东海潜龙高端交易平台交易策略说明书-跨期套利稳健型

东海潜龙高端交易平台交易策略说明书-跨期套利稳健型东海潜龙高端交易平台东海期货第PAGE\*MERGEFORMAT1页股指期货跨期套利（稳健型）交易策略使用说明书功能与适用范围本策略适用于股指期货跨期套利（稳健型）的交易、持仓监控、平仓交易等操作。总体思路客户通过当月、次月、季月指数期货合约分别与次月、季月、隔季指数期货合约组合形成六对买近卖远的跨期套利组合。提供指数期货合约价格信息。可以通过设置预估价差，自动计算套利预估盈亏，监控套利机会。提供手动套利开平仓，和条件触发自动开平仓功能。提供持仓的详细数据以及价差图，具备平仓功能。此外，包括常规的撤单改价、委托和成交显示、交易任务以及系统日志信息。具体使用说明开仓界面界面截图（下图）开仓界面整体图界面由以下3部分组成：指数期货信息区（如下图）当月期货信息。第1行显示期货代码；第2行显示最新价、涨跌、涨跌幅；第3行显示交割日、剩余工作日/剩余日；第4行显示卖1价、卖1量；第5行显示买1价、买1量。次月期货信息。同上季月期货信息。同上隔季期货信息。同上跨期套利操作区套利信息区（下图），第1行显示套利名称，第2行显示开一手套利合约预计能获得的收益、当期收益率（当期收益率=预估利润/(期货保证金+期货结算准备金)*100%）、年化收益率（年化收益率＝当期收益率/存续期限*360*100%）；第3行显示开一手套利合约预计的总资金（总资金＝多头占用资金+空头占用资金。期货交易保证金，按此合约的交易保证金比例*合约最新价*300计算）、当前价差（价差=A期货最新价-B期货最新价）、预估平仓价差（投资者可输入预期平仓价差数值，系统默认值为0）。（当前价差-预估平仓价差）值为正数时，预计收益和预计所需总资金字体显示为红色；该值为负数时，则预计收益和预计所需总资金字体显示为绿色。套利信息区套利操作按钮区（如下图），左上按钮“交易设置”设置开仓时的一些属性、参数；右上按钮是开仓手数；左下角“手动开仓”点击后，立即对该区域的套利开仓；右下角“设置开仓条件”设置条件开仓的具体条件。套利操作按钮区（3）图 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 区（如下图），双击“套利信息区”出现对应价差走势图；双击“指数期货信息区”出现对应期货合约走势图。图表区操作说明设定“交易设置”。点击“交易设置”（如下图），先选择委托顺序，可选项为：多头优先、空头优先、多空同时、只开多、只开空。再设定买、卖的盘口（从高到低依次是涨停、卖5、卖4、卖3、卖2、卖1、最新、买1、买2、买3、买4、买5、跌停）和BPS（调整，即当前选中盘口价格的万分之n，支持负）。若需要自动追价，可设置追价间隔（即n秒之后，会对该套利开仓时的挂单进行撤单并且重新下单，0表示不追价）。交易设置设置开仓数量（如下图），点击“交易设置”按钮右边的“1”（由于默认的开仓数量是1手，所以显示“1”），弹出设置开仓手数对话框。设置之后，原来显示1的地方显示新的值。开仓手数设置设置完成后点击“手动开仓”即可对该套利进行手动开仓，开仓时，多头用的价格是买盘价格+买盘BPS、空头价格是卖盘价格+卖盘BPS，数量是开仓数量。条件开仓设置。即设定一定的开仓条件，当满足该设定条件时，自动地按照一定的数量，在一定的条件范围内开仓（如下图）。其中，开仓条件有“价差”（即以价差作为开仓条件）、“按年化净收益率”（即以年化收益率作为开仓条件）、和“不使用”（默认）。当选择“价差”时，当套利的价差大于“价差大于”里面设定的值时，就会自动进行开仓；同样的道理，若设定“按年化净收益率”，则当年化收益率大于“年化收益率大于”里设定的值时，套利会自动下单。每次开仓的手数在“每次开仓的规模”里设定，而当日条件开仓的上限在“最大日内开仓手数”里设置。条件开仓设置持仓管理界面截图界面分为操作按钮区，持仓组合分类汇总表，持仓组合明细表，价差图，帐户信息、日志部分共六块，用分割条分割。