资产定价模型

资产定价模型资产最优话模型动态图输入期望回报率标准差无风险利率1.2%60.0%风险资产19.4%4733.4%167风险资产29.0%4520.0%100风险资产310.0%5020.0%100风险资产411.0%5520.0%100风险资产512.0%6020.0%100相关系数123451100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%20.0%100.0%0.0%0.0%0.0%30.0%0.0%100.0%0.0%0.0%40.0%0.0%0.0%100.0%0.0%50.0%0.0%0.0%0.0%100.0%2103...

资产最优话模型动态图输入期望回报率标准差无风险利率1.2%60.0%风险资产19.4%4733.4%167风险资产29.0%4520.0%100风险资产310.0%5020.0%100风险资产411.0%5520.0%100风险资产512.0%6020.0%100相关系数123451100.0%0.0%0.0%0.0%0.0%20.0%100.0%0.0%0.0%0.0%30.0%0.0%100.0%0.0%0.0%40.0%0.0%0.0%100.0%0.0%50.0%0.0%0.0%0.0%100.0%210310104101010510101010标准差1234533.4%20.0%20.0%20.0%20.0%1+期望方差与协方差回报率112345101.2%111.16%0.00%0.00%0.00%0.00%1109.4%100.0%20.00%4.00%0.00%0.00%0.00%2109.0%100.0%30.00%0.00%4.00%0.00%0.00%3110.0%100.0%40.00%0.00%0.00%4.00%0.00%4111.0%100.0%50.00%0.00%0.00%0.00%4.00%5112.0%100.0%OutputsA108.9641077127B120.3067338377C.132.8435668185效率前有效的单个Delta1.5E+00缘曲线风险－资产Gamma0.0996506564收益线风险资产期望期望期望的最优组合索引标准差回报率回报率回报率（正切组合）风险资产133.4%9.4%17.32%风险资产220.0%9.0%219.43%风险资产320.0%10.0%321.92%风险资产420.0%11.0%424.41%风险资产520.0%12.0%526.91%风险－收益曲线025.00%7.73%风险－收益曲线122.88%8.00%风险－收益曲线220.81%8.26%风险－收益曲线318.79%8.53%风险－收益曲线416.84%8.80%风险－收益曲线515.00%9.07%风险－收益曲线613.31%9.34%风险－收益曲线711.82%9.60%风险－收益曲线810.63%9.87%风险－收益曲线99.85%10.14%风险－收益曲线109.58%10.41%风险－收益曲线119.85%10.68%风险－收益曲线1210.63%10.95%风险－收益曲线1311.82%11.21%风险－收益曲线1413.31%11.48%风险－收益曲线1515.00%11.75%风险－收益曲线1616.84%12.02%风险－收益曲线1718.79%12.29%风险－收益曲线1820.81%12.56%风险－收益曲线1922.88%12.82%风险－收益曲线2025.00%13.09%最优组合9.6%10.5%有效的风险－收益线0.0%0.0%1.2%有效的风险－收益线100.0%9.6%10.5%有效的风险－收益线200.0%19.3%19.9%

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