第一节.威廉指标的原理与算法
一.威廉指标的原理
1.威廉指标原名为“威廉氏超买超卖指标”,简称“WM%”, “%R”, “W%R”。
2.威廉姆斯认为:一个成功的
分析
定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析
系统可以把握有潜力的股票及买卖股票的最
佳时机。
3.威廉指标主要用于分析市场短期买卖走势,是测量超买超卖的简易指标。
4.威廉指标利用摆动点来度量股市的的超买超卖现象,可以预测循环期内的高
点和低点。
二.威廉指标的计算公式
威廉指标由WR1线和WR2线组成:
WR1= 100 *(N日内最高价—收盘价)/(N日内最高价—N日内最低价)
WR2=100 * (N1日内最高价—收盘价) /(N1日内最高价—N1日内最低价)
一般参数设置为:WR1: N=10, WR2: N1=6
第二节.威廉指标的基础应用法则
1.超买之后还可以超买,超卖之后还可以超卖。因此,当W%R进入超买超卖
区,并不一定立刻反转,只有跌破卖出线或突破买入线,方为真正的买卖信号。
2.W%R上升至20以上水平后,再度跌破20超买线时,为卖出信号;W%R下
跌至80以下水平后,再度突破80超卖线时,为卖出信号。
3.由于W%R指标太敏感,最好与相对强弱指标RSI等较平滑的指标一起使用,
确定反转信号是否可靠。当RSI穿越50分界线时,如W%R也同时穿越50,则相对可靠。
4.当W%R指标进入超买超卖区时,应结合MACD指标的信号为反转信号。
5.W%R指标和动力指标一起使用,在同一周期内,可以确定股价的高峰和低
谷。
6.W%R指标值介于100—0之间,与其他指标不同,0在顶部,越接近0越超
买;100在底部,越接近100越超卖。
7.应用法则中的“20以上”是指0—20之间的数据
第三节.威廉指标的实战应用
核心原则:单独使用威廉指标操作有一定的风险,只有指标连续多次触顶或触底后,才能确认顶部或底部,有效降低风险。
1.WR1取值为10时,向上连续触及0值四次,当第四次时,是一个相当好的
卖点;WR1取值为10时,向下连续触及100值四次,当第四次时,是一个相当好的买点。
2.WR1取值为14时,在1—2个月内,至少向下触及100值3次以上,才是较
好的买点;至少向上触及0值3次以上,才是较好的卖点。
3.WR1取值为20时,向上触及100值2次以上,才是较好的买点;向下触及
0值2次以上,才是较好的卖点。
4.在一轮单边的上涨或下跌行情中,触及顶底的次数会明显增加,多于4次。
在波段行情中,一般触顶几次,触底也应几次,才能化解上涨的力度;一般触底几次,触顶也应几次,才能化解下跌的力度。
第四节.威廉指标的最佳参数设置
核心原则:对于不同的市场和不同的股票,威廉指数的最佳参数设置是不同的。
1.低于6日的取值,买卖信号过于频繁,交易成本提高。
2.高于24日的取值,买卖信号过于迟钝,无法取得预警的效果。
3.当威廉指标的参数取值在10—23之间时,投资收益将超过大盘的收益。
4.由于不同的阶段,不同的股票都有自身的规律,威廉指标的最佳参数是不同
的。可根据系统测试平台进行优化参数实验,发现最佳的威廉指标参数。
第五节.威廉指标与其他技术方法的综合运用
核心原则:威廉指标属于短期指标,虽然是辅助指标,但灵敏度也很强,所以容易产生钝化,所以与其他分析方法进行验证时必要的。
一.综合考虑的因素
大盘中线波段底部是否可靠;中期以上的调整幅度;股价是否构成单底,双底,三重底都是需要综合考虑的因素。
二.与相对强弱指标RSI配合使用
(一)运用威廉指标时比较适合与相对强弱指标配合使用
当RSI提示买卖点时,再用威廉指标确认可靠性
1.如RSI和W%R出现分歧或者背离,那么其中一种标为骗线或信号发出过早
2.如RSI发出可靠的买卖信号,如:形成W底形态;20以下发生金叉;低位
产生底背离;突破压力线;跌破支撑线等,应以RSI指标为主。
(二)改变威廉指标钝化的方法
1. 实践中,经常出现W%R与RSI不同步的现象,说明参数不同,应统一参数。
2. W%R属于短期指标,灵敏度高,容易在高位和低位产生钝化,改变钝化的方法是将W%R的日线改为W%R的周线,如W%R的周线再钝化,就再改为W%R 月线。将这三个周期的W%R指标同时应用,往往可以准确的研判大盘和个股的顶部和底部位置。
