海龟交易系统和程式码
最近在网路上搜寻海龟交易,找到不少的东西,跟大家分享一下,下面文章转贴自蓝色投机客网站,另外原文出处为http://bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf,可免费下载海龟系统值的看的地方在于他的交易
架构
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,最特别的是他的加码机制,如果熟悉之后,交易者可以自行改变进场条件或出场条,回测起来,效果也都是不错的。
另外,下面附上程式码给学写策略者参考,里面用到or higher的委托单语法,目前在中国交易所中无法执行,需要改写,或由资讯厂商提供协助,还有语法中将平仓获利加入原始资本中,这种语法运用在回测上是可行的,但在真实的交易环境中,如果是用multicharts的sa(同步模式)下单,是无法将期货公司的平仓损益纳入程式原本的本金中,后续还要想个法子解决。
使用multicharts作回测,以沪深300为测试商品,1分钟k线,测试资料时间4/16-6/11,测试报告
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海龟交易系统曾经被喻获利最高的一套交易系统,这一套交易模块也是信道交易者常常谈论的交易系统之一,目前由理查德‧丹尼斯(Richard Dennis)推广传授此专门技术,使用者称为『海龟交易系统』Turtle
Trading
System目前这个系统交易学苑有
培训
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各国的专业交易者,也包含使用中文的华人.
就笔者所了解几年前的某几位操盘手及目前几位交易者也常参考及使用,它的变体指标繁多但都脱离不了,平行架构这个特殊线型特征主要以ATR(Average True Range.平均真实价格区间)交易模块,其后者将之变化等份做空头防守价及多头防守价等变化,提供原始模块给各位参考
原模块并无『中限』这是笔者及几位国外专业交易者谈论后加入的
导言
海龟实验
理查德德.丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。
一个老生常谈:天性还是后天培养?
1983年年中,著名的商品投机家理查德德.丹尼斯与他的老友比尔.埃克哈特进行了一场辩论,这场辩论是关于伟大的交易员是天生造就还是后天培养的。理查德德相信,他可以教会人们成为伟大的交易员。比尔则认为遗传和天性才是决定因素。
为了解决这一问题,理查德德建议招募并培训一些交易员,给他们提供真实的帐户进行交易,看看两个人中谁是正确的。
他们在《巴伦氏》、《华尔街期刊》和《纽约时报》上刊登了大幅广告,招聘交易学员。广告中称,在一个短暂的培训会后,新手将被提供一个帐户进行交易。
因为里克(理查德德的昵称)或许是当时世界上最著名的交易员,所以,有1000多位申请人前来投奔他。他会见了其中的80位。
这一群人精选出10个人,后来这个名单变成13个人,所增加的3个人里克以前就认识。1983年12月底,我们(译注:作者当时是参加培训的学员之一)被邀请到芝加哥进行两周的培训,到1984年1月初,我们开始用小帐户进行交易。到了2月初,在我们证明了自己的能力之后,丹尼斯给我们中的大多数人提供了50万至200万美元的资金账户。
"学员们被称为'海龟'(丹尼斯先生说这项
计划
项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载
开始时他刚刚从亚洲回来,他解释了自己向别人说过的话,'我们正在成长为交易员,就象在新加坡他们正在成长为海龟一样')。"----斯坦利.W.安格瑞斯特,《华尔街期刊》,1989年9月5日
海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中我们取得了年均复利80%的收益。
是的,里克证明了交易可以被传授。他证明了用一套简单的法则,他可以使仅有很少或根本没有交易
经验
班主任工作经验交流宣传工作经验交流材料优秀班主任经验交流小学课改经验典型材料房地产总经理管理经验
的人成为优秀的交易员。
继续往下读。
从下一章开始,接下来就是丹尼斯传授给新手们的那一套完整的法则。
相关阅读:
海龟交易系统和程式码(1)
海龟交易系统和程式码(2)
沪深300的简易海龟突破系统
类海龟系统调整的心得分享
程式码.显示20日突破系统,另还有55日突破系统程式码,有兴趣者私下交流讨论:
1. input: InitialBalance(500000);
2. vars: N(0), StopLoss(1), DV(0), BB(0), AccountBalance(0), DollarRisk(0), LTT(0), Tracker(0), LastTrade(0), HBP(0),
3. LBP(0);
4. if marketposition = 0 then begin BB = 0;
5. N = AvgTrueRange(20); DV= N*BigPointValue; AccountBalance =InitialBalance;
6. DV = N * BigPointValue; AccountBalance =InitialBalance + netprofit;
