶自回归模型 C.它们的经济背景不同 D(都满足古典线性回归模型的所有假设，故可直接用OLS方法进行估计 二、多项选择题 1、下列说法正确的有( A D E ) A(加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 D. E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 2、对联立方程模型参数的单一方程估计法包括( A B D F ) A. 工具变量法 B. 间接最小二乘法 C. 完全信息极大似然估计法 D. 二阶段最小二乘法 E. 三阶段最小二乘法 F. 有限信息极大似然估计法 ˆˆˆ3、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有( A B Y,,，,X，,X，ei1212i33ii C ) A. B. C. ,e,0,eX,0,eX,0ii2ii3i D. E. ,eY,0,XX,0ii3i2i Y,,，,D，,D，,(DD)，,X，,i122i33i42i3iii4、关于衣着消费支出模型为:，其中Y为衣着方面的年度支出;X为收入ii 1大学毕业及以上,1女性,,,,D,D2i2i0其他0男性,,。则关于模型中的参数下列说法正确的是( A B C E ) ,2A.表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 ,3B.表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 第28页，共76页 ,4C.表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 ,4D.表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额 ,4E.表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影 5、检验序列自相关的方法是( C E ) A. F检验法 B. White检验法 图形法 D. ARCH检验法 C. E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 三、判断题(判断下列命题正误，并说明理由) 21、在简单线性回归中可决系数与斜率系数的t检验的没有关系。 R 错误 可决系数是对模型拟合优度的综合度量，其值越大，说明在Y的总变差中由模型作出了解释的部分占的比重越大，模型的拟合优度越高，模型总体线性关系的显著性越强。反之亦然。斜率系数的t检验是对回归方程中的解释变量的显著性的检验。在简单线性回归中，由于解释变量只有一个，当t检验显示解释变量的影响显著时，必然会有该回归模型的可决系数大，拟合优度高。 2、异方差性、自相关性都是随机误差现象，但两者是有区别的。 正确 异方差的出现总是与模型中某个解释变量的变化有关。„ 自相关性是各回归模型的随机误差项之间具有相关关系。…… 3、通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数与模型有无截距项无关。 错误 模型有截距项时，如果被考察的定性因素有m个相互排斥属性，则模型中引入m,1个虚拟变量，否则会陷入“虚拟变量陷阱”; 第29页，共76页 模型无截距项时，若被考察的定性因素有m个相互排斥属性，可以引入m个虚拟变量， 这时不会出现多重共线性。 4、满足阶条件的方程一定可以识别。 错误 阶条件只是一个必要条件，即满足阶条件的的方程也可能是不可识别的。 5、库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是不同的。 错误 库依克模型、自适应预期模型与局部调整模型的最终形式是相同的，其最终形式都是 一阶自回归模型。 四、计算题 1、表中是中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的数据: 中国国内生产总值及财政收入 单位:亿元 年 份 国内生产总值X 财政收入Y 1978 3624.1 1132.26 1979 4038.2 1146.38 1980 4517.8 1159.93 1081 4860.3 1175.79 1082 5301.8 1212.33 1983 5957.4 1366.95 1984 7206.7 1642.86 1985 8989.1 2004.82 1986 10201.4 2122.01 1987 11954.5 2199.35 1988 14992.3 2357.24 1989 16917.8 2664.90 1990 18598.4 2937.10 1991 21662.5 3149.48 第30页，共76页 1992 26651.9 3483.37 1993 34560.5 4348.95 1994 46670.0 5218.10 1995 57494.9 6242.20 1006 66850.5 7407.99 1997 73452.5 8651.14 数据来源:《中国统计年鉴》 试根据这些数据完成下列问题; (1)建立财政收入对国内生产总值的简单线性回归模型，并解释斜率系数的经济意义; (2)估计所建立模型的参数，并对回归结果进行检验; (3)若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的预测值和预测区间()。 ,,0.05 解:(1)建立中国1978年-1997年的财政收入Y和国内生产总值X的线性回归方程 Y,,，,X，ut12tt 利用1978年-1997年的数据估计其参数，结果为 ˆ Y,857.8375，0.100036Xii (12.77955)(46.04910) t=(12.77955) (46.04910) 2 R=0.991593 F=24.67361 GDP增加1亿元，平均说来财政收入将增加0.1亿元。 第31页，共76页 ESS2r,,0.991593,模型的拟合程度较高。(2) TSS ˆˆHH:0:0,,,,0212 ˆ,2tt,~(18) ˆˆSE(),2 ttH,,46.0491(18)，拒绝0.0250 说明，国内生产总值对财政收入有显著影响。 (3)若是1998年的国内生产总值为78017.8亿元，确定1998年财政收入的点预测值 为 ˆ(亿元) Y,857.8375，0.100036，78017.8,8662.426141t 1998年财政收入平均值预测区间()为: ,,0.05 222 xn,,,，,,,(1)22024.60(201)9216577098,ix 22 ()(78017.822225.13)3112822026XX,,,,f 2^^()XX,1f ,Yt，,f22nx,i 19216577098 8662.4262.101208.5553，，，203112822026 (亿元) ,8662.426760.3111 2、克莱因与戈德伯格曾用1921-1950年(1942-1944年战争期间略去)美国国内消费Y 和工资收入X1、非工资—非农业收入X2、农业收入X3的时间序列资料，利用OLSE估计得 出了下列回归方程: ˆY,8.133，1.059X1，0.452X2，0.121X3 (8.92) (0.17) (0.66) (1.09) 2 R,0.95 F,107.37 (括号中的数据为相应参数估计量的标准误)。 试对上述模型进行评析，指出其中存在的问题。 第32页，共76页 2解:从模型拟合结果可知，样本观测个数为27，消费模型的判定系数，F统R,0.95计量为107.37，在0.05置信水平下查分子自由度为3，分母自由度为23的F临界值为3.028，计算的F值远大于临界值，表明回归方程是显著的。模型整体拟合程度较高。 依据参数估计量及其标准误，可计算出各回归系数估计量的t统计量值: 8.1331.0590.4520.121 t,,0.91,t,,6.10,t,,0.69,t,,0.1101238.920.170.661.09 除外，其余的值都很小。工资收入X1的系数的t检验值虽然显著，但该系数的估计ttj1 值过大，该值为工资收入对消费边际效应，因为它为1.059，意味着工资收入每增加一美元，消费支出的增长平均将超过一美元，这与经济理论和常识不符。 另外，理论上非工资—非农业收入与农业收入也是消费行为的重要解释变量，但两者的t检验都没有通过。这些迹象表明，模型中存在严重的多重共线性，不同收入部分之间的相互关系，掩盖了各个部分对解释消费行为的单独影响。 3、表中给出了1970~1987年期间美国的个人消息支出(PCE)和个人可支配收入(PDI)数据，所有数字的单位都是10亿美元(1982年的美元价)。