时间序列分析方法 第04章 预测 时间序列分析讲义 &nbsh1; 欢迎阅读本文档，希望本文档能对您有所帮助! 第四章 预 测 在本章当中我们讨论预测的一般概念和方法，然后分析利用模型进行预测的问题。 §4.1 预期原理 利用各种条件对某个变量下一...
第四章 预 测
在本章当中我们讨论预测的一般概念和方法，然后分析利用模型进行预测的问题。
§4.1 预期原理
利用各种条件对某个变量下一个时点或者时间阶段内取值的判断是预测的重要情形。为此，需要了解如何确定预测值和度量预测的精度。
4.1.1 基于条件预期的预测
假设我们可以观察到一组随机变量的样本值，然后利用这些数据预测随机变量的值。特别地，一个最为简单的情形就是利用的前个样本值预测，此时可以描述为：
假设 表 关于同志近三年现实表现材料材料类招标技术评分表图表与交易pdf视力表打印pdf用图表说话 pdf 示根据对于做出的预测。那么如何度量预测效果呢？通常情况下，我们利用损失 函 关于工期滞后的函关于工程严重滞后的函关于工程进度滞后的回复函关于征求同志党风廉政意见的函关于征求廉洁自律情况的复函 数来度量预测效果的优劣。假设预测值与真实值之间的偏离作为损失，则简单的二次损失函数可以表示为(该度量也称为预测的均方误差)：
定理4.1 使得预测均方误差达到最小的预测是给定时，对的条件数学期望，即：
证明：假设基于对的任意预测值为：
则此预测的均方误差为：
对上式均方误差进行分解，可以得到：
浙公网安备 33021202002483