关于计量经济学模型方法的思考（李子奈; 齐良书

关于计量经济学模型方法的思考� 李子奈 � 齐良书 摘 � 要: 对计量经济学模型方法的几个哲学基础问题的讨论, 有以下结论。广义的或者说完 整的计量经济学模型方法并不是一般认为的 � 只能检验, 不能发现 , 而是一个能够作出科学发现 的研究全过程。计量经济学模型设定阶段的演绎与模型检验阶段的归纳相结合, 构成了完整的、 辩证的计量经济学模型的认识论。在方法论上, 计量经济学既不是完全的证伪主义, 也不是完全 的实证主义, 而是两者的综合。在计量经济学应用研究的总体模型设定中必须坚持 � 从复杂到简 单 的思想路线和技术路线, 在模型检验中确保样本数据的质量并对数据作出必要的检验和技术 处理。要正确理解计量经济学实证研究的相对性并合理应用计量经济学模型方法。 关键词: 计量经济学模型 � 归纳与演绎 � 证伪与证实 � 一般与特殊 � 相对与绝对 作者李子奈, 清华大学经济管理学院教授 (北京 � 100084) ; 齐良书, 经济学博士, 清华大学 经济管理学院副教授 (北京 � 100084)。 � � 本文受国家社会科学基金重点项目 � 计量经济学模型方法论基础研究 ( 08AJY001) 的资助。 一、引 � � 言 经济学可以分为 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 经济学 ( N ormat ive Economics) 和实证经济学 ( Posit ive Econom ics) , 二者的根本区别在于是否考虑社会价值判断。规范经济学承认价值判断, 理论来自于价值判断, 政策以价值判断为依据, 试图回答 �应该是什么 。实证经济学排斥价值判断, 着眼于各种经济 主体之间、各个经济变量之间关系的规律, 试图回答 �是什么 。实证经济学起源于 �萨伊定 律 , 形成于 �边际分析 , 盛行于 �凯恩斯主义 。在实证经济学中又分为理论实证和经验实 证。现代西方宏观、微观经济学属于理论实证 ( T heo ret ical ) , 而计量经济学则是经验实证 ( Empir ical)。目前国内的许多文献中将 �实证 等同于 �经验 , 凡是采用计量经济学模型的研 究都被称为 �实证研究 , 其实是不准确的, 但已是约定俗成。 近十多年来, 以计量经济学模型方法为代 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 的经验实证已经成为我国经济学理论研究和实 际经济分析的主流方法。仅以 !经济研究∀ 发表的论文为例, 我们对 1984 # 2007年 !经济研 究∀ 发表的近 3300余篇论文进行统计分析, 以计量经济学模型方法作为主要分析方法的论文占 全部论文的比例, 1984 年为 0, 1992 年为 5%, 1998 年为 11%, 然后迅速提高, 2004 年为 40% , 2005年为 56%, 2006年、2007年都为 53%; 而且研究对象遍及经济的各个领域, 所应 用的模型方法遍及计量经济学的各个分支。进入本世纪以来, 随着微观计量经济学模型方法的 ∃69∃ 发展与传播, 计量经济学应用研究在社会学、管理学领域迅速扩张, 也已经成为一种趋势。以 !管理世界∀ 的发文为例, 在 2000年全年刊发的210余篇论文中, 还几乎看不到采用计量经济学 模型作为主要研究方法的论文, 但是在 2009年第 1期至第 6期的 96篇论文中, 以计量经济学模 型作为主要研究方法的论文 53篇, 占 55%。 但是, 在我国的经济学经验实证研究中, 主要是计量经济学应用研究中, 问题和错误也大 量存在。究其原因, 对计量经济学模型的方法论基础, 特别是它的哲学基础缺乏深入研究和正 确理解是主要原因之一。% 为了使我国的经济学经验实证研究能够沿着正确的方向, 发挥其应有 的作用, 而不致陷入 �自欺欺人 和 �自娱自乐 的境地, 本文试图对它的几个哲学基础问题 展开讨论, 以澄清经验实证的功能、局限和应用原则, 回答经验实证能够做什么以及应该怎样 做这两个基本问题。具体论述包括: 计量经济学模型方法的功能是检验还是发现; 在认识论范 畴上, 计量经济学模型方法是归纳还是演绎; 在方法论范畴上, 计量经济学模型方法是证伪还 是证实; 以及计量经济学应用研究中如何认识和处理特殊与一般、相对与绝对的关系。 对于经济学经验实证研究的推广与普及, 也存在截然相反的评价。例如, 有人指出, �在当 前国内经济学界, 那些被封为 &一流∋ 的理论经济学研究刊物如 !经济研究∀ 所刊登的大都是 计量实证性文章。但实际上, 这些实证分析文章基本上都不是与理论有关的, 正是这些杂志误 导了中国经济学的理论研究, 以至中国经济学界几乎没有理论研究, 甚至经济学人根本不识理 论了。 ( 这样的评论其实并不陌生。20 世纪 90年代, 西方经济学方法论学者曾经就计量经济 学是否存在展开了一场争论。�不管怎样泼洒计量经济学的圣水, 我们都没有因此离经济学的天 堂更近一点。 ) �我们已经在 (计量经济学) 这个铁锤上投资了许多, 但是它却不能敲碎任何比 胡桃大的东西。 ∗ 这些都是流传甚广的经典语言。鉴于此, 我们必须声明, 本文进行的讨论, 是为了正确地理解和应用计量经济学模型方法, 纠正目前应用研究中存在的问题和错误, 以发 挥计量经济学模型在经济学研究中强大的、不可缺少的功能, 而不是为了否定计量经济学。 二、计量经济学模型的检验与发现 有人认为, 实证方法只能检验, 不能发现。 � 由于实证方法强调的是对理论假说的经验检 验, 因此, 这种方法只是 &辩护∋ 的逻辑, 而非 &发现∋ 的逻辑。它只是对人们头脑中业已存 在的理论假说进行证实或证伪; 它不产生理论假说, 只是检验理论假说。理论假说 (新的知识) 并不能靠实证方法所获得。 + 这已经形成了一种普遍的认识。