期货交易冠军周伟交易总结

期货交易冠军周伟交易总结 期货交易冠军周伟交易总结 期货交易冠军周伟交易总结 篇一: Acjceka中国期货交易冠军心得录 Time ill pierce the surface r yuth, ill be n t‎‎he beauty f the ditch dug a shall grve ; Jane ill eat rare!A brn beauty, anything t escape his sickle seep .-- Shakespeare 中国期货交易冠军心得录 进入,,世纪的中国期货市 场，有一个可喜的变化在悄悄发生，那就是各大期货交易所和具有前 瞻性的期货公司纷纷举办全国性的期货模拟或实盘交易大赛活动，象,,,,年的大连豆粕模拟交易比赛，,,,,年的郑州小麦期权模 拟交易竞赛，,,,,年的上海燃料油模拟交易比赛，连续举办了六 届的深圳中期实盘交易大赛，江西瑞奇举办的全国性实盘大赛以及中 国金融交易所举办的股指仿真交易大赛和,,,,年的首届全国期货实盘交易大赛。活动的举办不‎‎仅让更多的人了解期货认识期货参与期货，而且出现了一些佼佼者，他们的交易心得非常有助于大家对期货交易的理解。以下选录了部分冠军得主的交易心得，‎‎欢迎交流～ 对期货的一点肤浅认识及想法(杨洪斌) ?进入金融市场已十年有 余 ?有着非凡的学习能力与判断能力 ?永不盲从，不附和，追求真 理是其使命 ?百般的磨练已使成功成为了必然 ?每一笔交易的风险 控制在总资金的10%左右，一般情况下，不超过10%。 ?第四届“中期杯”实盘赛第一名 首先谈一下自己从事期货交易的简单经历。 我是1995年9月代表公司开始期货市场交易生涯的。当时我所在的公司从事胶合板的进口生意，而那时的上海商品交易所和郑州商品交易所均设有胶合板期货合约，而且其价格‎‎波幅较大。那时我们认为自己有现货背景为依据，对价格的把握基本准确，因此参与期货市场对我们来说是进入了一个有利可图的新领域。结果呢,可想而知，‎‎只以现货价格为唯一依据而介入期货市场投机中的我们，必败无疑。 记忆中，自己参与的大交易有四次，而其中三次皆以失败告终，导致公司有了较大的亏损。可以说，在进入期货市场的最初阶段，我们付出了惨痛的代价。 接下来的几年，期货市场中的一些问题始终困扰着我: 1.为什么在市场价格有较大幅度涨跌时，我们却总是举棋不定，事 后才发现错失了较大的投机机会。 2.为什么经常在大行情中过早出局,为什么做错时迟迟不愿改错,又为什么在震荡趋势时追涨杀跌, 3.到底是哪些因素在影响市场价格的变化，我们又是否能发现它们呢?如果某些左右市场价格变动的因素我们始终认识不清，那我们 是否还能够继续从事期货交易呢, 虽然，自己现在仍陷于其中，但内 心已逐渐形成了一种信念: 期货市场是存在机会的，做不好不是市场的问题，而是因为自己的水平有限。想要达到正确认识和了解市场，没有什么捷径，只有‎‎不断的学习、再学习! 首先，要向市场学习。在战争中学习战争，‎‎在水中学习游泳。在期货市场中，通过反复的观察、尝试，逐渐对市 场有了初步的感觉和认识。 其次，向国外的期货大师们取经。阅读‎‎那些关于对市场的思考方面的书籍，体会它们对于市场的认识与思考 ，感悟他们的投机心得。像克罗、利沃默、罗杰斯、威廉姆斯、索罗 斯、巴菲特等等，在对市场的认识与感悟提高上，他们给了我极大的 帮助。 最后，期货同行们也是一个很好的学习对象。他们同样经历‎‎过挫折与失败，但经过不懈的努力，反而在此基础上对市场有了更深 刻的思考，使得他们对‎‎市场的认识与了解更为准确，并有了充足的耐 心与坚定的信念。在同他们的交流中，我对期货市场的认识与了解向 前跨越了一大步。 通过上述三方面学习和思考，我对市场(股票和‎‎期货)有了更进一步的认识，逐渐形成了自己的一点风格。自进入 201X年以来，逐步在每年的操作中开始有了盈利，尤其是近三年来‎‎进步较大。 在第三届比赛中，我以张观仁的名义参加比赛，获得了244%的实盘赢利。04年元月9日时，因客户需用资金而暂时中断了比赛。在这次比赛中，因有其他的事情分心未能全部时间在看盘，但也获得 了50%赢利，为我的客户和自己皆分享到了投资的乐趣。通过这几年 的实践，我终于感到自己对这个市场不再恐惧，觉得从事期货市场交 易是一种乐趣。 期货市场是一种挑战，是对一个人全面素质的考验， 而我喜欢这种挑战与考验。当然现在面对市场的变化无常，我们仍有 很多问题需要思考、探索，但乐趣已在其中。 以上是对我在期货市 场投资经历的简单描述，下面是自己对市场的几点看法: 第一，市场价格的变化不以我们的意志为转移。