市场结构与银行经营——基于SCP分析框架

市场结构与银行经营——基于SCP分析框架 山东大学 硕士学位论文 市场结构与银行经营--基于SCP分析框架 姓名:彭艳茹 申请学位级别:硕士 专业:工业工程 指导教师:林琳 20110930 山东大学硕士学位论文 关键词:市场结构银行风险银行绩效 山东大学硕士学位论文 ,,, ,,,,, , ,,,,, ,,, ,,,,, ,,, ,,,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,,,, ,,(,, ,,,,, ,,, ,,, ,, , , ,,,,,, ,,, ,,, ,,, ,, ,, ,,, ,, ,,,,,,, , ,,,,,(,,,,, ,,, , ,,,,, ,,, ,,,,,甌, ,,, ,,,鷗, ,,, , ,,(,, ,,, ,,, ,,, ,,, , 山东大学硕士学位论文 ,,(,,,,,,, ,,, , , , , ,,, ,,,甒,,疭 ,,,,,,, ,,;,, 山东大学硕士学位论文 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::璉 : :::::: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ::(:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ::(:::: :: ::: :::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :: : : ::: : ::::: : :::::::::::::::::::::::::::: : :::??????????????????????????(: :::::::::::??????????????????????????????(: ::::::::??????????????????????????????????: ::::::::::::?????????????????????????????((: : :: ::::???????????????????????????????: ,,,,,,,,,,,,?????????????????????????????((, ,,, ,,???????????((, ,,,,,,, ,,,,,,,,,, ,,,,????????????????????, ,,, ,,????((, ,,, ,,,,,????????????????, ,,,,, ,,,,,,,??????????????????????????, 山东大学硕士学位论文 ,,研究背景 改革开放三十多年来，我国的经济体制改革取得了辉煌的成就，市场经济逐 渐成为资源配置的主导力量，政府的调配能力也得到有效发挥，中国的市场经济 改革已经逐步形成了中国特色的体制改革。银行作为经济发展的重要资源配置枢 纽，在改革开放的进程中，也逐渐展现了强大的生命力，为中国经济的腾飞贡献 了不可忽视的作用。 为的改变，进而改变了银行的经营绩效与风险。 占银行业金融机构比例 ， 一一 , 一 , 演变成全球的金融危机，席卷全球金融市场，这次金融危机爆发的直接原因可以 归咎于美国利率的持续上升和美国房价的降低，而间接原因则是银行盲目为房贷 者提供宽松的抵押贷款条件，降低房贷前期的偿债负担。因此对金融机构的监管 对降低经济风险，维持经济有序稳定发展有至关重要的作用。特别是在我国银行 业全面对外开放的今天，很多外资金融机构是混业经营，而且国内外银行金融产 品创新程度不断提高，这也增加了银行监管的压力与难度。因此，要加强对国内 银行业以及外资银行的监管，我们需要了解外资银行进入和城市银行的崛起对银 行业市场结构的影响，市场结构的改变如何改变了银行的竞争行为，进而对银行 的绩效和风险产生了如何的影响，这种传导机制需要我们认真研究。本文在此背 ，，研究意义 ，，研究思路 而造成银行绩效和风险承担的改变，从银行经营的双重目标性，综合分析了市场 结构对银行绩效与风险的传导机制。