那么, 我们必须首先讨论, 计量 经济学模型方法在经济学研究中, 是否 �只能检验, 不能发现 ? 任何科学研究, 无论是自然科学还是社会科学, 都是试图回答: 如何从经历到的过去、特 殊和局部, 推论到没有经历到的未来、一般和整体。它们都遵循以下过程: 首先是对偶然、个 别、特殊的现象的观察; 其次是对观察结果进行抽象, 提出关于必然、一般、普遍现象的理论 ∃70∃ 中国社会科学 � 2010 年第 2 期 % ( ) ∗ + 李子奈: !计量经济学模型方法论的若干问题∀ , !经济学动态∀ 2007 年第 10 期。 引自网络文章 !当前甚嚣尘上的实证文章对经济学理论研究几无意义∀ , http: / / ww w . 360doc. com/ cont ent/ 071014/ 04/ 43414 _ 809163. html, 2009年 8 月 21 日。 乌斯卡里∃ 迈凯编: !经济学中的事实与虚构∀, 李井奎等译, 上海: 上海人民出版社, 2006 年, 第 156页。 M.布劳格等: !经济学方法论的新趋势∀, 张大宝等译, 北京 : 经济科学出版社, 2000 年, 第 162页。 余国杰: !析实证研究的哲学逻辑∀ , !光明日报∀ 2005年 8月 16 日。 假说; 然后对假说进行检验, 检验方法一般包括实验的方法、预测的方法和回归的方法; 最后 是发现, 即关于必然、一般、普遍的规律的发现。% 经济学研究也是这样。不能因为强调自然科 学与社会科学之间的差异性而否定这一共同的范式。它们的差异性存在于每一步骤之中 # # # 如 何观察, 如何抽象, 如何检验, 如何发现。 在这一科学研究过程中, 经验实证处于什么位置, 发挥什么作用? 具体讲, 在这一经济学 研究过程中, 计量经济学模型方法处于什么位置, 发挥什么作用? 这里的核心问题是如何正确 理解和定义计量经济学。 狭义的计量经济学, 翻开任何一本教科书都可以看到, 它以模型估计和模型检验为核心内 容, 说到底, 就是回归分析。那么它显然处于对假说进行检验的位置。回归分析是一种统计分 析方法, 它针对已经设定的总体回归模型, 按照随机抽样理论抽取样本观测值, 采用适当的模 型估计方法估计模型参数, 并进行严格的检验, 得到样本回归函数, 从而完成统计分析的全过 程。统计分析给出的只是必要条件而非充分条件。经济行为中客观存在的经济关系, 一定能够 通过表征经济行为的数据的统计分析而得到检验。如果不能通过必要性检验, 在表征经济行为 的数据是准确的和采用的统计分析方法是正确的前提下, 只能质疑所设定的经济关系的合理性 和客观性。但是反过来, 如果在统计分析中发现了新的数据之间的统计关系, 并不能就此说发 现了新的经济行为关系, 因为统计关系不是经济关系的充分条件。�从逻辑上说, 一个统计关系 式, 不管多强或多么有启发性, 本身不可能意味着任何因果关系。要谈因果关系, 必须来自统 计学之外, 诉诸先验的或者理论上的思考。 ( 举一个十分简单的例子。如果我们通过对农民消 费行为的观察和分析, 提出了我国农民人均消费水平受到并且只受到农民人均收入水平影响的 假说, 于是建立了农民人均消费水平的计量经济学模型。如果经过模型估计和检验, 认为这是 一个好的模型, 也就认为 �农民人均消费水平由农民人均收入水平唯一决定 的假设通过了检 验。如果这是一个不好的模型, 也就认为 �农民人均消费水平由农民人均收入水平唯一决定 的假设没有通过检验, 就需要重新进行行为分析, 有可能遗漏了某些对农民消费有重要影响的 因素, 需要重新提出假说。但是, 如果我们对农民人均消费水平和城镇居民人均收入水平之间 的关系进行统计检验, 有可能发现它们之间存在统计上的相关关系或时序上的 �因果关系 , 但 我们并不能据此得出 �农民人均消费水平是由城镇居民人均收入水平所决定 的结论。毫无疑 问, 从这个意义上讲, 计量经济学模型只能检验理论而不能发现理论。 统计关系只是必要条件而不是充分条件, 认识这一点是十分重要的。它不仅可以使我们正 确认识经验实证中统计分析的作用, 也可以为改进和发展经济实证研究中的统计分析方法提供 指导。例如, 结构突变点的内生与外生问题。经济时间序列的结构变化是一个普遍现象, 它既 是一个经济现象, 也是一个统计现象。首先是经济行为上发生了结构变化, 然后在统计上得到 了反映。例如, 1993年 11月党的十四届三中全会通过了 !关于建立社会主义市场经济体制若干 问题的决定∀, 把十四大提出的建立社会主义市场经济体制的改革目标和基本原则加以具体化, 制定了社会主义市场经济体制的总体规划, 开始了财税、金融、外汇外贸、投资、价格、流通 体制等方面的全面改革, 那么我国的许多宏观经济时间序列以 1993年为突变点可能发生结构变 化。在进行时间序列分析时, 为了检验结构变化是否真的发生, 将结构突变点外生, 从经济现 象入手, 然后用统计现象进行检验, 将统计现象看做经济现象的必要条件。这种思路和方法是 ∃71∃ 关于计量经济学模型方法的思考 % ( 李子奈: !计量经济学应用研究的总体回归模型设定∀ , !经济研究∀ 2008 年第 8 期。 Damodar N . Gujarat i, Basic Econometrics , 4th Edit ion, NY : McGraw�Hill, 2003, p. 23. 科学的。但是在实际的经济研究中, 经常有人将结构突变点内生, 即采用统计方法寻找突变点, 然后用经济现象进行解释。这是从统计现象入手, 将统计现象看做经济现象的充分条件。将结 构突变点内生, 从统计学方法的技术上讲可能是先进的, 但是从逻辑学上讲是存在问题的, 误 将必要条件作为充分条件。 即使是检验, 也只是一定概率意义上的检验。认识这一点同样十分重要。计量经济学模型 基于统计抽样形成的经验数据, 运用随机数学分析工具完成或然知识的建构, 并按照统计意义 的标准进行评价, 避免了不可知论。