黑格尔说，存在即合理。价格今后会涨到何方，跌到何处，盘整到何时,我现在不做这种预测，也不听任何类似的相关预测。 第二，不信技术指标。什么KDJ线，什么RSI线，背离不背离，60天均线压制不压制??在我的盘面上都不设这些指标，因为它们并不能确定‎‎的有效。 第三，不相信艾略特，也不信江恩;即不数浪，也不算周期。因为浪再好，周期 再准，碰上 9.11怎么办, 第四，不太相信什么成本价在何处已经跌不了多少 了;什么外盘涨了，国内就该涨了;等等。因为: 1.市场成本也会变化，因为一定时间内价格变化在特殊的情况时会高出或低出成本很多，而且成本也不是价格的唯一决定因素。 2.外盘和内盘参与的资金主体不同。在某些时间内，外盘跌而内盘可能涨的情况太多了。基于以上几点看法，就可以得出以下几种基 本做法。 一，平时看盘时尽量摒除任何主观想法(很难做到)，只关注 价格变化的力度和幅度(带量的幅度)。 二，多通过横向比较来判断 价格变化的方向。多比较内盘与外盘、近期与远期的强弱。 三，不参与任何盘整的价格走势。 四，学会如何管理资金和及时止损。根 据行情大小分配资金，但永不满仓;在止损位定好后，毫不犹豫;如 果赢利，尽量持有，持到价格上升或下降力度变弱或反向为止。 五，及时忘掉赢钱和亏钱的经历和感受，从做新单‎‎开始。 以上几点是我理想中的做法，在今后的交易中，我将尽力争取做到。 在期货市场上我信奉的几句话 1、自然是对必然的认识——黑格尔语 所以一定要多学习，学习国内外市场大师们的经验教训，学习同仁们的 心得体会 决胜全面小康心得体会学党史心得下载党史学习心得下载军训心得免费下载党史学习心得下载 ，多体察市‎‎场运行脉搏，对市场理解有多深，心里有多踏实，是一个不断学习的过程。 2、价格的发展是需要时间 所以趋势不轻易改变，那么做单的方向 也不能轻易改变。 篇二: 期货操盘大赛冠军们总结 实盘大赛冠军讲述期货投资成功的关键 期货投资获利是对简单策略的坚‎‎持的回报，还是对复杂形势的精确分析后的收获?投资者究竟需要哪些素质，成功的关键又在哪里? 在11月27日由期货日报举办的第四届全国期货实盘交易大赛颁奖典礼上，历届实盘大赛冠军——第一届冠军谢磊，第二届冠军李永强，第三届全程收益金额冠军刘卫国，本届重量级组冠军丁洪波和轻量级组冠军傅爱强的操作指导付爱民——齐聚一堂，通过相互探讨、台上台下互动，为现场观众上演了一场完美的头脑风暴。记‎‎者将部分嘉宾的投资心得和精彩语录进行整理，以飨读者。 市场的“明星”与“寿星” 是作为一颗流星，在天空中发出一道亮丽而耀‎‎眼的光芒之后旋即消失，还是作为一颗虽不绚烂却长久发光的恒星?期货市场中永远 不缺乏“明星”，但成名之后的投资高手能够多长时间保持较高的收 益率，一个成功的投资者如何不会被骄傲、冲动所毁灭? 付爱民: 这个行业不缺“明星”，只缺“寿星”。我做期货交易最大的感悟‎‎就是要控制风险，把风险控制住了，盈利自然就会来了。 丁洪波: 在交易前期投资者要有一个非常强大的爆发力(短时间内获得很高的收益率)，然后削减爆发力，利用降低收益率的代价换取收益率的稳定性。但是如果你本来只有30%、40%的收益率，那么就难以用降低收益率的代价换取收益率的稳定性，所以这也是我为什么要在比赛当中展现自己的一个理由。当然，冲击高收益率的方式本身意味着很大的风险，最终还是要走得稳一点。 李永强: 收益率到了一定的高度以后就要沉下来。前几年比赛中纯粹是以 收益率取胜的，但一年几十倍的那些操作方式是不值得学习的，以这 种方式参加比赛，只是展示一种可以赚钱的水平，并不能代表稳定的、 长时间的获利。就好像刘翔，他能够跑进13秒，但他平时走路不可 能按这个速度去跑。假如每年有50%的收益，10年的收益就会有57倍，我们可以把每年50%的目标分解掉，每个月保持在4%—5%的水平，达到这样的收益率还是比较容易的。 交易中的成功与失败 胜不骄，败不馁，但言之轻，行之重。期货投资者如何正确对待每次投资的成与败，在困境中摆脱颓废与失落的心态，从失败中总结经验，改进不 足;在顺境中如何防止骄傲，重视每一次投资，保持清醒的头脑? 丁洪波: 做期货就像高空飞行，随时要保持警惕之心。哪怕你30年飞行无事故，也难保第31年没有事故，顶尖的投资大师也可能会有这样的事情发生。 我们对自己资金曲线的关注应该多于对行情的关注，因为资金曲线是我们的生命线，意味着最终的结果。当资金曲线出问题的时候，我们不必关注行情如何，而是要关注自己是不是出了什么问题，如果出了问题就应该立刻停下来。 