金融风险控制与管理复习整理

金融风险控制与管理复习整理 名词解释 第一章 金融风险定义:在货币经营中，由于各种因素变化的影响，使投资主体实际收益与预期收益发生背离的不 确定性及其资产损失的可能性。 汇率风险:汇率波动给行为人造成损失的不确定性。 利率风险:利率变化引起金融机构持有资产价格变动或协定利率跟不上市场利率变化而带来的风险。 信用风险:信用活动中存在不确定性噪声损失的可能性。 流动性风险:存款人要求提款而银行不能支付的风险。 系统技术风险:金融系统内部软硬件发生错误而危害经营的风险。 管理风险:金融机构管理层在管理程序、机制中出现错误而带来的风险。 犯罪风险:来自内外部对金融机构犯罪活动带来的风险。 国家、政府和法规风险:政府更迭带来政策变化的风险。 关联风险:相关产业或市场发生问题使行为人损失的可能性。 金融风险的客观性:只要有金融活动存在，金融风险就客观存在。 潜在性和累积性:因信息不对称造成金融风险的潜在性，并在金融机构中不断累积。 突发性和加速性:因微观主体投机化行为，造成金融风险加速累积，并在累积超过一定值时突然爆发。 扩散性与传染性:金融机构的风险损失，导致储蓄者损失;金融机构出现危机，会扩张到其他金融机构。 破坏性:金融风险一旦发生，往往波及社会所要环节，造成社会巨额经济损失。 可控性:金融风险可以控制。 周期性:金融风险收国民经济循环周期和货币政策变化影响下，呈周期性变化。 金融监管定义:政府及其有关机构代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 社会，对金融机构经营管理及金融市场实施监管。 第二章 虚拟资本:与实物资本相分离、本身没有价值、只取得收益权的凭证。 蒙代尔三角:货币政策、汇率政策与资本自由流动三者不能同时兼顾。 货币市场:专门融通短期资金的场所，偿还期限短，风险小，流动性强，具有类似货币功能。 资本市场:专门融通期限在一年以上的中长期资金的市场，风险较大，流动性较低。 外汇市场:进行外币和以外币表示的支付凭证买卖的市场。 外汇风险:汇率变动对经济影响的不确定性。 显著性思维:投资者的决策会根据事件的发生修正自己原先的决策行为，而这又可能导致决策的偏差。 铆钉效应:人们趋向把将来的估计和过去的估计相联系的现象。 羊群效应:个体依据其他主体行为而采取类似行为的现象。 第三章 存款保险制度:金融监管机构要求各吸收存款的金融机构按存款一定比率，向存款保险机构交纳保险费投 保的制度。 内部控制:经济单位在经济活动中建立的一种相互制约的组织形式和职责分工制度。 金融脱媒:在金融监管下，资金供给绕开商业银行体系，直接输送给需求方，完成资金的体外循环。 1 第四章 金融衍生工具的特点:1，价格波动的随机性 2，信息披露与合约执行的非对称性 证券市场的系统风险:是由于某种因素对市场上所有的证券都产生影响，使投资者面临收益或亏损的可能 性 非系统风险:是对个别证券产生影响的风险，投资者可通过一些投资策略弱化它们的影响。 内部人控制:财产所有者和经营者分离，经营者控制公司现象。 道德风险:自己获利，转嫁成本现象。 逆向选择:信息不对称造成的市场资源配置扭曲 产权制度:以产权为基础，对财产关系进行有效合理的组合安排。 直接融资:主体通过资本市场直接投资企业，成为企业资本金。 间接融资:主体通过金融机构对企业注入资金，成为企业负债资产。 第五章 金融监管体制:为实现特定经济目标而对金融活动施加的一套机制和组 织结构的总和。 功能性监管:中央银行配合其他监管者，共同识别单个金融实体的风险以及整个金融公司的整体风险。 简答 第一章 金融监管的理论:公共利益论:管制是从维护社会公众利益出发，满足社会需求，弥补市场机制失灵的有 效措施。 利益及讨论:社会代理人从事公共活动，是为增加自己的利益，而非大众的利益。 货币监管论:控制货币与信贷膨胀率，实现政府宏观经济目标。 审慎监管论:1，对储户保护。制定最低谨慎标准，监视监督银行。 2，对银行业保护。存款保险制和最后贷款制。 金融风险与金融监管的辩证关系: 1感谢金融风险:使全社会增强了金融风险意识，使监管机构监管意识大大增强。 