但是, 无论是它的 �证伪 还是 �证实 , 都是相对意义上 的, 不具有绝对性。关于这个问题, 下文将详细讨论。 尽管狭义的计量经济学模型方法的功能是有局限的, 只能检验, 不能发现, 但它仍然是任 何科学的经济学研究所不可或缺的。实践的观点是唯物辩证法的首先和基本的观点, 实践是检 验真理的唯一标准。马克思主义的精髓是实事求是。所谓实事求是, 就是从已经发生的事实中 寻找规律。任何经济学理论, 如果不能经受已经发生的经济活动的检验, 肯定是不能成立的。 经济研究以至于整个社会科学研究的一个显著特点是没有实验室, 不可能通过实验室的实验来 检验理论假设, 那么回归分析就成为不可替代的检验方法。 需要进一步提出的是, 以上讨论仅针对狭义的计量经济学模型方法而言。广义的计量经济 学模型理论与方法, 并不仅仅局限于狭义的计量经济学教科书。按照计量经济学创始人弗里希 ( R. Frisch) 为计量经济学所下的定义: �经验表明, 统计学、经济理论和数学这三者对于真正 了解现代经济生活的数量关系来说, 都是必要的, 但本身并非是充分条件。三者结合起来就是 力量, 这种结合便构成了计量经济学。 % 计量经济学是经济理论、统计学和数学的结合。计量 经济学模型研究的完整框架是: 关于经济活动的观察 (即行为分析) ,关于经济理论的抽象 (即理论假说) ,建立总体回归模型,获取样本观测数据,估计模型 ,检验模型 ,应用模型。我 们不妨称之为 �广义的计量经济学模型理论与方法 。大量有价值的应用计量经济学模型的实证 经济研究成果, 并不是 �没有理论的检验 , 都是首先提出理论假说, 然后进行检验。对于这样 的实证研究, 就不是 �只能检验, 不能发现 , 而是一个完整的科学发现的研究。当然, 不可否 认, 在我们目前的经济类刊物上发表的计量经济学应用研究论文, 相当数量还没有达到这样的 水平。其中, 一部分缺少科学性的理论假设检验, 我们称之为 �自欺欺人 ; 一部分是对人所共 知的理论假设进行精确的、复杂的检验, 我们称之为 � 自娱自乐 。( 这些正是目前阶段我国计 量经济学发展需要着重加以解决的问题。 三、计量经济学模型的归纳与演绎 计量经济学模型方法, 在认识论范畴上, 经常被人们认为是归纳的。诸如, 计量经济分析 根本上属于科学研究方法中的经验归纳法, 计量经济分析说到底是回归分析, 而回归分析是归 纳等说法, 频繁地出现在计量经济学教科书中。诚然, 这种说法在一定程度上具有某种合理性, 因为相对于理论经济学而言, 计量经济学的确更偏重于经验归纳。但是, 如果缺乏对归纳与演 绎方法的全面了解, 以及对二者在计量经济学中的真正地位和相互关系的清晰认识, 片面断言 或强调计量经济学的归纳性质, 不仅容易产生误解, 而且会导致经济学经验实证研究中出现方 ∃72∃ 中国社会科学 � 2010 年第 2 期 % ( Ragnar Fr isch, −Editor�s Note, " Econometr ica, v ol. 1, no. 1, 1933, pp. 1�4. 李子奈: !我国计量经济学发展的三个阶段和现阶段的三项任务∀ , !经济学动态∀ 2008 年第 11 期。 向性的偏差, 具体而言就是过度追求变量的统计显著性, 而忽视总体回归模型设定的合理性, 进而得出经不住推敲或没有价值的结论。 要深入理解经济学中归纳法和演绎法的关系, 简单回顾一下经济学研究方法的变迁历史将 是有益的。经济学作为一门科学, 一向以揭示具有必然性、一般性、普遍性的经济规律为目标。 既然如此, 在逻辑上决不会出错的演绎法就一直是经济学的基本研究方法, 这在经济学发展的 早期表现得尤为突出。第一位讨论经济学方法论问题的古典经济学家西尼尔明言: �这门科学依 靠的主要是推理而不是观测, 其主要困难不是在于事实的调查而是在于术语的使用。 % 那么, 如何保证经济学的现实性呢? 在西尼尔那里, 这根本不成其为一个问题, 因为 �构成它 (政治 经济学) 的前提的是很少的几个一般命题, 这是观测的或意识的结果, 简直不需要证明, 甚至 不需要详细表述, 差不多每个人一听到就会觉得在他的思想上久已存在, 或者至少是在他的知 识范围之内; 作为一个经济学家, 他的推断如果是正确的, 推断就会和他的前提具有几乎一样 的普遍意义, 一样地确定。 ( 也就是说, 经济学的前提是不证自明的公理, 从这样的前提中按 照逻辑推出的结论一定是正确的, 毋需检验, 归纳法在经济学中几乎没有位置。另一位著名古 典经济学家, 同时也是哲学家和逻辑学家的 J. S.穆勒同样认为, 作为一门抽象科学, 经济学必 须使用先验方法, 即抽象演绎法。但穆勒清楚地意识到了理论与现实之间的差距。�政治经济学 是从一些假设前提推导而来的, 而这些前提也许完全没有事实基础, 它们也并不把自己伪装成 能和一切事实相吻合的东西。因此, 政治经济学的结论正如几何学的结论, 仅仅在抽象意义上 为真。 ) 也就是说, 在现实情形下, 由于存在太多的干扰因素, 经济学理论的预测结果有可能 发生严重错误, 虽然理论本身是正确的。所以, 先验方法必须和后验方法, 即经验归纳法结合 起来。但在穆勒看来, 经验方法在经济学中的主要职能并非检验理论, 而是与抽象方法相结合, 共同去完善理论。预期与现实之间的差距并不表明理论是错的; 它仅仅促使我们去注意先前被 忽略的某个重要的干扰原因, 它最多能提示我们去补充先前被忽略的一些前提条件。 穆勒的观点对主流经济学界影响甚大。1891年, 凯恩斯在 !政治经济学的范围与方法∀ 一 书中所展示的新古典主义经济学方法论, 基本上沿用了穆勒的观点: 经济学的研究方法应当是 演绎和归纳的结合。探寻经济规律的 �整个方法包括三个步骤。第一步, 必须确定何为运行中 之主要力量及与其运行相一致的规律。接下来进入纯粹的演绎阶段, 在这个阶段, 从给定条件 下这些力量运行产生的后果中推断出结果。