信诚中证800医药指数分级基金招募说明书摘要-证券时报

信诚中证800医药指数分级基金招募说明书摘要-证券时报 基金管理人:信诚基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 重要提示 本基金于,,,,年,月,,日基金合同正式生效。 投资有风险，投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 本更新招募说明书所载 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 截止日若无特别说明为,,,,年, 月,,日，有关财务数据和净值表现截止日为,,,,年,月,,日(未经审计)。 一、 基金管理人 (一)基金管理人概况 基金管理人:信诚基金管理有限公司 住所: 上海市浦东新区世纪大道,号上海国金中心汇丰银行大楼,层 办公地址: 上海市浦东新区世纪大道,号上海国金中心汇丰银行大楼,层 法定代表人:张翔燕 成立日期: ,,,,年,月,,日 批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监基金字【,,,,】,,,号 注册资本: ,亿元人民币 电话: (,,,),,,, ,,,, 联系人: 林军 股权结构: 股 东 出资额 (万元人民币) 出资比例 (,) 中信信托有限责任公司 ,,,, ,, 英国保诚集团股份有限公司 ,,,, ,, 中新苏州工业园区创业投资有限公司 ,,, , 合 计 ,,,,, ,,, (二)主要人员情况 张翔燕女士，董事长，硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理，中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理，中信证券股份有限公司副总经济师，中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁、兼任中信信诚资产管理有限公司(信诚基金管理有限公司之子公司)监事。 陈一松先生，董事，金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司总经理。 包学勤先生，董事，研究生。历任招商银行证券业务部出市代表、南方证券有限公司投资银行部总经理助理、国信证券有限公司投资银行二部总经理、中信证券股份有限公司深圳投资银行部总经理、中信信托有限责任公司投资银行二部总经理。现任中信信托有限责任公司副总经理。 ,,,,,, ,,,,, ,,,,,先生，董事，南非籍，保险精算专业学士。历任南非公募基金投资 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 师、南非,,,,,;,公司基金经理、英国保诚集团(南非)执行总裁。现任瀚亚投资执行副董事长。 黄慧敏女士，董事，新加坡籍，经济学学士。历任花旗银行消费金融事业部业务副理、新加坡大华银行业务开发副理、大华资产管理公司营销企划经理、瀚亚投资(新加坡)有限公司营销部主管、瀚亚投资(台湾)有限公司市场总监。现任瀚亚投资(台湾)有限公司总经理。 魏秀彬女士，董事，新加坡籍，工商管理硕士。历任施罗德国际商业银行东南亚区域合规经理、施罗德投资管理(新加坡)有限公司亚太地区风险及合规总监。现任瀚亚投资首席风险官。 何德旭先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸所所长、研究员。现任中国社会科学院数量经济与技术经济研究所副所长、金融研究中心副主任。 夏执东先生，独立董事，经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理、北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。现任致同会计师事务所管委会副主席。 杨思群先生，独立董事，经济学博士。历任中国社会科学院财贸经济研究所副研究员，现任清华大学经济管理学院经济系副教授。 注:原“英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务”自,,,,年,月,,日起正式更名为瀚亚投资，其旗下各公司名称自该日起进行相应变更。瀚亚投资为英国保诚集团成员。 ,(监事 李莹女士，监事会主席，金融学硕士。历任中国建设银行沧浪办事处信贷科长、中国建设银行苏州分行中间业务部总经理助理、北京证券投行华东部一级项目经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资银行部总经理、苏州工业园区银杏投资管理有限公司副总经理。现任苏州元禾控股有限公司财务总监。 於乐女士，监事，经济学硕士。历任日本兴业银行上海分行营业管理部主管、通用电气金融财务(中国)有限公司人力资源经理。现任信诚基金管理有限公司首席人力资源官。 解晓然女士，监事，双学位，历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司监察稽核总监。 ,(经营管理层人员情况 王俊锋先生，总经理，工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。 桂思毅先生，副总经理，工商管理硕士。历任安达信咨询管理有限公司高级审计员，中乔智威汤逊广告有限公司财务主管，德国德累斯登银行上海分行财务经理，信诚基金管理有限公司风险控制总监、财务总监、首席财务官、首席运营官。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席财务官。 林军女士，副总经理，经济学硕士。历任浙江省证券公司投资银行部副总经理、市场总监，西南证券有限责任公司国际业务部总经理，招商基金管理有限公司总经理助理、营销总监，汇添富基金管理有限公司市场总监、副总经理，交银施罗德基金管理有限公司总经理助理、市场总监。