上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金

上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 2013年第4季度报告 2013年12月31日 基金管理人:上投摩根基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一四年一月二十一日 第 1 页 共 13 页 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 ?1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 规定，于2014年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募 说明书 房屋状态说明书下载罗氏说明书下载焊机说明书下载罗氏说明书下载GGD说明书下载 。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。 ?2 基金产品概况 基金简称 上投摩根中证消费服务指数 基金主代码 370023 交易代码 370023 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年9月25日 报告期末基金份额总额 78,918,661.84份 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律 约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值投资目标 增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超 过0.35%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证消费 服务领先指数的有效跟踪。 投资策略 本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成 2 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 及其权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股 及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊 情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运 用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比 较基准的跟踪误差最小化。 95%×中证消费服务领先指数收益率+5%×税后银行业绩比较基准 活期存款收益率 本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高风险收益特征 于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高 风险、高收益产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 ?3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日) 1,496,617.48 1.本期已实现收益 -8,178,953.39 2.本期利润 -0.0926 3.加权平均基金份额本期利润 84,104,789.30 4.期末基金资产净值 1.066 5.期末基金份额净值 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低 3 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 业绩比 业绩比 净值增较基准 净值增较基准 阶段 长率标收益率?-? ?-? 长率? 收益率 准差? 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 差 ? ? -6.16% 1.22% -6.46% 1.23% 0.30% -0.01% 过去三个月 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2012年9月25日至2013年12月31日) 注:本基金合同生效日为2012年9月25日，图示时间段为2012年9月25日至2013年12月31日。 本基金建仓期自2012年9月25日至2013年3月24日, 4 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 ?4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理 证券从业期限 姓名 职务 说明 年限 任职日期 离任日期 上海财经大学经济学硕士; 2005年至2010年先后在东方 证券、工银瑞信基金从事金融 工程研究工作;2010年7月起 加入上投摩根基金管理有限本基 金基公司，主要负责金融工程研究2012-9-25 - 黄栋 9年 金经方面的工作。2012年9月起担 理 任上投摩根中证消费服务领 先指数证券投资基金基金经 理，自2013年7月起同时担任 上证180高贝塔交易型开放式 指数证券投资基金基金经理。 注:1. 任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2. 黄栋先生为本基金首任基金经理，其任职日期为本基金基金合同生效之日; 3. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》的规定。除以下情况外，基金经理对个股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求:本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规 5 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 定时间内调整完毕。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 的执行情况 报告期内，本公司继续贯彻落实《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规和公司内部公平交易流程的各项要求，严格规范境内上市股票、债券的一级市场申购和二级市场交易等活动，通过系统和人工相结合的方式进行交易执行和监控分析，以确保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。 对于交易所市场投资活动，本公司执行集中交易制度，确保不同投资组合在买卖同一证券时，按照时间优先、比例分配的原则在各投资组合间公平分配交易量;对于银行间市场投资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性;对于申购投资行为，本公司遵循价格优先、比例分配的原则，根据事前独立申报的价格和数量对交易结果进行公平分配。 报告期内，通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机和交易价差监控分析，未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，通过对交易价格、交易时间、交易方向等的分析，未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情形:无。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 6 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 在经历三季度的较高反弹后，2013年四季度经济增速有所放缓，与之相对应的是市场在四季度呈现出震荡格局，板块间分化十分明显，本基金主要配置的高弹性板块股价受到了抑制，具体来看，基金所配置板块中负贡献较大的是煤炭、有色、房地产等行业，而非银行金融、建材等板块有正贡献。基金四季度跟踪误差和偏离度都达到了预定目标，较好地跟踪住了基准。 