第六节.运用威廉指标的稳健投资方法
核心原则:应用威廉指标时,必须参考价格走势的波动性和惯性。
一.价格走势具有波动性
1.价格在接近10日最低价后,有向10日最高价反弹的趋势;价格在接近10
日最高价后,有向10日最低价回落的趋势
2.如价格走势呈单边上涨或单边下跌的趋势,威廉指标可能始终处在超买或超
卖的状态,无法取得获利的机会。
二.价格走势在转折点处具有一定的惯性
1.特征:如股价一旦走出超卖区开始转强,进入10日高价区后,将在高价区
保持一段时间;同样,一旦进入低价区后,也将在低价区保持一段时间。如股票价格或大盘指数震荡厉害,刚刚发出买入信号后,马上走弱,说明这是错误的信号,可能会导致亏损。
2.威廉指标极为敏感,是着重分析市场短期行情走势的技术指标。
3.当市场处于横向波段运动状态时,威廉指标的作用更为出色;当市场价格发
生突破,牛市或熊市的大趋势已经形成时,单独使用威廉指标的效用不大。第七节.改进威廉指标的方法
核心原则:由于威廉指标过于灵敏,指标波动频率过快,信号频发,为降低误差,需要延长参数周期。
一.传统的W%R指标应用原则
1.高于-20时,超买,即将见顶,应伺机卖出。
2.低于-80时,超卖,即将见底,应伺机买进。
3.当W%R进入超买区,并不
表
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示会立即下跌,如一直在超买区波动,表示仍
属强势中,可待指标跌穿-20时,再确认为卖出信号。
4.当W%R进入超卖区,并不表示会立即上涨,如一直在超卖区波动,表示仍
属弱势中,可待指标上穿-80时,再确认为买入信号。
5.若W%R指标由超买区向下滑落,表示行情趋势反转,若跌穿-50,表示趋势
彻底转弱,可追加卖出。
6.若W%R指标由超卖区向上攀升,表示行情趋势反转,若上穿-50,表示趋势
彻底转强,可追加买入。
二.W%R指标的缺点
1.反映过于灵敏
指标波动频率过快,信号频发,误差率也非常高,投资者不敢轻易使用。
2.过于侧重于短线
参数设置过短会过于敏感;参数设置过长又会丧失原有的应用价值。
三.W%R指标的改进
可将W%R指标设置为三条线:短线取值为13日;中线取值为34日;长线取值
为89日
四.改进后的W%R指标的应用技巧
(一)改进后威廉指标对超买超卖的研判技巧
1. 13日W%R指标线低于-80,为超卖,行情即将见短期底部;13日W%R指标线高于-20,为超买,行情即将见短期顶部。
2. 34日W%R指标线和13日W%R指标线同时低于-80,表示市场处于中线超卖状态,行情即将见中期底部;34日W%R指标线和13日W%R指标线同时高于-20,表示市场处于中线超买状态,行情即将见中期顶部。
3. 13日W%R指标线,34日W%R指标线和89日W%R指标线全部低于-80,表示市场处于极端超卖状态,行情即将见长期底部;13日W%R指标线,34日W%R指标线和89日W%R指标线全部高于-20,表示市场处于极端超买状态,行情即将见长期顶部。
(二)三线合一及脉冲现象的研判技巧
1. 当三条W%R指标线在超买超卖区时,偶尔会产生三条线黏合成一条线的情况,一旦出现,股价会发生重大的转折。
2. 当三条线在超卖区粘合成一条线,可以确定为接近历史性的大底区域。
3. 当三条线在超买区粘合成一条线,可以确定为接近历史性的大顶区域。不一定会一次冲顶,有时会冲击多次后,才到达最顶端。
(三)改进的W%R指标对趋势研判的技巧
1. 13日W%R指标线不具备趋势研判的作用。
2. 34日W%R指标线可用于中期趋势的研判,向上时,表明中期趋势向好;向下时,表明中期趋势走坏。
3. 89日W%R指标线可用于长期趋势的研判,向上时,表明长期趋势向好;向下时,表明长期趋势走坏。
4. 34日W%R指标线和89日W%R指标线的趋势研判对于短线操盘的作用非常大。可大大提高短线交易的成功率。
(1)当34日W%R指标线和89日W%R指标线的趋势同时走坏时,不能操作任何短线个股。
(2)只有34日W%R指标线的趋势向好时,可少量参与短线个股。
(3)当34日W%R指标线和89日W%R指标线的趋势同时向好时,可积极操作短线个股。
(四)改进的W%R指标捕捉黑马股的应用技巧
1. 通过三条指标线研判个股是否已经进入超卖区域
2. 等待改进的W%R指标三线合一的时候买入。