估计下列模型: ,PCE,A，APDI，t12tt PCE,B，BPDI，BPCE，,t12t3t,1t 得到: Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05 Time: 21:41 Sample: 1970 1987 Included observations: 18 Coefficie Variable nt Std. Error t-Statistic Prob. C -216.4269 32.69425 -6.619723 0.0000 PDI 1.008106 0.015033 67.05920 0.0000 R-squared 0.996455 Mean dependent var 1955.606 Adjusted R-squared 0.996233 S.D. dependent var 307.7170 Akaike info S.E. of regression 18.88628 criterion 8.819188 Sum squared resid 5707.065 Schwarz criterion 8.918118 Log likelihood -77.37269 F-statistic 4496.936 第33页，共76页 Durbin-Watson stat 1.366654 Prob(F-statistic) 0.000000 Dependent Variable: PCE Method: Least Squares Date: 07/27/05 Time: 21:51 Sample (adjusted): 1971 1987 Included observations: 17 after adjustments Coefficie Variable nt Std. Error t-Statistic Prob. C -233.2736 45.55736 -5.120436 0.0002 PDI 0.982382 0.140928 6.970817 0.0000 PCE(-1) 0.037158 0.144026 0.257997 0.8002 R-squared 0.996542 Mean dependent var 1982.876 Adjusted R-squared 0.996048 S.D. dependent var 293.9125 Akaike info S.E. of regression 18.47783 criterion 8.829805 Sum squared resid 4780.022 Schwarz criterion 8.976843 Log likelihood -72.05335 F-statistic 2017.064 Durbin-Watson stat 1.570195 Prob(F-statistic) 0.000000 (1) 解释这两个回归模型的结果。 (2) 短期和长期边际消费倾向(MPC)是多少, 答:第一个模型回归，结果如下: ˆPCEPDI,,，215.22021.007 tt t,,(6.3123)(64.2447), 2 DW=1.302 R,0.9961 第二个模型进行回归，结果如下: ˆ231.2330.97590.043PCEPDIPCE,,，, ttt,1 t,,(4.7831) (6.3840) (0.2751) 2 DW=1.4542 R,0.996196 第34页，共76页 (2)从模型一得到MPC=1.0070;从模型二得到，短期MPC=0.9759，长期MPC=0.9759+(-0.043)=0.9329 1、(10分)为了研究某市地方预算内财政收入与国内生产总值的关系，得到以下数据: 年 份 地方预算内财政收入Y 国内生产总值(GDP)X (亿元) (亿元) 1990 21.7037 171.6665 1991 27.3291 236.6630 1992 42.9599 317.3194 1993 67.2507 449.2889 1994 74.3992 615.1933 1995 88.0174 795.6950 1996 131.7490 950.0446 1997 144.7709 1130.0133 1998 164.9067 1289.0190 1999 184.7908 1436.0267 2000 225.0212 1665.4652 2001 265.6532 1954.6539 利用EViews估计其参数结果为 (1)根据上表写出某市地方预算内财政收入对GDP的样本回归函数; (2)解释样本回归函数中斜率系数的经济意义; 解:地方预算内财政收入(Y)和GDP的关系近似直线关系，可建立线性回归模型: Y,,，,GDP，ut12tt ˆ即 Y,,3.611151，0.134582GDPtt 模型说明当GDP 每增长1亿元，平均说来地方财政收入将增长0.134582亿元。 第35页，共76页 第六套 一、单项选择题 1、下列说法正确的有( C ) A.时序数据和横截面数据没有差异 B.对总体回归模型的显著性检验没有必要 C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的 2RD.判定系数不可以用于衡量拟合优度 2、所谓异方差是指( A ) 22A.Var(u),,B.Var(x),,ii 22 C.Var(u),,D.Var(x),,ii 3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和du,则当dL 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 方程 D、定义方程 2、在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是( ) A、原始数据 B、时点数据 C、时间序列数据 D、截面数据 第51页，共76页 3、计量经济模型的被解释变量一定是( ) A、控制变量 B、政策变量 C、内生变量 D、外生变量 *4、在一个计量经济模型中可作为结实变量的有( ) A、政策变量 B、控制变量 C、内生变量 D、外生变量 E、滞后变量 *5、下列模型中属于线性模型的有( ) Y,,，,lnX，uY,,，,X，,Z，u01012 A、 B、 ,1，，u,,10Y,,，X，u0XC、 D、Y= 6、同一统计指标按时间顺序 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 的数据称为( )。 A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 7、模型中其数值由模型本身决定的变量变是( ) A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量 Y,,，,lnX，,,0118、半对数模型中，参数的含义是( ) A(X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化 B(Y关于X的边际变化 C(X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D(Y关于X的弹性 lnY,,，,X，,,0119、半对数模型中，参数的含义是( ) A( X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 B(Y关于X的弹性 C(X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 D(Y关于X的边际变化 lnY,ln,，,lnX，,,01110、双对数模型中，参数的含义是( ) A( X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化 B(Y关于X的边际变化 C(X的绝对量发生一定变动时，引起因变量Y的相对变化率 D、Y关于X的弹性 11、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( ) A( 被解释变量和解释变量均为随机变量 B( 被解释变量和解释变量均为非随机变量 C( 被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D( 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 第十二套 一、 单项选择题 1、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为( ) A、虚拟变量 B、控制变量 第52页，共76页 C、政策变量 D、滞后变量 2、把反映某一总体特征的同一指标的数据，按一定的时间顺序和时间间隔排列起来， 这样的数据称为( ) A、横截面数据 B、时间序列数据 C、修匀数据 D、原始数据 3、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机数量是( ) A、内生变量 B、外生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 4、回归分析中定义的( ) A、解释变量和被解释变量都是随机变量 B、解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C、解释变量和被解释变量都为非随机变量 D、解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 lnY,ln,，,lnX，,,0115、双对数模型 中，参数的含义是( ) A、Y关于X的增长率 B、Y关于X的发展速度 C、Y关于X的弹性 D、Y关于X 的边际变化 Y,,，,LnX，,,i01i16、半对数模型中，参数的含义是( ) A、Y关于X的弹性 B、X的绝对量变动，引起Y的绝对量变动 C、Y关于X的边际变动 D、X的相对变动，引起Y的期望值绝对量变动 7、在一元线性回归模型中，样本回归方程可表示为:( ) Y,,，,X，uY,E(Y/X)，,t01tttti A、 B、 ˆˆˆ，，Y,,，,XEY/X,,，,Xt,1,2,？