第五章 二次型
§1 二次型及其矩阵
表
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示
一、二次型及其矩阵表示
设 P是一个数域,一个系数在数域 P中的
nxx ,,1 的二次齐次多项式
)1(222),,,( 222
2
222112112
2
11121 nnnnnnnn xaxxaxaxxaxxaxaxxxf
称为数域 P上的一个 n元二次型,简称二次型.
定义 1 设
nn yyxx ,,;,, 11 是两组文字,系数在数域 P 中的一组关系式
nnnnnn
nn
nn
ycycycx
ycycycx
ycycycx
2211
22221212
12121111
,
,
(2)
称为由
nxx ,,1 到 nyy ,,1 的一个线性替换,或简称线性替换.如果系数行列式
0ijc ,那么线性替换(2)就称为非退化的.
线性替换把二次型变成二次型.
令 ., jiaa jiij 由于 ,ijji xxxx 所以二次型(1)可写成
)3(
),,,(
1 1
2
2211
22
2
2221221
112112
2
11121
n
i
n
j
jiij
nnnnnnn
nn
nnn
xxa
xaxxaxxa
xxaxaxxa
xxaxxaxaxxxf
把(3)的系数排成一个 nn 矩阵
,
21
22221
11211
nnnn
n
n
aaa
aaa
aaa
A
(4)
它称为二次型(3)的矩阵.因为 ,,,2,1,, njiaa jiij 所以
AA
把这样的矩阵称为对称矩阵,因此,二次型的矩阵都是对称的.令
n
i
n
j
jiij
nnnnn
nn
nn
n
nnnnn
n
n
n
xxa
xaxaxa
xaxaxa
xaxaxa
xxx
x
x
x
aaa
aaa
aaa
xxxAXX
1 1
2211
2222121
1212111
21
2
1
21
22221
11211
21
,,,
,,,
或
AXXxxxf n ),,,( 21
应该看到二次型(1)的矩阵 A 的元素,当 ji 时 jiij aa 正是它的 ji xx 项的
系数的一半,而
iia 是
2
ix 项的系数,因此二次型和它的矩阵是相互唯一决定的.由此
可得,若二次型
BXXAXXxxxf n ),,,( 21
且 BBAA , ,则 BA .
令
nnnnn
n
n
y
y
y
Y
ccc
ccc
ccc
C
2
1
21
22221
11211
, ,
于是线性替换(4)可以写成
nnnnn
n
n
n y
y
y
ccc
ccc
ccc
x
x
x
2
1
21
22221
11211
2
1
或者
CYX .
经过一个非退化的线性替换,二次型还是变成二次型,替换后的二次型与原来的
二次型之间有什么关系,即找出替换后的二次型的矩阵与原二次型的矩阵之间的
关系.
设
AAAXXxxxf n ,),,,( 21 (7)
是一个二次型,作非退化线性替换
CYX (8)
得到一个
nyyy ,,, 21 的二次型
BYY ,
二、矩阵的
合同
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关系
现在来看矩阵 A与 B的关系.
把(8)代入(7),有
.)(
)()(),,,( 21
BYYYACCY
ACYCYCYACYAXXxxxf n
易看出,矩阵 ACC 也是对称的,由此即得
ACCB .
这是前后两个二次型的矩阵的关系。
定义 2 数域 P 上两个 n阶矩阵 A, B称为合同的,如果有数域 P 上可逆的
nn 矩阵C ,使得
ACCB .
合同是矩阵之间的一个关系,具有以下性质:
1) 自反性:任意矩阵 A都与自身合同.
2) 对称性:如果 B与 A合同,那么 A与 B合同.
3) 传递性:如果 B与 A合同,C与 B合同,那么C与 A合同.
因此,经过非退化的线性替换,新二次型的矩阵与原来二次型的矩阵是合同的。
这样把二次型的变换通过矩阵表示出来,为以下的讨论提供了有力的工具。
最后指出,在变换二次型时,总是要求所作的线性替换是非退化的。从几何
上看,这一点是自然的因为坐标变换一定是非退化的。一般地,当线性替换
CYX
是非退化时,由上面的关系即得
XCY 1 .
