金融学专业论文参考文献

金融学专业论文参考文献 　　是在学术研究过程中对某一著作或论文的整体的参考或借鉴，下面是搜集整理的金融学专业论文参考文献，欢迎阅读查看。 　　参考文献一： 　　[1]陈晖，谢赤.包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用[J].管理科学学报，2008(2)：80-90. 　　[2]陈静，徐成贤.消费习惯、递归效用函数与股权溢价[J].统计与决策，2011(4)：141-143. 　　[3]范龙振.短期利率模型在上交所债券市场上的实证分析[J].管理科学学报，2007(2)：80-89 　　[4]李宏瑾.利率期限结构的远期利率预测作用--经期限溢价修正的预期假说检验[J].金融研究，2012(8)：97-110. 　　[5]李磊磊.引入宏观经济因素的利率期限结构模型研究[D].厦门大学，2009. 　　[6]林海，郑振龙.利率期限结构研究述评[J].管理科学学报，2007(1)：79-98. 　　[7]林鲁东.中国的股权溢价之谜：基于Hansen-Jagannathan方差界的实证研究[J].南方经济，2007(12)：12-23. 　　[8]傅曼丽，董荣杰，屠梅曾.国债利率期限结构模型的实证比较[J].系统工程，2005(8)：56-61. 　　[9]格日勒图，李仲飞，陈永利.一个基于习惯形成的离散时间的资产定价模型[J].当代经济管理，2006(5)：77-93. 　　[10]谢赤.一个动态化的利率期限结构模型群[J].预测，2000(3)：49-52. 　　[11]谢赤.关于具有状态变量的HJM模型的实证分析[J].数理统计与管理，2001(3)：34-59. 　　[12]陈雯，陈浪南.国债利率期限结构：建模与实证[J].世界经济，2000(8)：24-28. 　　[13]吕朝凤，黄梅波.习惯形成、借贷约束与中国经济周期特征--基于RBC模型的实证分析[J].金融研究，2011(9)：1-13. 　　[14]宋淮松.我国零息国债收益率曲线初探[N].中国证券报，1997-2-18. 　　[15]苏越良，李晋.基于跳跃扩散模型下的中国短期利率研究[A].InternationalConferenceonEngineeringandBusinessManagement(EBM2010)[C]. 　　参考文献二： 　　[1]张斌.障碍期权的定价及其应用[D].南京理工大学，2004. 　　[2]温鲜、霍海峰、邓国和.分数布朗运动的美式障碍期权定价[J].经济数学，2011,Vol28,No3:87-91. 　　[3]谢赤.不变方差弹性(CEV)过程下障碍期权的定价[J].管理科学学报，2001,Vol,4,No5:14-21. 　　[4]王莉，杜雪樵.跳扩散模型下的欧式障碍期权的定价[J].经济数学，2008,Vol,25,No3:248-253. 　　[5]杨淑伶.跳跃扩散下双障碍期权定价的数值解[J].经济数学，Vol28,No4:86-89. 　　[6]张向文，李时银.障碍期权推广到几何平均资产情况下的定价 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 [J].数学研究，2006,Vol39,No4:447-453. 　　[7]刘维泉.Jump-Diffusion模型下障碍期权的定价分析[D].暨南大学，2007. 　　[8]孙玉东、师义民、吴敏.参数依赖股票价格情形下的障碍期权定价[J].数学物理学报，2013,33A:912-925. 　　[9]吴文青，吴雄华.美式障碍期权定价的数值 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 [J].同济大学学报(自然科学版)，2001,Vol29,No8:970-975. 　　[10]FischerBlackandMyronScholes.ThePricingofOptionsandCorporateLiabilities[J].JournalofPoliticalEconomy,1973,81(3)：637-654. 　　[11]Hull,John,andAlanWhite.Thepricingofoptionswithstochasticvolatilities[J].JournalofFinance,1987,42:281-300. 　　参考文献三： 　　[1]卧龙(2013).经济周期与克强指数.《股市动态分析》.2013年21期. 　　[2]江红莉和何建敏(2011).基于PairCopula的社保基金投资组合风险测度研究.统计与信息论坛.2011年8月.28-34页. 　　[3]韦艳华，张世英(2004).金融市场的相关性分析--CopulaGARCH模型及其应用[J].系统工程，22(4)：7-12. 　　[4]韦艳华，张世英(2005).金融市场非对称尾部相关结构的研究[J].管理学报.2(5)：601-605. 　　[5]韦艳华，张世英(2006).金融市场动态相关结构的研究[J].系统工程学报，21(3)：313-317. 　　[6]李悦，程希骇(2006)上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析[J].系统工程，24(5)：88-92 　　[7]叶允最(2013).广西工业总产值与“克强指数”的关系研究.《经济纵横》.2013年06期. 　　[8]赵鹏(2011).基于Copula理论的投资组合风险测度.统计与决策2011年3月.37-40页. 　　[9]韦艳华，张世英(2007).多元Copula-GARCH模型及其在金融风险分析上的应用，数理统计与管理，26(3)：432-439 　　[10]DavideM,WalterV.(2004).CopulaSensitivityinCollateralizedDebtObligationsandBasketDefaultSwapsPricingandRiskMonitoring[R]. 　　[11]Li,D.X.2000.OnDefaultCorrelation:aCopulaApproach[J].JournalofFixedIncome,9:43.54. 　　参考文献四： 　　[1]克里斯.莫里森.金融风险度量概念[M].清华大学出版社，2009. 　　[2]方开泰，许建伦.统计分析[M].北京：科学出版社，1987. 　　[3]顾娟，茆诗松.稳定分布的参数估计[J].应用统计概论，2002,18(4)：342-346. 　　[4]陈荣达.基于汇率回报厚尾性的外汇期权定价模型[J].运筹与管理，2006,51(11)：1643-1656. 　　[5]黄卫伟.管理系统模拟的方法及应用[M].中国人民大学出版社，1991. 　　[6]夸特罗尼.数值数学[M].科学出版社，2006. 　　[7]蒋春福，李善民，梁四安.中国股市收益率分布特征的实证研究[J].数理统计与管理，2007,26(04)：710-717. 　　[8]陈荣达，余乐安.多元混和正态分布情形下的外汇期权组合非线性VaR模型[J].系统工程理论与实践，2009,(12)：65-71. 　　[9]陈荣达，王春发.基于多元Laplace分布的外汇期权组合非线性VaR模型[J].系统工程理论与实践，2010,(2)：64-70. 　　[10]王志诚，周春生.金融风险管理研究进展：国际文献综述[J].管理世界，2006,27(2)：68-76. 　　[11]陈荣达.基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险管理[J].系统工程理论和实践，2005,25(7)：55-60. 　　[12]赵秀娟，张洪山，黎建强，江寿阳.一个基于非对称Laplace分布和DEA的证券投资基金评价方法[J].系统工程理论与实践，2007，(10)：1-10. 　　[13]Wilson，Thomas.PluggingtheGap[J].Risk，1994，10:74-80 　　[14]Simon，A.Broda.TheExpectedShortfallofQuadraticPortfolioswithHeavy-TailedRiskFactors[J].MathematicalFinance，2011，1，1-19