初级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题一

初级银行从业资格考试《风险管理》模拟真题一1[单选题]（江南博哥）商业银行采用统计分析方法计量经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平（），经济资本规模（），各种损失能被资金吸收的可能性将（）。A.越高；越大；越小B.越高；越大；越大C.越低：越小；越大D.不变；减小；变大正确答案：B参考解析：经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。经济资本规模越大，损失被吸收的可能性越大；置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小，反之则可能性越大。2[单选题]商业银行的存贷比应当不高于()。A.75％B.100％C.150％D.200％正确答案：A参考解析：商业银行的存贷比应当不高于75％。3[单选题]表外流动性是商业银行通过()等金融工具获得资金的能力。A.存款B.股票C.债券D.期权正确答案：D参考解析：表外流动性是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。表外金融工具较为复杂，不确定性强，可产生流动性，亦可消耗流动性。4[单选题]以下关于银行交易账户的描述，不正确的是()。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价正确答案：C参考解析：C项，交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足以下条件：①在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；②能够完全对冲以规避风险；③能够准确估值；④能够进行积极的管理。5[单选题]关于风险管理组织中各机构的主要职责，下列说法正确的是()。A.风险管理部门对商业银行的财务活动、经营决策、风险管理和内部控制进行监督B.董事会负责组织实施经董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权范围内就有关风险管理事项进行决策C.高级管理层是商业银行的最高风险管理／决策机构，承担商业银行风险管理的最终 责任 安全质量包保责任状安全管理目标责任状8安全事故责任追究制幼儿园安全责任状占有损害赔偿请求权 D.风险管理部门主要负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系正确答案：D参考解析：A项属于监事会的职责；B项属于高级管理层的职责；C项属于董事会的职责。6[单选题]根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为()。A.企业客户和团体客户B.法人客户和个人客户C.单位客户和团体客户D.单位客户和机构客户正确答案：B参考解析：根据商业银行不同客户的信贷业务特点及各自的风险特性，可将商业银行客户划分为法人客户与个人客户，法人客户根据其组织形式不同划分为单一法人客户和集团法人客户。7[单选题]商业银行风险管理最根本的动力来源是()。A.负债B.资本C.利润D.安全正确答案：B参考解析：资本是风险的最终承担者，因而也是风险管理最根本的动力来源。在商业银行经营管理活动中，风险管理始终是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。8[单选题]以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（  ）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现正确答案：D参考解析：风险分散是风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择；风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况；风险转移包括保险转移和非保险转移；在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务活动的经济资本配置来实现。9[单选题]交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每()计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年正确答案：A参考解析：交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价(Mark-to-Market，盯市)，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价(Mark-to-Model，盯模)。10[单选题]如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户．其资产组合的总体风险一般会（）。A.降低B.负相关C.增加D.不变正确答案：A参考解析：将信贷资产分散于相关性较小或负相关的不同行业／地区／贷款种类的借款人，有助于降低商业银行贷款组合的整体风险。11[单选题]交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（  ）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸正确答案：C参考解析：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。12[单选题]“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”。这是()对风险偏好的定义。A.渣打银行B.巴克莱银行C.汇丰银行D.瑞士银行正确答案：C参考解析：汇丰银行对风险偏好的定义为“风险偏好描述了银行根据核心价值、战略和风险管理能力而定的银行所愿意承受的风险的类型和水平”。13[单选题]商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.资产和组合的相关性也越大D.负债和组合的相关性也越小正确答案：C参考解析：如果信贷资产过度集中于特定行业、地区或贷款种类，将大大增加商业银行的信用风险，则资产与组合的相关性也越大，不利于分散风险。14[单选题]对声誉风险管理的结果承担最终责任的是()。A.股东大会B.监事会C.董事会D.内部审计人员正确答案：C参考解析：董事会对声誉风险管理的结果负有最终责任。15[单选题]某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险正确答案：A参考解析：本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”属于信用风险；“2008年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的恨行”属于战略风险。16[单选题]下列选项中，不属于商业银行市场风险限额管理的是（  ）。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.单一客户限额正确答案：D参考解析：市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。