KAMS-日终清算操作手册

金证科技·<财产管理系统KAMS>KAMS-日终清理操作手册金融软件中心2013年3月企业名称深圳市金证科技股份有限企业文档编号文档名称KAMS-日终清理操作手册文档版本V1.0草拟<冯元贞>草拟日期YYYY-MM-DD审批<审批人>审批日期YYYY-MM-DD订正历史版本号日期状态订正人纲要1.02013-03-23C状态表记：C–CreatedA-AddedM-ModifiedD-Deleted目录1.营运41.1.平时系统管理41.1.1.独立清理4清理前备份5清理数据转入7清理交收9清理对账9结算交收10权益办理12余额对账14估值数据转入14科目数据调整14与会计数目对账141.1.2.协助清理141.1.3.收市15交收后办理15收市检查16清理后备份17归档181.1.4.日初19初始化19日初结算交收21营运1.1.平时系统管理日终分为四大步：1>独立清理：主要针对一般业务办理交易所的清理文件、结算文件以及日终对账2>协助清理：主要针对融资融券业务的日终清理对账3>收市：日终交收检查以及当天交易数据的归档操作4>日初：进行系统初始化界面以下图（图为日初的详细流程）：图系统清理流程图1.1.1.独立清理独立清理包含：清理前备份、清理转入、清理交收、清理对账、结算交收、权益办理、余额对账、经纪商数据同步、经纪商数据转入、经纪商结算交收、经纪商对账。清理前备份功能介绍：清理前备份是在正式做清理前，先将数据进行备份，以防范在日终清理的过程中出现异常状况下能够使数据恢复到日终结算刚开始的阶段。备份前，系统会对日终未交收业务自动检查，可在此自动办理。操作界面以下列图所示：图清理前备份操作说明：1、单击如有日终未交收业务，系统会弹出有关提示信息，点击确立后，系统弹出“清理前待办理业务检查”对话框，以下列图所示：单击，系统强迫达成全部日终待办理业务。详情可参照操作日记。2、日终待办理业务履行后，再次单击即可开始清理前备份操作。备份结束后，单击达成清理前备份操作。详情可参照下方的操作日记。详尽说明:1、清理文件路径可经过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份路径”设置。2、日终待办理业务主要有：场外待交收业务—包含银行间债券买卖交收、网下申购交收、网下申购中签交收。资本类到期办理—关系【产品财务】【资本管理】“调整资本”中的“操作奏效时点为日终”的设置。融资融券到期购回日终办理—关系【业务参数】【业务配置项】【营运管理】下的“到期的交易所回购办理方式为日终办理的设置。质押回购欠库提示—依据上海jsmx文件系统会通知质押回购的欠库信息。清理数据转入功能介绍：清理数据转入主要为校验并转入交易所日终清理文件，操作界面以下列图所示：图清理数据转入操作说明：单击或可改变清理文件路径的显示状态。单击开始转入操作，转入达成后，单击达成清理文件转入操作。详情可查察下方的操作日记。详尽说明：1、转入日终清理文件：深圳的sjshb、LOFJS、sjsmx1、sjstp和SCD，沪A的gh、jsmx、kgh和dgh，中金所的trade，上期所、郑商所、大商所的cjhb文件。清理文件路径可通过【营运】【日终清理路径保护】查察或保护。当设定路径下的清理文件存在时，“文件状态”显示为“就绪”，不然显示为“不存在”。2、导入前系统校验了dbf文件的每一条记录信息中股东代码需存在、交易席位需存在、文件日期正确性、成交编号不行重复、成交数目需与白天成交数目相等、合同序号需存在，若校验失败则该文件“达成进度”会显示为红色进度条，“状态信息”显示为“履行失败”，“完成标记”为“未达成”。用户可经过点击下方的折叠按钮查察办理失败的详尽提示信息。3、校验成功的记录由dbf文件写入clearmatch（日终成交记录表）表，同时过滤了系统不办理的数据（如过滤了sjshb中ywlb为0C、空的数据，只保存了ywlb为0B、0S的数据）。4、若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。