最后, 通过将已推断出的结果与直接观察出现的结 果相比较, 从而有机会测试前两个步骤的准确性和实际的适当性, 并提出必要的限定条件。 ∗ 值得注意的是, 其中的第三步 # # # 经验检验, 其目标仍然不是判定理论的真伪, 而是 �有助于 逐步建立起从简单到越来越复杂的假设..直到最后假设与事实完全一致 。+ 不过, 由于 19世纪的非主流学派 # # # 德国历史学派的大力提倡, 归纳法逐渐受到更多经济 学研究者的重视。德国历史学派的后继者、美国 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 学派的代表人物之一米契尔在对经济周期 问题的研究中, 拒绝接受任何先验的理论, 而是挑选出了一些可能导致经济周期的因素 # # # 货 ∃73∃ 关于计量经济学模型方法的思考 % ( ) ∗ + N. W. 西尼尔: !政治经济学大纲∀ , 蔡受百译, 北京: 商务印书馆, 1986 年, 第 15页。 N. W. 西尼尔: !政治经济学大纲∀ , 第 11页。 J. S. M ill, −On t he Definit ion of Po litical Economy and the Method of Investig ation P roper to It, " in Essay s on Some Unsettled Questions of P olitical Economy , K itchener , Batoche Books, 2000, p. 102. J. N .凯恩斯: !政治经济学的范围与方法∀, 党国英、刘惠译, 北京: 华夏出版社, 2001 年, 第 144 # 145页。 J. N .凯恩斯: !政治经济学的范围与方法∀, 第 156 页。 币、气候、储蓄、消费、投资等, 收集大量与之相关的统计资料, 为此还于 1920 年参与创办了 美国国家经济研究局 ( NBER) , 力图通过对经验事实不偏不倚的归纳分析找出经济周期发生的 原理。但是, 经验事实是无穷无尽的, 因而 � 这种性质的研究没有自然的结局, 必然始终指向 一个未知的世界 。% 正是由于缺乏演绎方法的支持, 米契尔关于经济周期的大量研究未能形成 有说服力的理论, 其中大部分结论已经被淡忘。 20世纪 20年代以后, 随着现代逻辑实证主义哲学的诞生, 归纳法在主流经济学研究中的重 要性继续上升。1938年, 哈奇森的 !经济理论的重要性和基本假定∀ 一书出版。哈奇森认为, 所有命题可以划分为两类: 重复命题和经验命题。前者是不可能出错的同义反复, 不否认任何 可想象事态的发生; 后者则具有经验内容, 排除了某些可想象事态的发生。科学的经济学命题 应当能够被经验地检验, 而已有的经济学命题深陷于限制条件或 �其他条件不变 的围护之中, 无法被检验, 也不能提供信息。( 虽然哈奇森对经济学的批评和他对假设和预言的混淆激起了很 多学者的反驳, 但经济理论需要经验检验这一点却从此确立了。归纳法在经济学研究中的作用 也由对演绎法的补充和修正, 转变成对经济理论或假说的检验和 �判决 。 毫无疑问, 计量经济学的产生和迅速发展, 集中体现了归纳法或者说经验检验在经济学研 究中的兴起。然而, 我们却不应由此简单地断言, 计量经济学仅仅是经验归纳法。以上对经济 学研究方法发展历程的回顾表明, 抽象演绎法一直是主流经济学研究不可或缺的主干, 完全脱 离抽象演绎法的纯粹经验归纳法在主流经济学中从来不曾存在过。计量经济学作为现代主流经 济学的重要组成部分, 同样如此。只是计量经济学对经济系统中各变量之间的数量关系采取了 一种更加经验主义的态度。在理论经济学中, 经济变量之间的关系或者被视为单一的因果关系 链条, 或者被视为彼此交织、但可以用方程组精确表达出来的函数关系。而在计量经济学中, 经济系统被视为服从一定概率分布的随机过程, 一般性的因果关系固然存在, 但受到各种不可 控的偶然因素的干扰。计量经济学的任务就是通过应用各种计量方法来尽量 �控制住 各种偶 然因素, 以便在概率论基础上检验实际经济数据是否体现了一般性的经济规律。正是从这个意 义上讲, 计量经济学比理论经济学更偏重于经验归纳。但是, 计量经济学研究什么问题, 以怎 样的视角去研究, 以及怎样采集和处理数据, 都是由抽象演绎法预先确定的。因此, 说计量经 济学仅仅是经验归纳又是不正确的。 事实上, 计量经济学的认识论性质可以从它的研究步骤中看得很清楚。计量经济学应用研 究包含两大基本步骤: 设定模型和检验模型。前者由一定的前提假设出发, 经由逻辑变形而导 出可检验的理论假说, 并将之形式化为数理模型, 属于演绎法的范畴; 后者则是依托于样本数 据, 对模型进行回归估计和统计检验, 并根据检验结果作出在一定概率水平上接受或拒绝原理 论假说的判断, 属于归纳法的范畴。如果缺少前一个步骤, 而仅仅从事经济数据的调查、收集、 整理和统计分析, 那就不再是计量经济学, 而是经济统计学的工作; 如果缺少后一个步骤, 而 仅仅对经济变量之间的逻辑关系进行数理推导, 那也不再是计量经济学, 而是数理经济学的工 作。计量经济学综合了上述两个步骤, 并根据经济变量和经济数据的特点, 发展了许多独特的 方法和工具, 例如广义矩估计、单位根和协整理论、工具变量法、归并数据的处理方法等。) 由 ∃74∃ 中国社会科学 � 2010 年第 2 期 % ( ) J. A . Schumpeter, −Wesley Clair M itchell ( 1874�1948) , " The Quar ter ly J ournal of Economics , vo l. 64, no . 1, 1950, pp. 139�155. T . W . H utchison, The Sig nif icance and Basic P ostulates of Economic Theor y , London: M acmillan, 1938. 