17[单选题]以下行为属于内部欺诈的是()。A.歧视及差别待遇事件B.黑客攻击损失C.自然灾害损失D.未经授权交易导致资金损失正确答案：D参考解析：未经授权交易导致资金损失属于内部欺诈。18[单选题]下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司的治理结构，强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念是（）。A.风险是未来的期望收益B.风险是未来的盈利C.风险是损失的可能性D.风险是未来结果的不确定性正确答案：D参考解析：风险被定义为未来结果出现收益或损失的不确定性。具体来说，如果某个事件产生的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险。19[单选题]商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里所述的商品不包括（  ）。A.农产品B.石油C.铜D.黄金正确答案：D参考解析：商品风险是指商业银行所持有的各类商品及其衍生头寸由于商品价格发生不利变动而给商业银行造成经济损失的风险。值得注意的是，商品价格风险中所述的商品不包括黄金。原因是黄金曾长时间在国际结算体系中发挥国际货币职能(充当外汇资产)，尽管在布雷顿森林体系崩溃后，黄金不再法定地充当国际货币，但实践中黄金仍然是各国外汇储备资产的一种重要组成形式。根据现行的国际和国内监管规则，黄金价格波动被纳入商业银行的汇率风险范畴。20[单选题]()是有效控制个人客户信用风险的重要工具。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查正确答案：C参考解析：实践表明，个人信用评分系统是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。21[单选题]在99%的置信水平下，商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万美元，则该外汇交易部门（  ）A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元C.预期在未来的1年中有99天至少提失500万美元D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元正确答案：D参考解析：在99%置信水平，VaR=500万美元，意味着在1天后发生500万美元以上损失的可能性不会超过1%，也就是未来100天中有1天至多损失500万美元，故D项正确22[单选题]下列哪项不属于政治风险?()A.政权更替B.资产征用C.洗钱D.政治冲突正确答案：C参考解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。故本题选C。23[单选题]根据《巴塞尔新资本协议》的要求，商业银行的内部评级系统应当包括()两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管分析C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级正确答案：C参考解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交易本身特定的风险要素。24[单选题]下列对于久期公式的理解，不正确的是（  ）。A.久期是对金融工具的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量B.收益率与价格反向变动C.价格变动的程度与久期的长短有关D.久期越长价格的变动幅度越小正确答案：D参考解析：久期同样可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析。当市场利率变动时，银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向相反，而且资产与负债的久期越长，资产与负债价值变动的幅度越大，利率风险也就越高。25[单选题]对商业银行声誉风险进行有效管理的最佳做法是（）。A.声誉风险管理应全面覆盖商业银行的各种行为B.声誉风险管理应主要针对高管言行和理财产品C.声誉风险管理应主要针对高管言行和新闻媒体D.声誉风险管理应重在对银行内部控制制度建设正确答案：A参考解析：银监会正式发布《商业银行声誉风险管理指引》，要求商业银行声誉风险管理应当全面覆盖商业银行的各种行为、经营活动和业务领域，督促商业银行 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声誉风险管理，引导商业银行完善全面风险管理体系，并通过审慎有效监管，保护广大存款人和消费者的利益。26[单选题]()经常是商业银行破产倒闭的原因。A.操作风险B.市场风险C.法律风险D.流动性风险正确答案：D参考解析：流动性风险是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。27[单选题]（）是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给商业银行造成损失的风险。A.市场风险B.流动性风险C.操作风险D.国别风险正确答案：C参考解析：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。28[单选题]()是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。A.风险转移B.风险补偿C.风险对冲D.风险分散正确答案：C参考解析：风险对冲是管理利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险非常有效的办法。29[单选题]法律风险是一种特殊类型的（  ）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险正确答案：B参考解析：法律风险是一种特殊类型的操作风险,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。30[单选题]下列关于流动性比例的说法中，错误的是（）。A.流动性比例的计算公式为：流动性比例=(流动性资产余额／流动性负债余额)×100％B.商业银行的流动性比例应当不低于20％C.流动性比例可衡量银行短期(一个月)内流动性资产和流动性负债的匹配情况D.要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要正确答案：B参考解析：商业银行的流动性比例应当不低于25％。31[单选题]在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.信用风险D.操作风险正确答案：B参考解析：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。32[单选题]假设某商业银行存在负债敏感性缺口，此时市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.无法判断B.上升C.下降D.不变正确答案：C参考解析：当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。