中国外汇交易中心外汇市场清算须知

中国外汇交易中心 外汇市场竞价交易清算须知 1 目 录 1．银行间外汇市场概述 ......................................................................................... 1 1.1 中国外汇交易中心简介 .............................................................................. 1 1.2 银行间外汇市场的发展历程 ...................................................................... 2 1.3 银行间外汇市场的现状 .............................................................................. 3 2．市场交易 ............................................................................................................ 4 2.1 交易时间 ..................................................................................................... 4 2.2 交易模式 ..................................................................................................... 4 2.2.1 竞价交易 ........................................................................................... 4 2.2.2 询价交易 ........................................................................................... 5 2.3 交易产品 ..................................................................................................... 5 2.3.1 即期交易 ........................................................................................... 6 2.3.2 远期交易 ........................................................................................... 6 2.3.3 掉期交易 ........................................................................................... 6 2.4 交易系统 ..................................................................................................... 6 2.4.1 核心交易系统 .................................................................................... 6 2.4.2 辅助交易系统 .................................................................................... 7 2.5 系统用户 ..................................................................................................... 7 3．清算原则 ............................................................................................................ 8 3.1 清算模式 ..................................................................................................... 8 3.1.1 集中清算 ........................................................................................... 8 3.1.2 双边清算 ........................................................................................... 