海龟交易法那么的程序化代码及注解LtD海龟交易法那么的程序化代码及注解//————————————————————————//简称:TurtleTrader//名称:海龟交易系统//类别:公式应用//类型:内建应用//————————————————————————ParamsNumericRiskRatio(1);//%RiskPerN(0–100)NumericATRLength(20);//平均波动周期ATRLengthNumericboLength(20);//短周期BreakOutLengthNumericfsLength(55);//长周期FailSafeLengthNumericteLength(10);//离市周期TrailingExitLengthBoolLastProfitableTradeFilter(True);//使用入市过滤条件VarsNumericMinPoint;//最小变动单位NumericSeriesAvgTR;//ATRNumericN;//N值NumericTotalEquity;//按最新收盘价计算出的总资产NumericTurtleUnits;//交易单位NumericSeriesDonchianHi;//唐奇安通道上轨，延后1个BarNumericSeriesDonchianLo;//唐奇安通道下轨，延后1个BarNumericSeriesfsDonchianHi;//唐奇安通道上轨，延后1个Bar，长周期NumericSeriesfsDonchianLo;//唐奇安通道下轨，延后1个Bar，长周期NumericExitHighestPrice;//离市时判断需要的N周期最高价NumericExitLowestPrice;//离市时判断需要的N周期最低价NumericmyEntryPrice;//开仓价格NumericmyExitPrice;//平仓价格BoolSendOrderThisBar(False);//当前Bar有过交易NumericSeriespreEntryPrice(0);//前一次开仓的价格BoolSeriesPreBreakoutFailure(false);//前一次突破是否失败BeginIf(BarStatus==0){preEntryPrice=InvalidNumeric;PreBreakoutFailure=false;}MinPoint=MinMove*PriceScale;AvgTR=XAverage(TrueRange,ATRLength);N=AvgTR[1];TotalEquity=Portfolio_CurrentCapital()+Portfolio_UsedMargin();TurtleUnits=(TotalEquity*RiskRatio/100)/(N*ContractUnit()*BigPointValue());TurtleUnits=IntPart(TurtleUnits);//对小数取整DonchianHi=HighestFC(High[1],boLength);DonchianLo=LowestFC(Low[1],boLength);fsDonchianHi=HighestFC(High[1],fsLength);fsDonchianLo=LowestFC(Low[1],fsLength);ExitLowestPrice=LowestFC(Low[1],teLength);ExitHighestPrice=HighestFC(High[1],teLength);Commentary(“N=〞+Text(N));Commentary(“preEntryPrice=〞+Text(preEntryPrice));Commentary(“PreBreakoutFailure=〞+IIFString(PreBreakoutFailure,〞True〞,〞False〞));//当不使用过滤条件，或者使用过滤条件并且条件为PreBreakoutFailure为True进行后续操作If(MarketPosition==0&&((!LastProfitableTradeFilter)Or(PreBreakoutFailure))){//突破开仓If(High>DonchianHi&&TurtleUnits>=1){//开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice=min(high,DonchianHi+MinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice=1){//开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice=max(low,DonchianLo–MinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice=myEntryPrice;SendOrderThisBar=True;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;PreBreakoutFailure=False;}}//长周期突破开仓FailsafeBreakoutpointIf(MarketPosition==0){Commentary(“fsDonchianHi=〞+Text(fsDonchianHi));If(High>fsDonchianHi&&TurtleUnits>=1){//开仓价格取突破上轨+一个价位和最高价之间的较小值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice=min(high,fsDonchianHi+MinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice=1){//开仓价格取突破下轨-一个价位和最低价之间的较大值，这样能更接近真实情况，并能尽量保证成交myEntryPrice=max(low,fsDonchianLo–MinPoint);myEntryPrice=IIF(myEntryPrice>Open,Open,myEntryPrice);//大跳空的时候用开盘价代替preEntryPrice=myEntryPrice;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;PreBreakoutFailure=False;}}If(MarketPosition==1)//有多仓的情况{Commentary(“ExitLowestPrice=〞+Text(ExitLowestPrice));If(LowOpen,Open,myExitPrice);//大跳空的时候用开盘价代替Sell(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平仓}Else{If(preEntryPrice!=InvalidNumeric&&TurtleUnits>=1){If(Open>=preEntryPrice+0.5*N)//如果开盘就超过设定的1/2N,那么直接用开盘价增仓。{myEntryPrice=Open;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}while(High>=preEntryPrice+0.5*N)//以最高价为标准，判断能进行几次增仓{myEntryPrice=preEntryPrice+0.5*N;preEntryPrice=myEntryPrice;Buy(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}}//止损指令If(Low<=preEntryPrice–2*N&&SendOrderThisBar==false)//加仓Bar不止损{myExitPrice=preEntryPrice–2*N;Sell(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平仓PreBreakoutFailure=True;}}}ElseIf(MarketPosition==-1)//有空仓的情况{//求出持空仓时离市的条件比拟值Commentary(“ExitHighestPrice=〞+Text(ExitHighestPrice));If(High>ExitHighestPrice){myExitPrice=Min(High,ExitHighestPrice+MinPoint);myExitPrice=IIF(myExitPrice=1){If(Open<=preEntryPrice–0.5*N)//如果开盘就超过设定的1/2N,那么直接用开盘价增仓。{myEntryPrice=Open;preEntryPrice=myEntryPrice;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}while(Low<=preEntryPrice–0.5*N)//以最低价为标准，判断能进行几次增仓{myEntryPrice=preEntryPrice–0.5*N;preEntryPrice=myEntryPrice;SellShort(TurtleUnits,myEntryPrice);SendOrderThisBar=True;}}//止损指令If(High>=preEntryPrice+2*N&&SendOrderThisBar==false)//加仓Bar不止损{myExitPrice=preEntryPrice+2*N;BuyToCover(0,myExitPrice);//数量用0的情况下将全部平仓PreBreakoutFailure=True;}}}End//————————————————————————//编译版本GS2023.12.08//版权所有TradeBlazerSoftware2003－2023//更改声明TradeBlazerSoftware保存对TradeBlazer平//台每一版本的TradeBlazer公式修改和重写的权利//————————————————————————
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