33[单选题]国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（ ）。A.改善公司治理B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化正确答案：D参考解析：目前国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是:推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。34[单选题]市场流动性风险反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险（  ）。A.相应越高B.相应越低C.不变D.不一定正确答案：B参考解析：市场流动性风险是指由于市场深度不足或市场动荡，商业银行无法以合理的市场价格出售资产以获得资金的风险，反映了商业银行在无损失或微小损失情况下迅速变现的能力。资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低。35[单选题]以下（  ）不是衡量盈利能力比率的指标。A.销售毛利率＝[（销售收入-销售成本）/销售收入]×100%B.销售净利率＝（净利润/销售收入）×100%C.总资产收益率＝净利润/平均总资产D.权益收益率＝税后损益/平均股东权益净额正确答案：D参考解析：36[单选题]商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会正确答案：B参考解析：商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的董事会来推动并承担最终风险责任的。37[单选题]商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款 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或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保（  ）。A.减少负债的损失B.确保贷款的资金安全C.争取贷款本息的最终偿还或减少损失D.以抵押品的价值来补偿经济资本正确答案：C参考解析：商业银行与借款人及其他第三人签订担保协议后，当借款人财务恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，银行可以通过执行担保，争取贷款本息的最终偿还或减少损失。38[单选题]股份制银行的流动性储备分为（　　）。A.二级B.四级C.五级D.三级正确答案：D参考解析：股份制银行的流动性储备分为三级：一级流动性储备、二级流动性储备、三级流动性储备。39[单选题]下列盈利能力比率公式，错误的是（  ）。A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售成本]×100％B.销售净利率=(净利润／销售收入)×100％C.净资产收益率=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]×100％D.总资产收益率=净利润／平均总资产正确答案：A参考解析：销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％。40[单选题]()是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。A.评估风险B.监测风险C.感知风险D.制作风险清单正确答案：C参考解析：感知风险是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质。41[单选题]关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（  ）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值正确答案：D参考解析：风险价值(VaR)是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。42[单选题]本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25％B.50％C.10％D.75％正确答案：A参考解析：货币贬值指本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过25％或一个更高的比例，具体贬值幅度依据年代背景和一国监管需要。43[单选题]预期损失率的计算公式表示为（  ）。A.预期损失率=（预期损失／资产总额）x100%B.预期损失率=（预期损失／贷款资产总额）x100%C.预期损失率=（预期损失／负债总额）x100%D.预期损失率=（预期损失／资产风险暴露）x100%正确答案：D参考解析：预期损失率=（预期损失／资产风险暴露）x100%44[单选题]客户风险的内生变量指标中，公司治理结构和存货周转率分别属于()。A.基本面指标和财务指标B.基本面指标和基本面指标C.财务指标和基本面指标D.财务指标和财务指标正确答案：A参考解析：公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标；存货周转率是财务指标中的营运能力指标。45[单选题]20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（  ）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式正确答案：C参考解析：20世纪70年代处于资产负债风险管理模式阶段，单一的资产风险管理模式显得稳健有余而进取不足，单一的负债风险管理模式进取有余而稳健不足，在此背景下，资产负债风险管理理论应运而生。 46[单选题]下列关于收益率曲线的说法不正确的是（  ）。A.收益率曲线是市场对当前经济状况的判断B.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品C.收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系D.假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以卖出期限较短的金融产品，买入期限较长的金融产品正确答案：D参考解析：本题考查考生对收益率曲线的把握。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，对未来经济走势的预测，所以A项正确；假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品，所以B项正确；收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系，所以C项正确；假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线变陡，则可以买入期限较短的金融产品，卖出期限较长的金融产品，所以D项的说法错误。  47[单选题]对于银行账簿市场风险压力测试，主要是利率风险的影响。情景通常为在资产负债管理的大框架下，考虑作为承压指标的净利息收入变化的方法不包括（  ）。A.主要利率上下平移200个基点B.1%和99%分位数的历史情景C.相当于1%和99%分位数历史情景的利率平移D.