8 3.2 净额/全额清算 ............................................................................................ 8 3.3 清算速度 ..................................................................................................... 9 3.4 清算路径 ..................................................................................................... 9 4．清算日计算原则 ................................................................................................10 4.1 基本原则 ................................................................................................... 10 4.2 具体计算 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ........................................................................................... 10 4.2.1 人民币外汇竞价交易的资金清算日 ............................................... 10 4.2.2 外币对竞价交易的资金清算日 ........................................................ 11 4.3 附注 ............................................................................................................ 11 5．清算帐户 ...........................................................................................................13 5.1 交易中心的清算帐户 ................................................................................ 13 5.1.1 人民币清算帐户 .............................................................................. 13 5.1.2 外汇清算帐户 .................................................................................. 13 5.2 会员的清算帐户 ....................................................................................... 14 5.3 清算帐户变更 ........................................................................................... 14 6．资金交割方式 ....................................................................................................19 6.1 同步交割 ................................................................................................... 19 6.1.1 人民币外汇竞价交易的资金交割 ................................................... 19 6.1.2 外币对竞价交易的资金交割 .......................................................... 20 2 6.2 先收后付 ................................................................................................... 20 6.2.1 人民币外汇竞价交易的资金交割 ................................................... 20 6.2.2 外币对竞价交易的资金交割 .......................................................... 20 7．