,nt01ttt01t C、 D、 (其中) ˆˆY,,，,X，ei12ii、设OLS法得到的样本回归直线为，以下说法不正确的是 ( ) e,0(X,Y),i A( B(在回归直线上 ˆY,YCOV(X,e),0ii C( D( 9、同一时间，不同单位相同指标组成的观测数据称为( ) A、原始数据 B、横截面数据 C、时间序列数据 D、修匀数据 Y,,，,X，,X，uF,263489.23t122t33tt10、在模型的回归分析结果报告中，有， F的p值,0.000000，则表明( ) XY2ttA、解释变量对的影响是显著的 XY3ttB、解释变量对的影响是显著的 XXY2t3ttC、解释变量和对的联合影响是显著的 第53页，共76页 XXY2t3ttD、解释变量和对的影响是均不显著 11、一元线性回归分析中的回归平方和ESS的自由度是 ( ) A、n B、n-1 C、n-k D、1 12、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为( ) ESS(n,k)ESS(k,1) RSS(k,1)RSS(n,k)A、 B、 2ESSR(n,k) 2RSS(n,k)(1,R)(k,1)C、 D、 ˆˆY,,，,X，e(X,Y)i12ii13、设OLS法得到的样本回归直线为，则点 ( ) A、一定不在回归直线上 B、一定在回归直线上 C、不一定在回归直线上 D、在回归直线上方 14、用模型描述现实经济系统的原则是( ) A、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量 B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度 C、模型规模越大越好;这样更切合实际情况 D、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂 15、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为, lnYi=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1,，人均消费支出将增加( ) A、0.2% B、0.75% C、2% D、7.5% 16、回归分析中使用的距离是点到直线的垂直坐标距离。最小二乘准则是指( ) nnˆˆ，，Y,YY,Y,tt,tt,1t,1tA、使达到最小值 B、使达到最小值 2nˆ，，Y,Yˆ,ttmaxY,Ytt,t1C、使达到最小值 D、使达到最小值 2e,800,t17、已知三元线性回归模型估计的残差平方和为，估计用样本容量为 2un,24tS，则随机误差项的方差估计量为( ) A、33.33 B、 40 C、 38.09 D 、36.36 nk18、设为回归模型中的参数个数，为样本容量。则对总体回归 FF模型进行显著性检验(检验)时构造的统计量为( ) ESS/(k,1)ESS/(k,1)F,1,F,RSS/(n,k)RSS/(n,k) A. B. 第54页，共76页 ESSRSSF,F,RSSESSC. D. 22RR19、在多元回归中，调整后的判定系数与判定系数的关系为( ) 2222RRRR A(< B( > 2222RRRRC(= D( 与的关系不能确定 20、多元线性回归分析中的 RSS反映了( ) A(应变量观测值总变差的大小 B(应变量回归估计值总变差的大小 C(应变量观测值与估计值之间的总变差 D(Y关于X的边际变化 21、计量经济模型中的内生变量( ) A(可以分为政策变量和非政策变量 B(和外生变量没有区别 C(其数值由模型所决定，是模型求解的结果 D(是可以加以控制的独立变量 22、在回归分析中，下列有关解释变量和被解释变量的说法正确的有( ) A(被解释变量和解释变量均为非随机变量 B. 被解释变量和解释变量均为随机变量 C(被解释变量为随机变量，解释变量为非随机变量 D. 被解释变量为非随机变量，解释变量为随机变量 23、在下列各种数据中，( )不应作为经济计量分析所用的数据。 A(时间序列数据 B. 横截面数据 C(计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据 24、一元线性回归分析中的 ESS的自由度是( ) A(n B(1 C(n-2 D(n-1 25、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计量具有( )的统计性质。 A(有偏特性 B. 非线性特性 C(最小方差特性 D. 非一致性特性 26、以下选项中，正确表达了序列相关的是( ) Cov(,,,),0,i,jCov(,,,),0,i,jijijA(， B( Cov(X,X),0,i,jCov(X,,),0,i,jijijC( D( ˆˆY,,，,Xi12i27、利用OLS估计得到的样本回归直线必然通过点 ( ) (0,0)(X,Y)(X,0)(0,Y)A、 B、 C、 D、 R,0.9985XX2328、二元回归模型中，经计算有相关系数，则表明( )。 XXXX2323 A、和间存在完全共线性 B、和间存在不完全共线性 XXXX2323C、对的拟合优度等于0.9985 D、不能说明和间存在多重共线性 第55页，共76页 2R29、关于可决系数，以下说法中错误的是( ) 2RA、可决系数的定义为被回归方程已经解释的变差与总变差之比; 2,,R,0～1B、; 2RC、可决系数反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述; 2RD、可决系数的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。 30、一元线性回归分析中TSS=RSS+ESS。则RSS的自由度为( ) A、n B、n-1 C、1 D、n-2 31、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤( B ) A(确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用 B(模型设定、估计参数、模型检验、模型应用 C(搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验 D(模型设定、模型修定、结构分析、模型应用 32、下列说法正确的有( C ) A(时序数据和横截面数据没有差异 B. 对总体回归模型的显著性检验没 有必要 2RC. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的 D. 判定系数不可以用于衡 量拟合优度 ,33、对样本的相关系数，以下结论错误的是( ) |,|XYA 越接近1，与之间线性相关程度高 |,|YXB 越接近0，与之间线性相关程度高 ,1,,,1C ,,0YXD ，则与相互独立 二、多项选择题 1、下列哪些变量一定属于前定变量( ) A. 内生变量 B. 随机变量 C. 滞后变量 D. 外生变量 E. 工具变量 2、古典线性回归模型的普通最小二乘估计量的特性有 A、无偏性 B、线性性 C.最小方差性 D 一致性 E. 有偏性 ˆˆˆY,,，,Xi12i3. 利用普通最小二乘法求得的样本回归直线的特点( ) (X,Y)A. 必然通过点 (X,Y) B. 可能通过点 ei C. 残差的均值为常数 ˆYYiiD.的平均值与的平均值相等 第56页，共76页 eXiiE. 残差与解释变量之间有一定的相关性 4、计量经济模型的检验一般包括的内容有 ( ) A、经济意义的检验 B、统计推断的检验 C、计量经济学的检验 D、预测的检验 E、对比检验 5、以下变量中可以作为解释变量的有 ( ) A、外生变量 B、滞后内生变量 C、虚拟变量 D、前定变量 E、内生变量 6、判定系数的公式为 RSSESS TSSTSSA B ESSRSSESS1,TSSRSSESS，RSSC D E 2R7、调整后的判定系数的正确表达式有 nn22e/(n,k)y/(n,k),,ii,1ii,11,1,nn22e/(n,1)y/(n,1),,iii,1,1iA B n,1n,1221,(1,R)1,(1，R)n,kn,kC D n,k21,(1,R)n,iE F8、进行总体回归模型的显著性检验时所用的统计量可表示为( ) ESS/(n,k)ESS/(k,1) RSS/(k,1)RSS/(n,1)A B 22R/(n,k)R/(k,1) 22(1,R)(n,k)(1,R)(n,k)C D ESS RSS/(n,k)E 22RR9、有关调整后的判定系数与判定系数之间的关系叙述正确的有( ) 22RRA 与均非负 22RRB 模型中包含的解释个数越多，与就相差越大 22R,RC 只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则 22RRD 有可能大于 22RRE 有可能小于0，但却始终是非负 ˆˆˆY,,，,X，,X，ei1212i33ii10、对于二元样本回归模型，下列各式成立的有( ) 第57页，共76页 ,e,0,eX,0ii2iA B ,eX,0,eY,0i3iiiC D ,XX,03i2iE 三、判断正误 (1) 随机误差项u与残差项e是一回事。