人民币外汇掉期交易操作手册

人民币外汇掉期交易 操作手册 操作手册模板用友nc操作手册操作手册格式模板汽车起重机操作手册用友nc操作手册53 人民币外汇掉期交易操作手册 第一章 概念与定义........................................6 第二章 掉期行情..........................................6 第三章 掉期公开报价......................................8 第四章 掉期成交.........................................10 第五章 在线掉期交易员...................................15 第六章 掉期交易手续费查询...............................16 第七章 掉期会员信息查询.................................18 5 第一章 概念与定义 人民币外汇掉期交易:指交易双方约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两笔本外币交易，在前一次交易中，一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币，在后一次交易中，该方再用人民币按照另一约定汇率从另一方换回外汇。其中交割日在前的交易称为近端交易，交割日在后的交易称为远端交易。(以下简称“掉期交易”。) 掉期点:美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为1个基点，即小数点后第四位。港币以绝对价格的十万分之一为1个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端(或远端)绝对成交价格为双方商定的即期价格加上近端(或远端)的掉期点。比如:双方商定的人民币/美元的即期价格为8.0100，近端掉期点为-30点，则近端成交价格为8.0100-0.0030=7.9970。 第二章 掉期行情 2.1 报价行情 功能 说明 关于失联党员情况说明岗位说明总经理岗位说明书会计岗位说明书行政主管岗位说明书 :显示当前市场掉期最优报价行情和最新报价行情。 6 操作:进入掉期询价 ?报价行情。 说明: 1)报价以掉期点表示。 2)掉期交易公开报价只显示近端为即期的掉期交易的远端报价。 2.2 成交行情 功能说明:显示当前市场最新成交行情，每个币种显示五个不同期限的最新成交。 操作:掉期询价?成交行情，弹出“掉期最新成交查询”界面。该界面可保存和打印。 说明:成交行情只显示近端交易为即期的最新掉期成交情况。 7 第三章 掉期公开报价 3.1报价 功能描述:可发送公开报价。交易员可以根据报价来录入成交单。待对方复核成交单后即达成交易。 操作:掉期询价?报价?掉期报价，填写报价要素，确认无误后点击“发送”，系统显示提示界面，点击“确认”，返回报价发送成功界面，该报价即发送成功。 说明:1)买(卖)报价指的掉期点数，不能输入绝对价格; 2)发送报价时，若选择币种为“港币”，买(卖)报价小数点后保留一位小数，其他币种的买(卖)报价小数点后保留两位小数。 3)报价有效时间截止为当天收盘，收盘后该笔报价作废。 4)会员只能公开报送默认近端交易为即期的掉期交易。 3.2 撤销 功能描述:撤销本方发送的公开报价 8 操作:有两种方法撤销报价，一是通过撤销界面直接撤销报价;二是通过查询界面撤销报价。 1)掉期询价?报价?撤销，输入报价编号，点击“查询”，即可撤销报价; 2)通过查询界面，选择报价信息，点击“撤销”按钮。 说明:1)撤销报价只能撤销本方发送的报价; 2)撤销报价界面的一切报价要素都不能修改。 3.3 本方查询 功能描述:查询本方发送的掉期报价。 操作:掉期询价?报价?本方查询，显示报价信息。报价信息会根据交易员选择的排序关键字来显示。 1)修改 选择报价信息，点击“修改”按钮，输入修改报价的要素，确认后该笔报价修改成功。如图所示: 9 2)保存 点击“保存”按钮，系统将现有报价保存为Excel格式。 说明:1)修改报价后，原有的报价状态自动改为“失效”同时也不在查询界面中显示。 2)首席交易员可以查询下属交易员所有报价，并且可以修改。 3.4 全部查询 功能描述:查询当前市场所有公开报价 说明:1)在全部查询中选择了信息然后点击“成交录入”按钮来录入成交单时，不必再输入远端买卖方交易员。 2)系统提供模糊查询功能，只需输入会员名字的前两个字，点击“查询”即可以查询关于该会员的报价信息。 3)所有在查询界面上显示的报价，点击“成交录入”后，系统一律将其默认为远端交易的值。近端交易的成交日期、成交价格都默认为即期交易的值。交易员可根据修改以上值。 第四章 掉期成交 4(1 录入 功能描述:录入掉期成交单 10 操作:成交单录入有两种方式 1)掉期询价?