无论做什么行情，趋势也好振荡也罢，尤其是趋势交易者，一定不要用主观的多空取向指挥你的操作，因为你的预测只是一个假设而已，最终行情如何走不是你说了算，而是市场说了算。如果你是一个趋势交易者，等到见底反弹之后，再跌下去跌不动的时候就进去。你感觉趋势反转了就进去，感觉有压力了，有阻力的时候就先出来，或者中期投资的时候先出来再说，可能这个行情还会向前发展，但至少利润目标已经达到了。也就是说，我们对资金收益率要设定一个目标，达到这个目标之后随时可以减仓。 谢磊: 在第一届比赛中得了冠军之后，自己有很大的野心，想做一个优秀的资金管理者，但是后来发生了一些波动，出现了一些起伏，应‎‎该说也是一个教训。回头想想这是一件好事，让我们重新冷静地思考 我们到底扮演的是何种角色。期货市场是一个‎‎综合性的市场，每个人最后的结果都是不一样的，我当时为什么能够取得那么好的收益率， 后来为什么又不行了，这里有很多可以总结的东西。我最大的感悟是 ，感性的东西在某一段时间可能会比较准，但如果没有最终提炼出一 种理性的东西，一种规律性的东西，好的收益率就很难保持下去。 把握“30分钟行情” 期货开盘后的30分钟和收盘之前的30分钟，是交易最活跃的时段，也是行情最容易出现变化的时段。投资者是否该利用这些时间段进行交易，又该如何交易呢? 李永强: 开盘的时候，很多人想在前半个小时之内抓住机会，因为此时价‎‎格上下都很快，把握好的话肯定没问题。我曾经也喜欢把握住前面的 半个小时，多次受伤后，选择了放弃，因为事实证明我做不好。我请 大家不要只关注前面的半个小时，后面的半个小时也很重要，一旦你 发现突破了这个振荡的高低点，就可以大胆进场，而当价格出现回调 时就应该马上平仓，因为在这个时段存在许多假突破。 青泽: 实践中存在一些开盘时段操作定式。例如，如果内外盘背离，外‎‎盘涨了很多，而国内市场没有出现应有的高开，说明市场价格短期可 能还要下跌。再比如，在强劲的趋势行情中，无论是上涨还是下跌， 如果市场因为外盘的大幅度反向运动出现回调，可能是一种低风险的 顺势交易机会。 选择做空的理由 期货市场存在一些喜欢做空的投‎‎资者，他们通过利用抓住上涨行情的短线回调或者一波牛市行情结束 时的疯狂下跌获取利润‎‎。选择做空的理由到底是什么呢? 付爱民: 其实大盘在涨的过程中是逐步涨的，跌的时候往往跌得快，跌幅是绝对大于涨幅的，所以做多的时候可以讲究心态，逐步加仓;而如果是做空的话，可能两三次就完成了建仓，这是技术性的东西。 李永强: 为什么上涨的时候慢，下跌的时候快呢?这是因为上涨必须有积累， 下跌的时候自由落体就可以了。 刘卫国: 做空是一个反向做法，要有性格，有一种比较挑剔的性格。我觉‎‎得，休息也是 一种个人的控制能力吧，该做的时候就做一把，但是‎‎赚了钱以后适当休息一下我觉得也很正常，市场的钱是赚不完的，要 适当的休息，这是我经常做的。 团队的力量 一个人的神话能持续多久，团队的合作能够推动期货投资更加专业化，并实现盈利持续化 吗?未来期货行业发展CTA的意义究竟在哪里?一个优秀的期货人又该如何搭建自己的团队? 青泽: 期货业未来的发展之路肯定要走向优秀的期货团队、期货基金的 方向。由于面临人才流失问题，我现在准备签订长‎‎期 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 保障这个期货团队的稳定。通过几年的实践我发现，高学位或者高智商的员工很 难成熟，反而是我最初认为起点比较低的，对于我的套路理解更深入， 所以过于聪明、智商过高情商太低的人不适合做期货交易。 谢磊: 每个人都有局限性、波动性，在他顺利的时候可能做得非常漂亮，不顺的时候能够克服困难，或者有其他人来帮助克服这种困难，这就是团队的力量。个人的经验尽量要升华到理性的角度，坦诚地说更多是一种感性，个人对待市场的感觉，行情配合的时候做得很顺，而在 不顺时就要通过你的团队 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 一些规则，或者通过理性的分析上升到一种长久的持续盈利的规律上来。 李永强: 我国期货市场已经走过了散兵游勇单打独斗的阶段，未来行业的壮大只有让其他不懂期货的资金交给‎‎专业的投资者。比如说，我们以后就会成立投资咨询公司，由基金经理来做这件事情，假设有一家投资公司我们这些选手都去了，每个人都会有他们的业绩介绍和操作风格的介绍，投资者可以有针对性地选择基金经理，可以找激进型的，也可以找稳健型的。 付爱民: 我以前认为期货投资一个人就可以做好，后来发现不是，每个人‎‎的手法可能都不一样，但是每个人都可以取胜，在你不顺利的时候可 能有人很顺利。