( ) ii (2) 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的值。( ) (3) 线性回归模型意味着因变量是自变量的线性函数。( ) (4) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。( ) (5) 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解 释。( ) 第十三套 一、单选题 1、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量,,,, A(无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的 C(无偏的，有效的 D.有偏的，有效的 2、Goldfeld-Quandt方法用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 3、DW检验方法用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 4、在异方差性情况下，常用的估计方法是,,,, A(一阶差分法 B.广义差分法 C(工具变量法 D.加权最小二乘法 5、在以下选项中，正确表达了序列自相关的是,,,, A.Cov(u,u),0,i,jB.Cov(u,u),0,i,jijij C.Cov(x,x),0,i,jD.Cov(x,u),0,i,jijij 6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量,,,, A(无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的 C(无偏的，有效的 D.有偏的，有效的 7、如果回归模型中解释变量之间存在完全的多重共线性，则最小二乘估计量,,,, A(不确定，方差无限大 B.确定，方差无限大 C(不确定，方差最小 D.确定，方差最小 8、用t检验与F检验综合法检验,,,, A(多重共线性 B.自相关性 C(异方差性 D.非正态性 9、在自相关情况下，常用的估计方法,,,, A(普通最小二乘法 B.广义差分法 C(工具变量法 D.加权最小二乘法 第58页，共76页 10、在不完全多重共线性不严重的情况下(其它条件不变)，则仍可用模型进行,,,, A(经济预测 B.政策评价 C(结构分析 D.检验与发展经济理论 11、White检验方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 12、ARCH检验方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 13、Glejser检验方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 14、简单相关系数矩阵方法主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 15、所谓异方差是指,,,, 22,,A.Var(u),B.Var(x),ii 22C.Var(u),,D.Var(x),,ii 16、所谓自相关是指,,,, A.Cov(u,u),0,i,jB.Cov(u,u),0,i,jijij C.Cov(x,x),0,i,jD.Cov(x,u),0,i,jijij ,,,,？,,12k17、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数，有,,,, AxxxvBxxx.0.0，，，，,，，，,,,,,,,11221122kkkk xxx1k,,CxxxveDxxxve..，，，，,，，，，,,,,,,,1221122kkkk 式中是随机误差项v x,x1218、设为解释变量，则完全多重共线性是,,,, 1x2A.x，x,0B.xe,01212 1x2C.x，x，v,0(v为随机误差项)D.x，e,01212 19、多重共线性是一种,,,, A(样本现象 B.随机误差现象 C(被解释变量现象 D.总体现象 20、广义差分法是对,,,,用最小二乘法估计其参数 ,,,,A.y,，x，uB.y,，x，ut12ttt,112t,1t,1C.y,，x，uD.y,y,(1,)，(x,x)，u,u,,,,,,,,,,,,t12tttt,112tt,1tt,1 21、在DW检验中要求有假定条件，在下列条件中不正确的是,,,, A(解释变量为非随机的 B.随机误差项为一阶自回归形式 C(线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量 D.线性回归模型为一元回归形式 第59页，共76页 22、广义差分法是,,,,的一个特例 A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 23、在下例引起序列自相关的原因中，不正确的是,,,, A.经济变量具有惯性作用 B.经济行为的滞后性 C.设定偏误 D.解释变量之间的共线性 24、加权最小二乘法是,,,,的一个特例 A. 广义差分法 B.广义最小二乘法 C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法 ut25、设为随机误差项，则一阶自相关是指,,,, ,,,,A.cov(,),0(t,s)B.u,u，tstt,1t 2C.u,,u，,u，,D.u,,u，,t1t,12t,2ttt,1t 26、在序列自相关的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是,,,, A.零均值假定成立 B.同方差假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 27、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是,,,, A.零均值假定成立 B.序列无自相关假定成立 C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立 28、在异方差的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是,,,, 22A.E(u),B.E(uu),0(i,j),iij C.E(xu),0D.E(u),0iii 28、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是,,,, 22A.E(u),B.E(uu),0(i,j),iij C.E(xu),0D.E(u),0iii 29、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的为,,,, A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 30、在DW检验中，当d统计量为2时，表明,,,, A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 31、在DW检验中，当d统计量为4时，表明,,,, A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 32、在DW检验中，当d统计量为0时，表明,,,, A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关 C.不存在自相关 D.不能判定 33、在DW检验中，存在不能判定的区域是,,,, dddddddlluuA. 0，，,4-，，4 B. ，，4- 第60页，共76页 ddddddluulC. ，，,4-，，4- D. 上述都不对 34、在修正序列自相关的方法中，能修正高阶自相关的方法是,,,, ˆ,A. 利用DW统计量值求出 B. Cochrane-Orcutt法 C. Durbin两步法 D. 移动平均法 35、违背零均值假定的原因是,,,, A.变量没有出现异常值 B.变量出现了异常值 C.变量为正常波动 D.变量取值恒定不变 36、对违背零均值的情况可采用引入虚拟变量的方法，这时会对,,,,产生影响 A.斜率系数 B.截距项 C.解释变量 D.模型的结构 37、在下列多重共线性产生的原因中，不正确的是,,,, 经济本变量大多存在共同变化趋势 B.模型中大量采用滞后变量 A. C.由于认识上的局限使得选择变量不当 D.解释变量与随机误差项相关 38、多重共线性的程度越,,,,，参数估计值越,,,, A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对 39、多重共线性的程度越,,,,，参数估计值的方差估计越,,,, A.严重 能确定 B.不严重 能确定 C.严重 不能确定 D.上述都不对 40、在DW检验中，存在正自相关的区域是,,,, ddddllA. 4-，，4 B. 0，， ddddddddduuluulC. ，，4- D. ，，,4-，，4- 41、辅助回归法(又待定系数法)主要用于检验,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 42、逐步回归法既检验又修正了,,,, A(异方差性 B.