结算数据文件格式说明 - 中国金融期货交易所

结算数据文件格式说明 中国金融期货交易所 2013年8月 1. 文档属性 文件属性 内容 文件名称 中国金融期货交易所_结算数据文件格式说明 文件编号 CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015 文件版本号 V1.4 文件状态 正式 作 者 中国金融期货交易所技术部 文档编写日期 2006-11-3 文档发布日期 2006年11月     2. 文档变更历史 清单 安全隐患排查清单下载最新工程量清单计量规则下载程序清单下载家私清单下载送货清单下载 文件版本号 修正日期 修正人 备 注 V1.1 2009-07-07 中金所技术部 修改移仓文件格式 V1.2 2009-11-26 中金所技术部 修改结算会员资金情况表格式 V1.3 2013-7-3 中金所技术部 去除TXT格式说明 V1.4 2013-8-30 中金所技术部 修订结算会员资金情况表，新增国债期货客户分项资金明细表         3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 1. “变更期货公司资金及持仓变化明细表”修改为“客户移仓资金及持仓变化明细表” 2. “变更结算会员资金及持仓变化明细表”修改为“交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表” 3. 新增“会员资格变更资金及持仓变化明细表” 4. 修改结算会员资金情况表中项目中文名称 5. V1.3去除TXT格式的结算文件说明 6. V1.4修订“结算会员资金情况表”，增加“减免手续费”、“交易保证金”、“交易持仓保证金”、“交割持仓保证金”； 新增国债期货客户分项资金明细表用于国债期货交割分项资金说明。     目    录 第一章    DBF格式    6 1    申报单    6 1.1    文件命名    6 1.2    文件格式    6 2    成交单    6 2.1 文件命名    6 2.2 文件格式    7 3    标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 合约结算表    7 3.1    文件命名    7 3.2 文件格式    7 4    标准合约结算明细表    8 4.1 文件命名    8 4.2 文件格式    8 5    结算会员资金情况表    9 5.1 文件命名    9 文件格式    9 6    会员超仓通知    11 6.1 文件命名    11 6.2    文件格式    11 7    强平通知（会员资金不足）    11 7.1 文件命名    11 7.2文件格式    12 8    结算会员交割情况表    12 8.1 文件命名    12 8.2 文件格式    12 9    交易所强平通知（客户超仓）    13 9.1 文件命名    13 9.2 文件格式    13 10    交易所追加保证金通知    13 10.1 文件命名    13 10.2 文件格式    14 11    客户移仓资金及持仓变化明细表    14 11.1 文件命名    14 11.2 文件格式    14 12    交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表    14 12.1 文件命名    14 12.2 文件格式    15 13    会员资格变更资金及持仓变化明细表    15 13.1 文件命名    15 13.2 文件格式    15 14    国债期货客户分项资金明细表    16 14.1 文件命名    16 14.2 文件格式    16 第一章 DBF格式 1 申报单 1.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Order.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF 1.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 交易会员 partid character 10   2 报单号 Order_no character 13   3 合约 contract character 6   4 买卖 bs character 1   5 开平 eo character 1   6 状态 status character 1   7 申报量 amount Numenic 12   8 申报价 price Numenic 12   9 成交量 Deal_amt Numenic 12   10 客户编码 Client_no character 13   11 申报时间 Order_time character 8   12 系统编号 Sys_no character 8   13 席位号 trader character 15               2 成交单 2.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Trade.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF 2.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 交易会员 partid character 12   2 客户编码 Clientid character 12   3 合约 instrid character 30   4 撮合编号 Tradeid character 12   5 成交量 Tvolume character 20   6 成交价 Tprice character 20   7 成交金额 tamt character 20   8 成交时间 Ttime character 8   9 买卖 Direction character 10   10 开平 Offsetflag character 10   11 报单号 orderid character 12   12 席位号 userid character 15               3 标准合约结算表 3.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_Settlement.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF 3.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 合约 instrID character 30   2 结算价 clearPrice character 20   3 资金帐号 accountID character 20   4 帐号属性 accAttr character 20   5 买成交量合计 buyAmt character 20   6 卖成交量合计 sellAmt character 20   7 买开成交量 bopenAmt character 20   8 卖开成交量 sopenAmt character 20   9 买平成交量 boffAmt character 20   10 卖平成交量 soffAmt character 20   11 买持仓量合计 bTotalAmt character 20   12 卖持仓量合计 sTotalAmt character 20   13 买入成交额 buySum character 20   14 卖出成交额 sellSum character 20   15 交易保证金 margin character 20   16 费用合计 transfee character 20   17 盈亏 actual character 20               4 标准合约结算明细表 4.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_SettlementDetail.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF 4.