第五章
5.5由模型
表
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示模型的残差
由
和
分别为n*(p-q)和n*q的矩阵
rk(x)=p得
由
为
的解
由(5.1.7)得
此时
则原模型
可简化为如下模型:
因为
为
可知
为模型
的约束条件,
在约束条件
下,模型
的残差为
由于
则
的似然比检验
可以写成
5.6两个线性模型
其中I =1,2为了导出所需要的经验统计量,将两个模型写成矩阵形式
将它们合并,得到如下模型
要检验的假设为
(2)
其中
若记
,
为从模型(1)得到的LS估计
于是有
(3)
由于
为求在约束条件(2)下的残差平方和
,把约束条件下融入模型,当(2)成立时
记它们公共值为
,代入模型得约简模型
原模型中
在约束条件(2)下的LS估计,记为
,
故在约束条件的残差平方和
相应的检验统计量为
其中
5.7 设 i=1…..n 且相互独立,对一切线性组合
( 做出置信系数为1- 的同时置信区间
解:因为依题意:
,是n维向量,, i=1…..n,为一列独立向量,服从分布,对一切线性组合
根据bonfrroni区间,
P(
F分布与t分布之间关系,=
记自由度为n-r的t分布 上侧分点。
上式中:var()=是,记:
=,则区间为公式:
( , (1)
依据区间公式(1),
可知,一切线性组合的置信系数为1-同时置信区间为:
第六章
6.2 (1)
因为
所以正则方程X
有
得
由因为
=
其中A= D=
所以
即证
(2)
又
所以cov()=cov()=
所以cov()=D=
6.3、(1)
得到的约简模型:
相当于约束条件为:
此时
对于原模型:
所以
所以
其中
(2)
同理可得:
同理:
此时:
(3)、
同理:
第三题
证明:
一、
二、
证:
一、由
可得,
二、由得
第四题
判断:
在定理6.7.1中,存在,使得(6.7.7)式对任给的向量都成立。
答:错误。使得命题正确的参数依赖于未知参数,且对于相对较小的,才会存在使得命题成立。
第七章
7.3 解:
检验线性假设
:
等价于检验线性假设
:
于是
令
即有
若不拒绝
,则模型可以简化为
其矩阵形式为
其中,
它的正则方程
为
于是
在
下的约束
解为
、
则
而
(书上第一节已给出)
由第五章的知识知道
统计量具有以下形式
其中
EMBED Equation.KSEE3 \* MERGEFORMAT 。
于是这里
统计量为
其中
以上已给出。
习题7.5
解:对于随机误差项相互独立的两向分类模型
可写为矩阵形式
显然
,且对于
和
的任意的可估函数
和
的BLU估计为
和
,可求得
故
和
正交。
第七章第三题P232
(7.5.1)
(7.5.2)
构造模型(7.5.1)在(7.5.2)原假设下的似然比。
解:由已知可得:
EMBED Equation.DSMT4 其中
依然函数为:
可得
的MLE为:
,
,
,
其中
,
,
,
假设在
EMBED Equation.DSMT4
EMBED Equation.DSMT4 下
则检验问题的似然比统计量为
其中:
在原假设成立时,
随着
的增大而以分布收敛于
。
但是对照p234上(7.5.6)和(7.5.7)却没有发现陈老师说的结论,即
代替
,
代替
。
第八章
1.求证(8.3.3)式
以及
可逆。
证明:(1)记
为纯方差分析模型中参数
在约束
下的
解,则对应的残差平方和为
(8.3.2)
其中由于
是
在
上的投影的平方和,故有
是
上的正交投影阵,即
为在
约束下,
列张成空间的子空间的正交补空间的正交投影阵,又记
为协方差分析模型在约束
下的参数
和
的约束
解对应的残差平方和,则可知
与
的关系和
与
的关系完全一样,故由(8.3.1)式
和(8.3.2)式知
成立。
(2)设
,则由
的幂等性得
,
即
。因而
,这里
。由于
的列与
的列线性无关,此式意味着
。由于从
可以推出
,所以
的列线性无关,因此它是非奇异的,即
可逆。
8.4对于一个协变量的单项分类模型:
其残差平方和:
相应地
由 式(8.2.2)
回归系数
的LS估计为
。
由定理8.1.1知,
可估。又由定理4.1.2知,对于任意的可估函数
,LS估计
为其唯一的BLU估计。
所以,
的BLU估计为
由式8.2.4得
的LS估计为
=
。
相应地 ,
的BLU估计为
。
对于H0 :
对于H1 :
方差源
自由度
平方和与交叉乘积之和
因子A
因子B
误差
总和
a-1
b-1
(a-1)(b-1)
ab-1
因子A+误差
因子B+误差
协变量
1
8.5
对于H :
第九章
9.1:
(1)
(2)
(3)
_1402771792.unknown
_1402824237.unknown
_1402831314.unknown
_1402831330.unknown
_1402831338.unknown
_1402831342.unknown
_1402831344.unknown
_1402831345.unknown
_1402831343.unknown
_1402831340.unknown
_1402831341.unknown
_1402831339.unknown
_1402831334.unknown
_1402831336.unknown
_1402831337.unknown
_1402831335.unknown
_1402831332.unknown
_1402831333.unknown
_1402831331.unknown
_1402831322.unknown
_1402831326.unknown
_1402831328.unknown
_1402831329.unknown
_1402831327.unknown
_1402831324.unknown
_1402831325.unknown
_1402831323.unknown
_1402831318.unknown
_1402831320.unknown
_1402831321.unknown
_1402831319.unknown
_1402831316.unknown
_1402831317.unknown
_1402831315.unknown
_1402825692.unknown
_1402825700.unknown
_1402831306.unknown
_1402831310.unknown
_1402831312.unknown
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_1402831311.unknown
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_1402831309.unknown
_1402831307.unknown
_1402825704.unknown
_1402825706.unknown
_1402831304.unknown
_1402831305.unknown
_1402825707.unknown
_1402825705.unknown
_1402825702.unknown
_1402825703.unknown
_1402825701.unknown
_1402825696.unknown
_1402825698.unknown
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_1402825697.unknown
_1402825694.unknown
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_1402825693.unknown
_1402825684.unknown
_1402825688.unknown
_1402825690.unknown
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_1402825676.unknown
_1402825680.unknown
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_1402825681.unknown
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_1402825672.unknown
_1402825674.unknown
_1402825675.unknown
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_1402825670.unknown
_1402825671.unknown
_1402825268.unknown
_1402825270.unknown
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