用户也可经过单击查察未配对记录。单击即达成本步操作。详情可参照下方的操作日记。提示：深市的sjshb文件中主要办理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资融券回购、etf申购赎回、开放式基金申购赎回、大宗交易、lof认购。深市的LOFJS文件中主要办理业务：lof申购赎回深市的sjsmx1文件中主要办理业务：etf申赎的份额交收通知、资本交收通知、花费交收深市的SCD文件中主要办理业务：深圳基金盘后业务，包含基金拆分归并和深圳跨市场etf深市的sjstp文件中主要办理：议案投票沪市的gh文件中主要办理业务：交易所股票买卖、交易所债券的买卖、交易所融资融券回购、新股申购、新股中签及还款、配股缴款申报、配售缴款申报、议案投票；沪市的jsmx文件中主要办理业务：etf申购赎回8)沪市的kgh文件中主要办理业务：开放式基金申购赎回、lof认购、lof申购赎回沪市的dgh文件中主要办理业务：大宗交易中金所的trade中主要办理业务：股指期货上期所、郑商所、大商所的cjhb中主要办理业务：商品期货清理交收功能说明：清理交收是将转入的交易所的实质成交数据与交易系统中的成交数据配对，配对成功后更新持仓表（combstkbal）和项目财产表（projectasset）。操作界面以下列图所示：图清理交收操作说明：单击或可改变清理文件路径的显示状态。单击开始结算交收操作，交收达成后，单击达成结算交收操作。若出现配对失败的记录，系统会弹出相应的提示信息。详情可参照下方的操作日记。清理对账功能介绍：导入深圳的证券交易统计sjstj.dbf文件、上海的结算明细文件jsmx.dbf交易过户种类（00A）的数据和期货的trddata.txt文件，进行操作界面以下列图所示：结算交收功能介绍：转入并办理交易所结算文件，办理清理流水。操作界面以下列图所示：图日终结算办理操作说明：单击或可改变清理文件路径的显示状态。单击开始结算交收操作，交收达成后，单击可查察下方的操作日记。达成结算交收操作。详情详尽说明：深圳：此处办理的为厚交所的结算数据1>厚交所刊行文件sjsfx.dbf:新股网上申购、新债网上申购、网上增发申购、新股申购中签、网上增发申购中签2>厚交所股份文件sjsgf.dbf:配售：老股东配售权证到账、配售缴款确认、配售缴款；配股：配股权证到账、配债权证到账、配股缴款确认、配债缴款确认、配股缴款、配债缴款；新股上市、新债上市、增发上市；债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付3>厚交所结算明细2文件sjsmx2.dbf：ETF申赎：现金差额交收通知、退补款通知4>厚交所交收明细结果sjsjg.dbf：ETF申赎：份额交收、资本交收、现金差额交收、退补款交收上海：此处办理的为上交所的结算数据1>证券改动文件zqbd.dbf：配售：老股东配售权益到账、配售缴款、配售摘牌、配售入账；配股：配股权益到账、配股缴款、配股摘牌、配股入账；红股登记、盈利登记、红股上市流通；新股上市、增发上市2>结算明细文件办理业务jsmx.dbf（注：文件已在清理转入时转入，这里只对有关业务做办理）：债券入质、债券出质、债券转股、债券回售、债券兑息、债券兑付；盈利到账ETF申赎：份额交收通知、资本交收通知、现金差额交收通知、退补款通知、份额交收、资本交收、现金差额交收、退补款交收（etf申赎收费在gh文件中）3>上海单市场etf现金代替cam.dbf：上海单市场etf现金代替4>上海跨市场etf现金代替cil.dbf：上海跨市场etf现金代替5>上海跨境etf现金代替kjcam.dbf：上海跨境etf现金代替6>上海开放基金盈利文件khl.txt：上海开放式基金盈利办理新意系统的有关清理流水：包含银行间流水、场外流水、现货流水、应收对付流水、资本改动流水、证券改动流水等。权益办理功能介绍：主要办理兑息兑付、红股盈利等权益有关业务。操作说明：单击或可改变清理文件路径的显示状态。