第六章金融期货市场利率期货例题利率期货多头套期保值

第六章金融期货市场利率期货例题利率期货多头套期保值利率期货多头套期保值某公司于某年3月得知6月将收回一笔3000000美元的贷款，根据公司计划，将用这笔资金购买美国短期国库券。3月16日，当时的市场利率为8.30％，国库券的预期收益率为8％。为防止利率下跌导致国库券价格上升，从而增加购买成本所带来的风险损失，公司决定在美国利率期货市场上进行多头套期保值，控制购买成本。现货市场期货市场 3月16日，国库券现券市场利率为8.30%。 3月16日，在IMM市场上买进3份3个月期于6月到期的短期国库券期...

利率期货多头套期保值某公司于某年3月得知6月将收回一笔3000000美元的贷款，根据公司计划，将用这笔资金购买美国短期国库券。3月16日，当时的市场利率为8.30％，国库券的预期收益率为8％。为防止利率下跌导致国库券价格上升，从而增加购买成本所带来的风险损失，公司决定在美国利率期货市场上进行多头套期保值，控制购买成本。现货市场期货市场 3月16日，国库券现券市场利率为8.30%。 3月16日，在IMM市场上买进3份3个月期于6月到期的短期国库券期货合约，每份1000000美元，IMM指数为92（收益率为8％） 6月15日，收回3000000美元，并立即购买3个月期短期国库券，但此时的市场利率下降为7.46% 。 6月15日，在IMM市场上卖出3份3个月期于6月到期的短期国库券期货合约，每份1000000美元，IMM指数为93（收益率为7％）盈亏：－6282.74美元<3000000×(8.30%-7.46%)×91/365> 盈亏：7479.30美元<3000000×(8%-7%)×91/365> 净盈亏：1196.70美元

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