2021年银行市场风险管理系统概述范文

XX银行全方面市场风险管理系统可行性 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 汇报（讨论稿）V1.010月目录TOC\o"1-4"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc"概述PAGEREF_Toc\h1HYPERLINK\l"_Toc"第一部分XX银行全方面市场风险管理系统可行性分析PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"第一节XX银行资金业务系统整体 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 简述PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"一、业务前台系统PAGEREF_Toc\h2HYPERLINK\l"_Toc"二、业务中台系统PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"三、业务后台系统PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"第二节XX银行资金业务市场风险管理现实状况和业务需求PAGEREF_Toc\h3HYPERLINK\l"_Toc"第二部分Riskcomp市场风险管理系统优势和特征PAGEREF_Toc\h5HYPERLINK\l"_Toc"第一节世界领先应用系统PAGEREF_Toc\h5HYPERLINK\l"_Toc"一、Riskcomp市场风险管理系统世界领先地位PAGEREF_Toc\h5HYPERLINK\l"_Toc"（一）适应商业银行资金业务不停发展PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"（二）降低管理成本，促进内部沟通PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"（三）全方面认识组合风险PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"（四）建立高效汇报体系PAGEREF_Toc\h6HYPERLINK\l"_Toc"（五）降低法定资本需求PAGEREF_Toc\h8HYPERLINK\l"_Toc"二、提升国际信用评级PAGEREF_Toc\h8HYPERLINK\l"_Toc"三、中国领先本土化技术支持PAGEREF_Toc\h8HYPERLINK\l"_Toc"（一）在项目实施上技术支持PAGEREF_Toc\h9HYPERLINK\l"_Toc"（二）系统上线后建模技术支持PAGEREF_Toc\h9HYPERLINK\l"_Toc"（三）系统上线后季度模型校验技术支持PAGEREF_Toc\h9HYPERLINK\l"_Toc"第二节关键应用和技术优势PAGEREF_Toc\h10HYPERLINK\l"_Toc"一、应用优势PAGEREF_Toc\h11HYPERLINK\l"_Toc"（一）适应不停改变业务需求PAGEREF_Toc\h11HYPERLINK\l"_Toc"（二）降低运行成本，改善风险表示PAGEREF_Toc\h11HYPERLINK\l"_Toc"（三）提供组合风险全方面了解PAGEREF_Toc\h11HYPERLINK\l"_Toc"（四）降低监管资本PAGEREF_Toc\h12HYPERLINK\l"_Toc"二、技术优势PAGEREF_Toc\h12HYPERLINK\l"_Toc"（一）覆盖全行风险汇报框架PAGEREF_Toc\h12HYPERLINK\l"_Toc"（二）丰富金融模型和分析方法PAGEREF_Toc\h12HYPERLINK\l"_Toc"（三）优异基于情景分析PAGEREF_Toc\h13HYPERLINK\l"_Toc"（四）高性能分析方法PAGEREF_Toc\h13HYPERLINK\l"_Toc"（五）优异风险管理决议支持PAGEREF_Toc\h13HYPERLINK\l"_Toc"（六）适合快速应用和直观风险分析风险处理 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 PAGEREF_Toc\h14HYPERLINK\l"_Toc"（七）为前台提供实时风险分析PAGEREF_Toc\h14HYPERLINK\l"_Toc"第三部分Riskcomp市场风险管理系统功效描述PAGEREF_Toc\h15HYPERLINK\l"_Toc"第一节灵活数据管理功效PAGEREF_Toc\h15HYPERLINK\l"_Toc"一、集成化数据输入框架PAGEREF_Toc\h16HYPERLINK\l"_Toc"（一）企业级风险数据服务器PAGEREF_Toc\h17HYPERLINK\l"_Toc"（二）分布式处理PAGEREF_Toc\h17HYPERLINK\l"_Toc"（三）数据过滤和编辑工具PAGEREF_Toc\h17HYPERLINK\l"_Toc"二、高效数据映射程序PAGEREF_Toc\h17HYPERLINK\l"_Toc"（一）元数据驱动PAGEREF_Toc\h18HYPERLINK\l"_Toc"（二）CSV和XML格式数据处理PAGEREF_Toc\h18HYPERLINK\l"_Toc"（三）透明映射规则PAGEREF_Toc\h18HYPERLINK\l"_Toc"（