未来可能会出现对冲基金，把基金分成几个等份，不 同的人运作某一部分，整个基金运作相对来说就会更加稳健。这是中 国未来的发展方向，但是需要政府一个非常宏观的思路，在制度和政 策还没有完全放开的情况下基金也是无法完全开放的，未来我国在这 方面肯定会逐渐放开的。现在很多普通投资者都做期货，进来的时候 也觉得很容易，但市场就是这样，越是简单的也就越是复杂的，所以 不要轻易看待涨和跌，涨跌之间行情变化万千，要慎之又慎。我认为 ，一般投资者一定要借助专业人员进行理财。 股指期货的意义 股指期货推出后，冠军们与股指期货有了怎样的“亲密接触”?这一金融产品运行的情况如何，股指期货的运行特征与商品期货有何不同? 青泽: 我刚开始做股指期货的时候亏得一塌糊涂，后来发现股指期货交易有一些特点，由于股指期货保证金水平高，日内波动比较大，利用少量资金做股指期货成功率很低。后来，我开始用500万的资金做，结果就出现了重大变化。针对股指期货的特点，投资者应该对交易策略进行一些调整。 付爱民: 股指期货相对商品来说趋势性更强，对经济因素的反应更加容易判断，也就更好交易。由于股指期货当天日内波动频繁，中长期趋势稳健，对短线和趋势投资者都比较适合，从交易角度来说是一个非常好的品种。但是，做股指期货必须准备相对大的资金，对于股民来说，最好先适当地做商品期货，摸索清了期货投资的门道以后再转入股指 期货。 丁洪波: 比赛中我在股指期货上很少赚钱，比赛结束以后做股指期货也是亏的，它的波动特征和商品有些不一样，可以说我到现在还没有搞清楚股指期货到底应该怎么做。不过从这几次亏损中我还是总结了一些经验，我个人认为还是做中线比较好，因为现在有很多的程序化交易都在做股指期货的高频交易，因为人的手没有机器快，所以做中线可能是比较适合的。 刘卫国: 股指期货上市第一天我就做了，我觉得其运动规律与商品期货不 一样，价格变化速度比较快，在股指期货上做短线可以赚钱的人肯定 是高手。股指期货的运动速度是商品的几倍，做起来太费精力了，一 定要做的话是能赚到钱，但是和消耗的精力不成正比。 篇三: 期货大赛总冠军周伟谈程式化交易 他的实盘账户从30万元起步，1年后达到223万元，收益率超过600%。但是，1年内他的交易总手 续费才5万元。他的背后是“中线、顺势、轻仓、多品种”组合的程 式交易模式，他创立了适合自己性格的系统交易 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 并严格执行 [程式交易“信徒”希望自己像机器那样没有思想，没有观点。他们不在 意财经新闻，也从不去看持仓排行榜，最怕旁人要求他们预测后市] 上周日(6日)中午，当CBN记者匆匆赶到本报报社时，一位寸头、圆脸的敦实年轻人早已在安静的报社阅览室等候许久。竟然比最初‎‎约定见面时间提前了近一个小时到达的周伟，仍如平常操盘时保持着 气定神闲。 而一天前，他刚在中国金融投资“潜龙出渊201X~201X期货实盘精英选拔赛”(下称“选拔赛”)颁奖仪式上荣获综合总冠军，并发表了名为“程式交易的胜利”的获奖感言，这让程序化交易或系统交易的中国痴迷者们欢呼不已。 “我没什么高学历，之前也仅参加过一次期货仿真交易大赛”，自称慢性子才形成“中线、顺势、轻仓、多品种组合”的程式交易模式的周伟在报社附近的一家咖啡厅里打开了话匣子。 CBN记者: 在为期一整年分两赛季进行的选拔赛上，你不仅从收益率、盈亏金额和盈利的稳定性三个方面综合评估获得年度综合总冠军，还获第 二赛季A组(初始权益大于30万元组)收益率第五名，而在前半年的第一赛季更登上A组收益率第一的宝座。能否介绍参赛过程, 周伟: 参赛账户的初始资金30.8万元全为自有资金，且在为期一年的选 拔赛过程中该账户封闭交易，无任何出入金。当然‎‎我还在同时操作着其他账户，但在参加本次选拔赛之前尚无任何期货实盘大赛经历。 第一赛季结束(今年2月27日)时资金权益是1374133元，赢利1066308元，前6个月收益率为+34 6.40%，折合月均收益率2 8.32%，且在这前6个月实现了每月均赢利，最高月收益率达+7 7.73%(去年11月)，最低月收益率也有+ 2.56%(今年1月)。 而上月底第二赛结束时，该账户权益达2228211元，即12个月率为+62 3.86%，折合月收益率为+1 7.93%，其中赢利月份11个，亏损月份发生在今年5月(- 9.54%)。 其实，从我前5年的交易记录统计来看，10%左右的月均收益率及100%至150%左右的年均收益率是常态，而比赛的收益率肯 定是有点偏高了，是非常态的，这和比赛期间碰到百年不遇的全球金 融危机有关。