国际金融计算题

国际金融计算题国际金融计算题 2、套算汇率-----又称交叉汇率。指基准汇率制定出来后，根据基准汇率套算出其他货币之间的汇率。 , 例如，××年×月×日××外汇市场上，我国人民币的基准汇率是:1美元,8.7242 元人民币 , 瑞士法郎兑美元的基准汇率为:1美元,1.4228瑞士法郎 , 则可以套算出人民币兑瑞士法郎的汇率:1瑞士法郎,8.7242/1.4228=6.1317RMB 补充:关于汇率的报价和计算 , 例题1，×日××外汇市场汇率是 US,1,RMB,8.3000,8.3010、US,1, DM2.6...

国际金融计算题 2、套算汇率-----又称交叉汇率。指基准汇率制定出来后，根据基准汇率套算出其他货币之间的汇率。 , 例如，××年×月×日××外汇市场上，我国人民币的基准汇率是:1美元,8.7242 元人民币 , 瑞士法郎兑美元的基准汇率为:1美元,1.4228瑞士法郎 , 则可以套算出人民币兑瑞士法郎的汇率:1瑞士法郎,8.7242/1.4228=6.1317RMB 补充:关于汇率的报价和计算 , 例题1，×日××外汇市场汇率是 US,1,RMB,8.3000,8.3010、US,1, DM2.6070,2.6080问，德国马克兑人民币的汇率是多少: , 分析 :这里的US,1,RMB,8.3000,8.3010， , 其中8.3000,是美元的买入价，8.3010是美元的卖出价，使用的是直接标价法，余类推。 , 买入价套算:RMB,8.3000/US,1=DM2.6070/US,1 , 则:DM1,RMB,8.3000/2.6070=RMB,3.1837 , 卖出价套算: , DM1,8.3010/2.6080=RMB,3.1829 , 则，德国马克对人民币的汇率是:DM1,RMB,3.1837,3.1829 , 例题2，假定某日××外汇市场上几种西方货币的报价如下:US,1,DM1.7200/10 、US,1,SFr1.6780/90、US,1,FFr5.7200/10 , (1)指出US,/DM的美元买入价; , (2)指出US,/ SFr的瑞士法郎卖出价; , (3)根据FFr/ US,的报价，写出FFr/ US,对客户的报价。 , 分析:题目所给的标价法的意思是: , US,1,DM1.7200/10 意思是 US,1,DM1.7200,1.7210 , US,1,SFr1.6780/90 意思是 US,1,SFr1.6780,1.6790 , US,1,FFr5.7200/10 意思是 US,1,FFr5.7200,5.7210 , 以上都是直接标价法，由此可以得出: , (1)美元兑德国马克的买入价是:US,1,DM1.7200 , (2)美元兑瑞士法郎的卖出价是:US,1,SFr1.6790 , (3)根据US,1,FFr5.7200/10，即US,1,FFr5.7200,5.7210 , 则，法国法郎兑美元的报价是: , 报价,(5.7200，5.7210)/2,5.7205。因为报价即为报中间价。 , 例题3，已知某日××外汇市场上的外汇行情如下: , US,1,DM2.0880/900; , US,1,SFr1.7080/100。 , 假如你是银行交易员，有一个客户要求用SFr买DM，你应该如何套算与报价, , 分析:题目所给的是两种基准汇率，然后据此计算其他两种货币的套算汇率。 , 首先将以上汇率改写为: , US,1,DM2.0880,2.0900; , US,1,SFr1.7080,1.7100。 , 套算方法:按交叉相乘法计算 SFr1=DM2.0880/1.7080~2.0900/1,7100=DM1.2225~1.2216=DM1.2216~1.2225(因为属于间接标价法) , 这里1.2216是银行卖出价，1.2225是银行买入价(因为属于间接标价法) , 因此，客户用SFr买入DM的汇率是 SFr1,DM1.2216 , 报价方法:通常的报价为中间价 , SFr1,DM(1.2216，1.2225)/2 ,DM1.2221. , 例题4，设即期US,1,DM1.7310/20，三个月230/240;即期,1,US,1.4880/90，三个月150/140。 , 问: , (1)US,/DM和,/US,的三个月远期汇率分别是多少, , (2)试套算即期,/DM的汇率。 , 分析:这里涉及远期汇率的计算问题，我们复习一下远期汇率的计算方法。 , 设即期US,1,DM1.7310/20---这是直接标价法 , 3个月为 230/240 (为升水) , 即期,1,US,1.4880/90--------这是间接标价法 , 3个月150/140 (为升水) , 解(1)， , 即期 US,1,DM1.7310/20 ,DM1.7310,1.7320 , 3个月的远期汇率,(1.7310，0.0230),(1.7320，0.0240) , ,1.7540,1.7560 , 即3个月后，US,1,DM1.7540,1.7560。 , 即期,1,US,1.4880/90,US,1.4880,1.4890 (是间接标价法) , 3个月的远期汇率(,/US,),(1.4880,0.0150),(1.4890,0.0140) , ,1.4730,1.4750 , 即三个月后，,1,US,1.4730,14750。 , 此例为升水(因为150,140，是间接标价法)，说明远期外汇(美元)比即期外汇 (美元)贵。 , 解(2)套算即期,/DM的汇率。 , 题给: 即期 US,1,DM1.7310,1.7320 是直接标价法 , 即期 ,1,US,1.4880,1.4890 是间接标价法 , 按同边相乘法计算: , 银行买进,1,1.4880×1.7310,2.5757DM , 银行卖出,1,1.4890×1.7320,2.5789DM , 因此，即期,/DM的汇率为 ,1,DM2.5757,2.5789。

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