四）针对通用国际行情数据供给商数据接口插件PAGEREF_Toc\h18HYPERLINK\l"_Toc"三、步骤自动化和系统维护PAGEREF_Toc\h19HYPERLINK\l"_Toc"（一）对全行市场风险集中控制和管理PAGEREF_Toc\h19HYPERLINK\l"_Toc"（二）含有集中维护功效，能改善日常运行PAGEREF_Toc\h20HYPERLINK\l"_Toc"第二节优异分析方法PAGEREF_Toc\h20HYPERLINK\l"_Toc"一、MtF架构PAGEREF_Toc\h20HYPERLINK\l"_Toc"（一）企业级风险完整集成PAGEREF_Toc\h21HYPERLINK\l"_Toc"（二）经过灵活框架，能适应不停发展市场需求PAGEREF_Toc\h22HYPERLINK\l"_Toc"（三）优异性能能满足最苛刻需求PAGEREF_Toc\h22HYPERLINK\l"_Toc"（四）方法透明PAGEREF_Toc\h22HYPERLINK\l"_Toc"二、情景生成PAGEREF_Toc\h23HYPERLINK\l"_Toc"（一）情景生成方法PAGEREF_Toc\h24HYPERLINK\l"_Toc"（二）情景生成特征和优点PAGEREF_Toc\h25HYPERLINK\l"_Toc"（三）风险因子历史时间序列数据库PAGEREF_Toc\h25HYPERLINK\l"_Toc"（四）管理时间序列数据PAGEREF_Toc\h26HYPERLINK\l"_Toc"（五）生成方差－协方差矩阵PAGEREF_Toc\h27HYPERLINK\l"_Toc"（六）压力测试情景PAGEREF_Toc\h27HYPERLINK\l"_Toc"（七）敏感性情景PAGEREF_Toc\h27HYPERLINK\l"_Toc"（八）历史VaR情景PAGEREF_Toc\h28HYPERLINK\l"_Toc"（九）蒙特卡罗情景PAGEREF_Toc\h28HYPERLINK\l"_Toc"（十）抽样技术PAGEREF_Toc\h31HYPERLINK\l"_Toc"三、决议支持分析方法PAGEREF_Toc\h32HYPERLINK\l"_Toc"（一）边际风险贡献PAGEREF_Toc\h33HYPERLINK\l"_Toc"（二）VegaVaRPAGEREF_Toc\h34HYPERLINK\l"_Toc"（三）流动性调整VaRPAGEREF_Toc\h34HYPERLINK\l"_Toc"（五）预期厚尾损失PAGEREF_Toc\h35HYPERLINK\l"_Toc"（六）分析VaR方法PAGEREF_Toc\h35HYPERLINK\l"_Toc"（七）优化PAGEREF_Toc\h36HYPERLINK\l"_Toc"（八）动态交易策略PAGEREF_Toc\h37HYPERLINK\l"_Toc"四、估值和建模环境PAGEREF_Toc\h38HYPERLINK\l"_Toc"（一）开放应用程序接口，能容纳新金融模型PAGEREF_Toc\h39HYPERLINK\l"_Toc"（二）估值/定价模型PAGEREF_Toc\h39HYPERLINK\l"_Toc"（三）一揽子/组合信用衍生品模型PAGEREF_Toc\h43HYPERLINK\l"_Toc"（四）Riskcomp企业专有模型PAGEREF_Toc\h45HYPERLINK\l"_Toc"（五）需要第三方专业数据风险计量PAGEREF_Toc\h48HYPERLINK\l"_Toc"五、优化MtF模拟器PAGEREF_Toc\h53HYPERLINK\l"_Toc"第三节灵活显示和报表功效PAGEREF_Toc\h53HYPERLINK\l"_Toc"一、易于使用企业级风险显示和报表包PAGEREF_Toc\h54HYPERLINK\l"_Toc"（一）全行综合报表PAGEREF_Toc\h54HYPERLINK\l"_Toc"（二）最坏情况下情景报表PAGEREF_Toc\h55HYPERLINK\l"_Toc"（三）企业VaR归因报表PAGEREF_Toc\h55HYPERLINK\l"_Toc"二、业务中台显示和报表PAGEREF_Toc\h55HYPERLINK\l"_Toc"（一）MtF检索工具PAGEREF_Toc\h55HYPERLINK\l"_Toc"（二）组合分析汇报PAGEREF_Toc\h56HYPERLINK\l"_Toc"三、业务前台显示和报表PAGEREF_Toc\h64HYPERLINK\l"_Toc"（一）情景分析和敏感性分析PAGEREF_Toc\h64HYPERLINK\l"_Toc"（二）内嵌限额功效PAGEREF_Toc\h66HYPERLINK\l"_Toc"第四部分Riskcomp市场风险管理系统技术结构PAGEREF_Toc\h68HYPERLINK\l"_Toc"第一节Riskcomp市场风险管理系统整体架构PAGEREF_Toc\h68HYPERLINK\l"_Toc"一、数据转换模块RM（RiskMapper）PAGEREF_Toc\h69HYPERLINK\l"_Toc"（一）中国行情数据联接PAGEREF_Toc\h69HYPERLINK\l"_Toc"（二）彭博企业国际市场行情数据系统联接PAGEREF_Toc\h70HYPERLINK\l"_Toc"二、情景生成引擎ASE（RiskcompScenarioEngine）PAGEREF_Toc\h71HYPERLINK\l"_Toc"三、计算计量引擎RW（RiskWatch）PAGEREF_Toc\h71HYPERLINK\