逾期处理 ...........................................................................................................22 7.1 违约责任 ................................................................................................... 22 7.2 处罚措施 ................................................................................................... 22 7.2.1 逾期息 ............................................................................................. 22 7.2.2 其他处罚措施 .................................................................................. 22 8．异常情况处理 ....................................................................................................24 8.1 备份清算系统 ........................................................................................... 24 8.1.1 启用备份清算系统的程序 .............................................................. 24 8.1.2 启用备份清算系统时的资金清算流程 ........................................... 24 8.2 应急交易结算清单打印 ............................................................................ 25 9．附件 ...................................................................................................................26 9.1 相关文档 ................................................................................................... 26 9.1.1 《银行间外汇市场即期竞价交易清算日计算 规则 编码规则下载淘宝规则下载天猫规则下载麻将竞赛规则pdf麻将竞赛规则pdf 》 .................... 26 9.1.2 询价交易确认单 .............................................................................. 26 9.1.3 竞价交易结算清单 .......................................................................... 26 9.2 银行间外汇市场会员名单 ........................................................................ 26 1 1．银行间外汇市场概述 1.1 中国外汇交易中心简介 中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心（以下简称“交易 中心”）成立于 1994 年 4 月，是中国人民银行直属事业单位。交易中 心的主要职能为：提供银行间外汇交易、人民币同业拆借、债券交易 系统并组织市场交易；办理外汇交易的资金清算、交割，提供人民币 同业拆借及债券交易的清算提示服务；提供外汇市场、债券市场和货 币市场的信息服务；开展经人民银行批准的其他业务。 根据中国人民银行、国家外汇管理局发展市场的战略部署，交易 中心贯彻“多种技术手段，多种交易方式，满足不同层次市场需要” 的业务工作方针，于 1994 年 4 月推出外汇交易系统，1996 年 1 月启 用人民币信用拆借系统，1997 年 6 月开办银行间债券交易业务，1999 年 9 月推出交易信息系统，2000 年 6 月开通“中国货币”网站，2001 年 7 月试办本币声讯中介业务，2001 年 10 月创办《中国货币市场》 杂志，2002 年 6 月开办外币拆借中介业务，2003 年 6 月开通“中国 票据”网，2005 年 5 月上线银行间外币买卖业务，2005 年 6 月开通 银行间债券远期交易，2005 年 8 月推出人民币外汇远期交易，2006 年 1 月在引入做市商 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的同时推出询价交易，2006 年 4 月推出人 民币外币掉期交易。 