去年9月初我已做空天胶，10月更全面看空，如不是 因为各交易所为控制市场结算风险而实施三个跌停后强制减仓制度， 当月收益率还要更高，但不可否认高收益率确有运气成分。 不过，我的最后收益率虽比不上创造国内期货实盘大赛年度收益率4 2.4倍纪录(第一赛季更高达5 4.7倍)的王向洋，及第二赛季B组收益率冠军1 1.8倍(初始权益小于30万元组)的成绩，但能够最后夺取奖金最高的年度综合总冠军，还是与严格执行程式交易纪 律而使得风险可控密不可分。 一年赛期中，我的账户资金最大回撤比例-30.38%，而上半程赛期资金最大回撤率曾控制在15%以内。 CBN记者: 程式交易在国外早已是机构投资者的利器，也被蒙上各种神秘面 纱。能否透露你15年来对于程式交易研究的一‎‎些心得体会, 周伟: 其实，我和美国“海龟交易法则”的创始人丹尼斯一样没有什么高学历。 我自己虽不懂编程，但有一位浙江大学计算机系毕业的20多年老朋友会按我的交易系统要求编写程式交易的相关程序。其实，这位朋友不懂期货。 且我个人认为，投资者如果对程式交易感兴趣的话，还是自己动手开发适合于自己性格只属于自己个人所拥有的系统。因为这个世界上是没有完美无缺的程式交易系统存在的，每一个系统多多少少都是有其Bug，你的交易系统必须不断地在实战中发现问题并且解决和优化，以适应期货市场的不断发展。就拿我自己的系统来说，五年前的系统和现在使用的系统，已经经历过了十几次的修改，当然系统的基本框架和原理是不变的，但小修小补总是难免的。 说到程式交易，很多人可能会以为它是一种什么交易软件，其实程式交易可以是以电脑软件的形式存在，也可以只存在于人脑之中,是一些数据、 公式 小学单位换算公式大全免费下载公式下载行测公式大全下载excel公式下载逻辑回归公式下载 、指标和概率的有机组合而成的交易规则，这取决于系统的简便程度和系统开发者实战的需要(这个星球上最有名的程式交易系统——海龟交易法则就不是一套交易软件)。但有一点是必需的，无论你的系统是不是电脑软件，同一个程式交易系统，不同的人使用，在完全执行系统信号的前提下，其交易记录和盈亏状‎‎况必须是相同的，也就是说系统信号必须具有客观性，唯一性和排他性的。 而真正的程式交易“信徒”，擅长概率推算和逻辑判断，喜欢与大概率事件为 伍，同时还计划好了发生小概率事件时的应对措施，且在交易中他们 希望自己像一台机器那样没有思想，没有观点。他们不会在意报纸上 的财经新闻，也从不去看持仓排行榜。他们最怕旁人要求他们预测后 市，其生活自律而内敛。 一套完整的程式交易系统则应包括趋势操 作、资金管理和风险控制三部分。 趋势操作子系统,首先就是告诉你现在应该做什么品种，是做多还是做空，趋势型程式交易者一般都是 运用一套正期望值的操作系统。可能它的成功率没有超过五成，但它 的盈亏比必须大于1(当然这个数值越高越好)，迅速认赔而让获利部 位继续发展。 资金管理就是根据你账户上的资金权益，和你自身的‎‎风险承受力，来决定你可以在多少个投资品种选择交易机会，同时在 决定开仓时候应该下多大的量,毕竟一个100万资金权益的账户和一个200万资金权益的账户，下的单量肯定是不同的，就是同样100万 资金权益的2个交易账户，三成风险承受力和五成风险承受力，下单量也是有差别的。 风险控制子系统，则要求你在头寸建立之前，预先必须设定好退出的点位，除了“止损 点”的确定，你的系统还必须说明赢利头寸应该如何离开这个市场‎‎，任何不能明确说明“止损点”和“止赢点”的系统，都不能算是一个完整的系统。 我将自己的程式交易模式总结为“中线、顺势、轻仓、多品种组合”。 中线主要是指主动性头寸而言的，如果是被动性头寸，我一般是不持仓过夜的，对就留、错就砍，浮亏的单子马上处理掉，浮盈的单子要留得久一点。具体在本次实盘大赛中，我持仓最长达3个月。 我一般是通过图形组合和均线来跟踪市场价格的主要运行趋势并进行交易，通过跟踪趋势以顺势交易使得亏损止于小额，不作孤注一掷式的交易，任何一笔交易的风险都以不影响整体资金运作为基础。在风险可控情况下，让盈利充分增长坚持以中线顺势交易的投资理念。严格执行交易计划，通过杠杆比率对冲市场风险，立足于能长期稳定地获取并累积市场价差利润。 交易品种上来说，我一般喜欢选择那些流动性好，波动性大的品种。现在我主要交易天然橡胶、螺纹钢、白糖、PTA、塑料、PVC、菜籽油、豆油和棕榈油9个品种，且资金分配表现为平均配置。 外盘品种在国内非24小时交易的盘面上经常表现为各种隔夜跳空缺 口，故有意避开铜等国际性品种。 