l"_Toc"四、数据汇总和展示模块ARA（RiskcompRiskApplication）PAGEREF_Toc\h72HYPERLINK\l"_Toc"第二节软硬件平台配置PAGEREF_Toc\h72HYPERLINK\l"_Toc"一、服务器系统PAGEREF_Toc\h72HYPERLINK\l"_Toc"二、操作终端系统PAGEREF_Toc\h73HYPERLINK\l"_Toc"三、数据需求PAGEREF_Toc\h73HYPERLINK\l"_Toc"（一）市场行情数据PAGEREF_Toc\h73HYPERLINK\l"_Toc"（二）业务数据PAGEREF_Toc\h74HYPERLINK\l"_Toc"（三）限额数据PAGEREF_Toc\h74HYPERLINK\l"_Toc"第五部分Riskcomp市场风险管理系统工程实施规范PAGEREF_Toc\h75HYPERLINK\l"_Toc"第一节项目管理PAGEREF_Toc\h75HYPERLINK\l"_Toc"一、项目管理目标PAGEREF_Toc\h75HYPERLINK\l"_Toc"二、项目管理内容PAGEREF_Toc\h76HYPERLINK\l"_Toc"（一）人力资源和设备资源统一管理PAGEREF_Toc\h76HYPERLINK\l"_Toc"（二）基于项目计划书协调项目实施进展PAGEREF_Toc\h77HYPERLINK\l"_Toc"（三）单一接口和项目协调会PAGEREF_Toc\h77HYPERLINK\l"_Toc"三、项目计划书（PDD，ProjectDefinitionDocument）PAGEREF_Toc\h78HYPERLINK\l"_Toc"第二节项目实施各阶段内工作单元关系PAGEREF_Toc\h78HYPERLINK\l"_Toc"一、需求分析阶段各工作单元之间关系PAGEREF_Toc\h79HYPERLINK\l"_Toc"二、设计验证阶段各工作单元之间关系PAGEREF_Toc\h79HYPERLINK\l"_Toc"三、项目实施阶段各工作单元之间关系PAGEREF_Toc\h80HYPERLINK\l"_Toc"第三节需求分析PAGEREF_Toc\h80HYPERLINK\l"_Toc"一、准备工作PAGEREF_Toc\h81HYPERLINK\l"_Toc"（一）需求分析准备PAGEREF_Toc\h81HYPERLINK\l"_Toc"（二）需求分析培训PAGEREF_Toc\h82HYPERLINK\l"_Toc"二、需求定义PAGEREF_Toc\h83HYPERLINK\l"_Toc"（一）业务需求定义PAGEREF_Toc\h83HYPERLINK\l"_Toc"（二）功效需求定义PAGEREF_Toc\h83HYPERLINK\l"_Toc"（三）技术需求定义PAGEREF_Toc\h84HYPERLINK\l"_Toc"三、方案分析PAGEREF_Toc\h84HYPERLINK\l"_Toc"（一）明确功效需求和Riskcomp软件功效模块之间关系PAGEREF_Toc\h84HYPERLINK\l"_Toc"（二）软件修改分析PAGEREF_Toc\h85HYPERLINK\l"_Toc"（三）建立处理方案路径图PAGEREF_Toc\h85HYPERLINK\l"_Toc"（四）设计处理方案示意图PAGEREF_Toc\h86HYPERLINK\l"_Toc"（五）明确项目实施里程碑PAGEREF_Toc\h86HYPERLINK\l"_Toc"四、制订基础计划PAGEREF_Toc\h86HYPERLINK\l"_Toc"（一）制订项目计划PAGEREF_Toc\h86HYPERLINK\l"_Toc"（二）假设、约束和风险定义PAGEREF_Toc\h87HYPERLINK\l"_Toc"（三）责任定义表PAGEREF_Toc\h87HYPERLINK\l"_Toc"（四）需求汇报（CDR，CustomerDefinitionReview）PAGEREF_Toc\h87HYPERLINK\l"_Toc"第四节设计验证PAGEREF_Toc\h88HYPERLINK\l"_Toc"一、项目管理PAGEREF_Toc\h89HYPERLINK\l"_Toc"二、细化需求PAGEREF_Toc\h89HYPERLINK\l"_Toc"（一）细化业务需求定义PAGEREF_Toc\h89HYPERLINK\l"_Toc"（二）具体功效需求定义PAGEREF_Toc\h89HYPERLINK\l"_Toc"（三）具体技术需求定义PAGEREF_Toc\h90HYPERLINK\l"_Toc"三、分析和计划PAGEREF_Toc\h93HYPERLINK\l"_Toc"（一）软件修改分析PAGEREF_Toc\h93HYPERLINK\l"_Toc"（二）XX银行市场风险管理业务报表用户化配置PAGEREF_Toc\h93HYPERLINK\l"_Toc"（三）培训计划PAGEREF_Toc\h93HYPERLINK\l"_Toc"（四）测试计划PAGEREF_Toc\h94HYPERLINK\l"_Toc"（五）项目计划书（PDD，ProjectDefinitionDocument）PAGEREF_Toc\h94HYPERLINK\l"_Toc"四、实施设计和验证PAGEREF_Toc\h94HYPERLINK\l"_Toc"（一）功效设计PAGEREF_Toc\h94HYPERLINK\l"_Toc"（二）系统结构设计PAGEREF_Toc\h95HYPERLINK\l"_Toc"（三）应用结构