洪永淼: !计量经济学的地位、作用和局限∀ , !经济研究∀ 2007年第 5期。 此可见, 关于计量经济学应用研究的认识论性质比较确切的描述是: 它是抽象演绎法和经验归 纳法的有机结合, 或者说, 它既是归纳的, 又是演绎的。 倘若简单地把计量经济学视为经验归纳法, 过度拘泥于计量研究中的模型检验阶段, 而不 对模型设定给予足够的重视, 那么, 不论回归方法多么复杂和先进, 检验步骤多么精细和准确, 得出的结论仍然有可能是没有价值的, 甚至是完全错误的。必须认识到, 在计量经济学应用研 究中, 演绎法和归纳法是紧密结合在一起的, 这种结合不仅意味着彼此补充, 也导致了彼此限 制。由于计量研究中归纳法的作用在于检验演绎法得出的理论假说, 故而演绎阶段对归纳阶段 形成了根本性的限制。所研究的问题是否具有理论上的重要性和创新性? 所选择的理论框架是 否适合于研究主题? 模型的基本前提假设在一般意义上是否成立? 模型的形式是否正确, 是否 纳入了所有重要的变量, 舍弃了不必要的变量? ..这些从根本上影响计量经济学应用研究质 量的问题, 是在演绎阶段也就是模型设定这一步就决定了的。如果一项计量研究的演绎基础薄 弱甚或错误, 归纳阶段做得再好也无法弥补蕴涵在待检验理论假说中的缺陷。当然, 归纳阶段 反过来也会对演绎阶段形成极大限制。从模型的基本形式 (截面分析还是时序分析, 线性方程 还是非线性方程, 参数估计还是非参数估计等等) 到变量的选择, 甚至最初研究主题的确定, 都要受到既定的数据条件和已有的计量分析方法的局限, 结果往往和 �理想的 经验检验相去 甚远。在现实中, 后一种限制极为常见, 几乎在每一项经济学经验研究中都不同程度地存在。 然而重要的是, 不能因为遇到后一种限制而忘记前一种限制; 不能为了处理归纳阶段的问题而 降低演绎阶段的研究质量; 从更根本的层面上说, 不能片面强调计量经济学的归纳性质而忽视 其演绎性质。简言之, 演绎法和归纳法是计量经济学的两翼, 缺一不可, 不能偏废。 毋庸讳言, 目前在我国经济类刊物上发表的计量经济学应用研究论文中, 过度重视漂亮的 归纳结果而忽视甚至不惜牺牲演绎过程的现象并非罕见。一种突出的现象是模型设定的随意性 过强, 有时不符合经济学理论或违背常识, 其目的无非是为了让某个关键变量在统计上显著。 其实, 这种在不合理的演绎框架下得到的归纳结果是毫无价值的。此外, 由于演绎部分缺乏创 见, 尽管模型检验部分做得十分缜密, 研究的整体水平却不高, 这也是一个具有普遍性的问题。 四、计量经济学模型的证伪与证实 在方法论的范畴上, 现在一种较为普遍的看法是: 计量经济学遵循证伪主义, 而不是实证 主义。据统计, 20世纪 70 # 80年代的 20 年间, 经济学界出版了 50多本经济学方法论的著作, 其中几乎都和证伪主义有一定的联系, 在 1991年 总结 初级经济法重点总结下载党员个人总结TXt高中句型全总结.doc高中句型全总结.doc理论力学知识点总结pdf 的当代经济学家达成的 13点共识中, 有 7 个和证伪主义有直接联系。布劳格在 !经济学方法论∀ 中将 20世纪经济学方法演变史归纳为一 句话: �证伪主义者, 整个 20世纪的故事 。% 正是由于证伪主义极大地影响了 20世纪经济学的 研究方法, 而这种影响特别集中地体现在计量经济学中, 故而有经济学家称, �我同意计量经济 学是证伪而不是证实的观点。 ( 不可否认, 计量经济学应用研究在形式上的确符合证伪主义的要求: 首先要提出一项具备 可证伪性的理论假说, 然后用经验数据来检验这一假说, 最后根据检验结果决定是接受还是拒 ∃75∃ 关于计量经济学模型方法的思考 % ( 引自周志太: !经济学研究方法的十大趋势∀ , !经济视角∀ (下) 2008 年第 10期, 第 8 # 10 页。 朱家祥教授访谈录, 中国经济学经验科研网 http: / / w w w. cenet . org . cn/ art icle. asp?articleid= 27705, 2009 年 8 月 18 日。 绝该假说。然而在实质上, 计量经济学是否是证伪主义的, 对此并不能只根据其外在形式而贸 然下结论。 按照波普尔的科学哲学思想, 任何含有经验内容的命题都只能被证伪而不能被证实, 其根 本原因在于经验归纳法的天然局限 # # # 休谟曾对此作出深入讨论。% 波普尔进而提出, 应以可证 伪性作为科学与非科学的划界标准; 科学进步应当通过对理论的不断证伪和修正而实现。( 波普 尔的科学哲学对 20世纪经济学的发展产生了巨大冲击, 尤其是在很大程度上推动了计量经济学 的兴起并塑造了它的形式。 但是究其实质, 计量经济学不是、也不可能是完全地遵循证伪主义。实际上, 相当一部分 计量经济学应用研究还是沿着实证主义研究方法进行的, 其主要原因如下。 第一, 社会科学研究中无法全盘贯彻证伪主义。证伪主义科学哲学看上去简洁明了, 但将 其应用于科学实践却会不可避免地遇到各种困难。首先, 由于观察和记录中的误差, 以及观测 工具、观测方法上的缺陷, 经验证据可能是不可靠的。如果像波普尔早期所论述的那样, 只需 根据一项否定性的证据就可以证伪一个理论, 我们就会时刻面临推翻正确理论的巨大风险。其 次, 实际中的科学理论很少仅包括一个简单的命题, 而往往是一个建立在若干假设条件基础上 的定理系统。由于这些假设条件常常离现实情况很远, 所以即使发现了不利于该理论的某项推 论的经验证据, 也很难确定是哪项假设存在错误, 更难以对整个理论作出否定的判断。上述这 些困难在自然科学研究中就广泛存在, 对计量经济学来说, 这些困难更是构成了通向完全证伪 主义无法逾越的障碍, 因为经济学研究对象的复杂性大大高于自然科学, 而其经验数据的可靠 性和理论假说的现实性则大大低于自然科学。