初始y方向分割比例大致为10%，40%，35%，15%持仓组合明细表与价差图的x方向分割大致比例为50%,50%操作按钮区平仓，弹出平仓对话框，确认后下单1组合编号是用户选中的编号；2平仓规模默认1，并应以整数形式增加，用小数形式下单则报错；3如果用户选中的是“平全部”，则上面的“平仓规模”就无效；4平仓的 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 包括选中的多头和空头；5平仓成功或失败，log都有显示；平多，弹出平多对话框，确认后下单1组合编号是用户选中的编号；2平仓规模默认1，并应以整数形式增加，用小数形式下单则报错；3如果用户选中的是“平全部”，则上面的“平仓规模”就无效；4平仓的内容只包括选中的多头；5平仓成功或失败，log都有显示；c)分批平仓，弹出现货分批平仓对话框，确认后下单1组合编号是用户选中的编号；2“开始时间”为开始平仓时间；“结束时间”为结束平仓时间；“批次”为在平仓时间段中平分为n次平仓；d)平空，弹出平空对话框，确认后下单1组合编号是用户选中的编号；2平仓规模默认1，并应以整数形式增加，用小数形式下单则报错；3如果用户选中的是“平全部”，则上面的“平仓规模”就无效；4平仓的内容只包括选中的空头；5平仓成功或失败，log都有显示；e)平选中，弹出平选中对话框，提示是否平选中持仓明细，确认后下单f)平仓交易设置，对选定的行，弹出平空对话框，输入平仓的参数，确认后保存g)刷新持仓，点次按钮刷新下目前的持仓数据。h)刷新间隔设置，用户可以直接输入要刷新的间隔i)条件平仓设置，对用持仓画面的每行，可以设置自动平仓的条件，点此行后，弹出如下对话框，设置后，就生效。(2)持仓组合分类汇总表表格比较长，具体可以通过鼠标移动查看，下面分别说明每个栏目的具体含义类型：显示每个持仓的类型注：需要根据持仓实际情况分类，如IFL0-IFL1等；具体怎样如下：==========[1]如果有非证券或股指期货的持仓，分类为Other（ProductCode在10,02,03,31以外的）[2]如果只有单方向持仓，分类为方向性交易[2]如果有IFL0多单，IFL1空单，分类为IFL0-IFL1[3]其他跨期套利分类规则与IFL0-IFL1相同如果有IFL0空单，且有证券（ProductCode='10','02','03'）持仓，且没有其他合约(IFL1等)持仓，则分类为SP-IFL0[4]其他都算Other[5]最上层的total说明：下面的说明中的[1][2][3]分别表示组合层，上层累加层和total层。组合数：显示该组合的总开仓次数量。注：如果是具体的组合，显示该组合的编号；最上层的不填。持仓规模[1]单个组合持仓规模=单个期货合约持仓数量[2]汇总部分不填[3]最上层的不填组合敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分是单个的加总；[3]最上层的不填现货敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分是5个二级相加[3]所有组合相加组合平仓敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分不填[3]最上层的不填单位组合平仓敞口[1]单个组合永远为零；[2]汇总部分不填[3]最上层的不填预估盈亏[1]单个组合公式＝PL-Eimpactcost-Etranscost（当前盈亏-预计平仓冲击成本-已经平仓交易成本）[2]空[3]空当前盈亏[1]单个组合公式＝（A期货合约市值-成本价）+（B期货合约市值-成本价）。也就是说，这个是不考虑平仓交易成本、冲击成本的浮盈。相关问题的 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ：单边头寸被平仓：和历史组合结算[2]5个二级组合相加[3]所有组合相加开仓价差[1]单个组合 记录 混凝土 养护记录下载土方回填监理旁站记录免费下载集备记录下载集备记录下载集备记录下载 每一笔组合开仓时的价差。价差＝A期货合约价格-B期货合约价格。[2]汇总部分不填[3]最上层的不填[4]只对Others以外有效当前价差[1]单个组合目前持仓组合的价差(basis)[2]汇总部分不填[3]最上层的不填[4]只对Others以外有效价差变化[1]单个组合价差较上日的变化[2]汇总部分不填[3]最上层的不填[4]只对Others以外有效价差当日变化[1]单个组合(=OpenBS-BS)[2]汇总部分不填[3]最上层的不填[4]只对Others以外有效价差图[1]单个组合BSchart键：点击进入此组合开仓后至目前的价差图。