2金融风险的内在性使监管成为必然:金融业高风险行业，有发生支付危机的连锁反应，且直接影响货币 制度和宏观经济的稳定。 ，保证金融机构正常经营， 3有效的金融监管会降低金融风险:1 2，创造公平竞争环境， 3，确保金融机构经营与监管当局政策目标一致。 金融监管内容:1，对金融机构市场准入和市场退出的监管， 2，对金融机构日常经营的监管。 4金融风险的负面影响可能增大金融风险 第二章 实体经济波动与经济周期带来的金融风险:经济从高涨到危机的转变就是金融风险不断累积，并转化为金融危机的过程。 宏观经济政策带来的金融风险:因蒙代尔三角，增大金融业的不稳定性， 货币政策影响金融体系的稳定， 财政政策影响银行的盈利和调整贷款损失的积极性， 汇率政策影响金融机构的外汇交易，改变其盈利状况。 2 货币职能带来的金融风险:价值尺度，流通手段，贮藏手段，支付手段，世界货币带来的风险。 货币供求带来的金融风险:货币供给:1，人们心理预期会影响货币政策的实施效果， 2，其他因素，如经济周期、货币市场的完善程度，对货币政 策的影响。 货币需求:1，货币流通速度变化直接影响货币政策效果， 2，货币流通速度变化方向的不确定性，给货币政策带来更大限制。 信息不对称带来的金融风险:1，信息不对称导致信贷市场逆向选择和道德风险， 2，存款市场的信息不对称引发并加剧银行恐慌。 存款市场的信息不对称产生比信贷市场更严重的道德风险 表现在:1，银行在高预期利润的驱动下投资高风险项目， 2，由于政府会发出对银行破产救助承诺，激励了银行和 存户承担更多的风险。 制度变迁带来的金融风险:一，金融产权关系不明晰， 二，我国改革与发展战略的失误， 三，金融替代财政，承担了转轨中转嫁的风险， 四，政府对金融系统直接干预， 五，各项改革政策推进不同步，各领域市场化程度不同步， 六，法律、规章等社会经济正式制度不健全， 七，习惯、道义等意识形态改革滞后。 金融体系 3，经济风险，由于汇率变动，对企业未来预期收益产生不确定影响的可能性。 第三章 金融监管的必要性:一，对金融危机的防范， 二，金融业高风险、高负债行业， 三，对市场失灵的补救。 金融机构的外部效应:正外部效应，金融业整体运行稳健、发达，则单个金融机构可受惠于市场深度的加 大和金融同业合作。 负外部效应，因金融机构有广泛的债权债务关系，使得一家金融机构的倒闭可引起 其他金融机构的损失。 金融机构的自由竞争悖论:对金融机构而言，自由竞争不必然导致效率的提高;相反，自由竞争和稳定直 接存在明显的替代性。 3 金融体系的内在不稳定性:在金融体系的内在脆弱性客观存在的条件下，金融监管能够在某 种程度上减少脆弱性，但并不能完全避免金融风险的发生。 预防性监管内容:1，市场准入监管， )经营合规性，2)风险控制，3)资本充足性，4)资产 2，业务营运监管，1 流动性，5) 资产质量，6)盈利能力，7)业务范围管制，8)对大额风险集中的 监督控制，9)管理和内部控制。 市场退出监管方法:1，实施救助，1)自我救助，2)政府救助，3)金融同业救助，4)中央银行救助，5) 存款保险机构救助，6)重组。 2，收购或兼并， 3，关闭和撤销， 4，破产清算。 我国金融机构市场退出形式:1，接管，保护存款人利益，恢复银行经营能力， 2，解散，3，撤销，4，破产。 存款保险制度内容:1，体制，有单一体制和复合体制，都实行全国范围的制度， 2，组织形式，有官办，银行同业办以及合办的， 3，范围，包括本国货币和外币存款。 