交易中心以电子交易和声讯经纪等多种方式，为银行间外汇市 场、人民币拆借市场和债券市场，提供交易、清算、信息和监管等服 2 务，在保证人民币汇率稳定、传导央行货币政策、服务金融机构和监 管市场运行等方面发挥了重要作用。 1.2 银行间外汇市场的发展历程 1994 年以前：固定汇率制度和双轨汇率制度。 1994 年 1 月 1 日：汇率并轨，实行以市场供求为基础的、单一 的、有管理的浮动汇率制度；取消外汇留成和上缴，实行银行结售汇 制度；企业和个人按规向银行结汇售汇，银行则进入银行间外汇市场 进行交易。 1994 年 4 月 4 日：中国外汇交易系统启动运营，全国统一、规 范的银行间外汇市场正式建立。 1994 年 4 月 5 日：开办港币交易。 1995 年 3 月 1 日：开办日元交易。 2002 年 4 月 1 日：增加欧元交易。 2003 年 10 月 1 日：交易主体在当日可进行买卖双向交易。 2005 年 5 月 18 日：开办 8 个外币对的交易。 2005 年 8 月 15 日：推出远期外汇交易。 2006 年 1 月 4 日：引入做市商制度，增加询价交易。 2006 年 4 月 24 日：推出人民币与外币掉期交易。 2006 年 8 月 1 日：开办英镑交易。 3 1.3 银行间外汇市场的现状 近年来，随着人民币汇率形成机制的不断完善，外汇市场发展开 始提速并取得显著进展。银行间外汇市场的现状表现在如下几个方 面： 一是交易量不断扩大； 二是价格双向波动幅度逐渐增加； 三是银行间外汇市场的主体扩大，截至 2006 年 11 月，外汇市场 的会员数达到 268 家； 四是银行间外汇市场从简单的平补市场发展成为满足会员融通 本外币资金、提高资金运用效率、降低汇率风险等需求的多功能市场； 五是银行间外汇市场的交易模式以 OTC 询价交易为主，资金清 算以双边清算模式为主。 4 2．市场交易 2.1 交易时间 人民币外汇交易时间 北京时间 9:30-17:30 外币对交易时间 北京时间 7:00-19:00 注：中国国内法定节假日不开市。 2.2 交易模式 2.2.1 竞价交易 竞价交易也称匿名交易，是指做市商将各种货币对的买卖价格报 入交易系统，交易系统自动选择最优的买卖报价并匿名发布，会员通 过一次点击（one click）、匿名询价（RFQ）或限价订单（limit order） 方式与做市商匿名交易。 （一）一次点击 交易金额不大于流动性限额时，会员点击交易系统显示的报价， 即可按所看到的报价成交。 （二）匿名询价 交易金额大于流动性限额时，会员点击交易系统显示的报价，即 可进入匿名询价方式。最优报价的做市商可以拒绝成交，或者报出在 该交易金额下其原意成交的价格。 （三）限价订单 会员在交易订单中确定货币对、金额、价格和方向等交易要素， 5 当做市商的报价与之匹配时，系统自动成交。限价订单的交易金额不 能大于流动性限额。只有获利订单（take profit order）才可被系统接 受。未成交的订单在系统收盘后处于未激活状态。 （四）流动性限额 在一次点击或订单交易方式中，交易中心根据做市商提供的流动 性在交易系统中设置的最大交易金额称为流动性限额。 表 1 人民币外汇市场和外币对市场的流动性限额 人民币 外汇市场 货币对 USD/CNY JPY/CNY HKD/CNY EUR/CNY GBP/CNY 流动性 限额 USD 1M JPY 100M HKD 10M EUR 1M GBP 1M 外币对 市场 货币对 EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CAD USD/CHF 流动性 限额 EUR 10M GBP 5M USD 10M USD 10M USD 10M 货币对 AUD/USD USD/HKD EUR/JPY 流动性 限额 AUD 5M USD 10M EUR 10M 2.2.2 询价交易 询价交易是指会员选择有授信关系的做市商，双边协商交易的币 种、金额、价格和期限等要素进行的交易。会员也可以和有授信关系 的非做市商会员进行询价交易。 2.3 交易产品 交易中心提供即期交易、远期交易和掉期交易等产品，其交易模 式和清算模式如表 1 所示。 6 表 2 交易产品、交易模式与清算模式 交易产品 交易模式 清算模式 即期交易 竞价交易 集中清算 询价交易 双边清算 远期交易 询价交易 双边清算 掉期交易 询价交易 双边清算 2.3.1 即期交易 表 3 即期交易的报价规定 货币对 报价幅度 清算速度 报价精度 最小交易金额 USD/CNY 0.3% T+2 0.0001 10000 美元 HKD/CNY 3% T+2 0.0001 10000 美元 JPY/CNY 3% T+2 0.000001 10000 美元 EUR/CNY 3% T+2 0.0001 10000 美元 GBP/CNY 3% T+2 0.0001 10000 美元 EUR/USD —— T+2 0.0001 50000 美元 AUD/USD —— T+2 0.0001 50000 美元 GBP/USD —— T+2 0.0001 50000 美元 USD/CHF —— T+2 0.0001 50000 美元 USD/HKD —— T+2 0.0001 50000 美元 USD/CAD —— T+2 0.0001 50000 美元 USD/JPY —— T+2 0.0001 50000 美元 EUR/JPY —— T+2 0.0001 50000 美元 2.3.2 远期交易 2.3.3 掉期交易 2.4 交易系统 2.4.1 核心交易系统 核心交易系统包括竞价交易系统和询价交易系统，其中竞价交易 系统适用于即期交易，询价交易系统适用于即期、远期和掉期交易。 