设计PAGEREF_Toc\h95HYPERLINK\l"_Toc"（四）接口特征设计PAGEREF_Toc\h95HYPERLINK\l"_Toc"（五）软件修改设计PAGEREF_Toc\h96HYPERLINK\l"_Toc"（六）用户化报表设计PAGEREF_Toc\h96HYPERLINK\l"_Toc"（七）单元实施计划PAGEREF_Toc\h97HYPERLINK\l"_Toc"（八）生产服务技术支持（SLA，ServiceLevelAgreement）提议PAGEREF_Toc\h97HYPERLINK\l"_Toc"（九）项目设计汇报（SDD，SystemDesignDocument）PAGEREF_Toc\h97HYPERLINK\l"_Toc"第五节项目实施PAGEREF_Toc\h98HYPERLINK\l"_Toc"一、项目实施PAGEREF_Toc\h98HYPERLINK\l"_Toc"（一）软件安装和产品技术资料交付PAGEREF_Toc\h98HYPERLINK\l"_Toc"（二）Riskcomp市场风险管理系统用户化设置PAGEREF_Toc\h98HYPERLINK\l"_Toc"（三）软件修改和XX银行业务报表用户化配置PAGEREF_Toc\h99HYPERLINK\l"_Toc"（四）OTC协议风险模型配置PAGEREF_Toc\h99HYPERLINK\l"_Toc"（五）应用培训PAGEREF_Toc\h101HYPERLINK\l"_Toc"二、项目测试PAGEREF_Toc\h101HYPERLINK\l"_Toc"（一）测试数据定义PAGEREF_Toc\h101HYPERLINK\l"_Toc"（二）测试小组和具体计划PAGEREF_Toc\h102HYPERLINK\l"_Toc"（三）单元测试PAGEREF_Toc\h102HYPERLINK\l"_Toc"（四）系统完成汇报PAGEREF_Toc\h102HYPERLINK\l"_Toc"（五）系统初验（CIT，ClientIntegrationTesting）PAGEREF_Toc\h103HYPERLINK\l"_Toc"三、系统生产环境上线试运行PAGEREF_Toc\h104HYPERLINK\l"_Toc"（一）系统生产环境上线试运行计划PAGEREF_Toc\h104HYPERLINK\l"_Toc"（二）Riskcomp市场风险管理系统应用培训PAGEREF_Toc\h104HYPERLINK\l"_Toc"（三）项目工程技术资料PAGEREF_Toc\h105HYPERLINK\l"_Toc"（四）生产服务技术支持计划书（SLA，ServiceLevelAgreement）PAGEREF_Toc\h105HYPERLINK\l"_Toc"（五）系统终验（UAT，UserAcceptanceTesting）PAGEREF_Toc\h106HYPERLINK\l"_Toc"（六）项目实施总结PAGEREF_Toc\h107概述伴随中国利率改革不停深化，和近期推出汇率改革，市场风险已经越来越具体地反应到了XX银行（以下简称“XX银行”）资产或投资组合中。能够预见是，XX银行金融创新步伐肯定加紧，金融产品将愈加丰富，进而使得XX银行面临市场风险和衍生产品业务交易风险不停增加。有效风险管理对XX银行资金业务生产已经日益关键而迫切。中国银行业监督管理委员会（简称银监会）从底开始显著加紧了对商业银行市场风险全方面监管步伐：3月1日颁布实施了《商业银行市场风险管理指导》，要求国有商业银行和股份制商业银行最迟应于底前，城市商业银行和其它商业银行最迟应于底前达成本指导要求。9月8日召开第37次主席会议讨论并 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 经过《商业银行市场风险监管手册》，提出了五个方面（董事会和高管层监督；市场风险政策及程序；市场风险识别、计量、监测和控制；市场风险资本要求；内部控制和外部审计）对商业银行实施检验具体指标，并从开始从对中国各商业银行进行检验。2月28日公布了《相关深入加强外汇风险管理通知》，提出十条具体方法，以督促商业银行在新外汇市场环境下提升包含外汇风险在内市场风险管理水平，预防产生重大外汇交易损失。3月14日颁布了《商业银行风险监管关键指标口径说明》，针对1月13日颁布《商业银行风险监管关键指标（试行）》中所定义关键风险指标，明确了十六个一级指标和八个二级指标具体计量方法和监管口径。银监会主动推进商业银行提升市场风险控制能力目标就是为了引领商业银行加强市场风险管理，填补这方面和国际上优异银行差距，从市场风险管理政策、程序、计量、监控、资本配置和专业人才等多个方面完善自己，为金融市场开放后和国际银行竞争做好准备。有效市场风险管理使XX银行能够主动地确定、量化并展示多种资金类业务市场风险及对相关资本要求，这将对于XX银行整体资金业务运行产生主动意义。经过对多种市场风险情况把握，XX银行能够降低无须要风险负担，从而取得最好风险调整收益。XX银行风险管理部经过对资金业务风险和收益统一计量（本外币、场内外、交易帐户和银行帐户），以实现最优均衡，不仅能够满足监管要求，而且提升竞争优势，实现稳固业务收益和最大回报。第一部分XX银行全方面市场风险管理系统可行性分析第一节XX银行资金业务系统整体计划简述为了适应XX银行资金业务高速发展，需要经过在现有业务前台系统基础上整合和升级，逐步建立完善、能够支撑XX银行资金业务未来发展整体系统，这其中自然要包含全方面市场风险管理系统。