自相关性 C(随机解释变量 D.多重共线性 43、在下列产生异方差的原因中，不正确的是,,,, A.设定误差 B.截面数据 C.样本数据的观测误差 D.解释变量的共线性 44、在下列产生序列自相关的原因中，不正确的是,,,, A.经济变量的惯性作用 B.经济行为的滞后作用 C.设定偏误 D. 解释变量的共线性 22y,,，,x，u,Var(u),,,,f(x)i12iiiii45、设，则对原模型变换的正确形式为,, ,, 第61页，共76页 ,yxuiii1,,,A.y,，x，uB.,，，i12ii2f(x)f(x)f(x)f(x)iiii ,yxuiii1C.,，,，D.yf(x),,f(x)，,xf(x)，uf(x)2ii1i2iiii2222f(x)f(x)f(x)f(x)iiii 46、对模型进行对数变换,其原因是,,,, A.能使误差转变为绝对误差 B.能使误差转变为相对误差 C.更加符合经济意义 D.大多数经济现象可用对数模型表示 47、在修正异方差的方法中，不正确的是,,,, A.加权最小二乘法 B.对原模型变换的方法 C.对模型的对数变换法 D.两阶段最小二乘法 48、在修正序列自相关的方法中，不正确的是,,,, A.广义差分法 B.普通最小二乘法 C.一阶差分法 D. Durbin两步法 49、在检验异方差的方法中，不正确的是,,,, A. Goldfeld-Quandt方法 B. ARCH检验法 C. White检验法 D. DW检验法 50、下列说法正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 51、下列说法正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 52、下列说法正确的是,,,, A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 53、下列说法不正确的是,,,, A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 54、下列说法不正确的是,,,, A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 55、下列说法不正确的是,,,, A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 56、在DW检验中，存在负自相关的区域是,,,, ddddllA. 4-，，4 B. 0，， ddddddddduuluulC. ，，4- D. ，，,4-，，4- 57、在DW检验中，存在零自相关的区域是,,,, 第62页，共76页 ddddllA. 4-，，4 B. 0，， ddddddddduuluulC. ，，4- D. ，，,4-，，4- y,,，,x，,x，ui122i33ii58、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有完全多重共线性的是,,,, A.0,x，2x，0,x,0B.0,x，2x，0,x，v,0123123 C.0,x，0,x，0,x,0D.0,x，0,x，0,x，v,0123123 其中v为随机误差项 y,,，,x，,x，ui122i33ii59、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有不完全多重共线性的是,,,, A.0,x，2x，0,x,0B.0,x，2x，0,x，v,0123123 C.0,x，0,x，0,x,0D.0,x，0,x，0,x，v,0123123 其中v为随机误差项 60(如果模型中的解释变量存在完全的多重共线性，参数的最小二乘估计量是( ) A(无偏的 B. 有偏的 C. 不确定 D. 确定的 y,,，,x，u1261. 已知模型的形式为,在用实际数据对模型的参数进行估计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) y,0.6453yx,0.6453xy,0.6774y,x,0.6774xtt,1,tt,1tt,1tt,1A. B. y,y,x,xy,0.05y,x,0.05xtt,1tt,1tt,1tt,1 C. D. 62( 如果回归模型违背了同方差性,参数的最小二乘估计量是( ) A. 无偏的,非有效的 B. 有偏的，非有效的 C. 无偏的,有效的 D. 有偏的,有效的 63. Goldfeld-quandt检验法用于检验( ) A. 异方差 B. 序列自相关 C. 多重共线性 D. 解释变量为随机变量 64. DW检验法用于检验( ) A. 异方差性 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 65. 在模型有异方差的情况下,常用的方法是( ) A. 广义差分法 B. 工具变量法 C. 逐步回归法 D. 加权最小二乘法 66. 在以下选项中,正确表达了序列自相关的是( ) Cov(u,u),0,i,jCov(u,u),0,i,jijij A. B. Cov(x,x),0,i,jCov(x,u),0ijii C. D. y1xu,,，,，12xxxx67. 在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是,则Var(u)是下列形式中的哪一种?( ) 第63页，共76页 222,,x A. x B. 22,,x B. D. Log(x) xxx,kx121i2i68. 在线性回归模型中,若解释变量和的观测值成比例,即有,其中k为非 零常数,则表明模型中存在( ) A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差 ˆ,69. 已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数近似等于( ) A. 0 B. –1 C. 1 D. 4 二、多项选择 y,,，,x，,x，ui122i33ii1、设线性回归模型为，下列表明变量之间具有多重共线性的 是,,,, A.0,x，2x，0,x,0B.0,x，2x，0,x，v,0123123 C.0,x，0,x，0,x,0D.0,x，0,x，0,x，v,0123123 11E.x，x,0F.x，x，v,0232333 其中v为随机误差项 2、能够检验多重共线性的方法有,,,, A.简单相关系数矩阵法 B. DW检验法 C. t检验与F检验综合判断法 D.ARCH检验法 E.辅助回归法(又待定系数法) F.逐步回归法 3、能够修正多重共线性的方法有,,,, A.增加样本容量 B.数据的结合 C.变换模型的函数形式 D.逐步回归法 E.差分模型 F.两阶段最小二乘法 4、如果模型中解释变量之间存在共线性，则会引起如下后果,,,, A. 参数估计值确定 B. 参数估计值不确定 C. 参数估计值的方差趋于无限大 D. 参数的经济意义不正确 E. DW统计量落在了不能判定的区域 5、多重共线性产生的原因有,,,, A. 遗漏或删除变量 B. 经济变量存在共同变化的趋势 C. 模型中大量采用了滞后变量 D. 残差的均值为零 E. 认识上的局限造成选择变量不当 6、异方差产生的原因有,,,, A. 模型中遗漏或删除变量 B. 设定误差 C. 样本数据的观测误差 D. 截面数据 7、如果模型中存在异方差现象，则会引起如下后果,,,, A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 第64页，共76页 8、能够检验异方差的方法是,,,, A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 9、能够修正异方差的方法有,,,, A. 加权最小二乘法 B. 逐步回归法 C. 广义最小二乘法 D. 对原模型变换法 E. 对模型进行对数变换 F. 数据结合的方法 10、序列自相关产生的原因有,,,, A. 设定误差 B. 经济变量的惯性作用 C. 经济变量大多具有共同变化的趋势 D. 经济行为的滞后性 E. 蛛网现象 F. 心理预期的作用 11、如果模型中存在序列自相关现象，则会引起如下后果,,,, A. 参数估计值有偏 B. 参数估计值的方差不能正确确定 C. 变量的显著性检验失效 D. 预测精度降低 E. 参数估计值仍是无偏的 12、下列违背古典假定的随机误差现象是,,,, A. 多重共线性 B. 异方差性 C. 序列自相关 D. 随机解释变量 13、检验序列自相关的方法是,,,, A. F检验法 B. White检验法 C. 图形法 D. ARCH检验法 E. DW检验法 F. Goldfeld-Quandt检验法 14、能够修正序列自相关的方法有,,,, A. 加权最小二乘法 B. Durbin两步法 C. 广义最小二乘法 D. 一阶差分法 E. 对模型进行对数变换 F. 广义差分法 G. Cochrane-Orcutt法 15、广义最小二乘法的特殊情况是,,,, A. 对模型进行对数变换 B. 加权最小二乘法 C. 数据的结合 D. 广义差分法 E. 增加样本容量 16、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列是其假定条件的有,,,, A.解释变量为非随机的 B.