展望下一季度，预计国内经济不会有大的起色，但在国内改革预期以及国外经济明显复苏环境下，市场向下空间十分有限，整体上股指仍然处在震荡筑底阶段，本基金所配置股票对市场的敏感度较高，其从底部反弹的弹性很大，但短期存在一定波动的可能。在投资操作上本基金仍将采取按照标的指数进行完全复制的策略，力争使跟踪误差最小化。 4.4.2报告期内基金的业绩表现 本报告期本基金份额净值增长率为-6.16%，同期业绩比较基准收益率为-6.46%。 ?5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 占基金总资产序号 项目 金额(元) 的比例(%) 1 79,841,705.86 93.47 权益投资 79,841,705.86 93.47 其中:股票 2 - - 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 3 - - 金融衍生品投资 4 - - 买入返售金融资产 7 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 其中:买断式回购的买入返售 - - 金融资产 5 5,111,749.97 5.98 银行存款和结算备付金合计 6 467,887.57 0.55 其他资产 7 85,421,343.40 100.00 合计 注:截至2013年12月31日，上投摩根中证消费服务领先指数基金资产净值为84,104,789.30元，基金份额净值为1.066元，累计基金份额净值为1.146元。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 代码 行业类别 公允价值(元) 比例(,) A - - 农、林、牧、渔业 B - - 采矿业 C 33,792,882.24 40.18 制造业 电力、热力、燃气及水 D - - 生产和供应业 E - - 建筑业 F 8,110,264.85 9.64 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政 G - - 业 H - - 住宿和餐饮业 信息传输、软件和信息 I 10,184,809.01 12.11 技术服务业 J 15,341,507.19 18.24 金融业 8 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 K - - 房地产业 L 3,442,767.66 4.09 租赁和商务服务业 M - - 科学研究和技术服务业 水利、环境和公共设施 N 5,109,973.11 6.08 管理业 居民服务、修理和其他 O - - 服务业 P - - 教育 Q - - 卫生和社会工作 R 3,859,501.80 4.59 文化、体育和娱乐业 S - - 综合 79,841,705.86 94.93 合计 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资 明细 占基金资产序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 净值比例 (,) 1 600887 74,405 2,907,747.40 3.46 伊利股份 2 600519 21,933 2,815,758.54 3.35 贵州茅台 3 002024 297,330 2,684,889.90 3.19 苏宁云商 4 601318 50,150 2,092,759.50 2.49 中国平安 5 000538 19,624 2,001,451.76 2.38 云南白药 6 600036 172,949 1,883,414.61 2.24 招商银行 7 600016 236,637 1,826,837.64 2.17 民生银行 8 300070 43,292 1,774,539.08 2.11 碧水源 9 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 9 600637 45,523 1,682,985.31 2.00 百视通 10 300027 57,694 1,605,047.08 1.91 华谊兄弟 5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 本基金本报告期末未持有积极投资股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的贵州茅台酒股份有限公司(下称:贵州茅台，股票代码:600519)于2013年2月23日公告其控股子公司贵州茅台酒销售有限公司于2013年2月22日收到贵州省物价局《行政处罚决定书》(黔价处[2013]1号)。该决定书认为:贵州茅台酒销售有限公司对全国经销商向第三人销售茅台酒的最低价格进 10 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 行限定，违反了《中华人民共和国反垄断法》第十四条的规定。为此，根据《中华人民共和国反垄断法》第四十六条、《中华人民共和国行政处罚法》第二十七条的规定给予处罚，限贵州茅台酒销售有限公司自收到该决定书之日起十五日内将罚款二亿四千七百万元人民币上交国库。 对上述股票投资决策程序的说明:本基金是一只被动式指数基金，投资目标是通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，以实现对中证消费服务领先指数的有效跟踪。本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建股票资产组合。贵州茅台是中证消费服务领先指数的成份股，本基金对贵州茅台的投资是按照其所占中证消费服务领先指数的权重来进行，本报告期内，本基金对贵州茅台的投资未违反上述原则。 除上述股票外，本基金投资的其余九名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.10.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额(元) 1 29,653.16 存出保证金 2 201,496.45 应收证券清算款 3 - 应收股利 4 1,960.17 应收利息 5 234,777.79 应收申购款 6 - 其他应收款 7 - 待摊费用 8 - 其他 9 467,887.57 合计 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 11 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 5.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 ?6 开放式基金份额变动 单位:份 80,453,909.01 本报告期期初基金份额总额 42,945,735.55 本报告期基金总申购份额 44,480,982.72 减:本报告期基金总赎回份额 - 本报告期基金拆分变动份额 78,918,661.84 本报告期期末基金份额总额 ?7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 ?8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 8.1.1. 中国证监会批准上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金设立的文件; 8.1.2. 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金合同》; 8.1.3. 《上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金托管 协议 离婚协议模板下载合伙人协议 下载渠道分销协议免费下载敬业协议下载授课协议下载 》; 8.1.4. 《上投摩根开放式基金业务规则》; 8.1.5. 基金管理人业务资格批件、营业执照; 8.1.6. 基金托管人业务资格批件和营业执照。 12 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2013年第4季度报告 8.2 存放地点 基金管理人或基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 上投摩根基金管理有限公司 二〇一四年一月二十一日 13