《外汇模拟交易》实验报告

PAGEPAGE1《外汇模拟交易》实验报告 一、实验目的1、通过实验使学生掌握外汇交易基本面分析和技术分析方法，掌握外汇交易的操作方法和技巧；认识外汇交易的特点和风险。2、通过实验训练学生应用专业理论知识分析影响外汇市场变化的因素，预测外汇汇率的发展趋势；学会使用外汇行情软件和国泰安虚拟交易所软件进行保证金交易。3、通过实验掌握国泰安虚拟交易所软件的操作方法。二、实验 内容 财务内部控制制度的内容财务内部控制制度的内容人员招聘与配置的内容项目成本控制的内容消防安全演练内容 利用外汇资讯行情系统熟悉几种主要外汇币种，能看懂汇率的标价方法。对美元、欧元、日元、英镑等货币的汇率走势进行基本分析，熟悉外汇交易基本规则和行情分析方法。利用国泰安虚拟交易所软件，在实验课时间内，进行保证金外汇交易，记录交易的相关内容（具体见下页相关表格），在每次外汇交易过程中，要求学生能够说明买卖外汇，设置止损、止赢，平仓的原因，并及时总结相关经验教训。三、实验要求1、完成实验数据部分的表格，详细记录在第四部分的表格里面；2、认真分析操作的原因，保证每笔外汇买卖都有比较合理的依据，并及时总结此笔交易的依据、经验教训，完成第五部分内容。3、总结本学期外汇模拟交易的经验与感受。四、实验数据(20分)1、实验概况外汇保证金组合初值：10万美元外汇保证金组合终值：7.816769万美元投资期收益率：-21.83％2、保证金交易情况　货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第一笔EURUSD　卖　10　12410.16500　1.24100　2018/4/1715:57:00　1.24090　2018/4/1715:58:38　100　第二笔EURUSD卖　　1012397.172001.23970　2018/4/1716:20:39　1.23960　2018/4/1716:30:15　　100第三笔EURUSD　卖　10　　14361.17300　1.43590　2018/4/1716:23:291.435802018/4/1716:30:15100　　货币组合买/卖交易单位（手）占用保证金开仓价成交时间（具体到秒）平仓价平仓时间（具体到秒）收益状况第四笔EURUSD卖　　1012386.14600　1.23860　2018/4/1713:53:34　　1.239102018/4/1713:59:09　-500　第五笔EURUSD　卖　10　　12410.16400　1.241102018/4/1715:53:14　1.241102018/4/1715:55:28　-200第六笔GBPUSD买1014360.155001.436002018/4/1714:46:581.435502018/4/1714:49:45-500第七笔USDCAD买1010000.000001.256702018/4/1714:24:191.256002018/4/1714:34:14-557.096第八笔USDJPY买1010000.00000106.930002018/4/1714:39:25106.900002018/4/1714:49:00-280.606五、各次交易原因分析（共40分，每小 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 20分）货币组合EURUSD（买/卖）交易单位（手）10收益　100开仓价1.24100　成交时间　2018/4/1715:57:00　平仓价　1.24090　成交时间　2018/4/1715:58:381、开仓原因：1）描述近期走势由于中美贸易战，美元存在较高的风险，而欧元是世界第二大货币，故而投资者会选择欧元作为避险货币。经过长时间的大幅上涨，近期欧元进入了横盘震荡期，而且震荡幅度逐渐减小，这将可能是市场反转的信号，未来走势有很大不确定性。2）相关经济数据美国2月国际资本净流入447(亿美元)小于前值1197→跌2月外资净买入美国公债432(亿美元)2月长期资本净流入49(十亿美元)意大利3月消费者物价指数终值0.8%(年率)意大利3月消费者物价指数终值0.3%(月率)德国4月ZEW经济景气指数-8.2美国3月新屋开工(年化月率)1.9%欧元和美元经济数据都是不是很理想，因此很难判断货币对具体走势，投资风险很大3）当前技术指示KDJ：K线从上向下交叉D值时，为短期卖出讯号，交点在78左右MACD双线：DIFF在高位由上往下穿DEA，同时红柱由最高点开始收缩，是卖出信号。