被解释变量为非随机的 C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量 D.随机误差项服从一阶自回归 17、下列说法正确的是,,,, A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量 B.多重共线性是样本现象 C.检验多重共线性的方法有DW检验法 D.修正多重共线性的方法有增加样本容量 18、下列说法正确的是,,,, 第65页，共76页 A.异方差是一种随机误差现象 B.异方差产生的原因有设定误差 C.检验异方差的方法有F检验法 D.修正异方差的方法有加权最小二乘法 19、下列说法正确的是,,,, A.自相关是一种随机误差现象 B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用 C.检验自相关的方法有F检验法 D.修正自相关的方法有广义差分法 20、下列说法不正确的是,,,, A.序列自相关是样本现象 B.序列自相关是一种随机误差现象 C.序列自相关是总体现象 D.截面数据更易产生序列自相关 21、下列说法不正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差是一种随机误差现象 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 22、下列说法正确的是,,,, A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关 C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差 23、下列说法正确的是,,,, A. 多重共线性分为完全和不完全 B. 多重共线性是一种样本现象 C. 在共线性程度不严重的时候可进行预测分析 D. 多重共线性的存在是难以避免的 24、下列说法不正确的是,,,, A. 多重共线性是总体现象 B. 多重共线性是完全可以避免的 C. 多重共线性是一种样本现象 D. 在共线性程度不严重的时候可进行结构分析 E. 只有完全多重共线性一种类型 25、模型的对数变换有以下特点,,,, A. 能使测定变量值的尺度缩小 B. 更加符合经济意义 C. 模型的残差为相对误差 D. 经济现象中大多数可用对数模型表示 26、Goldfeld-Quandt检验法的应用条件是,,,, A. 将观测值按解释变量的大小顺序排列 B. 样本容量尽可能大 C. 随机误差项服从正态分布 D. 将排列在中间的约1/4的观测值删除掉 27、在DW检验中，存在不能判定的区域是,,,, dddddddddddluuluulA. 0，， B. ，，4- C. ，， D. 4-，，4- ddlE. 4-，，4 28、多重共线性的检验可通过下列,,,,的结合来判断 A. DW检验 B. ARCH检验 C. t检验 D. White检验 E. F检验 29、下列说法正确的有,,,, A(加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 第66页，共76页 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 30、下列说法不正确的有,,,, A. 加权最小二乘法是广义最小二乘法的特殊情况 B. 广义最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 C. 广义最小二乘法是广义差分法的特殊情况 D. 广义差分法是广义最小二乘法的特殊情况 E. 普通最小二乘法是加权最小二乘法的特殊情况 F. 加权最小二乘法是普通最小二乘法的特殊情况 第十四套习 题 一、单项选择题 1( 对于有限分布滞后模型 Y,,，,X，,X，,X，？，,X，ut0t1t,12t,2st,st ,i在一定条件下，参数可近似用一个关于i的多项式表示(i=0，1，2，。。。，k)，其中多项 式的阶数m必须满足( ) m,km,km,km,kA( B. C. D. 2( 设无限分布滞后模型 Y,,，,X，,X，,X，？，ut0t1t,12t,2t 满足库伊克变换的假定，则长期影响乘数为( ) k,,1,0k,,1,,001,,A( B。 C。 D。不能确定 3( 在分布滞后模型Y=α+βX+βX+βX+„+u中,短期影响乘数为( ). t0t1t-12t-2t ,,11 ,,01,,1,,1A( B. C. D. ut4( 在自适应预期模型和库伊克模型中，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性 *Yut,1t回归模型的所有假设，则对于这两个模型中的滞后随机解释变量和误差项，下列说 法正确的有( ) ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11A( ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11B( ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11C( ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11D( 5( 经济变量的时间序列数据大多存在序列相关性，在分布滞后模型中，这种序列相 第67页，共76页 关性就转化为( )。 A(异方差问题 B. 多重共线性问题 C(序列相关性问题 D. 设定误差问题 ut6( 对自回归模型进行估计时，假定原始模型的随机扰动项满足古典线性回归模型 的所有假设，则估计量是一致估计量的模型有( ) A(库伊克模型 B. 局部调整模型 C 自适应预期模型 D自适应预期和局部调整混合模型 7( 对自回归模型进行自相关检验时，下列说法正确的有( ) A( 使用DW检验有效 B( 使用DW检验时，DW值往往趋近于0 C( 使用DW检验时，DW值往往趋近于2 D( 使用DW检验时，DW值往往趋近于4 8( 关于自适应预期模型和局部调整模型，下列说法错误的有( ) A( 它们都是由某种期望模型演变形成的 B( 它们最终都是一阶自回归模型 C( 它们都满足古典线性回归模型的所有假设，从而可直接OLS方法进行估计 D( 它们的经济背景不同 9( 检验自回归模型扰动项的自相关性，常用德宾h检验，下列命题正确的是( ) A( 德宾h检验只适用一阶自回归模型 B( 德宾h检验适用任意阶的自回归模型 C( 德宾h 统计量服从t分布 D( 德宾h检验可以用于小样本问题 10( 库伊克模型不具有如下特点( ) A( 它要求原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减。 YX,X,？t,1t,1t,2B( 以一个滞后被解释变量代替了大量的滞后解释变量，从而最大 限度的保证了自由度 YXX,X,？t,1tt,1t,2C( 滞后一期的被解释变量与的线性相关程度肯定小于的相关 程度，从而缓解了多重共线性的问题 ***Cov(Y,u),0,Cov(u,u),0t,ttt,11D( 由于，因此可使用OLS方法估计参数，参 数估计量是一致估计量 11( 局部调整模型不具有如下特点( ) A( 对应的原始模型中被解释变量为期望变量，它不可观测 B( 模型是一个一阶自回归模型 Yt,1C( 模型中含有一个滞后被解释变量，但它与随机扰动项不相关 D( 模型的随机扰动项存在自相关 12( Koyck模型的特点是( ): A( 以一个滞后因变量代替了大量的滞后的解释变量，节省了自由度，解决了滞后长 度难以确定的问题 第68页，共76页 B( 由于滞后一期的因变量与解释变量相关程度肯定小于各个滞后解释变量之间的 相关程度，极大地缓解了多重共线 C( 由于滞后一期的因变量与随机扰动项相关，使Durbin-Watson检验失效 13( 假设根据某地区1970——1999年的消费总额Y(亿元)和货币收入总额X(亿元)的年度资料，估计出库伊克模型如下: ˆY,,6.9057，0.2518X，0.8136Y1ttt, t,(,1.6521)(5.7717)(12.9166) 2R,0.997F,4323DW,1.216 则( ) A( 分布滞后系数的衰减率为0.1864 d,1.3,,0.05lB( 在显著性水平下，DW检验临界值为，由于d,1.216,d,1.3l，据此可以推断模型扰动项存在自相关。 C( 即期消费倾向为0.2518，表明收入每增加1元，当期的消费将增加0.2518元。 Yt,1D( 收入对消费的长期影响乘数为的估计系数0.8136。 第十五套 习题 一、单项选择题 1、虚拟变量( ) A.主要来代表质的因素，但在有些情况下可以用来代表数量因素 B.只能代表质的因素 C.只能代表数量因素 D.只能代表季节影响因素 2、设某地区消费函数中，消费支出不仅与收入x有关，而且与消费者的年龄构成有关，若将年龄构成分为小孩、青年人、成年人和老年人4个层次。假设边际消费倾向不变，考虑上述年龄构成因素的影响时，该消费函数引入虚拟变量的个数为 ( ) A 1个 B 2个 C 3个 D 4个 3、在经济发展发生转折时期，可以通过引入虚拟变量方法来表示这种变化。例如，研究中国城镇居民消费函数时。1991年前后，城镇居民商品性实际支出Y对实际可支配收入X的 1;1991年以前,,D,t0;1991年以后,回归关系明显不同。