主要利率上下平移100个基点正确答案：D参考解析：对于银行账簿市场风险压力测试，主要是利率风险的影响。情景通常为在资产负债管理的大框架下，通过三种方法考虑作为承压指标的净利息收入变化:(1)主要利率上下平移200个基点;(2)1%和99%分位数的历史情景;(3)相当于1%和99%分位数历史情景的利率平移。48[单选题]某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将()。A.保持不变B.减小C.无法判断D.增加正确答案：D参考解析：风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。当采取较大的置信区间时，计算所得的风险价值较大。49[单选题]下列关于信用风险的作用和影响说法正确的是（  ）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基础金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值正确答案：D参考解析：选项ABC是内部审计的作用和影响。 50[单选题]对于商业银行来说，拨备覆盖率的公式是（）。A.贷款损失准备／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)B.贷款损失准备／无抵押的不良贷款C.贷款损失准备／各项贷款余额D.(一般准备+专项准备+特种准备)／各项贷款余额正确答案：A参考解析：拨备覆盖率即不良贷款拨备覆盖率，是指贷款损失准备与不良贷款余额之比，即：不良贷款拨备覆盖率=[(一般准备+专项准备+特种准备)／(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)]×100％。51[单选题]久期是用来衡量金融工具的价格对什么因素的敏感性指标?（  ）A.利率B.汇率C.股票指数D.商品价格指数正确答案：A参考解析：久期是用来衡量金融工具的价格对利率的敏感性。 52[单选题]下列不属于商业银行操作风险按照定义分类的是（  ）。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件正确答案：D参考解析：商业银行的操作风险可按人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别分类。53[单选题]下列关于久期缺口的理解，不正确的有()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感正确答案：D参考解析：久期缺口的绝对值越大，银行整体市场价值对利率的敏感度就越高，因而整体的利率风险敞口也越大。选项D说法有误。54[单选题]利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现出现在()。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段正确答案：D参考解析：资产负债风险管理模式阶段，利率、汇率、商品期货／期权等金融衍生工具的大量涌现为金融机构提供了更多的资产负债风险管理工具。55[单选题]当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将()。A.无法确定B.减弱C.增强D.保持不变正确答案：C参考解析：当久期缺口为正时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之增强。56[单选题]采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为（  ）。A.86．67％B.13．33％C.16．67％D.20％正确答案：A参考解析：采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-(回收金额-回收成本)／违约风险暴露=1-(1-0．8)／1．5≈86．67％。 57[单选题]以下哪一个是针对市场风险资本要求的计量方法?（  ）A.内部模型法B.基本指标法C.权重法D.高级计量法正确答案：A参考解析：商业银行可以采用 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 法或内部模型法计量市场风险资本要求。可采用基本指标法、标准法或高级计量法计量操作风险资本要求。58[单选题]多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（  ）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型正确答案：B参考解析：CreditPortfolioView模型直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。59[单选题]商业银行（）对银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.风险管理部门C.业务部门D.高级管理层正确答案：A参考解析：商业银行董事会对银行风险管理承担最终责任，应当根据银行风险状况、发展规模和速度，建立全面的风险管理战略、政策和程序，判断银行面临的主要风险，确定适当的风险容忍度和风险偏好等。60[单选题]下列不属于信贷审批原则的是（　　）。A.职责分离原则B.统一考虑原则C.审贷分离原则D.展期重审原则正确答案：A参考解析：信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。故本题选A。61[单选题]交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足的条件不包括（  ）。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理正确答案：B参考解析：交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上还应满足以下条件：在交易方面不受任何限制，可以随时平盘；能够完全对冲以规避风险；能够准确估值；能够进行积极的管理。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。62[单选题]全面的风险管理模式强调信用风险、()和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险正确答案：A参考解析：由以前单纯的信用风险管理模式，转向信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。63[单选题]客户评级要做到不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现()的趋势。A.加速下降B.减速下降C.加速上升D.减速上升正确答案：C参考解析：客户评级必须具有两大功能：一是能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；二是能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。64[单选题]商业银行的流动性覆盖率（  ）。A.不高于60％B.不低于100％C.不低于60％D.不高于100％正确答案：B参考解析：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。