这也是一个线性替换,它把所得的二次型还原.这样就使我们从所得二次型的性
质可以推知原来二次型的一些性质.
§2
标准
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形
一、二次型的标准型
二次型中最简单的一种是只包含平方项的二次型
22
22
2
11 nnxdxdxd . (1)
定理 1 数域 P上任意一个二次型都可以经过非化线性替换变成平方和(1)
的形式.
易知,二次型(1)的矩阵是对角矩阵,
.
00
00
00
,,,
2
1
2
1
21
22
22
2
11
nn
n
nn
x
x
x
d
d
d
xxx
xdxdxd
反过来,矩阵为对角形的二次型就只包含平方项.按上一节的讨论,经过非退化
的线性替换,二次型的矩阵变到一个合同的矩阵,因此用矩阵的语言,定理 1 可
以叙述为:
定理 2 在数域 P上,任意一个对称矩阵都合同于一对角矩阵.
定理 2 也就是说,对于任意一个对称矩阵 A都可以找到一个可逆矩阵C使
ACC
成对角矩阵.
二次型 ),,,( 21 nxxxf 经过非 退化 线性 替 换所 变成的 平方 和称为
),,,( 21 nxxxf 的标准形.
例 化二次型
32312121 622),,,( xxxxxxxxxf n
为标准形.
二、配方法
1. ,011 a 这时的变量替换为
.
,
,
22
2
1
1
1111
nn
n
j
jj
yx
yx
yaayx
令
100
010
1 1
1
1112
1
11
1
naaaa
C ,
则上述变量替换相应于合同变换
11 ACCA
为计算
11 ACC
,可令
nnn
n
n
aa
aa
Aaa
2
222
1112 ,,, .
于是 A和 1C 可写成分块矩阵
1
1
11
1
1
11 1
,
nEO
a
C
A
a
A
,
这里为 的转置,
1nE 为 1n 级单位矩阵.这样
.
1
11
1
111
11
1
1
11
1
111
11
1
1
11
1
11
1
1
11
11
aAO
Oa
EO
a
aAO
a
EO
a
A
a
Ea
O
ACC
n
nn
矩阵 1111 aA 是一个 )1()1( nn 对称矩阵,由归纳法假定,有
)1()1( nn 可逆矩阵G使
DGaAG )( 1111
为对角形,令
GO
O
C
1
2
,
于是
DO
Oa
GO
O
aAO
Oa
GO
O
CACCC
11
1
111
11
2112
11
,
这是一个对角矩阵,我们所要的可逆矩阵就是
21CCC .
2. 011 a 但只有一个 0iia .
这时,只要把 A的第一行与第 i行互换,再把第一列与第 i列互换,就归结
成上面的情形,根据初等矩阵与初等变换的关系,取
列i
iPC
100000
010000
000001
000100
000010
001000
),1(1
i行
显然
),1(),1( iPiP .
矩阵
),1(),1(11 iAPiPACC
就是把 A的第一行与第 i行互换,再把第一列与第 i列互换.因此, 11 ACC
左上角
第一个元素就是
iia ,这样就归结到第一种情形.
3. ,,,2,1,0 niaii 但有一 .1,01 ja j
与上一情形类似,作合同变换
),2(),2( jAPjP
可以把 ja1 搬到第一行第二列的位置,这样就变成了配方法中的第二种情形.与那
里的变量替换相对应,取
1000
0100
0011
0011
1
C ,
于是
11 ACC
的左上角就是
12
12
20
02
a
a
,
也就归结到第一种情形.
4. .,,2,1,01 nja j
由对称性, .,,2,1,1 nja j 也全为零.于是
1
0
AO
O
A ,
1A 是 1n 级对称矩阵.由归纳法假定,有 )1()1( nn 可逆矩阵G使
DGAG 1
成对角形.取
GO
O
C
1
,
ACC 就成对角形.
例 化二次型
323121321 622),,( xxxxxxxxxf
成标准形.