现任信诚基金管理有限公司副总经理、首席市场官。 隋晓炜先生，副总经理，经济学硕士，注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司首席市场官、首席运营官。现任信诚基金管理公司副总经理，兼任中信信诚资产管理有限公司董事、总经理。 ,(督察长 唐世春先生，督察长，法学硕士，历任北京天平律师事务所律师、国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管、友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。现任信诚基金管理有限公司督察长，兼任中信信诚资产管理有限公司董事。 ,(基金经理 吴雅楠先生，统计物理学博士，,,,，历任加拿大,,,,,,,,,， ,,,;,, , ,,,,;,,,,,公司交易员,编程员、加拿大道明资产管理公司(,, ,,,,, ,,,,,,,,,,)副总裁,高级投资经理。现任信诚基金管理有限公司投资管理部数量投资总监、信诚中证,,,指数分级证券投资基金、信诚沪深,,,指数分级证券投资基金、信诚中证,,,医药指数分级证券投资基金、信诚中证,,,有色指数分级证券投资基金及信诚中证,,,金融指数分级证券投资基金的基金经理。 ,(投资决策委员会成员 胡喆女士，副首席投资官、研究总监、特定资产投资管理总监; 王旭巍先生，副首席投资官; 董越先生，交易总监; 张光成先生，股票投资副总监; 王睿先生，研究副总监、投资经理。 上述人员之间不存在近亲属关系。 二、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街,号 首次注册登记日期:,,,,年,,月,,日 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰陆拾万陆仟叁佰叁拾元整 法定代表人:田国立 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【,,,,】,, 号 托管业务部总经理:李爱华 托管部门信息披露联系人:王永民 客服电话:,,,,, 传真:(,,,),,,,,,,, (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于,,,,年，现有员工,,,余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，,,,以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、,,，，、,,,，，、,,，，、境外三类机构银行间债券、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管产品体系。在国内，中国银行是首家开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至,,,,年,月,,日，中国银行已托管,,,只证券投资基金，其中境内基金,,,只，,,，，基金,,只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 三、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 ,(场外发售机构 (,)直销机构 信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台 住所:上海市浦东新区世纪大道,号上海国金中心汇丰银行大楼,层 办公地址:上海市浦东新区世纪大道,号上海国金中心汇丰银行大楼,层 法定代表人:张翔燕 电话: (,,,),,,, ,,,, 联系人:杨雁 投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:,,,,:,,,,,(,;,,,,,(;,, (,)代销机构 ,)中国银行股份有限公司 注册地址:北京西城区复兴门内大街,号 办公地址:北京西城区复兴门内大街,号 法定代表人:田国立 网址:,,,(,,;(;, ,)招商银行股份有限公司 注册地址:深圳市深南大道,,,,号招商银行大厦 法定代表人:李建红 电话:,,,,,,,,,,,,, 传真:,,,,,,,,,,,,, 联系人:邓炯鹏 客服电话:,,,,, 网址:,,,(;,,;,,,,(;,, ,) 交通银行股份有限公司 住所:上海市浦东新区银城中路,,,号 法定代表人:牛锡明 电话:(,,,),,,,,,,, 传真:(,,,),,,,,,,, 联系人:曹榕 客户服务电话:,,,,, 网址:,,,(,,,,;,,,(;,, ,)中信建投证券有限责任公司 注册地址:北京市朝阳区安立路,,号,号楼 办公地址:北京市朝阳门内大街,,,号 法定代表人:王常青 开放式基金咨询电话:,,,,,,,,,, 网址:,,,(;,;,,,(;,, ,)中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区中心三路,号卓越时代广场(二期)北座(邮编:,,,,,,) 法定代表人:王东明 联系人:顾凌 电话:,,,,,,,,,,,,,、,,,,,,,,,,,, 传真:,,,,,,,,,,,,,、,,,,,,,,,,,, 网址:,,,,:,,,,,(;,(,;,,,;(;,, ,)中信证券(浙江)有限责任公司 注册地址:浙江省杭州市解放东路,,号迪凯银座,,层 办公地址:浙江省杭州市解放东路,,号迪凯银座,,层 法定代表人:沈强 开放式基金咨询电话:,,,,,,,,,, 开放式基金业务传真:,,,,,,,,,,,,, 联系人:周妍 网址:,,,(,,,,,,(;,,(;, ,)中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路,,,号青岛国际金融广场,号楼 ,,层(,,,,,,) 办公地址:青岛市崂山区深圳路,,,号青岛国际金融广场,,层(,,,,,,) 法定代表人:杨宝林 联系人:吴忠超 联系电话:,,,,,,,,,,,,, 客服电话:,,,,, 网址:,,,(,,,,(;,,(;, ,)招商证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦,座,,,,,层 法定代表人:宫少林 联系人:林生迎 电话:(,,,,),,,,,,,, 传真:(,,,,),,,,,,,, 网址:,,,(,,,,,,(;,,(;, 客服电话:,,,,,、,,,,,,,,,, ,)国信证券股份有限公司 注册地址:深圳市罗湖区红岭中路,,,,号国信证券大厦 办公地址:深圳市罗湖区红岭中路,,,,号国信证券大厦 法人代表人:何如 联系电话:,,,,,,,,,,,,, 基金业务联系人:齐晓燕 联系电话:,,,,,,,,,,,,, 传真:,,,,,,,,,,,,, 全国统一客户服务电话:,,,,, 网址:,,,(,,,,,,(;,,(;, ,,)长城证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区深南大道,,,,号特区报业大厦,,、 ,,、,,层 办公地址:深圳市福田区深南大道,,,,号特区报业大厦,,、 ,,、,,层 法定代表人:: 黄耀华 客服电话: ,,,,,,,,,,,, 网址: ,,,(;,,,(;,, ,,)国泰君安证券股份有限公司 注册地址:上海市浦东新区商城路,,,号 办公地址:上海市浦东新区银城中路,,,号上海银行大厦,,楼 法定代表人:万建华 联系人:芮敏祺 电话:,,,,,,,,,,,, 客户服务热线:,,,,,,,,,, ,,)中国中投证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心,栋第,,层至,,层及第,,层,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,(,,单元 办公地址:深圳市福田区益田路,,,,号荣超商务中心,栋第,、,,层至,,层 法定代表人:龙增来 统一客户服务电话:,,,,,,,,,,,,、,,,,, 公司网站:,,,(;,,,,,,,,,(;, ,,)中国银河证券股份有限公司 注册地址:北京市西城区金融大街,,号国际企业大厦, 座 办公地址:北京市西城区金融大街,,号国际企业大厦, 座 法定代表人:陈有安 联系人:宋明 联系电话:,,,,,,,,,,,, 客户服务电话:,,,,,,,,,,,, 网站:,,,(;,,,,,,,;,(;,,(;, ,,)和讯信息科技有限公司、 注册地址:北京市朝阳区朝外大街,,号泛利大厦,,层 办公地址:上海市浦东新区东方路,,号保利广场,座,,, 法定代表人:王莉 联系人:吴卫东 电话:,,,,,,,,,,,, 传真:,,,,,,,,,,,, ,(场内发售机构:深圳证券交易所内具有基金销售业务资格的会员单位，具体名单见本基金份额发售公告。 基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告。 (二)注册登记机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 住所:北京西城区金融大街,,号投资广场,,层 法定代表人:金颖 办公地址:北京西城区金融大街,,号投资广场,,层 联系电话:,,,,,,,,,,,, 传真:,,,,,,,,,,,, 联系人:朱立元 (三)出具法律意见书的律师事务所 名称:上海市通力律师事务所 住所:上海市银城中路,,号时代金融中心,,楼 办公地址:上海市银城中路,,号时代金融中心,,楼 负责人:韩炯 联系电话:(,,,),,,,,,,, 传真:(,,,),,,,,,,, 联系人:孙睿 经办律师:吕红、孙睿 (四)审计基金财产的会计师事务所 名称: 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 住所: 北京市东长安街,号东方广场东二办公楼八层 办公地址:北京市东长安街,号东方广场东二办公楼八层 法定代表人:姚建华 电话:,,,, ,,,, ,,,, 传真:,,,, ,,,, ,,,, 联系人: 王国蓓 经办注册会计师:王国蓓、黄小熠 四、基金的名称 信诚中证,,,医药指数分级基金 五、基金的类型 契约型开放式 六、基金的投资目标 本基金进行数量化指数投资，通过严谨的数量化管理和投资纪律约束，实现对中证,,,制药与生物科技指数的有效跟踪，为投资者提供一个有效的投资工具。 七、基金的投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计(轧差计算)占基金资产的比例为,,,,,,,,，其中投资于股票的资产不低于基金资产的,,,，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的,,,;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值,,的现金或到期日在一年以内的政府债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金原则上采用完全复制法跟踪指数，即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整，力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过,(,,,，年跟踪误差不超过,,。 当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合: (,)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库; (,)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 并报董事会批准。