65[单选题]依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段正确答案：D参考解析：纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历了四个发展阶段。(一)资产风险管理模式(二)负债风险管理模式(三)资产负债风险管理模式(四)全面风险管理模式66[单选题]商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是()。A.借款评级B.债项评级C.债务人评级D.债权人评级正确答案：B参考解析：商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度：第一维度是客户评级，第二维度是债项评级。67[单选题]下列不是可能影响声誉的市场风险因素的是（　　）。A.国债交易损失扩大B.衍生产品交易策略错误C.经常遭到监管处罚D.持有外汇品种单一正确答案：C参考解析：市场风险因素包括国债交易损失扩大、衍生产品交易策略错误、持有外汇品种单一、跨国投资账面损失扩大。经常遭到监管处罚属于操作风险。故本题选C。68[单选题]以下哪一项不属于代理业务中的操作风险?（  ）A.委托方伪造收付款凭证骗取资金B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.业务员贪污或截留手续费，不进入大账核算D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失正确答案：D参考解析：题中D项，代客理财产品由于市场利率波动而造成损失属于市场风险，不属于代理业务中的操作风险。其余选项均是代理业务中的操作风险。69[单选题]下列关于信用评分模型的说法，正确的是（  ）。A.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.信用评分模型可以及时反映企业信用状况的变化正确答案：B参考解析：A项，信用评分模型是建立在历史数据的基础上的；C项，信用评分模型定性的方法运用较多，不能提供准确数据；D项，信用评分模型不能及时反映企业信用状况的变化。 70[单选题]因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是（  ）风险。A.价格B.市场C.信用D.操作正确答案：B参考解析：市场风险是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。71[单选题]商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险，商业银行这样做的理论基础是（  ）。A.投资组合理论B.期权定价理论C.利率平价理论D.无风险套利理论正确答案：A参考解析：商业银行可通过信贷资产组合管理或与其他商业银行组成银团贷款的方式，使授信对象多样化，从而分散和降低风险。商业银行这样做的理论基础是马柯维茨的投资组合理论。72[单选题]下列关于久期分析的说法，不正确的是()。A.久期分析不能计量利率变动对银行整体经济价值的影响B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动(大于1％)，久期分析的结果会不够准确正确答案：A参考解析：本题考查久期分析的知识点，久期分析主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。B、C两项中采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。D项中，由于利率的大幅变动(大于1％)，头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确。73[单选题]根据投资组合理论，当两种资产的收益率变化不完全正相关时，该资产组合的整体风险与各项资产风险之间的关系是()。A.该资产组合的整体风险与各项资产风险的加权之和无关B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和D.该资产组合的整体风险等于各项资产风险的加权之和正确答案：B参考解析：马柯维茨的投资组合理论认为，只要两种资产收益率的相关系数不为1(即不完全正相关)，分散投资于两种资产就具有降低风险的作用。而对于由相互独立的多种资产组成的投资组合，只要组合中的资产个数足够多，该投资组合的非系统性风险就可以通过这种分散策略完全消除。74[单选题]每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是指（  ）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸正确答案：B参考解析：单币种敞口头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和，反映单一货币的外汇风险。75[单选题]（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险正确答案：D参考解析：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。76[单选题]下列关于损失的说法正确的是（  ）。A.非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是可以预见的较大损失B.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的平均值(有时也采用中间值)C.灾难性损失是指没有超出非预期损失的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失D.预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定时期内损失的累计值正确答案：B参考解析：选项A，非预期损失是指利用统计分析方法计算出的对预期损失的偏离，是商业银行难以预见到的较大损失。选项C，灾难性损失是指超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失。选项D，预期损失是指商业银行业务发展中基于历史数据分析可以预见到的损失，通常为一定历史时期内损失的平均值(有时也采用中间值)。77[单选题]用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资能力的比率是()。A.效率比率B.杠杆比率C.流动比率D.盈利能力比率正确答案：B参考解析：杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。78[单选题]商业银行可以根据债券收益率曲线的预期变化趋势，采取相应的投资策略。如果目前市场上的收益率曲线是正向的，且预期收益率曲线维持不变，则最为直接的投资策略是（）。A.卖出期限较长的债券B.卖出期限较短的债券C.买入期限较短的债券D.买入期限较长的债券正确答案：D参考解析：假设目前市场上的收益率曲线是正向的，如果预期收益率曲线将基本维持不变，则可以买入期限较长的金融产品。79[单选题]（  ）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务正确答案：D参考解析：代理业务指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用，包括代理政策性银行业务、代理中央银行业务、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行的银行卡收单业务等。