§3 唯一性
经过非退化线性替换,二次型的矩阵变成一个与之合同的矩阵.由第四章§4
定理 4,合同的矩阵有相同的秩,这就是说,经过非退化线性替换后,二次型矩
阵的秩是不变的.标准形的矩阵是对角矩阵,而对角矩阵的秩就等于它对角线上
不为零的平方项的个数.因之,在一个二次型的标准形中,系数不为零的平方项
的个数是唯一确定的,与所作的非退化线性替换无关,二次型矩阵的秩有时就称
为二次型的秩.
至于标准形中的系数,就不是唯一确定的.在一般数域内,二次型的标准形
不是唯一的,而与所作的非退化线性替换有关.
下面只就复数域与实数域的情形来进一步讨论唯一性的问题.
设 ),,,( 21 nxxxf 是一个复系数的二次型,由本章定理 1,经过一适当的非
退化线性替换后, ),,,( 21 nxxxf 变成标准形,不妨假定化的标准形是
ridydydyd irr ,,2,1,0,
22
22
2
11 . (1)
易知 r就是 ),,,( 21 nxxxf 的矩阵的秩.因为复数总可以开平方,再作一非退化线
性替换
,
,
,
1
,
1
11
1
1
1
nn
rr
r
r
r
zy
zy
z
d
y
z
d
y
(2)
(1)就变成
222
2
1 rzzz (3)
(3)就称为复二次型 ),,,( 21 nxxxf 的
规范
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形.显然,规范形完全被原二次型矩阵的
秩所决定,因此有
定理 3 任意一个复系数的二次型经过一适当的非退化线性替换可以变成规
范形,且规范形是唯一的.
定理 3 换个说法就是,任一复数的对称矩阵合同于一个形式为
0
0
1
1
的对角矩阵.从而有两个复数对称矩阵合同的充要条件是它们的秩相等.
设 ),,,( 21 nxxxf 是一实系数的二次型.由本章定理 1,经过某一个非退化线
性替换,再适当排列文字的次序,可使 ),,,( 21 nxxxf 变成标准形
,22 11
22
22
2
11 rrpppp ydydydydyd (4)
其中 rridi ;,,2,1,0 是 ),,,( 21 nxxxf 的矩阵的秩.因为在实数域中,正实数
总可以开平方,所以再作一非退化线性替换
,
,
,
1
,
1
11
1
1
1
nn
rr
r
r
r
zy
zy
z
d
y
z
d
y
(5)
(4) 就变成
,22 1
22
2
2
1 rpp zzzzz (6)
(6)就称为实二次型 ),,,( 21 nxxxf 的规范形.显然规范形完全被 pr, 这两个数所
决定.
定理 4 任意一个实数域上的二次型,经过一适当的非退化线性替换可以变
成规范形,且规范形是唯一的.
这个定理通常称为惯性定理.
定义 3 在实二次型 ),,,( 21 nxxxf 的规范形中,正平方项的个数 p 称为
),,,( 21 nxxxf 的正惯性指数;负平方项的个数 pr 称为 ),,,( 21 nxxxf 的负惯
性指数;它们的差 rpprp 2)( 称为 ),,,( 21 nxxxf 的符号差.
应该指出,虽然实二次型的标准形不是唯一的,但是由上面化成规范形的过
程可以看出,标准形中系数为正的平方项的个数与规范形中正平方项的个数是一
致的,因此,惯性定理也可以叙述为:实二次型的标准形中系数为正的平方项的
个数是唯一的,它等于正惯性指数,而系数为负的平方项的个数就等于负惯性指
数.
定理 5 (1)任一复对称矩阵 A都合同于一个下述形式的对角矩阵:
OO
OI r
0
0
1
1
.
其中对角线上 1 的个数等于 A的秩.
(2)任一实对称矩阵 A都合同于一个下述形式的对角矩阵:
000
00
00
pr
p
I
I
,
其中对角线上 1 的个数 p及-1 的个数 pr ( r等于 A的秩)都是唯一确定的,
分别称为 A的正、负惯性指数,它们的差 rp 2 称为 A的符号差..