正因如此, 因否定性计量结果而一致认为 �证伪 了某理论并将之摒弃的情况在经济学中极其少见。尽管布劳格认为存在这种情况 # # # 他举了菲 利浦斯曲线和弗里德曼自然失业率的例子, ) 但实际上这两个概念或理论并没有因为看起来很有 说服力的否定性经验证据而被 �证伪 , 相反, 它们继续留在经济学的理论库中, 后者甚至成为 新古典宏观理论的基石。 第二, 实证主义未必像波普尔所说的那样全然不可取。波普尔坚持认为证伪和证实之间存 在着巨大的不对称性, 就是说, 前者是可能的, 后者是根本不可能的 (他的这种观点在后期有 所缓和, 但基本精神未变)。但是, 更深入的哲学探讨对这种观点提出了疑问。首先, 波普尔科 学哲学观的渊源所在 # # # 休谟的归纳问题, 对知识的确证采取了一种极端经验主义的态度, 也 即希望为关于这个世界的每个判断都找到一个独立的、只以感官经验为基础的论证。这就必然 导向怀疑主义和不可知论。波普尔的证伪主义也受此影响, 认为仅仅基于观察和实验的结果就 可以决定性地证伪科学命题。然而如前所述, 证伪在科学研究中是非常困难的, 甚或是不可能 的。其次, 尽管归纳法有着致命的缺陷, 但 �证实 确实是人类获取知识的重要途径。一些现 代哲学家如凯恩斯、∗ 亨普尔、凯伯格、莱维、欣迪卡、希尔比宁等人都认为, 运用归纳推理可 以计算经验证据对各个假说的确证度, 从而为研究者接受、拒绝或悬置假说提供依据。对归纳 问题的研究使人们充分认识到, 认知主体的知识集合或信念集合不是一成不变的, 而是流动变 ∃76∃ 中国社会科学 � 2010 年第 2 期 % ( ) ∗ 大卫∃ 休谟: !人类理解研究∀ , 关文运译, 北京: 商务印书馆, 1997 年。 卡尔∃ 波普尔: !科学发现的逻辑∀ , 查汝强、邱仁宗译, 北京: 中国美术学院出版社, 2008 年。 M.布劳格: !经济学方法论∀ , 黎明星、陈一民、季勇译, 北京: 北京大学出版社, 1990 年, 中译本 � 前言 。 即 20 世纪著名经济学家凯恩斯, 他同时也是一位哲学家。 化的; 这种变化不是知识集合的单调扩充, 而是具有扩充、收缩、修正、更新等多种形式。% 所 以, 即使计量经济学应用研究不可能完全证实经济理论, 但它所积累的证据也对增强人们对现 有经济学理论的信心以及推动经济学的发展起着重要的作用。 第三, 计量经济学的数理基础决定了它不能是完全证伪主义的, 当然也不能是严格的实证 主义。众所周知, 计量经济学以概率论作为其数理基础, 通过样本数据来对总体状况作出推断, 它只能得到随机性结论, 永远无法得到确定性的结论。具体而言, 计量研究的结果只能表明, 是否可以在一定的统计显著性水平上接受待检验假说 (更确切地说, 是否可以在一定的统计显 著性水平上拒绝原假设, 即待检验假说不成立的假设) , 而统计显著性水平是人为武断选取的, 通常是 5%或 1%。显然, 计量结果通过了统计检验并不能确保待检验假说 100%成立, 因为还 有 5%或 1% �弃真 (错误地拒绝了原假设) 的可能性。同样, 即使计量结果没有通过统计检 验, 也不能据此而完全否定待检验理论假说, 因为 �纳伪 (错误地接受了原假设) 的风险总是 存在的。而且, 决不能忽略计量经济学力图以概率方法来回避休谟归纳问题, 但概率方法的暗 含前提 # # # 所有的经济数据都来自随机的数据生成过程 # # # 本身是无法证伪或证实的, 计量经 济学只是将其先验地接受下来。在此基础上进行的假设检验自然不可能是完全的证伪或证实。 第四, 计量经济学的应用功能也使它不能是完全的证伪主义, 而是兼有实证主义的成分。 计量经济学的应用功能可以概括为四个方面: 结构分析、经济预测、政策评价和理论检验。( 其 中, 结构分析旨在揭示经济主体与环境之间的动力学关系, 是通过对模型结构参数的估计实现 的; 经济预测是利用基于样本建立的模型对样本外的经济主体的状态进行预测; 政策评价是将 建立的模型作为 �经济政策实验室 , 评价各种拟实行的政策的效果; 理论检验是对先验理论是 否成立的检验和判断。可见, 虽然计量经济学应用研究在形式上一律采取了 �证伪 的检验步 骤, 但其实际研究目的则是多元化的, 有很大一部分计量研究实际上并不以检验理论作为主要 目的, 自然也就不以 �证伪 作为实质内容。相反, 结构分析、经济预测和政策评价都以现有 的经济理论作为预定前提, 其研究结果均可视为现有理论的正面证据, 因而可以认为这些研究 是证实性的。 上面的理论分析显示, 计量经济学不能是完全证伪主义的。那么, 计量经济学应用研究的 实际情况又如何呢? 曾经有研究者统计过 1973 # 1974年间发表在 !美国经济评论∀ 上的 542篇 经验研究论文, 结果发现仅有 3篇试图证伪接受检验的假说, 其余的都是想证实假说。) 当然, 这项统计对 �证伪 、�证实 的定义有值得商榷之处, 另外还必须考虑到计量经济学应用研究 的多种功能, 真正的理论检验只占全部论文的一小部分。但是另一项统计表明, 即使仅就理论 检验而言, 计量经济学的功能也不是纯粹的证伪, 证实依然占有显著的一席之地。研究者选取 了19种经济学期刊上的66篇与需求理论有关的经验研究论文, 对每篇论文的理论假说和检验方 法进行了细致的分解和评估。结果发现, 有 67%的论文可以全部或部分地归于证伪主义, 其余 的论文则完全属于实证主义。∗ 理论和实践都表明, 在计量经济学研究中, 实证主义和证伪主义两种方法论导向并存, 而 ∃77∃ 关于计量经济学模型方法的思考 % ( ) ∗ 熊立文: !归纳逻辑在现代的发展∀ , !哲学研究∀ 2008年第 2期。 李子奈: !计量经济学模型方法论的若干问题∀ , !经济学动态∀ 2007 年第 10 期。 