80[单选题]操作风险损失数据的收集的核心环节不包括()。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定正确答案：A参考解析：损失数据收集的核心环节包括：损失事件识别；损失事件填报；损失金额确定；损失事件信息审核；损失数据验证。81[多选题]风险治理是（）之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。A.基层员工B.董事会C.高级管理层D.业务条线E.风险管理部门正确答案：B,C,D,E参考解析：风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。82[多选题]商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处有（）。A.有助于金融产品的开发B.降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益正确答案：A,C,D参考解析：积极、主动地承担和管理风险，有助于商业银行改善资本结构，更加有效地配置资本，以及大力推动金融产品的开发。83[多选题]下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有（）。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.利用资产负债表里的正负收益抵消，这应用了风险转移的方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给予高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法正确答案：A,D,E参考解析：B选项是风险对冲的方法。C选项是风险转移的方法。84[多选题]风险限额管理原则包括()。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、流动性)C.强调集中度风险D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度(如交易对手方、国家／地区、担保物类型、产品等)E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准正确答案：A,B,C,D,E参考解析：金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，强调应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。一些基本的限额管理原则包括:限额种类要覆盖风险偏好泡围内的各类风险；限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标(如增长率、波动性)；强调集中度风险，包括全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度(如交易对于方、国家/地区、担保物类型、产品等)；参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准等。85[多选题]影响利率变动的因素主要有（）。A.资本市场状况B.通货膨胀预期C.货币政策D.经济周期E.国际利率水平正确答案：A,B,C,D,E参考解析：大部分金融工具都是以利率为定价基础，汇率、股票和商品的价格皆离不开利率，而影响利率变动的因素主要有通货膨胀预期、货币政策、经济周期、国际利率水平、资本市场状况以及其他因素。86[多选题]根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类（  ）。A.账面资本B.监管资本C.动态资本D.静态资本E.经济资本正确答案：A,B,E参考解析：根据不同的管理需要和本质特性，商业银行资本主要有账面资本、经济资本和监管资本三个概念。87[多选题]根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为（）。A.机构流动性风险B.融资流动性风险C.市场流动性风险D.投资流动性风险E.项目流动性风险正确答案：B,C参考解析：流动性风险可分为融资流动性风险和市场流动性风险。故本题选BC。88[多选题]贷款重组可以采取的措施有()。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限正确答案：A,B,C,D,E参考解析：贷款重组主要包括但不限于以下措施：·调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为100％保证金业务品种或贴现；·减少贷款额度；·调整贷款期限(贷款展期或缩短贷款期限)；·调整贷款利率；·增加控制措施，限制企业经营活动。89[多选题]下列关于信贷审批的说法，错误的是（  ）。A.信贷审批应当坚持审贷分离的原则B.信贷审贷要对信用风险暴露进行详细的评估C.在评估过程中，只要考虑客户的信用等级D.原有的贷款的任何展期可以不用重新进行申请E.在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量正确答案：C,D参考解析：信贷审批应当坚持审贷分离的原则，所以A项正确；信贷审贷要对信用风险暴露进行详细的评估，所以B正确；在评估过程中，既要考虑客户的信用等级，又要考虑具体债项的风险，所以C项错误；原有的贷款的任何展期都应作为一个新的信用决策，需要正常的审批程序，所以D项错误；在进行信贷决策时，商业银行应当对可能引发信用风险的借款人的所有风险暴露和债项做统一考虑和计量，所以E项正确。90[多选题]商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构的是（  ）。A.贷款期限B.贷款金额C.贷款汇率D.贷款人信用E.贷款费用正确答案：A,B,E参考解析：商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织的过程，所以ABE正确。 91[多选题]下列关于商业银行战略风险管理的描述中，正确的有（）。A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失E.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益正确答案：A,C,E参考解析：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。战略风险管理是在战略管理的基础上，进一步考虑商业银行的战略规划和战略实施方案中的潜在风险，准确预测这些风险可能造成的影响并提前做好准备。92[多选题]下列关于账面资本的说法中，正确的有（）。A.账面资本与银行风险并无关系B.账面资本是银行持股人的永久性资本投入C.账面资本反映了银行实际拥有的资本水平D.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润和投资重估储备六个部分E.账面资本就是经济资本正确答案：B,C,D参考解析：资本虽然不和风险直接挂钩，但是风险带来的任何损失最终都会反映在账面上。