现以1991年为转折时期，设虚拟变量，数据散点图显示消费函数发生了结构性变化:基本消费部分下降了，边际消费倾向变大了。则城镇居民线性消费函数的理论方程可以写作:( )。 Y,,，,X，uY,,，,X，,DX，ut01ttt01t2ttt A、 B、 Y,,，,X，,D，uY,,，,X，,D，,DX，ut01t2ttt01t2t3ttt C、 D、 4、对于含有截距项的计量经济模型，若想将含有m个互斥类型的定性因素引入到模型中，则应该引入虚拟变量个数为 ( ) A m B m-1 C m+1 D m-k 第69页，共76页 5、对于一个回归模型中不包含截距项，若将一个具有m个特征的质的因素引入进计量经济模型，则虚拟变量数目为( ) A.m B.m-1 C.m-2 D.m+1 1男教授,,D,iY,,，,D，uY0女教授iiii,6、设某计量经济模型为:，其中大学教授年薪，，则对于参数α、β的含义，下列解释不正确的是 ( B ) A. α表示大学女教授的平均年薪; B. β表示大学男教授的平均年薪; C. α+ β表示大学男教授的平均年薪; D. β表示大学男教授和女教授平均年薪的差额 XY,,，,D，,X，,Yi122iiiii7、个人保健支出的计量经济模型:，其中保健年度支出; 1大学及以上,D,,2i,0大学以下i,个人年度收入;虚拟变量;满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 ( ) E(Y/X,D,0),,，,XE(Y/X,D,1),,，,，,Xii2i1iii2i12iA、;B ,，,,121 C、; D Y,,，,D，,D，,X，,Yi122i33iiii8、大学教授薪金回归方程:，其中大学教授年薪， 1白种人1男性,,DD,,,,2i3iX0其他0其他i,,教龄，，则非白种人男性教授平均薪金为 ( ) E(YD,1,D,0,X),(,，,)，,Xi2i3ii12iA ; E(YD,0,D,0,X),,，,Xi2i3ii1iB E(YD,1,D,1,X),(,，,，,)，,Xi2i3ii123iC E(YD,0,D,1,X),(,，,)，,Xi2i3ii13iD 9、在考察城镇居民与非城镇居民的平均消费支出是否有差异时，下列那个模型不适宜 (Y代表消费支出;X代表可支配收入;D表示虚拟变量) ( B ) Y,,，,D，,X，,Y,,，,D，,D，,X，,i122iiii122i33iiiA B Y,,，,X，,(DX)，,Y,,，,D，,X，,(DX)，,i11i22iiii122i1i22iiiC D 10、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则下列那个模型比较适合(Y代表消费支出;X代表可支配收入;D表示虚拟变量) ( B ) Y,,，,D，,X，,Y,,，,X，,(DX)，,i122iiii11i22iiiA B Y,,，,D，,D，,X，,Y,,，,D，ui122i33iiiiiiC D 11、将一年四个季度对因变量的影响引入到模型中，则需要引入虚拟变量的个数为 [ ] A 4 B 3 C 2 D 1 12、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出季节模式，则 第70页，共76页 应该引入虚拟变量个数为 [ ] A 4 B 12 C 11 D 6 13、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的1、3、5、9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为 [ ] A 4 B 12 C 11 D 6 Y,,，,D，,D，,X，,Yi122i33iiii14、大学教授薪金回归方程:，其中大学教授年薪， 1白种人1男性,,DD,,,,2i3iX0其他0其他i,,教龄，，则男性白种人教授平均薪金为 ( ) E(YD,1,D,0,X),(,，,)，,Xi2i3ii12iA ; E(YD,0,D,0,X),,，,Xi2i3ii1iB E(YD,1,D,1,X),(,，,，,)，,Xi2i3ii123iC E(YD,0,D,1,X),(,，,)，,Xi2i3ii13iD 1男教授,,D,iY,,，,D，uY0女教授iiii,15、设某计量经济模型为:，其中大学教授年薪，，则对于参数β的含义，下列解释正确的是 ( ) A. β表示大学女教授的平均年薪; B. β表示大学男教授的平均年薪; C. β表示大学男教授与女教授平均年薪的差异; D. β表示大学男教授和女教授平均年薪 二、多项选择题 1、希斯特(Shisko)研究了什么因素影响兼职工作者的兼职收入，模型及其估计结果为: ˆw,37.07，0.403w,90.06race，113.64reg，2.26age0m (0.062)(24.47)(27.62)(0.94) 2R,0.74df,311 其中:w为兼职工薪(美元/小时);w为主业工薪(美元/小时);race 为虚拟变量，若是m0 白人取值为0，非白人取值为1;reg为虚拟变量，当被访者是非西部人时，reg取值为0为当被访者是西部地区人时，人reg取值为1;age为年龄;关于这个估计结果，下列说法正确的有 [ ] A 在其他因素保持不变条件下，非白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元; 在其他因素保持不变条件下，白人的兼职工薪每小时比白人低约90美元; B C 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人高出约113.64美元在其他 D 在其他因素保持不变条件下，非西部人的兼职工薪每小时比西部人低出约113.64美元在其他 E 四个变量在5%显著性水平下统计上是显著的; 2、对美国储蓄与收入关系的计量经济模型分成两个时期分别建模，重建时期是1946—1954;重建后时期是1955—1963，模型如下: 第71页，共76页 ,,,重建时期:Y,，X，t12t1t 重建后时期:Y,,，,X，,t34t2t 关于上述模型，下列说法正确的是 [ ] ,,,;,,,,,,;,,,13241324A 时则称为重合回归;B 时称为平行回归; ,,,;,,,,,,;,,,13241324时称为共点回归; D 时称为相异回归 C ,,,;,,,1324E 时，表明两个模型没有差异; 3、关于虚拟变量，下列表述正确的有 [ ] A(是质的因素的数量化 B(可取值为l和0 C(代表质的因素 D(在有些情况下可代表数量因素 B(代表数量因素 [ ] 4、引入虚拟变量的主要作用 A 提高模型的精度; B 模型结构变化的检验; C 交互效应的分析; D 将属性因素引入到模型中 E 分段线性拟合 Y,,，,D，,D，,(DD)，,X，,i122i33i42i3iii5、关于衣着消费支出模型为:，其中 1女性,1大学毕业及以上,,D,D,,2i2i0男性0其他,,Y为衣着方面的年度支出;X为收入;。则关于模ii 型中的参数下列说法正确的是 [ ] ,2A 表示在保持其他条件不变时，女性比男性在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额; ,3B 表示在保持其他条件不变时，大学文凭及以上比其他学历者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额; ,4C 表示在保持其他条件不变时，女性大学及以上文凭者比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额; ,4D 表示在保持其他条件不变时，女性比男性大学以下文凭者在衣着消费支出方面多支出(或少支出)差额; ,4E 表示性别和学历两种属性变量对衣着消费支出的交互影响; 三、判断题 1、 虚拟变量只能作为解释变量 2、 通过虚拟变量将属性因素引入计量经济模型，引入虚拟变量的个数仅与样本容量大小有 关 3、 虚拟变量的取值只能取0或1 4、 通过引入虚拟变量，可以对模型的参数变化进行检验 第十六章 习 题 一、单选题 第72页，共76页 1、在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是( ) A. 有偏且一致的 B. 有偏但不一致的 C. 无偏但一致的 D. 无偏且不一致的 2、结构式模型中的每一个方程都称为结构式方程。在结构方程中，解释变量可以是前定变量，也可以是( )。 A.外生变量 B.滞后变量 C.内生变量 D.外生变量和内生变量 i3、当联立方程模型中第个结构方程是不可识别的，则该模型是( )。 A.可识别的 B.不可识别的 C.过度识别的 D.恰好识别的 4、前定变量是( )的合称。 A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量 C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量 5、简化式模型就是把结构式模型中的内生变量表示为( ) A.外生变量和内生变量的函数关系 B.前定变量和随机误差项的函数模型 C.滞后变量和随机误差项的函数模型 D.外生变量和随机误差项的函数模型 6、下列宏观经济计量模型中投资函数所在方程的类型为( ) A.技术方程式 B.制度方程式 C.恒等式 D.