因为不一样商业银行在资金业务倾向上有所差异，但总体上讲，国际优异商业银行资金业务管理系统基础模式以下：业务前台业务中台业务后台外币交易系统新产品交易系统本币交易系统国外行情信息系统中国行情信息系统商业银行资金部业务数据库前台业务数据风险管理数据后台管理数据覆盖交易帐户和银行帐户、本外币、场内外全方面市场风险管理系统实时限额监控系统交易授权管理系统交易监管系统交易结算系统交易对帐系统依据上述整体逻辑框架结构，XX银行资金部整体计划以下：一、业务前台系统业务前台系统是依据XX银行资金业务范围，针对具体资金业务特征，由多个系统组成，诸如：针对外币业务路透企业Kondor+系统和彭博企业PTS系统、针对本币业务资金交易系统、等。伴随中国金融市场发展和XX银行向海外市场快速推进，针对不一样交易帐户和银行帐户前台业务系统将会不停增加和更新。业务前台系统还包含行情信息系统，诸如XX银行现有路透和彭博国外业务行情信息系统、北方之星中国债券行情信息系统。二、业务中台系统资金业务中台系统关键负责XX银行全行银行帐户和交易帐户市场风险管理，和交易授权和限额管理。关键由两个系统组成：全行市场风险管理系统，该系统将覆盖全行交易帐户和银行帐户市场风险数据采集、风险计量和监控。实时监控管理系统，该能够对多种交易进行授权监控和实时限额管理。因为实时限额管理是基于市场风险计量结果，所以从技术实现角度上讲，限额管理属于市场风险管理系统中不可分割一部分。三、业务后台系统资金业务后台系统关键是针对XX银行资金类业务内部监控和管理系统，诸如：交易监管系统（诸如：交易对手确实定和审核、交易合规和复合）；本外币多种交易（银行帐户和交易帐户、场内外）综合结算系统；本外币综合对帐系统和会计处理系统。第二节XX银行资金业务市场风险管理现实状况和业务需求XX银行在市场风险管理上现在只有简单风险计量工具：一、在外币业务风险计量上，关键依靠路透企业Kondor+系统。该系统含有很大局限于，比如（1）无法对美国市场MBS、ABS、CMO产品进行风险分析。（2）在衍生品风险计量上需要依靠第三方产品才能够实现，即使如此，有些资产类别诸如：能源类产品，该系统仍然存在问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 。而且这本身将对风险计量整体性产生计量结果集成问题。（3）Kondor+系统最关键缺点是无法实现交易帐户和银行帐户在风险计量上集成和统一，其原因是该系统关键进行VaR值计量，而不能处理银行帐户缺口分析、敏感性分析和收益在险值（EaR）计量。二、在本币业务风险计量上，关键依靠北方之星企业Alpha系统进行简单债券曲线分析，并没有真正风险计量。XX银行在现在风险计量工具基础上无法做到对银行帐户和交易帐户全方面、统一风险计量（比如：不能统一考虑利率风险），所以也无法对全行资金业务市场风险实施全方面监控和管理。所以，XX银行需要在现有风险计量工具基础上，经过引进新、优异市场风险管理系统，增强XX银行在市场风险管理上能力，以适应XX银行在资金业务上高速发展和海外扩展，并满足银监会在《商业银行市场风险管理指导》中对商业银行实现全方面市场风险管理具体要求和各项指标。市场风险管理系统属于资金业务管理步骤中台系统，必需含有三个基础要素：一、灵活、可配置数据接口因为资金业务前台系统是多个不一样系统，而且会伴随XX银行资金业务高速发展而逐步增加，每个业务前台系统具体数据格式和数据序列全部将不一样。所以，市场风险管理系统必需含有灵活、可经过配置调整来适应多种不一样业务前台系统数据自动输入。二、对银行帐户和交易帐户、本外币、场内外多种金融产品交易统一计量XX银行需要是一个稳定和可靠、国际领先、集成银行帐户和交易帐户风险管理系统，其中包含全方面覆盖多种金融产品内部风险计量模型，和完整和正确计量手段，以适应XX银行资金业务高速发展三、灵活业务报表配置能力市场风险管理系统必需能适应银监会和国外不一样国家监管机构在市场风险方面多种监管指标和报表要求。第二部分Riskcomp市场风险管理系统优势和特征第一节世界领先应用系统Riskcomp市场风险管理系统是真正意义上覆盖全行风险管理系统，它能够横跨全部资产类别和产品类型，计量并管理XX银行市场风险。经过强大建模能力，它能够从业务领域、产品类型和行业分支等角度确定风险贡献，从而全方面洞察组合风险。另外，Riskcomp市场风险管理系统提供多个风险估值技术和统一风险/回报架构，使XX银行市场风险经过不一样角度报表得以清楚、有效地表现。Riskcomp市场风险管理系统能有效地为XX银行高管层提供全行整体市场风险信息，也能为业务前台提供正确风险管理工具和优异分析方法。这些优势使XX银行能保持较低运行成本并作出优化业务决议，从而愈加好地管理其风险资本，提升风险调整回报。Riskcomp市场风险管理系统以完备优异风险分析方法和情景生成能力为关键，能够让XX银行贯穿多个资产类别和风险因子，计量、控制并管理市场风险和流动性风险。Mark-to-Future（MtF）是Riskcomprithmics企业（以下简称“Riskcomp企业“）关键技术，它能够使XX银行在实现全方面市场风险管理基础上实现市场风险和信用风险高度集成。Riskcomp市场风险管理系统含有最广泛金融工具覆盖面，能够针对全部资产类别和全部区域市场提供全方面支持。它含有强大数据贮备功效，能够搜集并管理目前证券价格信息和历史数据，这些历史数据包含全部风险因子，被用于情景生成、模型校准和方差-协方差生成。经过MtF方法，Riskcomp市场风险管理系统能够提供功效强大分析方法和汇报框架，这能为XX银行在全行范围内有效交互式汇报提供便利。该系统能够为行级领导、风险管理部领导、资金部领导、和资金业务前台业务工作人员提供多种所需要市场风险信息。