E. R. Canterbury and R. J. Burkhardt, −What Do We Mean by Asking Whether Economics Is a Science?" in A . S. Eichner, ed. , Why Economics I s not y et a Science, L ondon: Macmillan, 1983. Br ian P. Cozzarin and Brad W . G ilmour, −A Methodolog ical Evaluation of Empirical Demand Systems Resea rch, " Canadian J ournal of A gr icultural E conomics , v ol. 46, 1998, pp. 297�316. 研究结论对理论假说的证实和证伪作用又都是不完全的。事实上, 把计量经济学方法论截然归 为证实或证伪, 本身就存在很大的问题。认为计量经济学是证伪主义的观点之所以流行, 一个 重要原因是由于波普尔科学哲学的影响, 知识界已经广泛接受了 �证伪主义是科学方法的必要 条件 这一信条。于是许多人担心, 如果承认经济学特别是计量经济学并未秉承证伪主义方法 论, 就会动摇经济学作为一门 �硬 科学的地位。但是我们不能用愿望来代替现实。上述错误 观点一方面违背了逻辑和事实, 另一方面也会带来危害, 因为这等于要求计量经济学承担起它 不可能完成的任务, 容易引起人们对计量经济学实际功效的怀疑和否定。 五、计量经济学模型的一般与特殊 一般与特殊的关系, 是哲学中的一个传统问题。一般不在特殊之上, 也不在特殊之先。一 般不能离开特殊而单独存在, 只能依附特殊而存在。一般是 �理 , 特殊是 �事 , 即所谓理在 事中。一般是 �规律 , 特殊是 �活动 , 即所谓规律蕴藏于活动之中。经济学实证研究, 特别 是经验实证研究的目的, 就是从经历到的过去、特殊, 推论到没有经历到的未来、一般。按照 凯恩斯所说, 它处理 �是什么 而非 �应该是什么 的问题。�应该是什么 来源于特定的伦理 立场或者价值判断; �是什么 来源于实际经济活动。从这个意义上讲, 计量经济学模型方法, 就是从 �事 中寻 �理 的方法, 从 �活动 中寻 �规律 的方法。 如前所述, 一个完整的计量经济学模型研究框架包括两大步骤: 设定模型和检验模型。�关 于经济活动的观察,关于经济理论的抽象 ,建立总体回归模型 属于设定模型的内容; �获取样 本观测数据,估计模型,检验模型 ,应用模型 属于检验模型的内容。只有所有步骤都严格遵 循从 �事 中寻 �理 、从 � 活动 中寻 �规律 的内在逻辑一致性, 所得到的 �理 和 �规 律 才能够称为是经过检验的发现, 是可予以信赖的。而其中最为关键的是总体回归模型的设 定。同样重要的是, 只有作为观察和检验依据的 �事 和 �活动 足够广泛且具有代表性, 从 中寻得的 �理 和 �规律 才具有真实性和可靠性, 这就对实证研究样本观测数据的获取提出 了严格的要求。下面我们将从这两个方面进行讨论, 指出应该怎样做和实际研究工作中存在的 问题。 在模型设定方面, 一般与特殊的关系具体表现为简单模型 (包含较少的解释变量) 与复杂 模型 (包含较多的解释变量) 的关系。综观计量经济学应用研究的历史与现实, 在总体模型的 设定中, 始终存在两条技术路线之争: �从简单到复杂 和 �从复杂到简单 。% 所谓 �从简单到 复杂 , 即经过观察和抽象得到的付诸检验的最初模型是简单的, 只揭示了经济活动中的部分规 律, 然后经过模型估计和检验步骤, 发现模型并不能很好地拟合样本观测值, 再进一步进行观 察与抽象, 在模型中增加新的规律, 再进行估计与检验, 依次进行, 最终得到能够很好地拟合 样本观测值的模型。所谓 �从复杂到简单 , 即经过观察和抽象得到的付诸检验的最初模型是复 杂的, 揭示了经济活动中的所有规律, 然后经过模型估计和检验步骤, 发现其中的一部分规律 并不存在, 将其从模型中剔除, 再进行估计与检验, 依次进行, 最终得到能够很好地拟合样本 观测值的模型。 举一个例子: 试图分析居民个体对食品的需求行为, 以得到关于居民食品需求的一般理论 ∃78∃ 中国社会科学 � 2010 年第 2 期 % 在笔者其他关于总体回归模型设定的讨论中, 将其称为 � 从简单到一般 和 � 从一般到简单 , 这里为 了避免与标题中的 � 一般 混淆, 用 � 复杂 代替 � 一般 。 或者规律。通过对大量的居民个体的食品需求的观察和分析, 发现居民食品需求量的多少受到 他们收入水平的影响, 于是建立了揭示居民食品需求量与收入水平关系的总体回归模型。经过 模型估计和检验, 发现该模型并不能很好地拟合样本观测值, 再进一步进行居民食品需求行为 的观察与分析, 认为食品的价格也对居民食品需求量产生影响, 于是又建立了揭示居民食品需 求量与收入水平、食品价格水平之间关系的总体回归模型。再经过模型估计和检验, 发现该模 型仍然不能很好地拟合样本观测值; 再重新观察和分析居民食品需求行为, 发现其他商品的价 格也对居民食品需求量产生影响; 于是又建立了揭示居民食品需求量与收入水平、食品价格水 平、其他商品价格水平之间关系的总体回归模型。如果经过模型估计和检验, 发现该模型能够 很好地拟合样本观测值, 于是认为该模型揭示了居民食品需求的一般理论或者规律。研究工作 至此结束, 这就是 �从简单到复杂 的技术路线。反之, 通过对居民个体的食品需求行为的观 察和分析, 发现居民食品需求量的多少受到他们的收入水平、食品价格水平、其他商品价格水 平, 以及其他诸如储蓄存款利率、证券投资收益率等因素的影响; 于是建立了揭示居民食品需 求量与所有这些影响因素之间关系的总体回归模型。经过模型估计和检验, 发现该模型能够很 好地拟合样本观测值, 但是储蓄存款利率、证券投资收益率等因素并不显著; 于是剔除这些不 显著因素, 重新进行估计和检验, 得到了揭示居民食品需求量与收入水平、食品价格水平、其 他商品价格水平之间关系的模型。