§4 正定二次型
一、正定二次型
定义 4 实二次型 ),,,( 21 nxxxf 称为正定的,如果对于任意一组不全为零的实
数 nccc ,,, 21 都有 0),,,( 21 ncccf .
实二次型
22
22
2
1121 ),,,( nnn xdxdxdxxxf
是正定的当且仅当 nidi ,,2,1,0 .
设实二次型
,,),,,(
1 1
21 jiij
n
i
n
j
jiijn aaxxaxxxf
(1)
是正定的,经过非退化实线性替换
CYX (2)
变成二次型
,,),,,(
1 1
21 jiij
n
i
n
j
jiijn bbyybyyyg
(3)
则
nyyy ,,, 21 的二次型 ),,,( 21 nyyyg 也是正定的,或者说,对于任意一组不全
为零的实数
nkkk ,,, 21 都有 0),,,( 21 nkkkg .
因为二次型(3)也可以经非退化实线性替换
YCX 1
变到二次型(1),所以按同样理由,当(3)正定时(1)也正定.这就是说,非
退化实线性替换保持正定性不变.
二、正定二次型的判别
定理 6 实数域上二次型 ),,,( 21 nxxxf 是正定的 它的正惯性指数等于
n .
定理 6 说明,正定二次型 ),,,( 21 nxxxf 的规范形为
22
2
2
1 nyyy (5)
定义 5 实对称矩阵 A 称为正定的,如果二次型
AXX
正定.
因为二次型(5)的矩阵是单位矩阵 E,所以一个实对称矩阵是正定的它
与单位矩阵合同.
推论 正定矩阵的行列式大于零.
定义 6 子式
),,2,1(
21
22221
11211
ni
aaa
aaa
aaa
P
iiii
i
i
i
称为矩阵 nnijaA )( 的顺序主子式.
定理 7 实二次型
AXXxxaxxxf
n
i
n
j
jiijn
1 1
21 ),,,(
是正定的矩阵 A的顺序主子式全大于零.
例 判定二次型
323121
2
3
2
2
2
1321 48455),,( xxxxxxxxxxxxf
是否正定.
定义 7 设 ),,,( 21 nxxxf 是一实二次型,如果对于任意一组不全为零的实数
nccc ,,, 21 都有 0),,,( 21 ncccf ,那么 ),,,( 21 nxxxf 称为负定的;如果都有
0),,,( 21 ncccf , 那 么 ),,,( 21 nxxxf 称 为 半 正 定 的 ; 如 果 都 有
0),,,( 21 ncccf ,那么 ),,,( 21 nxxxf 称为半负定的;如果它既不是半正定又不
是半负定,那么 ),,,( 21 nxxxf 就称为不定的.
由定理 7 不难看出负定二次型的判别条件.这是因为当 ),,,( 21 nxxxf 是负定
时, ),,,( 21 nxxxf 就是正定的.
定理 8 对于实二次型 AXXxxxf n ),,,( 21 ,其中 A是实对称的,下列条件
等价:
(1) ),,,( 21 nxxxf 是半正定的;
(2)它的正惯性指数与秩相等;
(3)有可逆实矩阵C,使
nd
d
d
ACC
2
1
其中 nidi ,,2,1,0 ;
(4)有实矩阵C使
CCA .
(5) A的所有主子式皆大于或等于零;
注意,在(5)中,仅有顺序主子式大于或等于零是不能保证半正定性的.
比如
2
1
21
2
221
10
00
),(),(
x
x
xxxxxf
就是一个反例.
证明
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Th8, )1()5( 设 A的主子式全大于或等于零, mA 是 A的m级顺序
主子式,
mA 是对应的矩阵
mm
mm
mmmm
m
m
mm
PPP
aaa
aaa
aaa
AE
1
1
1
21
22221
11211
其中
iP是 mA 中一切 i级主子式之和,由题设 0iP ,故当 0 时, 0 mm AE ,
AE 是正定矩阵.