成交?录入，弹出成交单录入界面，交易员填写成交要素。 2)在查询界面，通过选择报价来录入成交单。 3)可通过填写成交单最下端的分和秒来限定对手方成交单的有效时间，如果不填写，默认为一直有效至本场交易收盘。 说明: 1)默认的即期价格是系统提供的参考价，为该时点做市商最优买价和卖价的平均数。交易员可以修改。 2)即期价格为双方商定的即期成交价格。 近端成交价格=近端掉期点+即期价格。 远端成交价格=远端掉期点+即期价格。 掉期点:美元、日元和欧元以绝对价格的万分之一为1个基点，即小数点后第四位。港币以绝对价格的十万分之一为1个基点，即小数点后第五位。系统允许美元、日元和欧元的掉期点保留两位小数，港币保留一位小数。 带正号的掉期点指外币升水，带负号的掉期点指外币贴水。近端(或远端)绝对成交价格为双方商定的即期价格加上近端(或远端)的掉期点。比如:双方商定的人民币/美元的即期价格为8.0100，近端掉期点为-30点，则近端成交价格为8.0100-0.0030=7.9970。 交易员只需要输入掉期点即可，系统会根据掉期点自动推算成交价格。 本方B/S指本方在近端交易买入外币，远端交易卖出外币。 本方S/B指本方近端交易卖出外币， 远端交易买入外币。 远端买方交易员指远端交易中买入外币的交易员，远端卖方交易员指远端交易中卖出外 11 币的交易员。 成交金额以外币为单位。 3)系统默认近端交易的结算日是即期交易(T+2)的结算日，交易员可以修改。 4)系统暂仅支持全额清算方式。 4.2 复核 功能描述:复核对手方发送给本方的成交单。 操作:复核成交单有两种方法:(1)通过菜单方式复核成交单;(2)在成交单查询菜单中，可复核成交单。 掉期询价?成交?复核，弹出复核成交单界面，输入成交单编号，点击“查询”，系统显示成交单要素，点击“复核”后，该笔成交单即录入成功，双方达成交易。 说明:只能复核对手方交易员录入的成交单，不允许复核本方交易员录入的成交单。 4.3撤销 功能描述:撤销本方发送的成交单。 12 操作:撤销未确认的成交单有两种方法: (1)通过菜单来撤销未确认的成交单;掉期询价?成交?撤销，弹出撤销成交单界面，输入需要撤销的成交单编号，点击“查询”按钮，界面显示成交要素，点击“撤销”按钮，系统即撤销该笔成交单。 (2)在成交查询中，撤销未确认的成交单。在查询成交单时，选择要撤销的成交单，点击“撤销”按钮 说明:1)系统只允许撤销本方发送成交单; 2)撤销成交单时，一切成交要素不能修改; 3)对方已复核的成交单只能通过交易中心场务撤销。 4.4 查询 功能描述:查询市场所有成交单，包括状态为:全部、本方待确认、对方未确认、已确认和撤销和失效。如图所示: 13 (特别说明:表中要素买方为远端交易买方，卖方为远端交易卖方。) 操作:掉期询价?成交?查询，弹出查询成交单界面。选择需要查询的交易时间。通过查询，交易员可以复核成交单，撤销成交单，打印成交单。 1)打印成交单:选择成交单?打印成交单，弹出成交单界面，确认后点击“打印”，选择打印机，然后打印即可。如图所示: 14 2)撤单 选中成交信息?点击“撤单”?确认后点击“确定”即撤销该笔成交单。 3)复核 选中成交信息?点击“复核”?成交单 编号?复核 4)保存 选中成交信息?点击“保存”，系统会提示交易员将保存该文件的路径，选择后系统会自动生成EXCEL文件并存放至指定路径。 说明: 1)撤销成交单时，交易员只能撤销本方的成交单。 2)复核成交单时，交易员不能复核本方机构录入的成交单。 3)保存成交单时，交易员保存的是整个查询界面的信息，不是单条信息。 4(5 成交单快捷键 点击交易主界面快捷键行中掉期快捷键，弹出掉期成交单，录入功能见4.1。 第五章 在线掉期交易员 5(1 掉期交易员查询 点击在线交易员?掉期交易员，可查询本场在线和离线的掉期交易员。 15 第六章 掉期交易手续费查询 6.1 日手续费 功能描述:某日的掉期成交手续费查询。 操作:手续费?掉期询价手续费?日手续费。 6.2 月手续费 功能描述:某个历史月份的掉期手续费查询。如图所示: 16 操作:手续费?掉期手续费?月手续费，弹出“月手续费查询”界面，可根据时间查询条件来查询某个月份的所有手续费，选择后，系统会显示符合查询条件的手续费清单。 6.3 汇总手续费 功能描述:一段历史时间内的所有掉期交易手续费查询。如图所示: 17 操作:手续费?掉期询价手续费?汇总手续费，弹出“手续费汇总查询”界面，交易员根据时间查询条件来查询某个时间段的所有手续费，选择后，系统会显示符合查询条件的手续费清单。 第七章 掉期会员信息查询 方便交易员了解市场会员和即期做市商的联络信息。在交易系统的主界面上，选择“资料”菜单“会员联络”的“会员信息”菜单项，即可打开: 操作:输入查询条件“掉期”，点击“查询”按钮，界面显示符合查询条件的查询结果。同时界面还显示此会员的具体信息。 18