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 交易会员代码 partID character 12   2 客户编码 clientID character 12   3 合约 instrID character 30   4 结算价 clearPrice character 20   5 买开成交量 bopenAmt character 20   6 买平成交量 boffAmt character 20   7 买成交量合计 buyAmt character 20   8 卖开成交量 sopenAmt character 20   9 卖平成交量 soffAmt character 20   10 卖成交量合计 sellAmt character 20   11 买入成交额 buySum character 20   12 卖出成交额 sellSum character 20   13 买持仓量合计 bTotalAmt character 20   14 卖持仓量合计 sTotalAmt character 20   15 交易保证金 margin character 20   16 当日盈亏 actual character 20   17 手续费 transfee character 20               5 结算会员资金情况表 5.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Capital.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 资金帐号 accountID character 20   2 数据项描述 itemDesc character 50   13 数据值 itemValue character 20               以下表格为会员0031的资金情况表样例文件。 会员0031有两个资金账户，分别为003101和003102。 序号 accountid itemdesc itemvalue 1 003101 上一交易日实有货币资金余额 620538275.84 2 003101 加：当日收入资金 0.00 3 003101 当日盈亏 2246400.00 4 003101 减：当日付出资金 0.00 5 003101 手续费 262680.00 6 003101 其中：交易手续费 262680.00 7 003101 结算手续费 0.00 8 003101 交割手续费 0.00 9 003101 移仓手续费 0.00 10 003101 当日实有货币资金余额 622521995.84 11 003101 其中：交易保证金 287561749.50 12 003101 结算准备金 334960246.34 13 003101 减：交易保证金 287561749.50 14 003101 当日结算准备金余额 334960246.34 15 003101 加：申报划入金额 0.00 16 003101 减：申报划出金额 0.00 17 003101 下一交易日开仓准备金 334960246.00 18 003101 其它 - 19 003101 应收手续费 262680.00 20 003101 减免手续费 0.00 21 003101 实有货币资金变动 1983720.00 22 003101 其中：交易保证金变动 -3313840.50 23 003101 结算准备金变动 5297560.50 24 003101 交易保证金 287561749.50 25 003101 交易持仓保证金 287561749.50 26 003101 交割持仓保证金 0.00 27 003101 单据号 P0000001 28 003101 名称 追加保证金 29 003101 金额 10000.00 30 003102 上一交易日实有货币资金余额 620538275.84 31 003102 加：当日收入资金 0.00 32 003102 当日盈亏 2246400.00 33 003102 减：当日付出资金 0.00 34 003102 手续费 262680.00 35 003102 其中：交易手续费 262680.00 36 003102 结算手续费 0.00 37 003102 交割手续费 0.00 38 003102 移仓手续费 0.00 39 003102 当日实有货币资金余额 622521995.84 40 003102 其中：交易保证金 287561749.50 41 003102 结算准备金 334960246.34 42 003102 减：交易保证金 287561749.50 43 003102 当日结算准备金余额 334960246.34 44 003102 加：申报划入金额 0.00 45 003102 减：申报划出金额 0.00 46 003102 下一交易日开仓准备金 334960246.00 47 003102 其它 - 48 003102 应收手续费 262680.00 49 003102 减免手续费 0.00 50 003102 实有货币资金变动 1983720.00 51 003102 其中：交易保证金变动 -3313840.50 52 003102 结算准备金变动 5297560.50 53 003102 交易保证金 287561749.50 54 003102 交易持仓保证金 287561749.50 55 003102 交割持仓保证金 0.00         特别说明： （1） 上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列； （2） 第1-26行为账户003101的基本数据，生成的文件严格按照上表顺序列出； （3） 第27-29行为账户003101的一条出入金数据，如果有多条出入金，则重复这三行数据； （4） 出入金数据之后是另外一个账户的数据，排列方式同上。 6 会员超仓通知 6.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF 6.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 交易会员代码 partID character 12   2 合约代码 instrID character 30   3 强平统计类型 statType character 20   4 合约总持仓量 totalAmt character 20   5 强平原因 fcType character 20   6 多头持仓量 lPosAmt character 20   7 多头强平量 lFCAmt character 20   8 多头已强平量 lFCdAmt character 20   9 空头持仓量 sPosAmt character 20   10 空头强平量 sFCAmt character 20   11 空头已强平量 sFCdAmt character 20   12 强平金额 fcMoney character 20   13 已强平金额 fcdMonry character 20   14 处理标志 status character 20   15 操作员 operatorID character 15   16 操作日期 opDate character 8   17 操作时间 opTime character 8               7 强平通知（会员资金不足） 7.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_PartLackDepositStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF 7.2文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 资金帐号 accountID character 12   2 强平统计类型 StatType character 20   3 强平原因 fcType character 20   4 结算准备金余额 remain character 20   5 强平金额 fcMoney character 20   6 已强平金额 fcdMoney character 20   7 处理标志 status character 20   8 操作员 operatorID character 15   9 操作日期 opDate character 8   10 操作时间 opTime character 8               8 结算会员交割情况表 8.