7. DollarRisk =AccountBalance * .01; LTT =IntPortion(DollarRisk/DV);
8. StopLoss = 2 * DV * LTT;
9. if LastTrade = -1 then begin
10. buy LTT shares next barhighest(h,20) or higher;
11. buy LTT shares next barhighest(h,20) + (0.5*N) or higher;
12. buy LTT shares next barhighest(h,20) + (1.0*N) or higher;
13. buy LTT shares next barhighest(h,20) + (1.5*N) or higher;
14. sellshort LTT shares nextbar lowest(l,20) or lower;
15. sellshort LTT shares nextbar lowest(l,20) - (0.5*N) or lower;
16. sellshort LTT shares nextbar lowest(l,20) - (1.0*N) or lower;
17. sellshort LTT shares nextbar lowest(l,20) - (1.5*N) or lower;
18. end;
19. // LONG 20
20. if LastTrade = -1 and marketposition =1 then begin
21. BB = BB + 1;
22. if currentshares = LTT then begin
23. buy LTT shares next barhighest(h,20)[BB] + (0.5*N) or higher;
24. buy LTT shares next barhighest(h,20)[BB] + (1.0*N) or higher;
25. buy LTT shares next barhighest(h,20)[BB]+ (1.5*N) or higher;
26. end;
27. if currentshares = LTT * 2 then begin
28. buy LTT shares next barhighest(h,20)[BB] + (1.0*N) or higher;
29. buy LTT shares next barhighest(h,20)[BB] + (1.5*N) or higher;
30. end;
31. if currentshares = LTT * 3 then
32. buy LTT shares next barhighest(h,20)[BB] + (1.5*N) or higher;
33. end;
34. sell ("out-S") next barlowest(l,10) or lower;
35. // SHORT 20
36. if LastTrade = -1 and marketposition =-1 then begin
37. BB = BB + 1; if currentshares = LTTthen begin
38. sellshort LTTshares next bar lowest(l,20)[BB] - (0.5*N) or lower;
39. sellshort LTTshares next bar lowest(l,20)[BB] - (1.0*N) or lower;
40. sellshort LTTshares next bar lowest(l,20)[BB] - (1.5*N) or lower;
41. end;
42. if currentshares = LTT * 2 then begin
43. sellshort LTT shares nextbar lowest(l,20)[BB] - (1.0*N) or lower;
44. sellshort LTT shares nextbar lowest(l,20)[BB] - (1.5*N) or lower;
45. end;
46. if currentshares = LTT * 3 then
47. sellshort LTT shares nextbar lowest(l,20)[BB] - (1.5*N) or lower;
48. end;
最近不断的再思考如何让交易系统越变越好,发现有些系统不断地在陪小钱,不过有时会在大行情中大赚,这类的系统胜率不高,不过看起来好像真的能赚到钱,这类的系统我称它为类海龟。最近发现,很多指标如果秉持着这个观念,几乎都能创造出不错的系统。以下是我觉得调整系统的心得:
· 系统在大行情时是否会没跟到,如果会,表示进场讯号需要调整
· 系统在看错时,是否会大赔,如果会,进场讯号的监控需要加强,当发现进场讯号是假的或是误判,要马上找时机出场
· 系统跟到大行情后,是否会加码放大获利。这是让你有更多本钱来误判
· 系统是否有最大亏损的控管,这将是不让你破产的最后一道防线。往往我们会议固定点未止损来控管,但是固定点位止损或是赔固定金额止损并不是最佳的,我会在系统中加入他,但希望是未来不要用到它。
把以上心得与网友分享,希望对大家在建构自己的交易系统有所帮助。