国内倡导程式交易的鼻祖波涛博 士曾提到，如果期货交易品种低于10个，则达不到风险分散化的目 的。一般来说，选择在10~20个低相关甚至负相关度品种上以相等‎‎数量划分的多品种投资组合，可以分散和降低市场风险，谋求长期稳 健的资金增长。但目前‎‎国内期货市场推出的各品种，考虑到成交量和 价格连续性的因素，可供选择的成熟品种不到10个。 以轻仓和多品种交易来说，主要是为了化解单一头寸的风险，另一方面又增加了‎‎交易的机会，在不增加风险的情况下，加大了持仓的比例。 对我这种非、为主且由程式交易系统自动发出交易信号后人工输入指令(非 自动下单)的“非典型”程式交易模式，别人可能会有不同议论。事 实上，在昨天颁奖仪式后，我曾追着为此特地开发了一套“客户分析 系统”的主办方，要求其提供对自己12个月来交易数据进行分析的‎‎鉴定报告，想听听他们专家对自己交易模式的改进意见。他们也只是 提出我的仓位可适当提高些。 说实在的，大赛12个月我交易总手续费仅5000 3.74元，而获三项大奖的总奖金则已超过30万元，还真对不起大赛组织方(笑)。 CBN记者: 高淘汰率的期货市场并无天生赢家，听说在你摸索出自己的成功 模式前也已历经坎坷，能否介绍不平凡的经历, 周伟: 我曾经在股票、期货上爆仓两次。 1993年开始做股票，由于不 知道怎么去止损，到1998年时候账户里只剩下5000元，差不多算爆仓了。 为了把股票上亏损的钱赚回来，又跟朋友借了 2.5万元，凑成3万元，于1998年3月开始做期货。一开始做的还 是比较顺利的，开户时候是3万元。我跟自己说，最多只能亏损5000元，账户资金低于 2.5万元就不做了。那时候品种也不多，主要是绿豆，也许是全国市场的投机资金多集中在绿豆上，使得绿豆的行情比较大。也许是我的方法比较适合于绿豆吧，到1999年初时候账户资金权益已经超过10万元了，我就出金把以前欠的债务全部还掉了。 那时候觉得自己是块做期货的料。可惜1999年底时候，证监会把绿豆停掉了，那时候期货市场上活跃品种只剩下铜和大豆了，我只好把交易重点放到大豆上。由于以前做绿豆时候习惯了重仓交易，止损几次能够通过抓住一波趋势性行情就能弥补了，但大豆的行情没有绿豆大，并且大豆的缺口也远比绿豆多，所以201X年以后我的收益就大不如前了。到201X年世界杯时候，账户上的资金权益还是只有几万元，几年下来，赚的 钱都被自己花掉了。 记得201X年下半年时候，那一天我是持有大‎‎豆多单的，因为按照我的方法来说，大豆应该是多头市场。那天收盘 以后大连商品交易所出了一个通知，我感觉这个通知应该是利空的， 第二天大豆果然是低开，我就把自己的多单全部平掉并且反手重仓做 空了.结果是我几乎空在了最低点，大豆后来就一直涨了上去，三天‎‎以后我的第二次爆仓终于来临了。 第二次爆仓以后，我已经没有钱‎‎了来做期货了，也不想再去找朋友借，只好出来找工作。虽然离开了 期货市场，但家里的宽带一直没有停，晚上有空时候还经常打开软件 来看看当天的行情，我知道我的心还在期货上，迟早要回来的。 外 面的工作收入虽然不高，但我尽量省着花，想多存一点钱。在外面打 了2年工，201X年奥运会之后，攒下来有 2.5万元左右，我辞了职，又正式开始了期货交易。 这二年我一直在归纳总结自己2次爆仓的原因，第一次爆仓是因为不懂如何止损，第二次爆仓是因为自己自作主张，不按照自己的方法来做单，不遵守纪律，而且还这么重的持仓。 虽然爆了2次仓，值得庆幸的是，在30岁之前，投资市场上交易员经常会犯的错误(重仓、无止损、不自律)，我差不多都已经经历过了，‎‎如果以后不想再爆仓，不想再出去做和期货无关的工作，我必须叫自己不要再犯这三个错误，并且要不断地完善自己的交易方法以适应这个市场。 经过10年多的期货交易，看到身边起起落落的交易者(当然也包括我自己)，总是慨叹颇多，追 求稳定盈利已经成为我唯一的交易目标，创立适合于自己性格的系统 交易方法并严格执行成为我的唯一交易手段。 CBN记者: 王向洋曾在颁奖仪式上感叹“期货者是孤独的”，因为成功，同 时失去了很多东西。圈子越来越小，能谈心的朋友越来越少，其实更 渴望被认同，被承认。能否介绍你日常的生活、交易习惯, 周伟: 一般每天7点被闹钟叫醒， 每个交易日的开盘前半小时及收盘后 两小时是一天中最忙碌的时刻。 开盘前得根据各交易所正式公布的‎‎涨跌停板价位下好各种条件单和预埋单。收盘后则得分析系统已发出 信号，计算次日停板价‎‎位、交易计划中所需的临界点。 至于盘中只需相机决定撤单、追单即可，由于严格执行程式交易要求，且盘中几 无短线交易，交易时间内实际较空闲。 