null期货程序化交易系统及策略介绍期货程序化交易系统及策略介绍内容摘要内容摘要一、程序化交易简介一、程序化交易简介1、程序化交易介绍
2、程序化交易系统
3、程序化交易优势一、程序化交易简介一、程序化交易简介1、程序化交易介绍
程序化交易的概念：
根据一定的交易模型和规则生成买卖信号，由计算机自动执行买卖指令的交易过程。简单地说就是由计算机程序来控制买进卖出的时机并自动执行的交易方式。一、程序化交易简介一、程序化交易简介程序化交易的特点：
系统性、完整性、唯一性
必须有一套完整的交易系统，对投资决策的各个相关环节作出相应的明确
规定
关于下班后关闭电源的规定党章中关于入党时间的规定公务员考核规定下载规定办法文件下载宁波关于闷顶的规定
。
绝对客观性
系统不以交易者的自身看法和预测入场，杜绝投资人可能因为盘势所产生的情绪进行追涨杀跌的操作，从而避免人性化交易的缺点，也进而消除了交易中的主观随意性，大大减轻了交易者下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的后悔。一、程序化交易简介一、程序化交易简介程序化交易的特点：
可复制性
交易系统的客观性，保证了交易系统结果的可重复性。从理论上说，对任何使用者而言，如果使用条件完全相同，则操作结果完全相同。
数量化、机械性--技术分析和参数
一致性
交易决策活动具有一致性，市场状态和交易对策一一对应。投资者完全按照交易系统给出的信号进行操作，确保了交易思路的连贯性和一致性2、程序化交易系统
2、程序化交易系统模型
A、单策略模型
B、多策略模型程序化
交易系统
自动完成交易
A、下单模块
B、指令处理3、程序化交易优势3、程序化交易优势二、程序化交易开发的流程二、程序化交易开发的流程理念代码编写历史回测测试
报告
软件系统测试报告下载sgs报告如何下载关于路面塌陷情况报告535n,sgs报告怎么下载竣工报告下载
实盘策略思路
逻辑参数
优化问题数据的准确性
回测工具的可信度
模拟交易调整组合策略实现问题
滑点问题
资金管理
其他问题
null交易的构成因素
赢利模式——无外乎两种
策略绩效特征
客户风险
策略与品种选择（筛选与匹配）
入市（以简为美）
止损出市（融合、互补）
止盈及其它出市（降低风险、利润最大化、保护利润）
头寸确定（控制风险）
投资组合（风险、容量、频率)null入市策略
市场选择: 流动性、经纪人、交易规则、波动性
市场方向：上升，下降，盘整
入场条件：
佩里．考夫曼的市场效用模型AMA
威廉．加拉赫的基本面分析模型
肯．罗伯特的“1-2-3” 回调方法
时机选择：a：高胜率 b：高R乘数
止损离市
超出噪音、最大不利偏移、紧密止损。
常用止损方法：
资金止损
百分比回撤
波动性止损（三倍ATR）
标准
excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载
差止损Dev
渠道突破和移动平均止损
支撑阻力止损
时间止损
心理止损
三、程序化系统的绩效评估三、程序化系统的绩效评估四、交易策略及模型介绍四、交易策略及模型介绍期货胜率总收益风险控制交易次数期待收益手续费、滑点IF策略原理及效果 IF策略原理及效果 策略周期 时间跨度 加仓 最多在仓
15分钟 留仓 有加仓 2手
核心思想：
1.从开盘开始计算当日的每根BAR的收盘价加总的平均价；
2.从开盘开始计算(当日的每根BAR的收盘价-openD(0))标准差
的一定倍率在均价上下方作为上下轨；
加上止盈止损条件（波动率）；
RB趋势策略介绍及绩效
RB趋势策略介绍及绩效策略周期： 30分钟
时间跨度： 留仓；
是否加仓： 有加仓；
最大在仓： 2手； Rb趋势策略绩效报告Rb趋势策略绩效报告盈亏比：1.94
胜率： 77.27%
最大连续亏损次数：2
初始资金收益：127.36%投资组合整体绩效和风险评估投资组合整体绩效和风险评估盈亏比：1.79
胜率： 48.09%
初始资金收益：389.14%投资策略组合投资策略组合null谢谢观赏联系方式：
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