研究工作至此结束, 这就是 �从复杂到简单 的技术路线。 两条不同的技术路线, 看上去是殊途同归, 但是却存在本质区别。�从复杂到简单 的技术 路线, 遵循了从 �事 中寻 �理 、从 �活动 中寻 �规律 的内在逻辑一致性, 是正确的; 而 �从简单到复杂 的技术路线, 违背了内在逻辑一致性, 是不正确的, 而且经常会推出错误的 �理 和 �规律 。李子奈从逻辑学、经济学和统计学的角度对 �从简单到复杂 的技术路线进 行了批评。% 这里不再重复。我们这里仅从一般与特殊的关系角度加以说明。从特殊向一般的推 理过程, 属于归纳推理。归纳推理的前提是关于个别事物或现象的命题的全面性、真实性和正 确性。但经济现象的原因是复杂的, 各种原因之间是互相关联的, 归纳推理的前提在计量经济 学研究中并不成立。这就决定了作为计量经济学实证研究起点的总体回归模型必须是 �复杂 的 。后面的统计推断即使无比严谨, 也只能确认已经包含在模型之中的因素或者排除不应包含 在模型之中的因素, 而无法说明哪些模型中没有的因素应该包含在模型之中。殊途同归的现象 可能发生, 但是只能在引起事物发展变化的各种因素之间是经济上互相独立和统计上互不相关 的情况下, 而实际上这种情况是几乎不存在的。在上述居民对食品的需求行为分析的例子中, 如果食品价格水平与其他商品价格水平之间存在线性关系, 那么按照 �从简单到复杂 的技术 路线, 仅包含收入水平和食品价格水平的模型就可能很好地拟合样本观测值, 得到最终的模型, 而且对模型的解释是 �居民对食品的需求只受收入水平和食品价格水平的影响 的错误结论。 而按照 �从复杂到简单 的技术路线, 最终的模型中虽然仅包含收入水平和食品价格水平, 但 是对模型的解释却是 �居民对食品的需求受到收入水平、食品价格水平和与其线性相关的其他 商品价格水平的共同影响 。殊途并不同归。 采用 �从简单到复杂 的技术路线进行计量经济学总体模型的设定, 是实证经济学应用研 究中普遍存在的问题。有人研究我国居民食品需求与食品价格的关系, 仅将食品价格引入总体 回归模型, 得到了 �需求法则不适用于中国 的荒谬结论。有人仅用制度变迁作为我国经济增 长的唯一解释变量, 建立我国 GDP 增长的因素分析模型, 得到了 �经济增长对制度变迁的弹性 ∃79∃ 关于计量经济学模型方法的思考 % 李子奈: !计量经济学应用研究的总体回归模型设定∀ , !经济研究∀ 2008 年第 8 期。 为 2� 1 的结论, 即如果制度变迁指数变化 1% , GDP 将增长 2� 1%, 同样荒谬。这样的例子随 处可见, 甚至发表于权威的学术刊物, 包括国际上权威的学术刊物。在相当多的国际学术刊物 发表的计量经济学实证研究的论文中, 都可以看到 �模型估计结果表 , 表中按照 �模型 1、2、 . 排列, 变量数目依次增加, 呈现典型的 �从简单到复杂 的研究路线。这些现象一部分是 因为对于事物观察和分析的偏误, 更重要的是因为存在实用主义的倾向。在开始研究之前就已 经有了 �希望得到的结论 , 例如希望得到 �制度变迁对我国的经济增长的影响十分显著 的结 论, 当然就先将且只将制度变迁作为经济增长的影响因素, 恰巧我国的制度变迁与影响经济增 长的资本、劳动、技术等其他因素是高度相关的, 即使只有制度变迁一个解释变量, 模型仍然 能够很好地拟合样本观测值。希望得到的结论实现了, 研究工作也自然结束了。 为 �从简单到复杂 的技术路线辩护的一种说法是, 越是简单的模型越具有实际应用价值。 首先, 最后经过检验的模型的简单与复杂, 与作为起点的总体回归模型的简单与复杂并无直接 关联, �从简单到复杂 和 �从复杂到简单 本身就解释了这个问题。其次, 模型是经济活动的 抽象, 它必须表达蕴涵在经济活动中的一般规律, 该简则简, 该繁则繁, �简 与 � 繁 并无优 劣之分。第三, 所谓 �越是简单的模型越具有实际应用价值 主要是针对预测模型而言的。布 劳格曾经作如下评价, �对工业化国家国民生产总值方面的预测的当代成就, 可以做如下总结: 仅仅比对未来一至两年的粗糙推断做得好一些, 至于对经济的下降和上升的精确时刻的预测, 正像我们经常做的那样, 仍然会犯错误 。% 畅销书 !黑天鹅∀ 的作者引用马克利达基斯和海本 的研究结论, �统计学上高深与复杂的模型不一定能比简单的模型提供更为精确的预测 。( 原因 很明显, 如果用包含20个解释变量的模型进行预测, 必须首先预测20个解释变量的值; 如果模 型只包含两个最显著的解释变量, 虽然因舍弃了 18个变量会带来误差, 但是预测精度也许 更高。 从 �事 中寻 �理 、从 �活动 中寻 �规律 的另一个关键是 �事 和 �活动 的广泛性 和代表性, 而 �事 和 �活动 在经验实证研究中表征为样本数据。要从 �特殊 的样本数据 中推出关于总体的 �一般 结论, 就必须确保样本数据的质量并对其作出必要的检验和技术处 理。计量经济学应用研究中模型与数据之间的关系表现为四个阶段。一是, 计量经济学应用模 型的类型依赖于表征研究对象状态的数据类型, 不同类型的数据, 必须选择不同类型的模型。 二是, 在模型类型确定之后, 依据对研究对象的行为分析, 即系统关系的分析, 设定总体模型。 在这个过程中, 必须对在经济理论指导下所分析的系统关系进行必要的数据统计检验。三是, 当总体模型被正确设定后, 接下来的任务是进行模型估计和检验, 毫无疑问, 它们依赖于样本 数据的质量。四是, 模型经过估计和检验后进入应用, 根据应用目的的不同, 需要不同的数据 支持, 例如用于预测, 必须首先给出预测期的外生变量的数据。其中一、二和三阶段中的数据 统称为样本数据。 如果样本数据表现为截面数据, 只有当数据是在截面总体中由独立、随机抽样得到的大样 本观测值, 才能够具有由 �特殊 到 � 一般 所要求的