行为方程式 7、假如联立方程模型中，第i个方程排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 8、假如联立方程模型中，若第i个方程包含了模型中的全部变量(即全部的内生变量和全部的前定变量)，则第i个方程是( ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 9、假如联立方程模型中，第i个方程只包含了一个内生变量排除的变量中没有一个在第j个方程中出现，则第i个方程是( ) A.可识别的 B.恰好识别 C.过度识别 D.不可识别 H,N,M,1i10、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为(H为联立方 Ni程组中内生变量和前定变量的总数，为第个方程中内生变量和前定变量的总数)时，i 则表示( ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程具有唯一统计形式 H,N,M,1i11、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为(H为联立方 Ni程组中内生变量和前定变量的总数，为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)时，则表示( ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程的识别状态不能确定 第73页，共76页 H,N,M,1i12、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为(H为联立方 Ni程组中内生变量和前定变量的总数，为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)时，则表示( ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程识别状态不能确定 H,N,M,1i13、在有M个方程的完备联立方程组中，当识别的阶条件为(H为联立方 Ni程组中内生变量和前定变量的总数，为第i个方程中内生变量和前定变量的总数)时，则表示( ) A.第i个方程恰好识别 B.第i个方程不可识别 C.第i个方程过度识别 D.第i个方程识别状态不能确定 14、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量加上全部 Ni的前定变量的总个数，用表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的个数时，则公式H,Ni表示( ) A(不包含在第个方程中内生变量的个数 i B(不包含在第i个方程中外生变量的个数 C(不包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数 D(包含在第i个方程中内生变量与外生变量之和的个数 15、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的 Ni前定变量之和的总数，用表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程恰好识别时，则有公式( )成立。 H,N,M,1H,N,M,1iiA. B. H,N,0H,N,M,1iiC. D. 16、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的 Ni前定变量之和的总数，用表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程过度识别时，则有公式( )成立。 H,N,M,1H,N,M,1H,N,0H,N,M,1iiii A. B. C. D. 17、在有M个方程的完备联立方程组中，若用H表示联立方程组中全部的内生变量与全部的 Ni前定变量之和的总数，用表示第i个方程中内生变量与前定变量之和的总数时，第i个方程不可识别时，则有公式( )成立。 H,N,M,1H,N,M,1H,N,0H,N,M,1iiii A. B. C. D. 18、在某个结构方程过度识别的条件下，不适用的估计方法是( )。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D.有限信息极大似然估计法 19、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( ) 。 A.间接最小二乘法 B.工具变量法 C.二阶段最小二乘法 D. 普通最小二乘法 第74页，共76页 20、计量经济模型的被解释变量一定是( )。 A(控制变量 B(前定变量 C(内生变量 D(外生变量 21、计量经济模型中，不能作为解释变量的变量是( )。 A(随机扰动变量 B(前定变量 C(内生变量 D(外生变量 22、如果联立方程中某个结构方程包含了所有的变量，则这个方程为( ) A(恰好识别 B(不可识别 C(过度识别 D(不确定 23(下面关于简化式模型的概念，不正确的是( ) A(简化式方程的解释变量都是前定变量 B(在同一个简化式模型中，所有简化式的解释变量都完全一样 C(如果一个结构式方程包含一个内生变量和模型系统中的全部前定变量，这个结构式方程就等同于简化式方程 D(简化式参数是结构式参数的线性函数 24(当一个结构式方程为恰好识别时，这个方程中内生解释变量的个数( ) A(与被排除在外的前定变量个数正好相等 B(小于被排除在外的前定变量个数 C(大于被排除在外的前定变量个数 D(以上三种情况都有可能发生 25、在联立方程结构模型中，( )不是造成联立方程偏倚现象的原因。 A(内生变量既可是被解释变量，而同时又可是解释变量; B(当内生变量作为解释变量时，形成了与随机扰动项的相关关系; C(内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系; D(内生解释变量没有与随机扰动项形成相关关系。 二、多选题 1、下列哪些变量属于前定变量( ) , A.内生变量 B.随机变量 C.滞后变量 D.外生变量 E.工具变量 2、对联立方程模型参数的单方程估计法包括( ) A.工具变量法 B.间接最小二乘法 C.完全信息极大似然估计法 D.二阶段最小二乘法 E.三阶段最小二乘法 3、在一个计量经济模型中，可作为解释变量的有( ) A(内生变量 B(控制变量 C(政策变量 D(滞后变量 E(外生变量 4、在一个计量经济模型中，可作为被解释变量的有( ) A(内生变量 B(虚拟变量 C(随机变量 D(滞后变量 E(外生变量 5、当结构方程为恰好识别时，可选择的估计方法是( ) A(最小二乘法 B(广义差分法 C(间接最小二乘法 D(二阶段最小二乘法 E(有限信息最大似然估计法 6、在联立方程结构模型中，产生联立方程偏倚现象的原因是( )。 A(内生解释变量既是被解释变量，同时又是解释变量; B(内生解释变量与随机扰动项相关，违背了古典假定; C(内生解释变量与随机扰动项不相关，服从古典假定; D(内生解释变量与随机扰动项之间存在着依存关系; 第75页，共76页 E(内生解释变量与随机扰动项之间没有依存关系。 第十一套: 1~5:A , D, C, ABCDE, ABD; 6,10 B, BC, A, D; 11、C 第十二套: 一、单选 1,5:DBABC 6~10: DCDBC 11~15: DBBBB 16~20: DBAAC 21~25: CCCBC 16~30: AADDD 31~33: B,C,BD 二、多选 1,5:CD ABCD ACD ABCD ABCDE 6~10:BCD BC 无答案 BC ABC 三、判断 错 错 错 对 错 第十三套: 一、单选 1~5: AABDA; 6~10: AAAB, A~D; 11~15: AAADA; 16~20: AAAAD; 21~25: DBDBB; 26~30: AD,AD,A,B,B,C 31~35: BACCB 36~40: BDCDB; 41~45: DD,(BD),DB; 46~50: BDBDB; 51~55: BBCCC; 56~60: AC无无C; 61~65: BAACD; 65~69: ABBA. 二、多选 1,5: EF ACEF ABCDE AD(当成不完全多重共线性处理) BCE 6,10:ABC CDE BCDF ACDE ABDEF 11~15:CDE BC CE BCDEFG B 16~20:ACD ABD ABD ABD ACD 21~25:ACD B ABCD ABE AC 26~30:BC CD CE ADE BCF 第十四套章 分布滞后模型与自回归模型 一、单选 1,5:A(k改为s), ADDB 6~10: BCCBD 11~13: D, AB, C 第十五套 单一方程模型得专门问题一 一、单选 1,5:ACDBA 5,10:BBABB 11,15:BCACC 二、多选 1,5:ADE ABCD BD ABCDE ABE 三、判断 错 错 对 对 第十六 联立方程组模型 一、单选 1,5:BCBAB 6~10: DDDDB 11~15: DDDCB 16~20: ADADC 21~25: A,B,BD,C,D 二、多选 1, CD 2, ABD 3, ABCDE 4, ABC 5, CDE 6, ABD 第76页，共76页