一、Riskcomp市场风险管理系统世界领先地位依据世界权威风险杂志《RISK》连续两年对全球448家各类金融机构问卷调查统计结果显示，Riskcomp市场风险管理系统连续两年名列世界第一。具体排名见附件一。到现在为止，Riskcomp市场风险管理系统已经在超出100家世界级金融企业中得到应用，是被证实企业级信用风险管理方案，它能够处理大量事务并能在全方面商业操作中提供快速响应。Riskcomp市场风险管理系统优异、高性能分析和数据处理工具能经过多个处理器产生有效风险计算结果。它可扩展用户端服务结构适合企业全方面短期和长久需要，而且易于扩展商业银行新型商业需求。Riskcomp市场风险管理系统到现在为止关键用户清单见附件二。Riskcomp市场风险管理系统关键优点是：（一）适应商业银行资金业务不停发展Riskcomp市场风险管理系统能够处理涵盖多个资产种类和产品类型金融工具，对极少数很复杂衍生产品，它提供了很灵活平台，能够增加用户化内部模型。Riskcomp市场风险管理系统开放式架构使得系统有能力应对数据量成倍增加。（二）降低管理成本，促进内部沟通Riskcomp市场风险管理系统能够支持XX银行全行市场风险计量和监控，从根本上杜绝了XX银行现在采取本外币不一样风险计量系统而带来不一致造成多种困扰。另外，Riskcomp市场风险管理系统和Riskcomp企业其它类型风险管理系统（诸如：信用风险、操作风险、资本管理）使用一样关键架构，所以能够比较轻易地拓展功效，比如做信用风险相关计量。（三）全方面认识组合风险Riskcomp市场风险管理系统提供了全方面内部模型和计量方法，经过它模型开发工具能够对20多个地域市场400多个金融工具类别建立模型，其中包含中国市场多种金融产品。它风险分析方法既包含了参数法，也包含使用情景模拟法。Riskcomp市场风险管理系统能够将这种分析技术利用到资金业务前、中、后台所需要风险分析中，而且能够捕捉到组合中相关性影响，计算出不一样资金业务风险贡献，使风险负担、计量和监控是一个透明、可操作过程。（四）建立高效汇报体系Riskcomp市场风险管理系统能够支持多个基于WEBB/S结构汇报工具，它既能够预先设计报表格式然后定时生成，也提供操作人员自定义设计报表功效。Riskcomp市场风险管理系统能够为XX银行各个层次风险管理者（董事会、行级领导、风险管理部领导和风险分析人员、资金部领导和资金部各个业务处）提供所需要报表，既能够进行汇总，又能够从多个角度分解，直至每个具体头寸。Riskcomp市场风险管理系统含有很友好操作界面，多个丰富直观图形，和能够个性化灵活配置。为了确保数据安全，Riskcomp市场风险管理系统能够设置每个操作用户权限。（五）降低法定资本需求Riskcomp市场风险管理系统在世界上超出一百多家银行和金融机构中上线运行，其中有二十多家银行取得了当地监管机构认可，能够使用内部模型法计算需要配置市场风险资本。这极大地降低了对市场风险资本需求，有利于提升银行总体资本充足率。比如一家欧洲中等规模银行，使用Riskcomp市场风险管理系统后可节省两亿欧元资本。Riskcomp市场风险管理系统对XX银行是透明，Riskcomp企业将提供全部相关产品、步骤、模型、和参数设置说明文档，这不仅便于XX银行风险管理部了解系统，也有利于XX银行和监管机构沟通。二、提升国际信用评级因为使用Riskcomp风险管理系统而促进了很多商业银行在内部风险管理步骤上改善，这些商业银行所以而提升了国际信用评级。如同使用Riskcomp风险管理系统一家著名欧洲商业银行CEO所说：“当我们伴随快速国际化和高速发展金融市场而快速增加我们上百亿欧元业务规模时，提升我们在国际市场信用评级变十分关键，这也是Riskcomp风险管理系统能够为我们提供价值之一，和我们投资建立Riskcomp风险管理系统所取得回报。“Riskcomp风险管理系统使用促进了很多商业银行取得了世界著名国际评级机构认可，甚至在全球经济不景气而造成很多大型商业银行信用评级下降大环境中，也提升了这些商业银行信用评级。附件三是部分使用Riskcomp风险管理系统商业银行在~间国际评级逐年提升统计。所以，使用Riskcomp市场风险管理系统也有利于提升XX银行国际信用评级，因为XX银行能够向国际评级机构展示世界上最优异市场风险管理系统、和借助该系统所产生强大市场风险管理能力、和和国际接轨风险计量系统。三、中国领先本土化技术支持Riskcomp企业从5月就成立了Riskcomp中国金融风险试验室。Riskcomp企业5月在北京建立了Riskcomp中国金融风险试验室，该试验室在6月完成了对中国全部本币业务金融建模，在完成Riskcomp产品本土化同时，实现了符合银监会10月下发给各个商业银行《市场风险监管手册》和银监会《1104工程》中全部要求。Riskcomp中国金融风险试验室在进行金融风险分析工具软件和模型本土化同时，逐步建立了近20人当地技术支持队伍，包含：数据工程师、金融工程师、软件工程师，能够为XX银行项目实施和上线生产支持以后提供有效当地技术支持保障：（一）在项目实施上技术支持在Riskcomp风险管理系统项目实施过程中，会包含到用户化风险管理系统设计验证（如同《Riskcomp金融风险管理系统实施规范》中定义和描述）和大量场外交易结构性产品风险模型用户化工作。Riskcomp中国金融风险试验室金融工程师和安装在试验室Riskcomp系统平台将为大幅度提升项目实施效率起到至关关键作用。（二）系统上线后建模技术支持能够预见，XX银行将从中国金融市场全方面开放起快速发展海内外业务，由此在市场风险管理生产过程中需要依据业务发展对很多海内外结构性产品依据具体金融特征完成建模。