ADF检验中的滞后阶数确定
在ADF检验中,如何确定最佳滞后阶数
如下,待检数据为:
在工作文件窗口下,点击quick/estimate/estimate equation,在对话框中输入D(CL) C @TREND(1991) CL(-1) D(CL(-1)),回车,此时
Akaike info criterion 16.38685
Schwarz criterion 16.58471
就在此操作窗口点击estimate,在对话框中输入D(CL) C @TREND(1991) CL(-1) D(CL(-1))
D(CL(-2)),回车,此时
Akaike info criterion 16.29446
Schwarz criterion 16.53952
可以看出,引入二阶滞后后,Akaike和Schwarz值均变小了,表示二阶滞后是合适的,我
们继续引入三阶滞后,同样在此操作窗口下点击estimate,在对话框中输入D(CL) C @TREND(1991) CL(-1) D(CL(-1)) D(CL(-2)) D(CL(-3)),回车,此时
Akaike info criterion 16.25328
Schwarz criterion 16.54300
虽然引入三阶滞后使得Akaike值变小,却使得Schwarz值变大了,因此我们确定最佳滞后阶数为二阶。
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