RSI：虽然RSI数值大于50，但RSI跌破其低点连线，考虑到数据的延迟性，故卖出。4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）　　　　　　　　　　　　　　2、平仓原因：由于没有重要利好利空消息，未来走势不是很清晰，故而心情忐忑，差不多了就想平仓，落袋为安3、经验教训总结由于以前没有操作过外汇，经验缺乏，对货币对不自信，总想着赚一点是一点，落袋为安。同时，由于模拟交易没有手续费，即交易成本，故而我更倾向多次操作，赚取小头。总而言之，投机性很重，货币对持有时间短，是逐小利者货币组合EURUSD（买/卖）交易单位（手）20收益　1600　开仓价1.23820　成交时间　2018/4/1819:28:06平仓价　1.23900　成交时间　2018/4/1820:20:15　　2、开仓原因：1）描述近期走势虽然从17日下午开始货币对一直在下跌，但是从18日凌晨开始，跌幅减缓，并且逐渐上涨到1.2370左右横盘调整很长时间。2）相关经济数据欧洲3月消费者物价指数(年率)终值1.3%欧洲3月消费者物价指数(月率)1.0%3）当前技术指示RSI：RSI的数值大于50，处在60左右，是多方市场MACD双线：DIFF在欲穿而未穿DEA，但红柱由最高点开始收缩KDJ4）其他原因（如货币政策，当前焦点问题，多空心理等）　　　　　　　　　　　　　2、平仓原因：追涨杀跌止盈平仓由于前日的大幅下跌，故而上涨回调的概率增加。但是由于没有重大利好消息，故而上涨幅度有限。于是我在较高点位设置了止盈指令，到达该价格时自动止盈平仓。3、经验教训总结这次交易的特点是追涨杀跌，我买入的时候已经呈现明显的多头行情，故而能盈利的空间不大。同时，我设置了止盈平仓，防止我因为价格上涨而惜售，使盈利流失。六、外汇交易实验的个人总结（800字左右）（40分）这次实践课受益颇多，如止损止盈、技术分析、自信等经验，以及我的操作策略。心态很重要，要对自己自信：有一次买卖方向是正确的，但是由于短期回调，我对自己对货币对不自信，以为方向错了就立即平仓，结果平仓之后他才下跌，当时真是后悔不已。合理设置止损止盈价很重要，原因有二：1、行情转瞬即逝，你点击平仓时看到的价格和你实际平仓价格不一样，甚至有的时候会出现亏损。2、刚开始操作外汇，心态比较保守，因此止损价设置较高，这就导致了一旦行情有小幅度的逆势调整，系统便会立即平仓，从而失去了后续大行情带来的盈利。由于模拟交易无需手续费，故而没有操作费用，这就使得我频繁开仓平仓。平均持仓时间只有几分钟。不过没有手续费的特点，减少了我买交叉汇率的成本。由于老师要求买直盘，而且根据无套利理论，理论上可以通过买卖直盘货币对构建交叉盘货币对。我之所以想买交叉盘货币对的原因是直盘都是对美元的价格，与美元息息相关，限制了盈利空间。一般来说盈利有两种方式：量和价价就是要给货币对足够的时间涨到足够的价位，运气好遇到大行情，时间大概半个小时，运气不好一直在调整、波动的话估计一天都不一定能盈利。但是我操作有持有时间短，具有投机性，以及不用手续费的特点，故而我选择量的策略，通过增加手数来赚取价格的小幅变动。我的手数从10手每次变为40手每次。我构建交叉盘货币对的时候，主要策略是根据货币强弱指数，买入强势货币，卖出弱势货币。在刚开始操作的时候，我是按照30M那一列买的，但是由于30M那一列变化太快，有时还没来得及交易，便又变了一个货币对，平均持仓时间3分钟左右，有的甚至只有十几秒。而且，该指标太过灵敏，出现大趋势下的回调情况时，可能会误导投资者逆势操作。后来，我按照4H那一列买，4H那一列的最强最弱货币对大约30分钟变化一次，提高了持仓时间，增加了波动幅度，效果较好，总算有盈利的了。虽然理论很美满，但是现实很骨感。在实际操作中，大多数人都是亏的。因此，这堂外汇交易实践课就显得格外有意义，是理论与现实结合的一个过程。熟悉技术指标，分析每次得失，使所学真正用于实践。签名：日期：