7 2.4.2 辅助交易系统 辅助交易系统主要包括通讯工具、市场行情、交易分析、会员银 行交易员、会员银行管理员和会员银行清算员等子系统。 2.5 系统用户 表 4 系统用户及其职能 管理员 清算员 交易员  创建/维护用户信息  用户权限管理  维护询价交易模式下 的授信关系  结算指令设置  信息功能  查询日志  输出/打印交易日志  结算管理  信息功能  查看市场最优报价  提交交易信息及响 应询价请求  查询日志  交易辅助功能  信息功能 8 3．清算原则 3.1 清算模式 清算模式分为集中清算和双边清算，其中竞价交易采用集中清 算，询价交易采用双边清算。 3.1.1 集中清算 集中清算是指会员达成交易后，交易中心作为中央对手方为交易 双方提供清算服务。当会员通过交易系统达成交易后，交易中心介入 交易双方之间，成为“买方的卖方”和“卖方的买方”，并确保清算 顺利完成。 3.1.2 双边清算 双边清算是在会员在交易达成后，由交易双方按约定的要素进行 资金交割。 3.2 净额/全额清算 交易中心为人民币外汇竞价交易提供多边净额清算服务，为外币 对竞价交易提供多边净额清算服务或全额清算服务。 外币对竞价市场的会员在入市时可以选择净额清算或者全额清 算，但是必须报交易中心核准。 会员不得随意变更清算方式。会员若确需变更清算方式，须重新 9 报交易中心核准。 （1）净额清算 净额清算是指交易中心与会员对同一清算日的人民币外汇竞价 交易或外币对竞价交易，按币种进行轧差后的净额办理资金交割。 人民币外汇竞价交易和外币对竞价交易的资金不得轧差清算。 （2）全额清算 全额清算是指交易中心与会员对同一清算日的外币对交易，逐笔 办理资金交割。 （3）清算日 清算日是指交易双方办理资金交割的日期，也是交易双方资金起 息的日期。 3.3 清算速度 人民币外汇竞价交易的清算速度为 T+2。 外币对竞价交易的清算速度为 T+2，涉及加元的外币对竞价交易 的清算速度为 T+1。 3.4 清算路径 人民币资金清算通过大额实时支付系统（以下简称“支付系统”） 办理，外汇资金清算通过境外清算系统办理。 参与人民币外汇竞价交易的非金融企业和非银行金融机构的外 汇资金清算可通过境内商业银行清算系统办理。 10 4．清算日计算原则 4.1 基本原则 竞价交易清算日的计算原则：以货币对清算速度为依据，以“同 日清算”为基准，结合各币种节假日对其的不同影响，根据即期竞价 交易日确定相应的清算日。 4.2 具体计算方法 4.2.1 人民币外汇竞价交易的资金清算日 （1）正常情况下的资金清算日 正常情况下，人民币外汇竞价交易的资金清算日为交易日后的第 2 个工作日。 工作日是指中国及货币发行国或地区都对外营业的日期（下同）。 （2）节假日对人民币外汇竞价交易的资金清算日的影响 美元/人民币交易的资金清算日不受 T+1 日为美元节假日的影 响。除美元以外其他币种的资金清算日均因 T+1 日为该币种节假日 向后顺延 1 个工作日。 所有币种交易的资金清算日均因T+2日为节假日向后顺延1个工 作日。 若 T+2 日为美元节假日，除美元/人民币交易的资金清算日应向 后顺延 1 个工作日外，港币、欧元、日元和英镑对人民币交易的资金 11 清算日也均应向后顺延 1 个工作日。 4.2.2 外币对竞价交易的资金清算日 （1）正常情况下的资金清算日 外币对市场竞价交易（涉及加元的交易除外）的资金清算日为交 易日后的第 2 个工作日。 涉及加元的外币对竞价交易的资金清算日为交易日后的第 1 个 工作日。 （2）节假日对外币对竞价交易的资金清算日的影响 强势币种：美元。弱势币种：除美元以外的其它货币。 若 T+1 日为强势币种节假日，那么所有外币对竞价交易（除美 元/加元交易外）的资金清算日为交易日后第 2 个工作日。若 T+1 日 为弱势币种节假日，那么涉及该币种（除加元外）的外币对竞价交易 的资金清算日顺延至节假日后的第 2 个工作日。 美元/加元交易的资金清算日受 T+1 日为美元或加元节假日的影 响，向后顺延 1 个工作日。 若 T+2 日为强势币种节假日，那么所有外币对竞价交易的资金 清算日向后顺延 1 个工作日。若 T+2 日为弱势币种节假日，则仅涉 及该币种的外币对交易资金清算日向后顺延 1 个工作日。 若外币对交易资金清算日遇人民币节假日，则所有外币对竞价交 易的资金清算日均应向后顺延 1 个工作日。 4.3 附注 （1）中国外汇交易中心于每年年初公布本年外币节假日清单和 12 交易日、出单日和清算日清单。 （2）会员每日结算清单上将具体显示所有当日交易的清算日， 会员应按照结算清单上显示的清算日与交易中心办理资金清算。 （3）若遇突发情况影响清算日计算的，交易中心将 通知 关于发布提成方案的通知关于xx通知关于成立公司筹建组的通知关于红头文件的使用公开通知关于计发全勤奖的通知 市场成 员。 13 5．