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ Delivery.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ Delivery.DBF 8.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 交割合约 instrID character 30   2 结算会员号 partID character 10   3 会员简称 partAbbr character 10   4 资金帐号 accountID character 12   5 帐号属性 accAttr character 12   6 交割结算价 clearPrice character 20   7 买入量 buyTot character 20   8 卖出量 soldTot character 20   9 手续费 transfee character 20               9 交易所强平通知（客户超仓） 9.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientOverLimitStat.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitStat.DBF 9.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 交易会员代码 partid character 12   2 客户编码 clientID character 12   3 合约代码 instrID character 30   4 强平统计类型 statType character 20   5 合约总持仓量 totalAmt character 20   6 强平原因 fcType character 20   7 多头持仓量 lPosAmt character 20   8 多头强平量 lFCAmt character 20   9 多头已强平量 lFCdAmt character 20   10 空头持仓量 sPosAmt character 20   11 空头强平量 sFCAmt character 20   12 空头已强平量 sFCdAmt character 20   13 强平金额 fcMoney character 20   14 已强平金额 fcdMoney character 20   15 处理标志 status character 20   16 操作员 operatorID character 15   17 操作日期 opDate character 8   18 操作时间 opTime character 8               10 交易所追加保证金通知 10.1 文件命名 结算会员代码_结算组代码_结算日期_结算编号_ AddMarginNotify.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ AddMarginNotify.DBF 10.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 资金账户 accountID character 12   2 结算准备金余额 remain character 20   3 追加保证金 addmargin character 20               11 客户移仓资金及持仓变化明细表 11.1 文件命名 结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientChangePartPosTransfer.DBF 例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF 11.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 投资者号 clientID character 12   2 合约代码 instrID character 30   3 多头移仓量 lVolume character 20   4 空头移仓量 sVolume character 20   5 保证金变化 marginChg character 20   6 移出期货公司 outTPartID character 12   7 移出期货公司所属结算会员 outSPartID character 12   8 移入期货公司 inTPartID character 12   9 移入期货公司所属结算会员 inSPartID character 12               12 交易会员变更结算会员资金及持仓变化明细表 12.1 文件命名 结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ PartPosTransfer.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ PartPosTransfer.DBF 12.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 投资者号 clientID character 12   2 所属交易会员号 tPartID character 12   3 所属交易会员简称 tPartAbbr character 12   4 合约代码 instrID character 30   5 多头移仓量 lVolume character 20   6 空头移仓量 sVolume character 20   7 保证金变化 marginChg character 20   8 移出结算会员 outSPartID character 12   9 移入结算会员 inSPartID character 12               13 会员资格变更资金及持仓变化明细表 13.1 文件命名 结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ ClientPosTransfer.DBF 例如：2000_00000001_20061115_1_ ClientPosTransfer.DBF 13.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 投资者号 clientID character 12   2 合约代码 instrID character 30   3 多头移仓量 lVolume character 20   4 空头移仓量 sVolume character 20   5 保证金变化 marginChg character 20   6 移出期货公司 outTPartID character 12   7 移出期货公司所属结算会员 outSPartID character 12   8 移入期货公司 inTPartID character 12   9 移入期货公司所属结算会员 inSPartID character 12               14 国债期货客户分项资金明细表 14.1 文件命名 结算会员号_结算组代码_结算日期_结算编号_ClientCapitalDetail.DBF 例如：0001_00000001_20131206_1_ ClientCapitalDetail.DBF 14.2 文件格式 序号 字段名 字段英文名 类型 长度 备注 1 资金帐号 accountID Character 12   2 交易会员号 partID Character 12   3 客户编码 clientID Character 12   4 金额 amount character 20   5 资金类型 moneyType character 4   6 资金类型备注 typeMemo character 30               特别说明： （1） 此表数据目前仅包含国债期货交割相关的资金明细信息； （2） 上表中第一列是为了描述方便增加的，DBF文件不包含序号列； （3） 金额字段是有正负之分，正数表示该客户收入款项，负数表示该客户支出款项； （4） 资金类型目前包括0001、0002、0003、0004、0005，分别对应： 0001-交割货款 0002-过户费 0003-转托管费 0004-惩罚性违约金 0005-补偿金 资金类型的描述信息将体现在资金类型备注中；