下午5点关机后，晚上通常只看看当地的浙江经济新闻和CCTV2套节目，并在10点半以前睡觉。篇四: 全国期货实盘交易大赛冠军李永强访谈 “201X交通银行杯”全国期货实盘交易大赛落下帷幕冠军收益率... 由本报联合永安期货、南华期货、新湖期货、三五九期货、中信建投期货、先融期货、广 发期货、广永期货、中国国际期货、上海‎‎中期、海证期货、兴业期货、海通期货、通联期货、 首创期货、长江期货等16家期货公司共同举办，交通银行(更多信息关于交通银行)冠名 支持的“201X交通银行(更多信息关于交通银行)杯”全国期货实盘交易大赛已于日前落 下帷幕。目前，参赛者成绩的公示核查工作正在紧张进行。大赛组委 会有关负责人表示，比 赛成绩经确认后，颁奖仪式及相关的期货投 资经验交流活动预计将在奥运‎‎盛典之后举行。 本次大赛从4月21日开始，到7月31日结束，历时三个多月、74个交易日。大赛先后吸 引了约360名交易者的近亿元保证金参与。其中，单一法人账户初‎‎始参赛保证金最高达1400 万元，单一自然人账户初始参赛保证‎‎金最高达500万元。 从目前揭示的大赛成绩看，约36%的参赛者最终收益率为正值，其中第一名收益率达到了 940.63,(李永强),打破了由本报举办的“首届全国期货实盘交易大赛”第一名78 4.48,的纪 录。另有1名参赛者的收益率超过300,(杨洪斌)，5名参赛者的收益率超过200,，6名参 赛者的收益率超过100,，共有70名参赛者的收益率在10,以上。从目前的统计结果来看， 不足36%的赢利账户共实现赢利9316120元，而亏损账户亏损金额合计 9188186元，盈亏 相抵，参赛资金总体收益仍为正值。 市场分析人士表示，本次大赛期间，市场行情总体表现为大幅振荡，市场突发性影响因素较 多，行情难以把握。综合来看，在本次大赛期间取得了较好收益的参赛者总体上呈现出善于 把握短线趋势，头寸调整灵活的特点，体现出了高超的交易技巧。而习惯于满仓操作且不能 及时止损的交易者，往往交易结果不理想。“本次大赛参赛者成绩‎‎的鲜明对比，再次揭示出 期货市场机会多多，但同时风险也很大，交易者一定要充分认识风险，做好风险控制，在行 情不明的时候耐心等待比盲目操作更重要。” 如何在竞争激烈的期货市场中获得稳定回报--获奖感言李永强 亲爱的投资者: 大家下午好～ 首先感谢主办单位给我提供这次与在座各位交流学习的机会。在这里，我先给大家深深地 鞠上一躬，因为你们是最辛苦的人。天气这么热，大家还要牺牲自己的休息时间赶过来，有 的甚至从其他城市赶过来的，你们的热情真的让我万分感动。 期货市场是一个高度竞争的市场，是一个高风险、高收益的市场，是一个最能检验人性弱 点的市场。面对这样一个客观公正的市场，很多人视之为洪水猛兽，因为太多的人“很受伤”; 也有人视之为亲爹亲娘，因为市场就是他的“私人银行”。‎‎大家都明白，前者是群羊，后者 是 孤狼。我想让在座的大声告诉我: “你们是愿做羊、还是狼,” 对，当然是后者。 那么如何才能从羊变成狼呢,很简单，我们只要从这里开始就可以了。改变观念，做失 败者的补集～你只有站在失败者的对立面，才有可能真正变成一匹狼。 下面，我结合自己的实战操作谈谈几点体会，以便大家相互交流学习。如讲得不对，请 批评指正。 一、对就留、错就砍，直到永远 期货市场很多投资者都是盈利时 跑得比兔子还快，一旦亏损，就准备死抗。一付“死猪 不怕开水烫”的样子，大有“八年抗战”的劲头，结果可能他八天都抗不过去就被 消灭阵亡 了。聪明的投资者应该能明白他亏钱的原因。 那么怎么办呢,很好办啊，站在相反的一面。对，既然错了，你还留它做啥,就 好比你单位 的员工，拿了工资不干活，还给你‎‎惹麻烦，我相信你马上会炒他鱿鱼。做单也一样，亏钱的 单子你要立马开除它，盈利的 单子要留得越久越好。人家看我的交易账单，会发现亏损的次 数多于赚钱的次数，可最后我却是盈利的。其中道理不说自明。 二、 长即长、短即短，坚持不变 如何理解这句话呢,有谁能告诉 我什么意思,我想跟大家说的就是一定要有自己的交易 风格。 你喜欢做日内短线，就要每天盯着分时图，不看日线、周线。无论盈亏， 当天了结，明天继 续短线拼杀。崭新的一天会有崭新的收获。我想‎‎大多数人会因为日内做错就看日线，一看日 线K线组合支持自己的观点，那就留着过夜吧。孰不知过夜是要付出代价的。作日线错了， 他会看周线，甚至看季线、年线，他一定会‎‎找出自己的理由。这就是大多数人常犯的毛病— —转换时间空间。 