国际金融计算题

国际金融计算 题 快递公司问题件快递公司问题件货款处理关于圆的周长面积重点题型关于解方程组的题及答案关于南海问题 1、在某一时刻：法兰克福外汇市场GBP/DM=纽约外汇市场USD/DM=伦敦外汇市场GBP/USD=某一套汇者用一千万美元进行套汇，可获得多少套汇收益？（不考虑套汇费用，保留四位小数）。2、在纽约外汇市场，某外汇银行公布的美元与瑞士法郎的汇率如下：即期汇率三个月远期美元／瑞士法郎1.100-150求美元对3个月远期瑞士法郎的汇率。3、某日纽约外汇市场外汇报价如下： CurrencyPair spotrate 30-dayforwardrate 90-dayforwardrate EUR/USD USD/JPY 请问一个月和三个月的欧元（EUR）对美元（USD）、美元对日元（JPY）分别是升水还是贴水？及其幅度分别为多少点？4、一个美国人投资在美元上的年收益率为8%，而美元借款年利率为%，投资在英镑上的年收益率为%，而英镑借款的年利率为11%，假定外汇行市如下：即期GBP1=USD一年期GBP1=假定这个美国人无自有资金，准备贷款投资1年，能否套利?用计算 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 明。5、假设某一时刻，外汇市场即期汇率的行情如下：香港市场：USD/HKD=80；纽约市场：USD/GBP=10；伦敦市场：GBP/HKD=50。某投资者拟用2000万港元进行套汇，他应如何进行操作？可获利多少？6、某英国公司90天后有一笔235600美元的出口货款收入，为防止90天后美元汇率下跌，该公司利用远期外汇交易防止外汇风险，确保英镑收入。当天外汇牌价为：即期汇率3个月远期美国～74贴水～美分请回答：（1）计算贴水后美元3个月远期的实际汇率为多少？（2）该英国公司为减缓汇率波动风险，利用远期外汇交易可确保90天后的英镑收入为多少？7、假设某日，在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=4760美元，伦敦外汇市场上为1英镑=5045美元。请问在此市场行情下（不考虑套汇成本）该如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？8、假定，美国的存款年利率14%，英国的存款年利率8%，汇率表现为英镑的美元价格，且即期汇率是￡1兑换＄。根据利率平价理论，求十二个月的远期汇率。9、在金本位货币 制度 关于办公室下班关闭电源制度矿山事故隐患举报和奖励制度制度下载人事管理制度doc盘点制度下载 下，设1英镑的含金量为克纯金，l美元的含金量为克纯金，在英国和美国之间运送1英镑黄金的费用及其他费用约为0.03美元，试计算美国的黄金输出点和黄金输入点。（计算结果精确到小数点后4位）10、某日外汇市场外汇买卖报价为USD/CAD=，EUR/USD=，请问欧元（EUR）与加元（CAD）的套算汇率是多少？11、假设外汇市场行情如下:纽约市场:USD/FFR=15巴黎市场:GBP/FFR=40伦敦市场:GBP/USD=35套汇者用1000万美元进行套汇，可获得多少套汇收益？（不考虑套汇费用，保留四位小数）12、在美国和英国之间运送价值为1英镑黄金的运费为美元，英镑与美元的铸币平价为美元，那么对美国厂商来说，黄金输送点是多少？13、假设某日，在纽约外汇市场上英镑兑美元的汇率为1英镑=4760美元，伦敦外汇市场上为1英镑=5045美元。请问在此市场行情下（不考虑套汇成本）该如何套汇？100万英镑交易额的套汇利润是多少？14、某日香港外汇市场外汇报价，美元的即期汇率为$1＝HK$，3个月美元升水300点，6个月美元贴水270点。分别求3个月期和6个月期美元远期汇率。15、某日纽约外汇市场上，100欧元等于美元，巴黎外汇市场上，1英镑等于欧元，在伦敦外汇市场上，1英镑等于美元。