清算帐户 5.1 交易中心的清算帐户 5.1.1 人民币清算帐户 表 5 交易中心人民币清算帐户 收款人 中国外汇交易中心 开户行 中国外汇交易中心 发起清算行行号 903290000017 发起行行号 903290000017 当地人民银行开户行行号 903290000017 在当地人民银行开立的清算账号 011001-21900300 当地人民银行发报中心代码 2900 5.1.2 外汇清算帐户 交易中心（英文全称为：CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM）的 SWIFT BIC CODE 为：PBOCCNSFCFX。 （1）人民币外汇竞价交易的外汇清算帐户 表 6 人民币外汇竞价交易的外汇清算帐户 币种 开户行 帐号 美元 CITIBANK N.A. NEWYORK 36136882 BANK OF CHINA, NEW YORK BR. 5003-6007953-000-001 港币 BANK OF CHINA（HONGKONG）LIMITED 012-875-60-100283 日元 BANK OF CHINA, TOKYO BRANCH 060814-3100-000 欧元 DEUTSCHE BANK FRANKFURT BRANCH 963285200 BANK OF CHINA, FRANKFURT BRANCH 1000118008 英镑 BANK OF CHINA, LONDON BRANCH 260917 0203 000 注 1：除交易中心指定会员通过交易中心在中国银行纽约分行的清算账户办理美 元清算外，其他会员都通过交易中心在花旗银行纽约分行的清算账户办理美元清 14 算。 注 2：除交易中心指定会员通过交易中心在中国银行法兰克福分行的清算帐户办 理欧元清算外，其他会员都通过交易中心在德意志银行法兰克福分行的清算账户 办理欧元清算。 （2）外币对竞价交易的外汇清算帐户 表 7 外币对竞价交易的外汇清算帐户 币种 开户行 帐号 美元 BANK OF CHINA, NEW YORK BR. 5003-6007953-000-001 港币 BANK OF CHINA（HONGKONG）LIMITED 012-875-60-100283 日元 BANK OF CHINA, TOKYO BRANCH 060814-3100-000 欧元 BANK OF CHINA, FRANKFURT BRANCH 1000118008 英镑 BANK OF CHINA, LONDON BRANCH 260917 0203 000 瑞士 法郎 BANK OF CHINA, FRANKFURT BRANCH （Intermediary Bank: UBSWCHZH80A） 1000118057 加元 BANK OF MONTREAL (BOFMCAM2) 3144-1028-553 澳元 BANK OF CHINA SYDNEY BRANCH 000930-1201-000 5.2 会员的清算帐户 参与外汇市场竞价交易的会员，需提供清算帐户信息，填写并向 交易中心提交《银行间外汇市场会员清算帐户信息情况表》（表 8）。 5.3 清算帐户变更 当交易中心变更清算帐户时，交易中心将以书面形式将其清算帐 户变更信息及时通知会员。 当会员变更清算帐户时，会员应填写《银行间外汇市场会员清算 帐户变更信息情况表》（表 9），并提前三个工作日提交交易中心。 15 表 8 银行间外汇市场会员清算帐户信息情况表  人民币外汇竞价交易清算帐户  外币对竞价交易清算帐户 会员名称 （中文） （英文） (SWIFT BIC CODE) 清算部门 联系人 联系地址 联系电话 电话 1 ( )- 电话 2 ( )- 传真 1 ( )- 传真 2 ( )- E-MAIL 美元 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 欧元 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 日元 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 英磅 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 瑞士法郎 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 16 澳大利亚元 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 加拿大元 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 港币 开 户 行 名 称 （中文） （英文） SWIFT BIC CODE 说 明 人民币 发起行 清算行行号 发起行行号 当地人民银行 开户行行号 会员在当地 人民银行账号 当地人民银行 发报中心代码 说明：会员名称、发起清算行行号、发起行行号、当地人民银行开户行行号、会 员在当地人民银行账号、当地人民银行发报中心代码等根据支付系统的 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 格式 填写。 （单位盖章） 年 月 日 17 表 9 银行间外汇市场会员清算帐户变更信息情况表  人民币外汇竞价交易清算帐户变更  外币对竞价交易清算帐户变更 会 员 名 称 (中文) (英文) (SWIFT BIC CODE) 清 算 部 门 联 系 人 联 系 电 话 电 话 ( )- 传 真 ( )- 说 明  新增帐户  更改帐户 其他说明： 新帐户（外币） 币 种 启用日期 开 户 行 名 称 (中文) (英文) SWIFT BIC CODE： 帐 号 说 明 原帐户（外币） 币 种 停用日期 开 户 行 名 称 (中文) (英文) SWIFT BIC CODE： 帐 号 说 明 新帐户（人民币） 发起行清算行行号 发起行行号 当地人民银行 开户行行号 会员在当地 人民银行账号 当地人民银行 发报中心代码 18 原帐户（人民币） 发起行清算行行号 发起行行号 当地人民银行 开户行行号 会员在当地 人民银行账号 当地人民银行 发报中心代码 说明：会员名称、发起清算行行号、发起行行号、当地人民银行开户行行号、会 员在当地人民银行账号、当地人民银行发报中心代码等根据支付系统的标准格式 填写。 （单位盖章） 年 月 日 19 6．资金交割方式 为防范和控制竞价交易资金清算风险，交易中心根据会员的综合 评分结果，确定其适用同步交割或先收后付的交割方式。 综合评分是指交易中心根据会员资产负债表、损益表等会计报表 相关内容，对其资本充足、资产安全、盈利、流动性指标进行评估、 计算，并在此基础上加权汇总得出会员的评估分数。 会员应提交其经审计的资产负债表、损益表等会计报表。 6.1 同步交割 同步交割是指交易中心与会员在清算日同时将资金划入对方指 定的清算帐户。 6.1.1 人民币外汇竞价交易的资金交割 当会员净买入外汇时，会员于清算日上午通过支付系统将应付交 易中心的人民币资金划入交易中心指定的人民币清算账户。同日，交 易中心将应付会员的外汇资金划入会员指定的外汇清算账户。 当会员净卖出外汇时，交易中心于清算日上午将应付会员的人民 币资金通过支付系统划入会员指定的人民币清算账户。同日，会员将 应付交易中心的外汇资金通过其外汇清算帐户划入交易中心指定的 外汇清算账户。 20 6.1.2 外币对竞价交易的资金交割 会员于清算日将应付交易中心的外汇资金划入交易中心指定的 外汇清算账户。同日，交易中心将应付会员的外汇资金划入会员指定 的外汇清算账户。 6.2 先收后付 先收后付是指交易中心在收妥会员划付资金后，将相应资金划入 会员指定的清算帐户，交易货币对可能非同日起息。 6.2.1 人民币外汇竞价交易的资金交割 当会员净买入外汇时，会员应于清算日上午 10 点前将应付交易 中心的人民币资金通过支付系统划入交易中心指定的人民币清算账 户。交易中心在确认收到人民币资金后，将应付会员的外汇资金划入 会员指定的外汇清算账户。 当会员净卖出外汇时，会员应于清算日上午 10 点前将应付交易 中心的外汇资金划入交易中心指定的外汇清算账户。交易中心在确认 收到外汇资金后，将应付会员的人民币资金通过支付系统划入会员指 定的人民币清算账户。 6.2.2 外币对竞价交易的资金交割 会员应于清算日上午 10 点前将应付交易中心的外汇资金划入交 易中心指定的外汇清算账户。交易中心在确认收到会员划付的外汇资 21 金后，将应付会员的外汇资金划入会员指定的外汇清算账户。 22 7．逾期处理 7.1 违约责任 交易中心与会员在办理资金划付过程中，若发生资金逾期，收款 方应及时通知付款方查询，由责任方承担相应的违约责任。 如果交易中心或会员未及时将清算账户变更信息以书面形式通 知对方，从而造成收款方到期未收到相应款项的，那么付款方不承担 相应的资金逾期责任。 7.2 处罚措施 7.2.1 逾期息 （1）人民币资金逾期时的逾期息 当人民币资金逾期时，付款方每日按逾期金额的 0.05%向收款方 支付逾期息。 因支付系统出现故障而导致人民币资金逾期，付款方应向当地人 民银行取得书面证明，方可免于承担责任。 （2）外汇资金逾期时的逾期息 当外汇资金逾期时，付款方应按照逾期金额和交易中心外汇清算 银行公布的透支利率+3%计算逾期息支付给收款方。 7.2.2 其他处罚措施 会员应在规定时间内及时支付逾期款和逾期息，否则交易中心将 给与警告、通告等处理。情节严重的，交易中心将暂停其交易资格直 23 至诉诸法律。 24 8．异常情况处理 8.1 备份清算系统 交易中心建有异地备份清算系统。 8.1.1 启用备份清算系统的程序 交易中心可视情况需要委托交易中心北京备份中心（以下简称“备 份中心”）进行资金清算。 当资金清算业务切换至异地备份清算系统进行时，交易中心将通 过外汇交易系统、中国货币网站（www.chinamoney.com.cn）公共信 息栏、电话、传真等方式提前通知会员。 8.1.2 启用备份清算系统时的资金清算流程 启用异地清算备份系统时，人民币资金清算通过备份中心在中国 人民银行北京营业管理部开立的人民币清算帐户办理，外汇资金清算 仍然通过交易中心指定的外汇清算帐户办理。 表 10 备份中心人民币清算帐户 收款人 中国外汇交易中心北京备份中心 开户行 中国外汇交易中心北京备份中心 发起清算行行号 903100000013 发起行行号 903100000013 当地人民银行开户行行号 903100000013 在当地人民银行开立的清算账号 2190056 当地人民银行发报中心代码 1000 25 8.2 应急交易结算清单打印 当会员无法打印结算清单时，会员可向交易中心提出申请由交易 中心打印其结算清单。交易中心在接到会员的申请后，代会员打印结 算清单并将其给会员。 