单击开始权益办理操作，办理达成后，单击达成结算办理操作。详情可查察下方的操作日记详尽说明：1>厚交所股份文件sjsgf.dbf:深圳红股到账、盈利到账；2>通知信息tzxx.dbf：上海盈利红股登记通知、兑息兑付登记通知；3>结算明细文件办理业务jsmx.dbf：债券兑息、债券兑付；盈利到账；4>证券改动文件zqbd.dbf：红股上市流通。余额对账功能介绍：导入sjsdz.dbf文件、sjsfw.dbf文件、cusfund.txt文件、kye.txt、qtsl.dbf、zqye.dbf文件与交易所进行余额对账。进行操作界面以下列图所示操作说明：单击或可改变清理文件路径的显示状态。单击开始余额对账操作，办理达成后，单击达成余额操作。详情可查看下方的操作日记。经纪商数据同步[数据同步]是将恒生柜台的数据读取至系统。经纪商数据转入[数据转入]是将读取的数据转入至预交收表中。经纪商数据转入[结算交收]办理现金还款、卖券还款、现券还款、买券还券、担保品转入、担保品转出。经纪商对账1.1.2.收市收市包含：交收后办理、收市检查、归档和清理后备份。以下列图所示：交收后办理功能介绍：交收后办理是生成成本挂账流水，主要针对转托管和担保品划转等业务。界面如下列图所示：收市检查功能介绍：收市检查为清理后系统科目数据、系统净财产与估值数据的对照检查，操作界面以下列图所示：图收市检查操作说明：单击开始本步操作，单击达成本步操作。详情可查察下方的操作日记。“收市检查”有关的系统参数可经过【业务参数】【业务配置项】【营运管理】查察，以下列图所示：。归档功能介绍：归档是将日记流水、权限代理、产品财产、财产单元财产、拜托表、指令表等信息写入历史库中相应的历史表，方便用户后期进行查问。操作说明：单击开始本步操作，归档达成后，单击达成本步操作。详情可查察下方的操作日记。图归档清理后备份功能介绍：清理达成后备份交易库，保存在设置的路径下。操作界面以下列图所示：图清理后备份提示：清理文件路径可经过【系统】【系统配置项】中的“业务数据库备份路径”查察或维护。备份前，该设定路径需存在，不然备份失败。1.1.3.日初初始化功能介绍：系统初始化包含初始化系统日期/状态、消除历史数据、当天交易数据初始化、当天数据自动办理、日初结算数据交收。详尽可参照“操作日记”。操作界面以下列图所示：图清理初始化操作说明：在清理初始化界面，单击开始系统的初始化操作。初始化结束后，单击达成系统初始化操作。若初始化失败，可单击翻开数据库恢复界面，将系统恢复到初始化失败前的状态。初始化失败数据库恢复界面以下列图所示：图初始化失败数据恢复详尽说明：1、初始化的下一交易日可经过【业务参数】【交易参数】【工作日历设置】查察或保护。2、初始化的部分功能可经过【业务参数】【业务配置项】【营运管理】配置，以下图所示。图系统初始化系统参数设置3、当天数据办理包含每天计提对付管理费、计提托管费、其余对付销售服务费、待摊花费、预提花费等，这些花费的计提利率可经过【业务参数】【花费管理】【其余资费】查察或保护。4、此步不行重复办理。日初数据办理功能介绍：[日初数据办理]包含的步骤为自建TA数据转入和TA数据办理。1、自建TA数据转入：转入TA文件，系统办理了当天交收的申赎款。应收申购款减少，现金余额增添；对付赎回款减少，现金余额减少。操作界面以下图：操作说明：单击开始证券初始化操作，初始化结束后，单击系统初始化操作。详情可查察下方的操作日记。详尽说明：1、TA文件格式为ASSETCHG@YYYYMMDD，默认文件路径可经过【营运】达成【日终清理路径维护】改正，也可单击暂时改正文件路径。2、导入TA数据后，可经过【营运】【TA数据保护】查察导入的TA数据信息。界面如图所示：2、TA数据办理：主要办理转入的交收日期为当天的申赎款。水信息查问】【资本科目类操作流水】查察，备注信息为“对付“的记录行。该操作惹起的资本改动可经过【信息查问】其流水可经过【信息查问】【流TA数据申购/赎回款冲现扣应收/【流水信息查问】【资本证券流水】查察，业务表记为“TA申购款入现金/TA赎回款扣现金”的记录行。