具体的研究思路如下图所示: 相比现有研究，本文的主要创新表现为以下几点: 山东大学硕士学位论文 本文的研究安排如下:第二章为文献综述，回顾了与本文研究相关的国内 外相关文献;第三章简要概述了目前中国银行业经营现状;第四章是本文的研究 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 部分，包括数据来源的说明和指标构架过程;第五章从统计和计量的角度分 析了市场结构对银行绩效和风险的影响，以及市场结构影响二者的途径;第六章 是文章的结论和政策建议。 关于银行的规模效率问 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 是研究银行效率中的一个重要组成部分， 对世界范围内出现的银行并购浪潮，很多学者将研究集中于讨论兼并重组行为的 得出了相反的结论，特别是使用发展中国家的样本数据。而关于银行的范围效率 ,,,,,,,,:,,,,,,,,,,, ,,,,,(,,，,,,, ,,,,,篈 ’,,,,珿 ,,,,,,(”,,,,,,,,,,,, ,州,,,,,,琍,,,,,,( ,,,,,,,,,,盇 ,,, , 山东大学硕士学位论文 者得出的结果是无论在怎样的银行规模上，都存在范围效率。而,,, 还有一部分学者在研究银行绩效影响因素的过程中，将内部治理机制作为一 个重要的考察点，而在内部治理机制中，研究的股权结构影响的文献居多。 ,,,,,分析了,,(,,年之间韩国银行股权结果与其绩效的关系，得到的 结论是前五大股东的持股比例与银行绩效存在显著的正相关关系，集中的股权结 构给银行带来了良好的绩效表现。,,,, 结论，他们给出的解释为大型机构的少量股权持有者能负担信息和监督管理者方 者得出股权结构与绩效负相关或者不相关的结论，这些研究主要集中于发展中国 ,,,,,簍,,, ,,,,,,,,,,,甁,,, 过利率和存款准备金的途径进行影响。，，，，甐，，，，，，，，研究发现，国 ， ，，，，， ，，，， ，，，，，，，， ，，( ，，，，，，，，，，，，， 琋，，，，，，，，，琍，，，，， ， ，吖，瓹，，，，，，，甊，，，，，， ，，， ， ，，，，( ， ， ，(，，，，，，，，，，，，，， ，，，譐，，， ， ，，，，，， ，，，，，， 山东大学硕士学位论文 ，，，，，，，通过实证发现银行规模对银行风险有显著的 ， ，(，，，，通过分析美国不同监管压力下银行业的所有权结构和风险 ，， ，， ，，，，，，，癋，，， “，，，，，耍珽(，，， ，瓽 ，，，。，，，，， 山东大学硕士学位论文 除此之外，存款保险 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 引发的道德风险问题和逆向选择问题也是引起银行 显性存款保险制度在增加存款者安全性的同时也降低了借款人的纪律性，借款人 ,,,,,, ,,市场结构与银行绩效 物梅森教授在,世纪,年代末，提出了产业组织理论的理论体系和研究方向， ,,,,, ,,,,,,,,,, 憎 , , , , ， , , ,,,,, ,,, ,,,,, ,,,, ,,( ”吴栋，周建平，“资本要求和商业银行行为:中国大中型商业银行的实证分析” ”金融研究》,,年, 期( ,,,,,,,,,,,, ,,,,,狵,,,產, ,,, ,,,,,,珽,,,疐,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,, ,,,,( 关于该方面的实证分析也有相当丰富的文献，使用不同的绩效和市场集中度 ,,, ,,,,,,,,產, , , , , ,,,,,,,,,琋,,,,(，,,,,,,,,, 衡量银行的效率方面。