计量经济学试题及答案

精品文库1.计量经济学模型：揭示经济现象中客观存在的因果关系，主要采用回归 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 的经济 数学 数学高考答题卡模板高考数学答题卡模板三年级数学混合运算测试卷数学作业设计案例新人教版八年级上数学教学计划 模型。2.参数估计的无偏性：它的均值或期望值是否等于总体的真实值。3.参数估计量的有效性：它是否在所有线性无偏估计量中具有最小方差。估计量的期望方差越大说明用其估计值代表相应真值的有效性越差；否则越好，越有效。不同的估计量具有不同的方差，方差最小说明最有效。4.序列相关：即模型的随即干扰项违背了相互独立的基本假设。5.工具变量：在模型估计过程中被作为工具使用，以替代与随即干扰项相关的随机解释变量。6.结构式模型：根据经济理论和行为规律建立的描述经济变量之间直接关系结构的计量经济学方程系统。7．内生变量：具有某种概率分布的随机变量，它的参数是联立方程系统估计的元素，内生变量是由模型系统决定的，同时也对模型系统产生影响。内生变量一般都是经济变量。8.异方差：对于不同的样本点，随机干扰项的方差不再是常数，而是互不相同，则认为出现了异方差性。9.回归分析：研究一个变量关于另一个（些）变量的依赖关系的计算方法和理论。其目的在于通过后者的已知或设定值，去估计和预测前者的（总体）均值。前一变量称为被解释变量或应变量，后一变量称为解释变量或自变量。1．下列不属于线性回归模型经典假设的条件是（A）．．．A．被解释变量确定性变量，不是随B．随机扰动项服从均值为0，方差恒定，机变量。且协方差为0。C．随机扰动项服从正态分布。D．解释变量之间不存在多重共线性。．参数的估计量?具备有效性是指（B）2A．Var(?)B．Var(?)为最小0C．E(?)0D．E(?)为最小3．设Q为居民的猪肉需求量，I为居民收入，PP为猪肉价格，PB为牛肉价格，且牛肉和猪肉是替代商品，则建立如下的计量经济学模型：QIPPPBt01i2i3ii根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数?、?和?3应该是（C）12A．?<0，?<0，?30B．?<0，?>0，?3012?312?3C．?>0，?<0，0D．?>0，?>0，012124．利用OLS估计模型Yi01Xii求得的样本回归线，下列哪些结论是不正确的（D）?iA．样本回归线通过（X,Y）点B．=0C．Y?D．Yi?0?1XiY5．用一组有20个观测值的样本估计模型Yi01Xii后，在0.1的显著欢迎下载精品文库性水平下对?1的显著性作t检验，则1显著地不等于零的条件是t统计量绝对值大于（D）A.t0.1(20)B.t0.05(20)C.t0.1(18)D.t0.05(18)6．对模型Yi01X1i2X2ii进行总体线性显著性检验的原假设是（C）A．0120B．j0，其中j0,1,2C．120D．j0，其中j1,2对于如下的回归模型lnYi01lnXii中，参数1的含义是（D）7.A．X的相对变化,引起Y的期望B．Y关于X的边际变化率值的绝对变化量C．X的绝对量发生一定变动时,D．Y关于X的弹性引起Y的相对变化率8.如果回归模型为背了无序列相关的假定，则OLS估计量（A）A．无偏的，非有效的B．有偏的，非有效的C．无偏的，有效的D．有偏的，有效的9.下列检验方法中，不能用来检验异方差的是（D）A．格里瑟检验B．戈德菲尔德-匡特检验C．怀特检验D．杜宾-沃森检验10．在对多元线性回归模型进行检验时，发现各参数估计量的t检验值都很低，但模型的拟合优度很高且F检验显著，这说明模型很可能存在（C）A．方差非齐性B．序列相关性C．多重共线性D．模型设定误差11.包含截距项的回归模型中包含一个定性变量，且这个定性变量有3种特征，则，如果我们在回归模型中纳入3个虚拟变量将会导致模型出现（A）A．序列相关B．异方差C．完全共线性D．随机解释变量12.下列条件中，哪条不是有效的工具变量需要满足的条件（B）A．与随机解释变量高度相关B．与被解释变量高度相关C．与其它解释变量之间不存在多D．与随机误差项不同期相关重共线性13．当模型中存在随机解释变量时，OLS估计参数仍然是无偏的要求（A）A．随机解释变量与随机误差项独B．随机解释变量与随机误差项同立期不相关，而异期相关C．随机解释变量与随机误差项同D．不论哪种情况，OLS估计量都欢迎下载精品文库期相关是有偏的欢迎下载精品文库14．在分布滞后模型Yt01Xt2Xt1t中，解释变量对被解释变量的长期影响乘数为（C）A.1B.2C.12D．01215．在联立方程模型中，外生变量共有多少个（B）A.1B.2C.3?D.41．普通最小二乘法确定一元线性回归模型?Xiei的参数??的准则是使Yi010和1（B）A．∑ei最小B．∑ei2最小C．∑ei最大D．∑ei2最大2、普通最小二乘法(OLS)要求模型误差项i满足某些基本假定。下列不正确的是(B)1i022A．nB．E(i)2)C．E(ij)0,ijD．i~N(0,23．调整后的判定系数R2的关系是(k是待估参数的个数)（BR与判定系数A．R22n12n1=1-(1-Rn)n1kB．R=1-(1-R2)nn1k2=(1-R2)nD.R2=(1-R2C．Rk)nke2e2e2e2计量是（D）4．在含有i截距项的二元线i性回归模型中随i机误差项的无偏估iA．nB．n1C．n2D．n3．设Yi??ei，以下说法不正确的是(DOLS法得到的样本回归直线为01Xi5A．ei0B．(X,Y)落在回归直线上C．Y?D．Cov(Xi,ei)0Y）)6．根据样本资料估计得到如下的人均产出Y对人均资本存量K的样本回归模型:lnYi50.7lnKi。这表明人均资本存量每增加1％，人均产出预期将增加（B）A.0.3%B.0.7%C.3%D.7%设M为货币需求量，Y为收入水平，r为利率。根据凯恩斯流动性偏好理论，建立如下的货币需求计量经济学模型：Mt01Yt2rtt根据理论预期，上述计量经济学模型中的估计参数?1和?2应该是（C）A．?1<0，?2<0B．?1<0，?2>0??D．?>0，?>0C．1>0，2<0128.逐步回归法既可检验又可修正（D）A．异方差性B.自相关性C．随机解释变量D.多重共线性9.怀特检验方法可以检验（C）A．多重共线性B．自相关性C．异方差性D．随机解释变量10.DW检验中，存在负自相关的区域是（A）欢迎下载精品文库A．4-dL