尽管根据XX银行业务应用系统生产通例，会建立对应备用系统以预防在生产系统发生故障情况下经过备用系统来确保生产照常进行，但备用系统毕竟不是新业务模型研发系统。所以在本、外币结构性产品建模过程中通常会采取Riskcomp中国金融风险试验室系统来完成，并进行测试，以后将模型数据载入XX银行市场风险管理生产系统中上线投产。所以，不仅Riskcomp中国金融风险试验室专业技术人员，而且安装在试验室Riskcomp系统平台，全部对XX银行市场风险管理生产系统上线以后生产支持至关关键。（三）系统上线后季度模型校验技术支持对XX银行而言，全方面市场风险管理系统中风险模型不仅需要含有广泛金融工具覆盖率，而且其计量精度必需有所保障。风险模型季度校验是保障和不停提升风险模型计量精度必需方法，Riskcomp中国金融风险试验室金融工程师能够为XX银行提供这种定时技术支持，以确保XX银行全方面市场风险管理系统能够伴随应用时间推移而在计量精度上取得技术支持保障。Riskcomp企业是现在唯一含有依据中国商业银行业务发展需要在Riskcomp中国金融风险试验室完成本、外币柜内、外业务风险建模能力企业，该技术支持能力对XX银行资金部实施市场风险管理系统实际意义是：能够确保业务数据不外泄，并得到中国保密法规保护；因为没有语言障碍而确保对XX银行新业务了解正确性；银行业务人员便利参与；确保上线时效以确保新业务根据预定时间表正常开展。Riskcomp中国金融风险试验室不仅能够确保XX银行所使用Riskcomp市场风险管理系统不仅能够覆盖今天全部业务产品，而且在系统上线后也能够伴随业务发展凭借Riskcomp中国金融试验室技术力量快速完成新业务风险建模，尤其是对场外交易结构性产品风险模型立即建立。在此同时，Riskcomp中国金融风险试验室金融工程师将提供季度校验技术支持，在增加金融工具覆盖率基础上提升风险计量精度。另外，Riskcomp中国金融风险试验室已经完成了Riskcomp市场风险管理软件汉化工作和中国资金类产品建模工作，到现在所支持中国资金类产品清单见附件五，并能够提供全套汉字风险技术资料。第二节关键应用和技术优势XX银行建立现代化市场风险管理系统目标是经过该系统能够提升XX银行在资金业务中取得愈加好风险收益，所以，现代化、覆盖全行全部资金业务市场风险管理系统就必需能对本、外币柜内、外业务实现统一、集成化市场风险计量、监测和控制，以确保风险计量、监测和控制数据一致性，而不是采取不一样、分散、针对不一样资金业务风险管理系统。以下图所表示，市场风险管理不一样于资金前台业务系统，资金业务系统能够根据不一样币种、或业务类别进行分别管理，以后汇总。但市场风险管理则需要建立在统一估值模型、情景引擎、和风险计量引擎，以实现在一样情景下，经过一样风险计量引擎取得完全一致风险计量结果，比如，全行整体利率风险。外币业务对帐系统本币业务对帐系统资金业务结算系统资金业务会计处理交易授权管理系统Riskcomp市场风险管理系统本外币、场内外资金业务市场风险集成计量和综合管理资金业务限额实时监控外币业务交易系统（路透Kondor系统）外币市场行情信息系统（彭博系统）业务前台业务中台业务后台本币市场行情信息系统（北方之星Alpha系统）外币市场行情信息系统（路透系统）外币业务交易系统（彭博PTS系统）银行帐户数据管理系统（SAP管理系统）该系统使XX银行风险管理部能在一个市场风险管理系统中统一控制全行利率风险、汇率风险、流动性风险，从而提升收益率并满足银监会市场风险监管要求。一、应用优势（一）适应不停改变业务需求Riskcomp市场风险管理系统是一个高度灵活风险管理系统，它使资金部风险管理处能够依据XX银行现在资金业务环境特定需求，跨越多个资产类别和风险种类，进行风险集成或分解。Riskcomp市场风险管理系统含有可扩展服务器构架，能够依据XX银行特定需要而被定制，能够很轻易地被扩展从而满足不停出现新业务需求。（二）降低运行成本，改善风险表示除了能够支持整个XX银行市场风险管理需要以外，Riskcomp市场风险管理系统同时支持资产负债管理。Riskcomp市场风险管理系统使用统一数据架构和分析平台，这使风险分析人员能够得悉风险完全集成视图，从而消除因为在全行范围内使用多重系统和不统一标准而造成额外成本和信息混乱。Riskcomp企业方法已经在很多商业银行得到了验证，它能够节省实施时间和成本，和生产服务技术支持费用。（三）提供组合风险全方面了解Riskcomp市场风险管理系统提供强大建模功效，以满足XX银行整体需要。它广泛产品覆盖面横跨了20多个分布在全球各地区位市场，包容了400多个金融产品，其中包含固定收益证券、外汇、股票、能源、商品和信用衍生品。Riskcomp市场风险管理系统广泛产品覆盖面是和多样风险估值技术结合在一起，这些风险估值技术是基于情景或基于参数。Riskcomp市场风险管理系统使用统一风险/回报分析框架，能够以统一方法贯穿每个业务领域进行风险分析，这就使得商业银行能够取得全部投资组合相关性效应，能够从业务领域或其它视角对风险贡献进行识别。这么，风险负担就变成了透明、可控过程。（四）降低监管资本在降低监管资本方面，Riskcomp市场风险管理系统也提供了一个已被验证、可靠处理方案。在全球范围内，使用Riskcomp市场风险管理系统很多金融机构内部模型（针对市场风险和特定风险）全部取适当地监管机构同意，使用内部模型能够释放含相关键意义资本贮备。比如，经过使用Riskcomp市场风险管理系统，一家中等规模欧洲银行节省了两亿多美元年度资本。二、技术优势（一）覆盖全行风险汇报框架Riskcomp市场风险管理系统提供了强大显示和报表架构，它含有完备基于网络、配置性显示和报表功效。经过显示界面和报表配置功效，能够很轻易地被定制，以适应商业银行中多种层次操作人员，能够让操作人员从多个角度进行风险分析。