此外，基金管理人还将做好培训和准备工作。 九、基金的业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:,,,×中证,,,制药与生物科技指数收益率，,,×金融同业存款利率。 十、基金的风险收益特征 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看，信诚医药,份额具有预期风险、预期收益较低的特征;信诚医药,份额具有预期风险、预期 收益较高的特征。 十一、基金投资组合 报告 软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载 (未经审计) 本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同的约定，于,,,,年,月,,日复核了本招募说明书中的投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告的财务数据截止至,,,,年,月,,日。 ,(报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(,) , 权益投资 ,,,，,,,，,,,(,, ,,(,, 其中:股票 ,,,，,,,，,,,(,, ,,(,, , 固定收益投资 ,，,,,，,,,(,, ,(,, 其中:债券 ,，,,,，,,,(,, ,(,, 资产支持证券 , , , 贵金属投资 , , , 金融衍生品投资 , , , 买入返售金融资产 , , 其中:买断式回购的买入返售金融资产 , , , 银行存款和结算备付金合计 ,,,，,,,(,, ,(,, , 其他资产 ,，,,,，,,,(,, ,(,, , 合计 ,,,，,,,，,,,(,, ,,,(,, ,(报告期末按行业分类的股票投资组合 ,)指数投资按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(,) , 农、林、牧、渔业 , , , 采矿业 , , , 制造业 ,,,，,,,，,,,(,, ,,(,, , 电力、热力、燃气及水生产和供应业 , , , 建筑业 , , , 批发和零售业 , , , 交通运输、仓储和邮政业 , , , 住宿和餐饮业 , , ， 信息传输、软件和信息技术服务业 , , , 金融业 , , , 房地产业 , , , 租赁和商务服务业 , , , 科学研究和技术服务业 ,，,,,，,,,(,, ,(,, , 水利、环境和公共设施管理业 , , , 居民服务、修理和其他服务业 , , , 教育 , , , 卫生和社会工作 , , , 文化、体育和娱乐业 , , , 综合 , , 合计 ,,,，,,,，,,,(,, ,,(,, ,)积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末，未持有积极投资的股票投资。 ,(报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ,)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(,) , ,,,,,, 云南白药 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 恒瑞医药 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 天士力 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 复星医药 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 东阿阿胶 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 白云山 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 人福医药 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 双鹭药业 ,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, 同仁堂 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, ,, ,,,,,, 吉林敖东 ,,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, ,)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 前五名股票投资明细 本基金本报告期末，未持有积极投资的股票投资。 ,(报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(,) , 国家债券 ,，,,,，,,,(,, ,(,, , 央行票据 , , , 金融债券 , , 其中:政策性金融债 , , , 企业债券 , , , 企业短期融资券 , , , 中期票据 , , , 可转债 , , , 其他 , , , 合计 ,，,,,，,,,(,, ,(,, ,(报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债 券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(,) , ,,,,,, ,,国债,, ,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, , ,,,,,, ,,国债,, ,,，,,, ,，,,,，,,,(,, ,(,, 注:本基金本报告期末仅持有上述,只债券。 ,(报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资 产支持证券投资明细 本基金本报告期内未进行资产支持证券投资。 ,(报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期内未进行贵金属投资。 ,(报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期内未进行权证投资。 ,(报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ,)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买,卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 ，,,,,, ，,,,,, , ,，,,,，,,,(,, ,,,，,,,(,, 在本报告期内，基金利用股指期货作为工具进行套保，以配合现货投资 复制标的指数减小跟踪误差，及应付大额申购赎回 公允价值变动总额合计(元) ,,,，,,,(,, 股指期货投资本期收益(元) ,,,，,,,(,, 股指期货投资本期公允价值变动(元) ,,,，,,,(,, 注:按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会计业务核算细则(试行)》及《企业会计准则,金融工具列报》的相关规定，“其他衍生工具,股指期货投资”与“证券清算款,股指期货每日无负债结算暂收暂付款”，符合金融资产与金融负债相抵销的条件，故将“其他衍生工具,股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报，净额为零。 ,) 本基金投资股指期货的投资政策 基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现 金管理，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。 本基金本报告期内，股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。 ,,( 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ,)本期国债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。 ,)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期货投资。 ,)本期国债期货投资评价 本基金投资范围不包括国债期货投资。 ,,(投资组合报告附注 ,)本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 ,)本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。 ,)其他资产构成 序号 名称 金额(元) , 存出保证金 ,,,，,,,(,, , 应收证券清算款 ,,,，,,,(,, , 应收股利 , , 应收利息 ,,,，,,,(,, , 应收申购款 ,，,,,(,, , 其他应收款 , , 待摊费用 ,,，,,,(,, , 其他 , , 合计 ,，,,,，,,,(,, ,)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 ,)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 ,(报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 ,,(报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末，未持有积极投资的股票投资。 ,) 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 十二、基金的业绩 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至,,,,年,月,,日。 (一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增长率? 净值增长率标准差? 业绩比较基准收益率? 业绩比较基准收益率标准差? ?,? ?,? ,,,,年,月,,日,,,,,年,,月,,日 ,(,,, ,(,,, ,,(,,, ,(,,, ,(,,, ,,(,,, ,,,,年,月,日,,,,,年,月,,日 ,,(,,, ,(,,, ,,(,,, ,(,,, ,,(,,, ,,(,,, ,,,,年,月,,日,,,,,年,月,,日 ,,(,,, ,(,,, ,,(,,, ,(,,, ,(,,, ,,(,,, (二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 ? 注: 本基金建仓期自,,,,年,月,,日至,,,,年,月,,日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 十三、费用概览 (一)与基金运作有关的费用 ,( 基金费用的种类 ,)基金管理人的管理费; ,)基金托管人的托管费; ,)因基金的证券交易或结算而产生的费用; ,)基金合同生效以后的信息披露费用; ,)基金份额持有人大会费用; ,)基金合同生效以后的会计师费和律师费; ,)基金资产的资金汇划费用; ,)基金上市初费和上市月费; ,)基金合同生效后的标的指数许可使用费; ,,)按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。 ,(基金费用计提方法、计提标准和支付方式 ,)基金管理人的管理费 基金管理人的基金管理费按基金资产净值的,(,,年费率计提。 在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的,(,,年费率计提。计算方法如下: ,,,×,(,,?当年天数 , 为每日应计提的基金管理费 , 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起,个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。 ,)基金托管人的基金托管费 基金托管人的基金托管费按基金资产净值的,(,,,年费率计提。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的,(,,,年费率计提。计算方法如下: ,,,×,(,,,?当年天数 , 为每日应计提的基金托管费 , 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起,个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。 ,)基金合同生效后的标的指数许可使用费 本基金作为指数基金，需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许可使用 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。如上述指数许可使用协议约定的费率发生变更，本条下的指数许可使用费将相应变更，基金管理人将在更新的招募说明书或公告中予以披露。 通常情况下，指数许可使用费按前一日基金资产净值的,(,,,的年费率计提。计算方法如下: ,,,×年费率,当年天数 ,为每日应付的指数许可使用费， ,为前一日的基金资产净值 许可使用费的收取下限为每季度人民币,万元(大写:伍万元整)。计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。计费区间不足一季度的，该季度指数许可使用费收取下限 的计算方法如下:许可使用费的收取下限,,万元 , 本基金在本季度的实际运作天数 , 所在季度的实际天数 指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计算，逐日累计。标的指数许可使用费的支付方式为每季支付一次，自基金合同生效日起，由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用费划付指令，经基金托管人复核后，于每年,月、,月、,月、,,月的最后一个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用费。 ,)除管理费、托管费、指数许可使用费之外的前述第(一)款约 定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用。 ,(不列入基金费用的项目 本条第(一)款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。 基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。 (二)与基金销售有关的费用 ,、信诚医药份额的场外申购费率如下: 单笔申购金额 场外申购费率 ,,,,万 ,(,, ,,万?,,,,,万 ,(,, ,,,万?,,,,,万 ,(,, ,?,,,万 ,,,,元,笔 (注:,:申购金额;单位:元) 信诚医药份额的场内申购费率由基金代销机构参照场外申购费率执行。 信诚医药份额的申购费用由投资人承担，不列入基金资产，用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 ,、信诚医药份额的场外赎回费率按照基金份额持有时间逐级递减，场外赎回的实际执行的费率如下: 持有时间 场外赎回费率 ,,,年 ,(,, ,年?,,,年 ,(,,, ,?,年 , (注:,:持有时间，其中,年为,,,日，,年为,,,日) 信诚医药份额的场内赎回费率为固定值,(,,，不按份额持有时间分段设置赎回费率。 从场内转托管至场外的信诚医药份额，从场外赎回时，其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 信诚医药份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的,,,应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 十四、对招募说明书更新部分的说明 本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原《信诚中证,,,医药指数分级基金招募说明书》进行了更新，主要更新的内容如下: ,、 在“重要提示”部分更新了相应日期。 ,、 在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分，更新了董事会成员、经营管理层人员以及投资决策委员会成员情况的相关内容。 ,、 在“第四部分 基金托管人”部分，更新了托管人的有关信息。 ,、 在“第五部分 相关服务机构”部分，根据实际情况对代销机构的相关信息进行了更新。 ,、 在“第十三部分 基金的投资”部分，更新了“基金投资组合报告”，财务数据截止至,,,,年,月,,日。 ,、 在“第十四部分 基金的业绩”部分，更新了该节的内容，数据截止至,,,,年,月,,日。 ,、 在“第二十六部份 托管协议的内容摘要”部份，更新了托管人 的有关信息。 ,、 在“第二十八部分 其他应披露事项”部分，披露了自,,,, 年,月,,日以来涉及本基金的相关公告。 信诚基金管理有限公司 2014年9月29日