三、 图若在、心自安，阳光灿烂 图，顾名思义就是图表，很多人一听可能会说，图表我们每天也在看的，不就是K线图吗, 但我这里说的图却不是大家经常看到的K线图，而是我自己绘制的资金权益曲线图——也就 是每天我都会把自己的资金变动绘制成图表，让曲线告诉自己应该怎么做～ 如果发现短期收益大幅上升，你们会怎么做,我会马上减少每次做单的手数，以期减缓 上升速率，等待5天线、10天线跟上来;一段时间连续亏钱，一旦亏损超过10,，我就 会 停下来不做，只是在心里默默地去做模拟单。实在熬不住，我就一手一手地做。按照这种办 法，不用半年，你回头再看，会发现自己成熟了。你的脸就会像7月2日傍晚，杭州那美丽 的晚霞，令人惊艳?? 四、人无欲、山水间，感谢苍天 大家都知道，钱很重要，但是金钱也不是万能的。金钱是为人服务的，千万不可颠倒为 孔方兄辛苦劳碌。无欲不是说没有追求，而是不要有太多贪念。 对我来说，再没有哪个行业比期货市场更好。在这里可以做到财务自由、时间自由。在你 无欲不贪的时候，做期货就像玩‎‎网游。当财富伴你如细水长流，不要忘记带亲人朋友到处走 走，四海云游;当你游弋在山水之间，不要忘记祖国西部还有汶川;当地震撕裂大地的那一 刻，财富显得那么虚无缥缈。我们的眼泪不光为亲人而流，还会为别人而流。感谢苍天让我 们来到人间，结识那么多的朋友。真诚地面对你身边的每一个人，无论贫贱与富有??说到 这里，我的情绪非常激动。我今天把第一名的奖金全部捐献给灾区的儿童，为他们尽一点绵 薄之力。孩子别哭，汶川加油～ 再次感谢大家给我的这二十分钟时间，没被你们赶下台去，我很荣幸～我更喜欢提问式 的交流，如果有时间、有机会，我们下面再做交流～谢谢各位～ 201X年7月6日星期日 中国独家专访【小李飞刀】李永强: 人生就是财富 .7hcn. 时间: 201X年08月22日 13:04:43 期货中国 李永强 杭州朔阳投资管理有限公司总经理 1969年10月21日出生 浙江嘉兴学院经济系毕业 擅长短线交易，人送外号“小李飞刀” 曾五次获得期货实盘擂台赛第一名， 201X第一届“海通杯”全国期 货操盘手大奖第一名(一等奖)、短线交易奖第一名 201X“交通银行杯”全国期货实盘交易大赛第一名(一等奖)三个月时间以940%的收益率获得冠军篇五: 股指期货仿真大赛冠军的部分交易心得 股指期货仿真大赛冠军的部分交易心得 股指期货仿真大赛持续时间将近四年，股指期货201X年4月16正式开通后不再举办新的赛事，对期货金融人才形成了一次大规模的磨砺与发掘，涌现出了一批优秀的人才和许多先进实用的理论理念，这些人才与理念能够根据当时特定环境制定策略，是 股指期货掀开中国新的金融篇章的燎原火种。 股指期货仿真大赛冠军的部分交易心得: 李秀丽(全国股指期货仿真联赛冠军): 一;心之道，就是我们在 市场中一定要保持稳定、平和的心态当然做到稳定的心态是很难的， 因为毕竟市场那么多人参在其中，可能股指一会上、一会下就会影响 到心态，所以这种仿真交易对我们来说就提供了很好的演练场，因为 仿真毕竟不是实战，对我们心态的训练是非常重要的; 二，术之道，就是我们要把握基本面的东西，包括技术分析，同时关注宏观经济和 国外的经济联动的同时，最主要的是在交易过程中要设置严格的交易 止损规则、止损线，当然仿真交易与实盘不一样，实盘交易一般资金 在20-30%,最多不能超过50%，仿真交易，因为我们在交易中基本都是满仓，还是有一点不一样的，当然这里面不提倡实盘是满仓的，肯定是绝对不允许的; 三，市之道，我绝对是一个唯物主义者，市场是有它自身的规律的，这个市场我们一定要顺势而为，而不是逆势而为，有时候操作的前一天可能对基本面都有一个把握，但是在第二天操作过程中可能检验到不对的，一定不要坚持自己所谓的真理，一定要看看市场来做，一定要顺势而做，我以前也看了一点东西，一定要变，跟着市场在变，顺势而变。 尹湘峰(交行-新湖杯冠军): 一.明晰持仓比例，每一单要符合持仓风险的要求，切忌满仓操作; 二.一旦入场，止损价要明确填写好，以免延缓止损时机; 三.在研判大盘方向时，同时注意期指自己的盘态特征走向; 四.关键点位要耐心守住利润。应该大胆尝试2浪交易模型; 五.按照时间周期条件，获 利条件，止损条件满足任何一点都离场; 六.精力集中在当月合约， 提高效率。 李盼军(民生杯冠军): 一，人之道，注意社会群体的运行峰谷，留意一年计划五年计划的公布; 二，地之道，例如经济特征因国别地域不同而程度不同; 三，天之道，天气的简单运行特征对农业进而对工业的重大影响。 李兵(中期民生杯冠军): 看大盘做股指，大盘涨就做多，大盘涨不动就平掉;大盘跌就反手做空，大盘跌不动就平掉，反复操作。