金融机构的内部控制构成及原则:构成，1)控制环境 2)风险评估 3)控制活动 4)信息和沟通 原则，1)有效性原则 2)审慎性原则 3)全面性原则 4)独立性原则 5)及时性原则 巴塞尔 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 主要内容:1资本组成，(一级资本，1)永久性股东权益 2)公开储备 二级资本，1)非公开储备， 2)资产重估储备 3)普通准备金 4)混合债务 5)次级长期债务) 20%，50%，100% 2 风险加权:(表内权重五级，0,10%， 表外权重四级，10%，20%，50%，100%) 3目标标准比率:8% 4过度及实施安排 巴塞尔协议主要贡献:(1)使银行的管理模式由资产负债管理走向风险资产管 理 (2)为国际银行业风险管理提供了统一标准 (3)使银行管理的对象由资产负债表内拓宽到表外 (4)它在衡量银行信用风险时特别强调国家风险的影响 )过分强调银行资本充足 巴塞尔协议的不足:(1 (2)风险权重对风险程度不敏感 (3)难以有效约束监管资本套利 (4)忽视其他风险 4 巴塞尔新协议的主要基本指标法 高级计量法) 新协议的特点:(1)拓展风险范围，使资本水平更全面地反映风险 (2)更灵活的计量方法，使资本水平更真实地反映风险 (3)资本约束范围扩大 防范和化解金融风险的对策:(1)在发展中防范和化解金融风险 (2)拓展经营范围，分散风险 (3)健全内部控制制度 (4)提高科技含量 (5)提升金融监管水平 (6)健全金融法制 (7)完善金融监管体 第四章 从宏观层面分析金融衍生工具的风险成因:(1)金融开放 (2)银行业务表外化 (3)金融技术的现代化 (4)金融市场的全球化 从微观层面分析金融衍生工具的风险成因:(1)管理层对金融衍生工具的风险 认识不足 (2)内部控制薄弱 证券市场风险产生的原因:(1)供求关系失衡 (2)上市公司自身素质 (3)信息不对称 (4)证券机构违规经营 从宏观金融环境分析期货市场风险成因:(1)金融发展自由化 (2)金融交易电子化 (3)金融主体机构化 (4)金融市场全球化 (1)对金融衍生品功能理解不够全面 从微观金融环境分析期货市场风险成因: (2)投资机构内部控制薄弱 (3)交易员违规交易 中国期货市场风险成因:(1)法律法规严重滞后，对市场经济经常进行行政干 预 (2)市场结构不完整 (3)利益所得与风险承担不对称 银行业风险的生成机制:(1)现代经济体系中的银行业风险内生机制 (2)银行体系主体的缺陷与银行业风险的内生机制 (3)银行体系的客观缺陷与银行业风险的内生机制 (4)银行体系运营方式和组织结构上的缺陷 (5)银行体系风险的外部因素 单一产权结构加大银行经营风险的原因分析:(1)使经营者对其资产的关切程 度降低， 5 (2)使其有效激励机制不完善 (3)使上级对下级的监督管理弱化， (4)使其人情关系异化 (5)使其内控机制建设滞后 中国银行业风险成因分析:(1)国有产权制度 (2)企业融资机制 (3)信用关系正常发展的条件 (4)企业的失信行为 (5)数量型的经济增长方式 (6)政府干预 第五章 英美日三国金融监管对我国的启示:(1)更新监管理念(真正实现三个“转变”) (2)监管的核心应该是银行业监管(降低银行监管成本)(3)完 善金融监管法律制度框架(强化依法监管) 我国金融监管中存在的主要问题:(1)体系存在真空 (2)理念滞后 (3)措施同地方经济发展存在矛盾 (4)管理者风险大 四位一体的立体监管模式:(1)中国银监会的监管 (2)金融机构的自律 (3)社会监管的重要职能 (4)金融机构的内控体系 完善监管客体自律机制的途径:(1)建立完整的自律机制 (2)(以完善各类责任制为契机，强化自律机制的真正落实，)增强其 执行力度 (3)(健全内审机制，)增强自律机构的权威性 (4)(鼓励我国金融机构实施ISO9000标准，)提高自我约束能力 (5)(通过建立银行同业协会制度来)实行同业自律监管 (6)对金融机构自律机制实施有效监管 健全银行内控制度的途径:(1)重视内控制度的建设，(创造良好的内控文化氛围) (2)建立相对独立和权威的内控机制，(负责内控制度的制定和执行) (3)明确各管理部门的权责，(建立权力制衡机制) (4)建立对内部控制科学有效的综合评价体系 (5)对目前尚未建立内控制度的金融机构，至少实行各部门相对独立的核 算运行机制;加强资金管理;提高资本充足率水平 )科学的预警指标 健全风险预警体系:(1 (2)建立健全金融机构的材料上报制度 (3)建立风险预警评估系统和传导机制 我国)成立中央金融监管委员会(2)建立统一的监金融监管体制的建立:(1 管机构 6