在此背景下，西方学者开始了对银行效率的大量研究，目 法、自由分步法以及厚前沿 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 ，而非参数方法主要有数据包络分析和无界分析 ,(,,,,认为外资银行可以利用其带 , ,,,,,,,以拉丁美洲为研究对象，分析了,年代后期 , ,,,,,(,,,,,,,,,,,,,盕,,, ,,,,篖,,,,, ,,, ,,,,,,, ,產, ,,,，,,,,, , ,,,,,(,,, ,,,,,,,,,,,,,,?,,盬,,, ,,, , ,,,閏,,,,,,, , ,, ,,, ,,,盚, ,,,,,,, ,,,,甆,,” ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,( 山东大学硕士学位论文 , ,(,,,, 外资银行进入效应，作者发现更高的外资银行进入限制下，出现了较低的银行绩 ,,(,,,,以哥伦比亚放松对外资银行进入的改革为背景，使用 关于市场结构与银行风险的关系，国内学者也有大量的研究。郭妍、张立光 ,,,,实证以,,(,,年,家中国商业银行的数据，实证分析了市场竞争对 银行绩效的影响，作者发现外资银行的影响在,年代前半期不明显，,,年以 后才影响开始显著，随着外资银行进入程度的加深，利润率、非贷款收益率、费 用率均有所下降，同时呆账准备率提高。,,,,,,,,以,,(,,年中国银行 业的数据，对外资银行进入程度、市场竞争结构、中资银行效率水平的变化关系 进行实证分析，结果显示外资银行进入程度与中资银行利息边际和利润水平显著 正相关;同时，本国银行市场竞争程度与外资银行进入程度的交互项与中资银行 的税前利润这一效率变量显著负相关。李伟、韩立岩,,,,基于,,,,,, 模型度量了,,(,,年外资银行进入对我国银行业市场结构的影响，发现外资 ,,, ,,,，,, , ,,, , , , , , ,,,,,,,，,,, , ,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,, ,,,,, 影响银行的风险承当行为，作者认为，伴随着外资银行的大量进入，银行部门的 ,,, , , , , ,,，,,,,,,( ,,,,,,, ,,瓼,,,,,,,, ”,,,,,,, ,產, ,,,,,,(,,, ,,, ,, ,,,,,,,从贷款的角度分析了竞争与特许权价值的关系，作者认为银行 特许权价值主要来源于市场上关系型借贷拥有的私有信息，竞争的增加侵蚀了关 系性银行所具有的信息租金，从而提高了银行从事风险行为的吸引力。从现有国 外研究来看，特许权价值对银行风险具有很显著的约束作用，而市场结构的变化 影响了银行特许权价值，进而会对银行的风险承担行为产生影响。 ,,甋,,,,,,,,產, ,,,,(,,,,,,,,,,,,,,,( ,,,ǎ甌,,,,,,,,, ”韩立岩、李燕平(中国上市银行特许权价值与风险行为【,浚,鹑谘芯浚,,,,,，,(,( 鸵李燕平、韩立岩(特许权价值、隐性保险与风险承担——中国银行业的经验分析【,浚,鹑谘芯浚,,,,,,,,( ,,银行业市场结构的历史进程 相分离，至此中国形成了以人民银行主导下的二元银行体系格局。 ,,年至,,年为国有银行商业化改革时期，国国有商业银行逐渐实行自 主经营、自担风险、自负盈亏、自我约束的经营原则，实行资产负债比例管理， 建立了有效的风险防范机制，同时新的竞争力量也出现，逐渐打破了国有商业银 行垄断的局面，促进了竞争的经营格局的出现。国有商业银行的改革中许多先进 理念和方法开始引入，经营绩效和风险内控机制逐步建立，外部行政干预明显弱 银行业市场结构变化 本，从而有利于提高商业银行资本充足率，同时有利于银行不良资产的处置、银 行体制改革和金融体系的稳定和完善。 的同时，获得了迅猛的发展。 总资产 总资产 ,,,,, ,,,,,,,,,, 趟懈,型褂,遥褂,遥遥懈緊,尽恪齧。, 懈(口豫,, 畆, 蕖～, 【骶,【, , , ,,,, ,,,,, ,，, ,,,,, ,,,,, , , ,,,, , ,,,, , ,,,, , 我国商业银行在保持较快增长势头的同时银行风险也得到有效的改善。巴塞 尔 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 将资本充足管制逐渐成为各国最重要的银行业监管制度，资本管制逐渐成 为银行业审慎监管的核心，资本充足率是衡量单个银行乃至整个银行体系安全性 和稳健性的重要指标。在国内，,,年中国人民银行公布《商业银行资产负债 比例管理考核暂行办法》第一次明确提出银行资产负债管理的首要监控指标是资 符合监管要求，而且展现出不断上升的趋势，这表明我国商业银行业的风险在不 山东大学硕士学位论文 , , 中 曩资本充足宰 瞳,鎏,篍,量 ,。