[2]汇总部分不填[3]最上层的不填[4]只对Others以外有效条件平仓设置显示键[1]单个组合yes/no。如果设置了条件平仓，将显示yes只能对Others以外的持仓设定[2]汇总部分不填[3]最上层的不填组合中最近交割日组合中最近期指合约最近交割日，最上层的可能与下面的不一样的，因为下面有不同的组合。组合占用资金[1]组合占用资金＝期货保证金（多个期货头寸占用保证金绝对值相加）。注：未成交的开仓单也要计入单个组合[2]汇总部分不填[3]最上层的不填各组合占用资金比例[1]各组合占用资金比例=单一组合占用资金/所有组合占用资金[2]二级组合相加多头占用资金[1]单个组合多头占用资金[2]5个二级组合相加[3]所有组合相加多头占用资金比例[1]多头占用资金比例＝多头占用资金/所有组合占有资金[2]二级组合相加空头占用资金[1]单个组合空头占用资金[2]5个二级组合相加[3]所有组合相加空头占用资金比例[1]空头占用资金比例＝空头占用资金/所有组合占有资金[2]二级组合相加理论结算准备金[1]单个组合按“开仓”中结算准备金公式来计算[2]5个二级组合相加[3]所有组合相加中间的类型，同第一列，仅为了方便阅读。实现的盈亏（PL）[1]单个组合公式＝当日实现的盈亏+累积盈亏-累积费用-当日费用[2]5个二级组合相加[3]所有组合相加实现组合占盈亏的百分比[1]单个组合公式＝组合实现的PL/对应的PL注意：公式和其它百分比不一样[2]二级组合相加[3]100%未实现的盈亏[1]单个组合公式=PL-realPL[2]二级组合相加[3]所有组合相加未实现的盈亏占盈亏的百分比[1]单个组合公式＝组合实现的PL/对应的PL[2]二级组合相加[3]100%预计平仓冲击成本[1]单个组合公式＝A期货合约冲击成本+B期货合约冲击成本。按买一和卖一价差来计算注意：反映价差部分[2]二级组合相加[3]所有组合相加预估平仓交易成本[1]单个组合公式＝A期货合约持仓平仓的交易成本+B期货合约持仓平仓的交易成本[2]二级组合相加[3]所有组合相加实现的费用[1]单个组合公式＝A期货合约持仓形成的交易费用+B期货合约持仓形成的交易费用。此部分会进入reaPL.[2]二级组合相加[3]所有组合相加一个价差影响盈亏[1]单个组合公式300*规模（价差）[2]二级组合相加[3]所有组合相加交易员[1]单个组合DTS用户登录号[2]汇总部分不填[3]最上层的不填组合编号[1]单个组合每一笔开仓的自动记为一个组合。组合编号中包括开仓日期和时间。比如1001210951:10年1月21日上午9：51分开的仓。同一时间2个组合再用序列号区分。[2]汇总部分不填[3]最上层的不填持仓组合明细表主要内容同上面的说明。.价差图价差图，是期货开始的日期到当天为止的日线图。委托一览界面截图委托一览说明委托一览显示了今日该策略的所有委托，包括用户、代码、买卖、开平、数量、成交量、价格、费用、状态（全部成交：该笔委托全部成交；部分成交：该笔委托有部分处于挂单中；挂单：该笔委托全部处于挂单中；撤单：该笔委托已被撤销；未报：非正常境况，例如网络不稳定等因素；拒绝：非正常情况，例如股东号不正确等因素）等字段。改价按钮。先选择改价用的盘口和BPS，再选择需要改价（即先撤单后重下）的委托（支持多选），然后点击“改价”，则完成撤单和重下。撤单按钮（支持多选）。全选按钮。成交一览界面截图成交一览说明成交一览显示的是该策略所用帐号今日所有的已经成交的纪录，字段与“委托一览”里的同名字段意义相同。该页面无操作功能。交易任务界面截图交易任务说明除了持仓一览里的单笔委托之外其他所有的开仓、平仓交易发生时，会生成一条新的交易任务显示在此。交易任务里显示任务的组合编号（即套利交易的唯一编号）、开平、手动/自动（这里条件开仓和条件平仓视为自动交易）、开仓时间、多头总数量、空头总数量、多头已成数量、空头已成数量、多头总金额、空头总金额、多头已成金额、空头已成金额、委托顺序（即开仓时“交易设置”里的委托顺序或者平仓时平仓设置里的委托顺序）、盘口信息、追价时间、状态（下单完成、等待空头成交、等待多头成交、完成）等字段。若交易任务尚未完成而用户想放弃该任务，可点击“终止”按钮，则与该任务相关的追价、非优先边的成交等立即无效。日志主要显示用户操作结果的反馈，以及系统运行过程中必要的提醒信息。帐户信息显示期货帐户信息，包括动态权益、可用资金、头寸金额。刷新时间与“持仓刷新时间”设置一致。