26 9．附件 9.1 相关文档 9.1.1 《银行间外汇市场即期竞价交易清算日计算规则》 9.1.2 询价交易确认单 9.1.3 竞价交易结算清单 9.2 银行间外汇市场会员名单 27 附件 9.1.1： 银行间外汇市场即期竞价交易清算日计算规则 银行间外汇市场即期竞价交易清算日的计算以货币对清算速度 为依据，以“同日清算”为基准，结合各币种节假日对其的不同影响， 根据即期竞价交易日确定相应的清算日。 一、 人民币外汇市场竞价交易清算日计算规则 （一）正常清算日 人民币外汇市场交易实行 T+2 的清算速度，即在正常情况下交 易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第 2 个工作日， 清算日为资金交割的起息日。 （二）节假日对清算日的影响 1、若交易日（T+0 日）为某外币节假日，涉及该外币交易的资 金清算日为交易日后第 2 个工作日，即按正常清算日办理资金清算。 2、美元 /人民币交易的资金清算日不受 T+1 日为美元节假日的影 响；除美元以外其他币种的资金清算日均因 T+1 日为该币种节假日 向后顺延 1 个工作日。具体规定如下： （1）若 T+1 日为美元节假日，美元/人民币交易的资金清算日为 交易日后第 2 个工作日，即按正常清算日办理资金清算。 （2）若 T+1 日为人民币节假日，则所有货币对交易的资金清算 日顺延至该节假日后的第 2 个工作日。 （3）若 T+1 日为港币、欧元、日元或英镑节假日，港币/人民币、 欧元/人民币、人民币/日元或英镑/人民币交易的资金清算日顺延至该 28 节假日后的第 2 个工作日。 3、所有币种交易的资金清算日均因 T+2 日为节假日向后顺延 1 个工作日。具体规定如下： （1）若 T+2 日为人民币节假日，所有货币对交易的资金清算日 均向后顺延 1 个工作日。 （2）若 T+2 日为港币、欧元、日元或英镑节假日，港币/人民币、 欧元/人民币、人民币/日元或英镑/人民币交易的资金清算日向后顺延 1 个工作日。 （3）若 T+2 日为美元节假日，所有货币对交易的资金清算日均 向后顺延 1 个工作日，即除美元/人民币交易的资金清算日应向后顺 延 1 个工作日外，港币、欧元、日元和英镑对人民币交易的资金清算 日也均应向后顺延 1 个工作日。 二、 外币对市场竞价交易清算日计算规则 （一）正常清算日 外币对市场竞价交易实行 T+2 的清算速度（涉及加元的交易除 外），即交易中心与会员之间外币资金的清算日为交易日后的第 2 个 工作日；涉及加元的外币对交易实行 T+1 的清算速度。清算日为资 金交割的起息日。 （二）节假日对清算日的影响 在外币对市场竞价交易的清算日计算过程中，将美元视为强势币 种，其余币种均被视为弱势币种来确定清算日。外币对所包含的两种 货币必同日清算，若两种货币的清算日不同，则按清算日较晚的货币 29 确定该外币对的清算日。 具体计算原则如下： 1、若交易日（T+0 日）为某交易币种节假日，涉及该币种的外 币对交易资金清算日为交易日后第 2 个工作日（加元交易起息日为交 易日后第 1 个工作日），即按正常清算日办理资金清算。 2、若 T+1 日为强势币种节假日，则除涉及美元/加元交易以外的 所有外币对交易（包括欧元/日元交易）资金清算日为交易日后第 2 个工作日，即按正常清算日办理资金清算； 若 T+1 日为弱势币种节假日，则涉及该币种的外币对交易资金 清算日顺延至节假日后的第 2 个工作日。 3、清算速度为 T+1 的美元/加元交易的资金清算日受 T+1 日为美 元或加元节假日的影响，向后顺延 1 个工作日。 4、若 T+2 日为强势币种节假日，则所有外币对交易（包括欧元 /日元交易）资金清算日向后顺延 1 个工作日； 若 T+2 日为弱势币种节假日，则仅涉及该币种的外币对交易资 金清算日向后顺延 1 个工作日。 5、若外币对交易资金清算日遇人民币节假日，则所有外币对的 清算日均应向后顺延 1 个工作日。 三、 附则 1、中国外汇交易中心于每年年初发布该年外币节假日清单。 2、会员每日结算清单上将具体显示所有当日交易的清算日。 30 3、若遇突发情况影响清算日计算的，交易中心将通知市场成员。 四、 清算日举例（以 2007 年节假日为例） （一） 人民币外汇市场竞价交易清算日举例 1、T+0 日为节假日 货币对：USD/CNY 1/15 1/16 1/17 交易日/USD holiday 清算日 2、T+1 日为节假日 （1）T+1 日遇美元节假日 货币对：USD/CNY 7/3 7/4 7/5 交易日 USD holiday 清算日 （2）T+1 日遇人民币节假日 货币对：USD/CNY 4/30 5/1～5/7 5/8 5/9 交易日 CNY holiday 清算日 （3）T+1 日遇港币节假日 货币对：HKD/CNY 4/4 4/5 4/6 4/7① 4/8 4/9 4/10 4/11 交易日 HKD holiday HKD holiday HKD holiday HKD holiday 清算日 3、T+2 日为节假日 （1）T+2 日遇人民币节假日 货币对：USD/CNY 4/27 4/28 4/29 4/30 5/1～5/7 5/8 交易日 CNY holiday 清算日 （2）T+2 日遇美元节假日 货币对：USD/CNY 7/2 7/3 7/4 7/5