Riskcomp市场风险管理系统含有灵活且可扩展统一框架，能够支持多个显示和报表技术，满足具体操作人员显示和报表需求；该框架集成了MtF和Riskcomp市场风险管理系统风险数据库，既能够提供灵活向下逐层分解分析汇报，也能够提供全方面企业级风险汇报。（二）丰富金融模型和分析方法为了捕捉全部关键风险起源，并增加结果正确性，Riskcomp市场风险管理系统以行业领先产品覆盖面为根基，加载了庞大模型库，其中包含优异定价模型、情景生成方法、校准方法和统计函数。这使风险分析人员能够依据本身特殊需要选择对应工具。自问世至今，Riskcomp市场风险管理系统金融模型和分析方法已经在世界范围内120多个金融机构中得到了验证。（三）优异基于情景分析利用已被证实分析法、历史模拟法和优异蒙特卡罗模拟法，Riskcomp市场风险管理系统能够生成相关情景，从而能够正确地评定非线性金融工具潜在市场风险，能够正确评定含有厚尾或偏斜分布风险因子。很多传统方法以严格正态分布假设为基础，和这些传统方法相比，基于情景分析方法含有显著优势。（四）高性能分析方法Riskcomp市场风险管理系统MtF分析方法含有高超性能，能够为中台风险分析和前台实时决议提供已被验证、可升级处理方案。其高速、分布式情景生成引擎和定价引擎能够处理海量模拟，这能够避免近似方法而造成正确性下降。现在，Riskcomp市场风险管理系统用户能够模拟数十万种金融工具在数千情景下损益情况。Riskcomp市场风险管理系统也提供网格模拟和主成份分析等工具，这能降低模拟次数但又能确保风险分析精度。另外，Riskcomp市场风险管理系统还含有灵活、可扩展分析VaR实现功效，能够容纳任何标准或用户自定义风险因子，提供风险分析人员所需全方面风险分析。（五）优异风险管理决议支持Riskcomp市场风险管理系统能提供大量分析性和基于情景决议支持工具，其中包含边际风险、最优对冲和组合优化。经过以下路径，这些工具能够帮助风险分析人员优化风险/回报均衡：识别对组合风险含有最大影响头寸和风险因子；选择能最小化组合风险交易；重构风险特征，以达成特定回报水平；针对潜在交易/头寸进行假设比较（whatif）分析。经过含有全部权“动态组合策略”功效，风险分析人员经过Riskcomp市场风险管理系统能够对组合成份随时间发生改变情况进行建模，以正确考虑由再投资、期权实施、结算和其它组合调整事件而造成组合风险潜在改变。（六）适合快速应用和直观风险分析风险处理方案“风险集合箱（Risk-in-a-Box）”是Riskcomp市场风险管理系统打包式完整配置实施方案。它既能为中台，也能为前台提供最前沿风险分析和决议支持工具。这种打包式处理方案包含多方面内容，如未配置数据、数据映射规则、Riskcomp市场风险管理系统配置和基于网络服务器终端程序（被用于汇报和假设比较分析）等，它能确保完全基于MtF项目实施在若干周内完成。该处理方案含有友好操作界面，能提供直观页面浏览、数据挖掘及广泛风险分析。该处理方案是完全可定制，风险分析人员能够依据特定需求，修改视图和数据显示，使用“假设比较分析”和“限额监控”等功效。（七）为前台提供实时风险分析Riskcomp市场风险管理系统以MtF框架为支撑，并含有优异工作步骤，该系统优异决议支持工具能很轻易地为交易室所用，从而支持战术层次上快速风险分析。Riskcomp市场风险管理系统能够在RHLinux服务器群上进行网格计算，而且它含有分布式Mark-to-Future框架，所以能够针对高级法风险计量、假设比较分析、对冲/风险缓减、VaR限额和确保金要求，为资金业务前台业务人员提供基于网络决议支持工具。除此之外，经过开放式API（应用编程接口）金融建模框架，前台模型能很轻易地被整合到Riskcomp市场风险管理系统中，确保资金业务前、中台产品估值和风险分析保持一致。第三部分Riskcomp市场风险管理系统功效描述Riskcomp市场风险管理系统含有独特设计和架构，实践证实它能够满足XX银行风险管理系统对功效和性能最高要求。为了有效地搜集并整理全行市场风险数据、生成有用结果并立即方便地表示这些结果，就必需完善一系列组成部件之间工作步骤。Riskcomp市场风险管理系统将这个过程划分为三个不一样功效区：数据层、分析层和显示层。下图展示了这三个层面之间逻辑关系。产品和头寸数据外汇衍生品股票固定收益结构性产品新业务市场Riskcomp风险数据库数据层情景生成和效准风险引擎和情景引擎Mark-to-Future分析层显示层资金部业务前台应用风险管理部应用预交易风险模拟、最好规避、最优投资组合边际风险/热点分析总体敞口压力测试情景分析敏感性风险/收益分析风险计量、VaR和压力测试风险集成敏感性风险贡献优化在险值市场行情和历史数据价格利率利差指数相关性波动率协方差第一节灵活数据管理功效风险管理日常处理需要广泛数据，其中包含特定交易数据和愈加广泛和广义市场行情数据，如利率、汇率和信用评级，这些数据全部被搜集在集中存放器中，并被标准化。从多个数据系统和多个数据提供商那里搜集数据并进行标准化，是一个必需但很费时任务。针对这一任务，Riskcomp市场风险管理系统提供了一系列、已被很多世界著名顶级商业银行使用数据映射功效和技术，这些功效和技术能够显著降低实施该项任务时间和成本。在Riskcomp市场风险管理系统中，数据层每个功效模块性能全部得到了优化，但同时，这些模块又保持了灵活性和适应性，从而能够适应不停改变业务需求。这种架构设计能够确保Riskcomp市场风险管理系统在XX银行各类业务数据不停发展环境中仍然能够有效地完成和市场风险相关数据集成和统一。一样，数据层全部摸块全部共享统一定义数据和传输服务。Riskcomp市场风险管理系统数据管理是