若 A不是半正定矩阵,则存在一个非零向量
n
bbbX 210 ,使
)0(00 CCAXX
令 0
22
2
2
100
nbbb
C
XX
C
0)( 000000 CCAXXEXXXAEX
与 0 时 AE 是正定矩阵矛盾,故 A是半正定矩阵.
Th8 )5()1( 记 A的行指标和列指标为 kiii ,,, 21 的 k级主子式为 kA ,对应
矩阵是 kA ,对任意 0,,, 210 kiii bbbY ,有 0,,, 210 ncccX ,其中
,,,,,0
;,,,,
21
21
k
kj
j
iiij
iiijb
c
又 A是半正定矩阵,从而 00000 AXXYAY k .
若 0kA ,则 P234,12T,存在 0Y 使 0 YAY k 与 0 YAY k 矛盾,所以
0kA .
◇设 A为 n级实矩阵,且 0A ,则 AAAA , 都是正定矩阵.
◇设 A为 mn 实矩阵,则 AAAA , 都是半正定矩阵.
证明 AA 是实对称矩阵, nRX 令 AXU ,则 U 是 m 维实向量
muuuU ,,, 21
0))(()( 222
2
1 muuuUUAXAXXAAX
AA 是半正定矩阵,同理可证 AA 是半正定矩阵.
◇设 A是 n级正定矩阵,则 0k 时, nAAkAA .,, *1 都是正定矩阵.
证明 由于 A正定,存在可逆矩阵C,使 EACC ,
ECAC 111 )( ,从而 1A 为正定矩阵.
)0(0)(,0,0 kXkAXAXXRX n
kA 正定
又 A正定, 0A , 1A 正定, 1* AAA 正定.
kkk AAA ,0 对称
当 km 2 时, kkkm EAAAA )(2 ,从而 mA 正定.
当 12 km 时, )()(12 kkkm AAAAA
所以 mA 与 A合同,因而 mA 正定.
第五章 二次型(小结)
一、二次型与矩阵
1. 基本概念
二次型;二次型的矩阵和秩;非退化线性替换;矩阵的合同.
2. 基本结论
(1) 非退化线性替换把二次型变为二次型.
(2) 二次型 AXXxxxf n ),,,( 21 可经非退化的线性替换 CYX 化为二次型
AYYyyyf n ),,,( 21 ACCB .
(3) 矩阵的合同关系满足反身性、对称性和传递性.
二、标准形
1. 基本概念
二次型的标准形;配方法.
2. 基本定理
(1) 数域 P上任意一个二次型 ),,,( 21 nxxxf 都可经过非退化的线性替换
CYX 化为标准形式 2222
2
11 nn ydydyd .
(2) 在数域 P上,任意一个对称矩阵都合同于一对角矩阵.
三、唯一性
1. 基本概念
复二次型的规范形;实二次型的规范形,正惯性指数、负惯性指数、符号差.
2. 基本定理
(1) 任一复二次型 ),,,( 21 nxxxf 都可经过非退化的线性替换 CYX 化为唯
一的规范形式 frzzz r ,
22
2
2
1 的秩.
因而有:两个复对称矩阵合同它们的秩相等.
(2) 惯性定律 :任一实二次型 ),,,( 21 nxxxf 都可经过非退化线性替换
CYX 化为唯一的规范形式
frzzzz rpp ,
22
1
22
1 的秩,
p为 ),,,( 21 nxxxf 的惯性指数.因而两个 n元实二次型可经过非退化线性替换互
化它们分别有相同的秩和惯性指数.
(4) 实二次型的标准形式中系数为正的平方项的个数是唯一确定的,它等于
正惯性指数,而系数为负的平方项的个数就等于负惯性指数.
四、正定二次型
1. 基本概念
正定二次型,正定矩阵;顺序主子式,负定二次型,半正定二次型,半负定
二次型,不定二次型.
2. 基本结论
(1) 非退化线性替换保持实二次型的正定性不变.
(2) 实二次型 AXXxxxf n ),,,( 21 正定
① A与单位矩阵合同,即存在可逆矩阵 P ,使得 PPA ;
② A的顺序主子式都大于零.
③ ),,,( 21 nxxxf 的正惯性指数等于 n .