假设不存在套汇成本，请问是否存在套汇机会？若存在套汇机会，套汇者该选择什么样的策略以实现套汇？1美元可获得多少美元的利润？答案1因套汇者手头持有的是美元，以美元作为初使投放货币，按所给出的汇率，套汇路线有两条：USD→DM→GBP→USD，USD→GBP→DM→USD两条套汇途径的套汇结果分别为：USD1→→∕→×=USD1→GBP1/→→（×）=显然，第二条套汇途径不可行，按第一条套汇途径套汇者用1000万美元进行套汇，在不考虑套汇费用的情况下可获得的收益为1000×=（万美元）2、.美元兑3个月远期瑞士法郎的实际汇率为1.4510+0.0100=1.4370+0.0150=1.4720即美元／瑞士法郎1.3、在直接标价法下，若远期汇率高于即期汇率，则外币升水，本币贴水；若远期汇率低于即期汇率，则外币贴水，本币升水。一个月欧元对美元：欧元贴水62点（30-dayforwardrate-spotrate=）；三个月欧元对美元：欧元升水513点（90-dayforwardrate-spotrate=）；一个月美元对日元：美元贴水10910点；三个月美元对日元：美元贴水30400点。4、.对美国人来说，题中用的是直接标价法，前买后卖。这个美国人无自有资金，假设他在美国贷款A美元，则一年后需还本付息（美元）A×（1＋％）=如果他把贷款投资于英镑，则一年后可得本息（兑换为美元）A/×(1+%)×=由于－=－(美元)因此该美国人不能套利。5、投资者应选择的套汇路径是香港市场→纽约市场→伦敦市场可获利：2000×（×）=(万港元)6、1）计算贴水后美元3个月远期的实际汇率为：在即汇率基础上加贴水数字的卖出价为，买入价为。（2）根据3个月远期汇率买入价折算为178英镑。i7、在纽约市场上买入英镑，在伦敦市场卖出英镑，在纽约外汇市场卖出美元买入英镑（1:），再到伦敦外汇市场卖出英镑买入美元（1:）；或者在伦敦外汇市场卖出英镑买入美元（1:）再到纽约外汇市场卖出美元买入英镑（1:）。100万英镑的套汇利润=1000000*1.=英镑收益=1000/*=万美元8、－＝（Ｆ－）/；＝(Ｆ－/；Ｆ＝9、(1)英镑与美元的铸币平价=1.50463=美元(2)黄金输出点=铸币平价+运费=+0.03=美元(3)黄金输入点=铸币平价一运费=4.8666-0.03=美元10、解：EUR/CAD＝*~*（3分）＝—11、在纽约市场和巴黎市场计算GBP/USD英镑的买入价==英镑的卖出价==得出GBP/USD=36，通过比较纽约和巴黎市场计算出来的英镑比伦敦市场的币值要低，因此套汇者应该在纽约卖出美元，以USD/FFR=买进法国法郎，在到巴黎以GBP/FFR=换成英镑，再去伦敦英镑GBP/USD=换美元。收益=1000/*=万美元12.黄金输出点＝＋＝(美元)黄金输入点＝－＝(美元)13、在纽约市场上买入英镑，在伦敦市场卖出英镑，在纽约外汇市场卖出美元买入英镑（1:），再到伦敦外汇市场卖出英镑买入美元（1:）；或者在伦敦外汇市场卖出英镑买入美元（1:）再到纽约外汇市场卖出美元买入英镑（1:）。100万英镑的套汇利润=1000000*1.=英镑14、3个月期美元汇率为$1=HK$（＋）＝HK$，6个月期美元汇率为$1＝HK$（－）＝HK$。15、首先判断是否存在套汇机会，用同一种标价 方法 快递客服问题件处理详细方法山木方法pdf计算方法pdf华与华方法下载八字理论方法下载 表示，各汇率相乘看是否为1。因为EUR/USD=，GBP/EUR=，GBP/USD=（即USD/GBP=），(USD/GBP)×(GBP/EUR)×(EUR/USD)=××=—1>0，所以存在套汇机会。套汇策略：先在伦敦外汇市场上卖出美元买入英镑，获得1/英镑，然后在巴黎外汇市场上等量的英镑买入相应的欧元，获得1/*欧元，最后在纽约外汇市场上卖出相应的欧元收回美元，1/**=。1美元可获得的利润为美元。