:(壹 不良贷款率 , , ,,, ,,,,,,, 趟懈,趟褂,趟型褂,蜊姆,籵, 怠辭, 埽簅, 懈(,籵(【, 苚, 数据来源:中国人民银行网站 下降的趋势。 小大型商业银 行 一外资银 行 数据来源:中国人民银行网站 山东大学硕士学位论文 ,,研究假设 假设,,,、资银行进入程度与中国商业银行市场结构呈反比 ,,,,,,的研究表 竞争的加强，促进了本州银行绩效的提高。而,,, 明，在,世纪,年代的美国，集中度较高的市场中银行具有较高的成本和较低 ,,,对我国商业银行市场结构对绩效的影响进行了实证考察，发现市场集中 山东大学硕士学位论文 ,,数据来源 根据本文考察的主题，我们搜集了本文的相关研究数据。本文采用的数据是 模的数据，银行业总体数据来源于银监会官方网站。 山东大学硕士学位论文 ,,指标构建 山东大学硕士学位论文 ,,, 银行总资产 银行业市场结构 成本与收入比 外资银行规模 山东大学硕士学位论文 ,,统计分析 我们可以看出样本银行的平均资产规模的对数为,(,,,畲笾滴,,,,，而最 ,,, ,,, ,,, 我国银行业经过多年市场化取向的改革和探索，市场结构的基本框架已初步 ,, ,,, ,,, ,,, ,,, ,,,, ,,, ,,计量分析 ,,, ,,, ,,, ,,, ，，， ，，， (，，， ，，，，，，，，疪，，，，，，，，，，，ぁ，， 市场结构的影响，结果表明随着外资银行资产规模的增加，我国银行业的市场结 ，， (，，，’‘ (，，，’’‘ ，，，， ，，，，， ，，，‘‘‘ ，，，?。 山东大学硕士学位论文 ，，，，，，，， ，， ，， ， ，，(，，‘ 了，，—，，年的，个发达和发展中国家的数据来分析引入外资银行对本国银 行的利差、盈利水平、非利息收入、经营费用和贷款损失准备的影响，发现外资 银行的进入影响明显与国内银行收益率的降低有关，也与非利息收入和间接费用 的减少有关，以此说明了外资银行进入有效地提高了东道国银行业的效率。同时 也与叶欣，，，的研究结论相一致，作者使用中国银行业，，，，，年横截 面数据对外资银行进入程度、市场竞争结构、中资银行效率水平的变化关系进行 经验分析，发现，外资银行进入程度与中资银行利息边际和利润水平显著正相关。 从上文的分析中我们得出外资银行的进入降低了我国的市场结果，而本部分 市场结构的降低提高了银行的经营绩效，这也间接证明了随着外资银行的进入有 利于我国建立完善的竞争机制的，从而产生积极的竞争效应。有利于改善我国国 款损失准备,贷款损失显著正相关，这表明随着银行市场集中程度的下降，银行 (,,,‘? ,,,,‘ ,,, (,,,‘ (,,,’‘‘ 鲐铂” 件件 商业银行的规模对银行的经营产生了重要的影响，银行的规模经济和范围经 生旦, 墅竺 垦竺丝 兰竺, (,(,‘‘‘ , ,,, (,(, ,,,,, ,,, (,,, , ,’’ ? ? ,,,,,,,,,,,,, ,, ,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,, (,,, ,,, ,,, ,,,’‘’ 山东大学硕士学位论文 ,(, (,,,’ , (,,,‘’’ ,,,,, ,,, (,,, 一 ? ,,,,,,,, 从上文的分析中我们可以得出，银行业市场结构的变化对商业银行的绩效和 风险水平产生了重要的影响，而且对大规模和小规模银行的影响程度不同。但是 我们还不清楚市场结构通过何种途径来影响银行的行为，进而影响了银行的绩效 和风险表现，现有文献也基本没有对这种影响途径进行探讨，本部分将对分析这 种影响途径。 ‘ : 图:市场结构与银行创新 和风险的影响，从实证结果可以看出，市场结构与银行创新程度显著负相关，随 ::::: 山东大学硕士学位论文 :”‘ :::‘‘‘ :‘‘‘ (::: :? :”‘ ::: :::‘‘‘ (:::::‘ (::::‘ :::: :::“‘ :::: :(:”。 : ::: : 【,,,,,,,,琑,,, ,,,,,,,,, ,,,,, 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