故A项错误。账面资本与经济资本是两个不同的概念。账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本／实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，反映了银行实际拥有的资本水平。经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失(即非预期损失)所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本。经济资本并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本。故E项错误。93[多选题]商业银行提高贷后管理的质量和效率的途径包括（  ）。A.加强贷后管理人员岗位培训B.建立并完善贷后管理制度体系C.强化贷后激励约束考核D.优化岗位设置、明晰管理责任E.加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接正确答案：B,C,D,E参考解析：商业银行可以从以下几个方面提升贷后管理的质量和效率：①建立并完善贷后管理制度体系；②优化岗位设置、明晰管理责任；③强化贷后激励约束考核；④加强贷后管理与贷款申报、授信审批环节的衔接。94[多选题]商业银行操作风险报告的目的在于向高级管理层揭示以下信息：商业银行的主要风险源、整体风险状况、风险的发展趋势、将来值得关注的地方，其报告内容大致包括（  ）。A.风险状况B.损失事件C.诱因及控制措施D.关键风险指标E.资本情况正确答案：A,B,C,D,E参考解析：商业银行操作风险报告的报告内容大致包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因及控制措施、关键风险指标、资本情况。 95[多选题]风险预警程序包括()。A.信用信息的收集和传递B.风险识别C.风险分析D.风险处置E.后评价正确答案：A,C,D,E参考解析：风险预警程序包括：信用信息的收集和传递；风险分析；风险处置；后评价。96[多选题]以下属于操作风险中关键风险指标的有()。A.人员的从业年限B.前台、后台交易不匹配占比C.客户投诉占比D.员工人均培训费用E.系统故障时间正确答案：A,B,C,D,E参考解析：操作风险中关键风险指标有人员从业年限、员工人均培训费用、客户投诉占比、交易结果和财务核算结果间的差异、前台、后台交易不匹配占比、系统故障时间、系统数量、反洗钱警报占比97[多选题]下列关于风险的说法正确的是（  ）。A.信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务或信用质量发生变化B.利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险C.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件所造成损失的风险D.传染风险属于国别风险E.国别风险应当至少划分为低、较低、中、较高、高五个等级正确答案：A,B,C,D,E参考解析：本题考点是风险管理的八大类风险主要内容，每一种风险的主要内容有可能混在一起组合选项出题。选项A就是针对信用风险定义的考查；选项C也是考查考生对定义的把握；选项B是考查市场风险分类中的利率风险；选项D是对国别风险分类的考查；选项E考查国别风险的等级分类。98[多选题]在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对（）进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。A.风险类别B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率正确答案：A,B,D参考解析：在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。99[多选题]财务报表分析主要是对（  ）进行分析。A.资产负债表B.人事安排表C.损益表D.产品优质率表E.现金流量表正确答案：A,C参考解析：财务报表分析主要是对资产负债表和损益表进行分析，有助于商业银行深入了解客户的经营状况以及经营过程中存在的问题。 100[多选题]不良贷款拨备覆盖率计算公式中涉及的准备包括（　　）。A.一般准备B.重估准备C.专项准备D.特别准备E.特种准备正确答案：A,C,E参考解析：不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)。故本题选ACE。101[多选题]在下列（）情况下，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定/调整限额。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定战略重点的变化D.年度进行业务 计划 项目进度计划表范例计划下载计划下载计划下载课程教学计划下载 和预算E.其他银行已进行限额调整正确答案：A,B,C,D参考解析：在下列情况下,信用风险管理委员会(或类似的机构)可以考虑重新设定/调整限额:经济和市场状况的较大变动;新的监管机构的建议;高级管理层决定的战略重点的变化;年度进行业务计划和预算。102[多选题]下列关于违约概率的说法，不正确的有()。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率又称为不良率，是不良债项余额在所有债项余额中的占比D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.违约概率和违约频率通常情况下是不相等的正确答案：A,C参考解析：违约概率是分析模型作出的事前预测，违约频率是事后检验的结果。不良率是不良债项余额在所有债项余额的占比，与违约概率不具有可比性。103[多选题]商业银行在对单一客户信用风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（  ）。A.环境类指标B.实力类指标C.品质类指标D.财务类指标E.营运能力指标正确答案：A,B,C参考解析：客户风险的内生变量包括两类指标：①基本面指标，包括品质类、实力类和环境类指标；②财务指标。E项属于财务指标。 104[多选题]净稳定资金比例指标包含的内容有（　　）。A.可用稳定资金B.存贷比C.所需稳定资金D.核心负债比例E.同业市场负债比例正确答案：A,C参考解析：净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金和所需稳定资金。可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定的资金来源银行持续经营和生存1年以上。所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量。105[多选题]商业银行风险监测的具体内容包括()。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理／控制措施的实施质量／效果D.报告商业银行所有风险的定性／定量评估结果E.调整高风险授信限额正确答案：B,C,D参考解析：风险监测／报告包含风险管理的两项重要内容：①监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交